sep_otvety_test / сеп тесты ответ

1. Параметры линейной регрессии содержательно интерпретируются как:

2. Формула сглаживания на основе скользящей средней (по баз4):

при n=4=

при n=4

3. Показатель соответствия тренда исходным данным R-квадрат рассчитывается как:

4. Расчёт аддитивной сезонности производится в виде:

5. Сглаживание ряда на основе скользящей средней улучшается, если база сглаживания:

получаются при выборе базы сглаживания длиной равной периоду цикличности

6. При увеличении базы сглаживания методом скользящей средней, сглаженный ряд получается более:

7. Индекс сезонности это:среднее относительное отклонение ряда от тренда в данной фазе

8. Укажите способы определения типа тренда: тестовый, визуально, на основ. Канала, выбор по смыслу, сглаживание, агрегирование

9. Если Р-значение = 0,95 , то это значит, что:можно утверждать, что значение коэффициента лежит в границах от нижние 95% и до верхнее 95%

10. Под краткосрочным прогнозом понимают:

прогноз, который делают на 1 год

11. Прогноз это:

Предвидение, осуществление которого не зависит от предсказателя

12. Приведите примеры способов аппроксимации.

• Повторить последнее известное значение (слева или справа)

• Взять среднее (в различных видах) значение от известных соседних

• Взять трендовое значение (способ применим, если тренд уже построен)

13. Линейный тренд ряда ошибки должен совпадать с:

14. Если фактор затухания ("бетта") экспоненциального сглаживания равен 1, то сглаженный ряд представляет собой: исходный – сглаживания нет

15. Почему прогнозирование долгосрочного развития на основе полиномов высокой степени производится сравнительно редко?

нецелесообразно, поскольку полученные таким образом аппроксимирующие функции будут отра-

жать случайные отклонения (что противоречит смыслу тенденции).

16. Запишите уравнение линейного тренда:y=ax+b

17. Какая функция MS Excel производит расчет по экспоненциальному тренду: в качестве Линейный тренд ряда ошибки должен совпадать параметра фактор затухания

18. Функция Кобба-Дугласа записывается в виде формулы:Ψ(K,L)=

19. Для расчёта значений линейного тренда MS Excel содержит функцию:

Место для формулы.

20. Нарисуйте типичный вид экспоненциального тренда.

21. Какая проблема возникает при сглаживании ряда на основе скользящего среднего по чётной базе?:данный способ часто используется в статистике, но не удобен тем, что исходный и сглаженный ряд несопоставимы, т.к их значения относятся к различным периодам

22. Чем отличается экспоненциальный тренд от показательного? Показательный ;

экспонециальный Y=a*exp(bt)

23. В набор факторов регрессии включают сдвинутые во времени ряды для того, чтобы: одна причина давала множество рядов-факторов

24. Однофакторная регрессия это:модель в которой учитывается один фактор, обуславливаюизменением признака, например фактор времени

25. Фаза цикла это –номер наблюдения внутри периода цикла. Если период цикла N, говорят о наличии N фаз

26. Под поисковым прогнозом понимают:поисковый прогноз строится по определённой шкале возможностей, по которой затем устанавливается степень вероятности прогнозируемого явления

27. Авторегрессия это: регрессия, где в качестве факторов выступают сдвинутые во времени изучаемого ряда

28. Ряд ошибки может быть признан случайным, если:

29. Почему прогнозирование долгосрочного развития в экономике на основе линейной регрессии часто не даёт хорошего результата?

Плохо описывает долгосрочные развитие

30. Разрывы в динамических рядах при построении регрессии необходимо восполнить потому, что:

31. Модель динамического ряда тем точнее описывает данные, чем больше значение R^2 близко к:0

32. Прогноз по тренду Y= - 0,002t + 8,12 со временем будет расти / падать? падать

33. Динамический ряд разделён на три сменяющих друг друга канала, значит тренд ряда это:

34. Какой вид сглаживания не сокращает длину ряда?

