Вопросы к ИНД.работам по эконометрике_2014
.docПарный линейный регрессионный анализ
Вопросы по инд. работе №1
-
Сущность метода наименьших квадратов (МНК).
-
Свойства точечных оценок: несмещенность, состоятельность, эффективность.
-
Свойства линейного коэффициента корреляции (с геометрической интерпретацией).
-
Понятие ковариации. Свойства выборочной ковариации (с док-вом).
-
Проверка значимости выборочного коэффициента корреляции (t-тест)?
-
Проверка значимости оценки коэффициента регрессии (t-тест)?
-
Экономический смысл параметров линейной модели регрессии.
-
Геометрическая интерпретация параметров линейной модели регрессии.
-
Экономический смысл доверительного интервала для коэффициента регрессии b1.
-
Схема дисперсионного анализа.
-
Проверка значимости уравнения в целом (F -тест).
-
Экономический смысл коэффициента детерминации R2.
-
Предпосылки метода наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова.
-
Экономический смысл прогнозного значения .
-
Экономический смысл доверительного интервала прогноза.
Множественный линейный регрессионный анализ
Вопросы по инд. работе №2
(часть 1: Построение модели)
-
Записать уравнение модели множественной линейной регрессии (общий вид и по своему варианту)
-
Понятие мультиколлинеарных факторов.
-
Последствия мультиколлинеарности. Устранение по матрице парных коэффициентов корреляции.
-
Понятие фиктивных переменных.
-
Построение модели сверху вниз (t-тест по шагам).
-
Построение модели снизу вверх (отбор факторов в модель по нормированному коэффициенту детерминации ).
-
Схема дисперсионного анализа.
-
Проверка значимости уравнения в целом (F -тест).
-
Экономический смысл коэффициента детерминации R2.
-
Экономический смысл доверительных интервалов для коэффициентов регрессии при количественных факторах.
-
Экономический смысл доверительных интервалов для коэффициентов регрессии при фиктивных переменных.
-
Прогнозирование по наилучшему уравнению регрессии.
-
Экономический смысл прогнозного значения.
-
Построение и экономический смысл доверительного интервала прогноза.
Множественный линейный регрессионный анализ
Вопросы по инд. работе №2
(часть 2: Тесты на гетероскедастичность и автокорреляцию)
-
Понятие гомоскедастичность остатков (на графике).
-
Понятие автокорреляции остатков.
-
Понятие гетероскедастичности остатков. Её последствия.
-
Предпосылки метода наименьших квадратов для множественного регрессионного анализа. Теорема Гаусса-Маркова.
-
Графический тест для определения гетероскедастичности в остатках.
-
Тест Спирмена.
-
Тест Глейзера.
-
Тест Гольдфельда-Квандта.
-
Устранение гетероскедастичности: обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК): уметь записать уравнение и сделать обратную замену переменных; сравнить стандартные ошибки оценок параметров и регрессии .
-
Понятие автокорреляции в остатках. Выявление автокорреляции с помощью критерия Дарбина-Уотсона (DW).