1. Если в регрессии (МНК) расчетное значение t- статистики =1, то соответствующий коэффициент

Статистически значим (НЕ ВЕРНО)

2. В регрессии (МНК) коэффициент считается статистически не значимым, если соответствующее ему расчетное значение t- статистики: меньше по модулю t- табличного

3. Внешние признаки мультиколлинеарности:

Некоторые оценки коэффициентов в ур-нии множественно регрессии….. , а все уравнение значимо (по F-критерию) Оценки коэффициентов в ур-нии множественной регрессии имеют «не….. « здравого смысла

4. В методе наименьших квадратов (МНК) минимизируется? сумма квадратов отклонений реальных значений от расчетных

5. Наличие автокорреляции 1-го порядка в остатках подели (МНК) можно определить используя статистику DW

6. Для проверки статистической значимости отдельного коэффициента в ур-ии регрессии (МНК) используют: t- тест

7. Во множественной регрессии оцененной МНК R² (коэф детерминации) всегда больше скорректированного R²

8. В тесте Стьюдента Но (нулевая гипотеза) о статистической незначимости отдельного коэффициента

9. Мультиколлинеарность-это линейная зависимость между регрессорами в модели

10. В регрессии (МНК) коэффициент считается статистически значимым, если соответствующее ему расчетное значение t- статистики: 2 меньше по модулю t-табличного (НЕ ВЕРНО)

11. В парной линейной регрессии, оцененной МНК: R² (коэф детерминации) = rXY ( коэфф корреляции)

12. В тесте White Ho (нулевая гипотеза) о наличии гомоскедастичности

13. Оценена модель Y=4+5X+e (МНК) n=100 st or (b₁)= 0,4. Рассчитайте доверительный интервал для b₁ [ 2,5 7,5] (НЕ ВЕРНО)

14. В модели Y= 5+ 0,3Х+ e (МНК) F расчетное = 2. Что можно сказать о значимости коэффициента b₁ коэффициент статистически не значим

15. В модели регрессии (мнк) в каком интервале находится значение коэф-та b?

-∞, +∞

16. В парной линейной регрессии (МНК) r _XY = 0,9. Какие из утверждений верны?

90% вариации x объясняется вариацией Y

17. В модели Y_i=b_o+b₁x_i+e_i (МНК) Если коэффициент корреляции между X u Y меньше 0, то и коэффициент b1 меньше 0

18. Оценена модель Y= b_o+b₁x₁+ b₂x₂ n=50. Коэф-т автокорреляции первого порядка в остатках модели =0,5. Тест DW показал наличие в остатках модели положительной автокоррелиции первого порядка

19. Оценена модель (МНК) Y= 10,6 + 0,6 X +e n=25 st er b₀= 2, st er b₁= 0,4 b₀- стат значим , b₁- стат не значим

20. СОУ неидентифицируема, если если число параметров структурной модели больше числа параметров приведенной фор

21. СОУ считается неидентифицируемой (необх условие), если хотя бы в 1 уравнении системы (количество эндогенных переменных) > (количество отсутствующих в уравнении экзогенных переменных)

22. Приведенная форма системы уравнений может быть оценена МНК

23. СОУ называется строго идентифицируемой (необх условие), если в каждом ур-ии системы (количество эндогенных переменных) = (количеству экзогенных переменных +1)

24. Число эндогенных переменных в СОУ равно числу уравнений и тождеств в СОУ

25. Сверхидентифицированную СОУ можно оценить ДМНК

1. В модели Y = b₀+b1X₁+e_i (МНК)

b₀ в прямой или обратной зависимости от значения коэф корреляции между X и Y?

Ответ: нет правильного ответа

2. В модели регрессии МНК в каком интервале находится значение коэф. b?

Ответ: (- ;+)

3. По выборке в 54 наблюдения оценена регрессия с 3 факторными причинами

Сумма квадратов остатков ESS в модели = 100 Чему равна ESS на 1 степень свободы?

Ответ: 2

4. В модели Y=5+0,3Х +e F расчетное равно 2 Что можно сказать о значимости коэф. b?

Ответ: коэф. статистически не значим

5. Рекурсивную систему уравнений можно оценить

Ответ: ТМНК

6. В модели Y=b0+b1X1+b2X2 n=50 Коэф автокорреляции первого порядка в остатках модели =0,5 Тест DW показал

Ответ: наличие в остатках модели положительной автокорреляции первого порядка

7. СОУ считается сверхидентифицируемой (необх. Условие), если хотя бы 1 уравнение

Ответ: 1/(кол-во эндогенных переменных)  ( кол-во отсутствующих в уравнении экзогенных переменных +1)

2/ число параметров структурной модели меньше числа параметрв приведенной формы модели

• Оба правильных!

