Розділ 3

Прийняття рішень в умовах ризику.

Критерій очікуваного значення

Якщо рішення приймається в умовах ризику,

то вартості альтернативних рішень звичайно описуються імовірнісними розподілами.

Прийняте рішення грунтується на використанні

критерію очікуваного значення

альтернативні рішення порівнюються зору максимізації

очікуваного прибутку мінімізації очікуваних витрат. 5/14

Теорія Прийняття рішень

© ЄА. Лавров, 2014-2019

Критерій очікуваного значення і дерево рішень

Кр и т е р і й з в о д и т ь с я

а б о д о м а к с и м і з а ц і ї

оч і к у в а н о г о ( с е р е д н ь о г о )

пр и б у т к у ,

В д а н о м у в и п а д к у п е р е д б а ч а є т ь с я ,

п о в ' я з а н и й з к о ж н и м

ь т е р н а т и в н и м р і ш е н н я м

в и п а д к о в а в е л и ч и н а . 7/14

Теорія Прийняття рішень

© ЄА. Лавров, 2014-2019

2.1.Дерево рішень

Приклад 1.

розглядається проста ситуація, пов'язана з прийняттям рішення за наявності

кінцевого числа альтернатив і точних значень матриці доходів.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

А

1.Акції компанії А є ризикованими, але можуть принести 50% прибутку від суми інвестиції протягом наступного року.

Якщо умови фондової біржі будуть несприятливі, сума інвестиції може

знецінитися на 20%.

В

2.Компанія B забезпечує безпеку інвестицій з 15% прибутку в умовах підвищення котирувань на біржі і тільки 5% - в умовах зниження котирувань.

3.Всі аналітичні публікації, з якими можна познайомитися (а вони завжди є в

достатку кінці року),

з імовірністю 60% прогнозують підвищення котирувань і

з ймовірністю 40% - зниження ТріякотируваньПрийняття рішень. 9/14

© Є

В якуА. Лавров,компанію2014-2019 слід вкласти гроші?