35. Априорные ошибки это:

36. Каналу с прямолинейными границами соответствует тренд в виде функции:

37. Если ряд с первоначального уровня 126 растёт ежепериодно на 18%, то тренд этого ряда записывается в виде функции (формула):

38. Какие динамические ряды лучше описываются трендовой моделью (по сравнению с регрессией)?

39. Чем отличается серийное агрегирование от календарного?

40. Укажите компоненты трендовой модели динамического ряда:

41. Если фактор затухания ("бетта") экспоненциального сглаживания равен 0, то сглаженный ряд представляет собой:прямую, т.е сглаженный ряд есть константа-сглаживание не гибкое

42. Интервальный прогноз это:прогноз, результат которого представлен в виде доверительного интервала характеристики объекта прогнозирования для заданной вероятности осуществления прогноза

43. Корреляционное поле это:

вектор коэффициентов кореляции

44. Для расчёта чего предназначена функция ТЕНДЕНЦИЯ() MS Excel ?

Значения (без промежуточного расчёта параметров ) линейного тренда

45. Прогноз валиден, если:полученный прогноз соответствует, прогнозам, полученным альтернативным способом

46. Разрыв динамического ряда это:

отсутствие данных за часть периодов

47. Фактор времени в уравнении регрессии нужен для:фактор времени вводится в модель для устранения автокорреляции из динамического ряда

48. Запишите уравнение линейной регрессии:Y=a+bx

49. Канал динамического ряда заканчивается, когда:

50. Набор содержательных факторов регрессии признаётся полным, если:

в перечень факторов включаются причины изучаемого явления

51. Как можно определить период сезонности в динамическом ряду:

52. При моделировании сезонности, число рассчитываемых коэффициентов / индексов равно:3

53. Сделанный на основе тренда Y= 2,8 * е ^ ( 0,11t ) прогнозоз со временем будет: (увеличиваться / уменьшаться)

54. Фактор регрессии это:признак на основе которого производится предсказание значения др. признака

55. Предполагаемые факторы линейной регрессии должны быть высококоррелирующими с ________________ и низкокоррелирующими с ____________.

56. Производственная функция это: экономико-математическое уравнение, связывающее переменные величины затрат (ресурсов) с величинами продукции (выпуска)

57. База прогноза это: на базе чего был сделан прогноз

58. Что больше сокращает динамический ряд - агрегирование или сглаживание? сглаживание

59. Если ряд с первоначального уровня 126 увеличивается ежепериодно на 18, то тренд этого ряда записывается в виде функции (формула):

60. Параметры тренда обычно рассчитываются на основе критерия минимизации:

61. При наличии в динамическом ряду и отрицательных и положительных наблюдений какой тренд НЕ может быть построен:

62. Для расчета значений регрессии предназначена функция MS Excel(сервис- анализ данных регрессия либо с использованием функций ИНДЕКС() и ЛИНЕЙН())

63. Динамический ряд это:изменение признака со временем

64. "Y-пересечение" в моделях тренда и регрессии это:параметр регрессии, показывающий точку пересечения линией регрессии оси ординат (оси Y)по другому это первоначальное значение изучаемого ряда (при значении всех факторов =0)

65. Сглаживание динамического ряда это:

построение производного ряда меньшей колеблемости

66. Хороший фактор регрессии имеет коэффициент корреляции с регрессором:лучшими факторами являются те, что больше похожи по своим колебаниям на изучаемый ряд

67. Корреляция это:

мера связи между двумя переменными

68. Интерполяция это:

прогнозирование в прошлое за пределы временного ряда

69. Выбросом в динамическом ряду называется:

резко отличное по величине наблюдение от соседних

70. Экспоненциальное сглаживание, как правило, даёт лучший результат, при значении коэффициента адаптации= а=0,3 (от 0,2 до 0,5)