8. В парной линейной регрессии МНК r xy=0,9 Что верно?

Ответ: 90% вариации x объясняется вариацией Y

9. Число экзогенных переменных в СОУ равно

Ответ: нет правильного ответа

10. В модели парной линейной регрессии Y1 = b0+b1X1+e коэф. b1 показывает

Ответ: на сколько в среднем изменится у если х изменится на 1

11. Коэф стуктурной формы представляют собой

Ответ: нет правильного

12. Во множественной регрессии, оцененной МНК

Ответ: Коэф детерминации всегда больше скоррректир. R2

13. При увеличении ошибки первого рода (альфа), например, от 1% до 5%, величина доверительного интервала для коэф.

Не влияет

14. В регрессии МНК коэффициент считается статистически значимым, если соответствующее ему расчетное значение T статистики:

Ответ : больше по модулю t-табличного.

15. В уравнении парной регрессии, оцененной по МНК по 100 наблюдениям, число степеней свободы для сумм квадратов остатков ESS равно

Ответ: 98

16. Известно, что между двумя переменными X и Y существует финн зависимость. Может ли в этом случае значение коэф. корреляции=0?

Ответ: если между переменными существует нелинейная зависимость

17. Метод наименьших квадратов используется для оценки

Ответ: параметров линейной регрессии

18. В уравнении парной регрессии, оцененной МНК по 100 наблюдениям, число степеней свободы для общей суммы квадратов TSS равно

Ответ: 98

19. В тесте White нулевая гипотеза H₀

Ответ: о наличии гомоскедостичности

20. При оценке параметров линейного уравнения регрессии с помощью МНК минимизируют сумму квадратов разности между

Ответ: 3 наблюдаемыми и моделируемыми значениями зависимой переменной

21. В множественной регрессии оцененной МНК

Ответ : R2 всегда больше скорректированного R2

22. В уравнении парной регрессии, оцененной МНК по 100 наблюдениям ЧСС для суммы квадратов объясненной регрессии (RSS) равно:

Ответ:98

23. При увеличении ошибки первого рода (альфа). Например от 1% до 5% величина доверительного интервала для коэффициента

Ответ: 3: не влияет

24. В регрессии МНК коэффициент считается статически значимым, если соответствующее ему расчетное значение T статистики:

Ответ : больше по модулю t-табличного.

1. Число эндогенных переменных в СОУ равно:

Числу уравнений и тождеств в СОУ

2. СОУ считается неидентифицируемой (необх.условие), если хотя бы в 1 уравнении системы:

(количество эндогенных переменных) > (количество отсутствующих в уравнении экзогенных переменных + 1)

3. СОУ считается сверхидентифицируемой (необх.условие), если хотя бы в 1 уравнении:

(количество эндогенных переменных) < ( количество отсутствующих в уравнении экзогенных переменных +1)

4. СОУ называется строго идентифицируемой (необх.условие), если в каждом уравнении системы:

(количество эндогенных переменных) = (количеству экзогенных переменных + 1)

5. СОУ сверхидентифицируема, если:

Если число параметров структурной модели меньше числа параметров приведенной формы модели

6. Рекурсивную систему уравнений можно оценить:

МНК

7. Оценена модель (МНК) Y=10,6+0,6X+e n=25

t-статистика b0=2,5 t-статистика b1=0,4

Ответ: b0 – значим, b1 – не значим

8. Оценена модель (МНК) Y=10,6+0,6X+e n=25

st.er b0=2 st.er b1=0,4

Ответ: b0 – стат. значим, b1 – стат. не значим

9. В модели регрессии (МНК) в каком интервале находится значение коэффициента b?

-∞, +∞

10. Стандартная ошибка коэффициента = 2 Расчетное значение статистики Стьюдента = 2,5

Коэффициент регрессии=

Ответ: 5

11. Оценена модель Y=b0+b1X1+b2X2 n=50

Коэффициент автокорреляции первого порядка в остатках модели = 0,5

Тест DW показал

Ответ: наличие в остатках модели положительной автокорреляции первого порядка

12. В модели Y=4+0,7X tb0=2,5 tb1=0,7 Чему равно расчетное значение F-статистики?

Не 0,3

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

• 0,49

• 6,25

• 0,3

• 0

13. При выборке в 54 наблюдения оценена регрессия с 2 факторными признаками.

Сумма квадратов объясненная регрессией (RSS) в модели = 100

Чему равна RSS на 1 степень свободы

Ответ: 50

1. Метод наименьших квадратов для оценки о…. линейной регрессии основан на

∑( у_j –y_i ^̅)² -> min

2. Для проверки статистической значимости отдельных коэффициентов в уравнениях регрессии (МНК ) используют:

2) t-тест

3. В каком интервале находится значение коэффициентов корреляции

3) ⦋-1; 1 ⦌

4. Мультиколлинеарность – это:

2) линейная зависимость между регрессиями в модели

5. В уравнении парной регрессии, оцененной МНК по 100 наблюдениям число степеней свободы для суммы квадратов остатков (ESS ) равно

3) 96

6. В МНК предполагается, что сумма квадратов отклонений значений …. Значений должно быть

4) минимальным

7. Гетероскедастичность означает :

2) различия дисперсий ошибок в регрессионной модели

8. В правильной линейной регрессии, оцененной МНК

3) нет правильного ответа

9. Расчетное значение t-статистики:

3) оценка коэффициентов регрессии / стандартная ошибка коэффициентов

10. Коэффициент парной корреляции показывает:

3) Направление и тесноту линейной связи между двумя переменными

11. В МНК предполагается, что сумма квадратов отклонений значений результирующего ….должна быть:

3) минимальной

12. В уравнении парной регрессии, оцениваемой МНК по 100 …

Число степеней свободы для суммы квадратов … регрессии…

Ответ : 1

13. Метод наименьших квадратов для оценки параметров линейной регрессии основан на:

∑( у_j –y^_i )² -> min

14. Во множественной регрессии, оцененной МНК

R² (коэф детерминации) всегда больше скорректированного R²

15. При увеличении ошибки первого рода, например от 1% до 5%

Величина доверительного интервала для коэффициентов:

4) увеличивается

16. В уравнении парной регрессии, оцененной МНК по 100 … число степеней свободы для суммы квадратов остатков (ESS) равны:

2) 96

17. Один из возможных способов устранения мультиколлинеарности в уравнении множественной…

2) использовать Р….-регрессию

18. по выборке в 54 наблюдения оценена регрессия с 2-мя факторными признаками.

Сумма квадратов объясненная регрессией (RSS) в моделях = 100

Чему равна RSS на 1 степень свободы:

3) 50

19. В модели Y=5+0,3x+a (МНК) F расчетное = 2

Что можно сказать о значимости коэффициентов b₁

Коэффициент статистически не значим

20. В регрессии МНК коэффициент считается статистически не значимым, если соответствующие ему расчетное значение t-статистики

Меньше по модулю t-табличного

21. В тесте Стьюдента нулевая гипотеза Н₀

1) 0 статистической независимости отдельного коэффициента

22. Расчетное значение t-ст…

3) оценка коэффициентов регрессии / стандартная ошибка коэффициентов

23. Коэффициенты структурной формы представляют собой:

Нелинейные функции от коэффициентов приведенной формы

24. СОУ считается сверхидентифицируемой ( необх. Условие ) , если хотя бы в одном уравнении:

Количество эндогенных переменных < количества отсутствующих в уравнении неверных …

25. СОУ сверхидентифицируема, если :

2 ) число параметров структурной модели больше числа параметров приведенной формы модели

26. систему независимых уравнений можно оценить:

1) МНК

27. коэффициенты структурной формы представляют собой :

Нелинейные функции от коэффициентов приведенной формы

28. В модели Y=5+0,3x+е (МНК) F-расчетное = 2

Что можно сказать о значимости коэффициентов b₁

Нет правильного ответа

29. В модели Y₁=b₀+b₁x₁+e₁ (МНК) b₁=0,8

Какие из утверждений верны?

Изменение X на 1 единицу в среднем ведет к изменению У на 0,8 единиц

30. В модели Y=4+0,7x+е t_b0=25 t_b1=07

Чему равное расчетное значение F статистики?

3) 0

31. Оценена модель Y₁=b₀+b₁x₁+b₂x₂ n=50

Тест DW показал:

Наличие в остатках модели положительной автокорреляции первого рода

32. В регрессии оцененной МНК R² = 0,81

Доля случайных факторов в общей дисперсии рынка

0,29