Экономическое поведение.

Сущность экономического поведения познавательные (когнитивные), аффектные, мотивационно-волевые компоненты (факторы) экономического поведения.

Любому поступку человека обычно предшествует:

- восприятие, ос­мысление, понимание ситуации и себя в ней, т.е. когнитивные (познава­тельные) компоненты;

- субъективное отношение, окрашенное чувствами, т.е. аффективные (эмоциональные) компоненты

- действие или, наоборот, его сдерживание, т.е. конативные (действенно-динами­ческие или мотивационно-волевые) компоненты.

Принятие экономического решения в условиях неопределенности и риска Рационален ли человек? Как принимается решение в условиях неопределенности и риска?

Аксиома транзитивности (постоянности): 1) «Если вы отдаете предпочтение А над Б, а Б считаете лучшим по сравнению с В, то вы должны А считать лучшим по сравнению с В (например, если миндаль вы считаете лучшим чем грецкие орехи, а орехи - чем шоколад, то вы должны отдать предпочтение миндалю по сравнению с шоколадом)».

2) Если вы большую часть времени отдавали предпочтение А, а Б отдавали предпочтение над В, то вы в большинстве случаев будете отдавать предпочтение А над В».

Аксиома замещения: «Если одному событию вы отдадите предпочтение над другим, когда они оба имеют 100 % вероятность, то этому же событию должно быть отдано преимущество в условиях неопределенности, когда оба события одинаково неопределены (или соотношение их вероятности одинаковое)». Таким образом, если вы отдаете предпочтение определенному результату А над определенным результатом Б, то вы должны отдать предпочтение шансу выиграть А над шансом выиграть Б.

Определим насколько верной является эта аксиома на примере двух простых задач:

1. Чему бы вы отдали предпочтение: 100 % вероятности провести неделю отпуска в Англии или 50 % шансу выиграть трехнедельный тур по Англии, Франции и Италии?

1. Вы быстрее отдали бы преимущество 10 % шансу выиграть одну неделю отпуска в Англии или 5 % шансу выиграть трехнедельный тур по Англии, Франции и Италии?

Известны следующие основные виды систематических ошибок, которые допускаются при оценке вероятности:

- эффект репрезентативности (вероятность и правдоподобность будущего события оценивается по степени сходства с другими событиями, наблюдаемыми в данный момент, также переоценивается надежность малых выборок);

• эффект наглядности, эффект слияния (переоценка вероятности ярких событий, которые запоминаются);

• эффект эгоцентризма (недостаточный учет априорной информации и использование преимущественно собственного опыта; принятие решения на основе субъективных факторов – самопроизвольного оптимизма или пессимизма) и связанная с ним «иллюзия контроля», когда индивиды оценивают не зависящие от них действия и события, как будто на развитие они могут повлиять и, следовательно, изменить вероятность их наступления.

• эффект консерватизма, восприятие событий и оценка их вероятности зависят во многом от уже накопленного опыта. Чем больше новизна события, тем выше вероятность ошибки. Кроме того, замечено, что чаще всего индивиды не пересматривают свои оценки вероятности после наступления событий. Например, они продолжают с уверенностью ожидать наступления события А уже после того, как практика показала, что оно наступает лишь в 80% случаев.

• эффект Ирвина (переоценивается вероятность желательного события и недооценивается вероятность нежелательного);

• эффект якоря (влияние точки отсчета, с чем сравнивается);

• эффект края (недооценивается возможность вероятных событий и переоценивается - маловероятных);

• эффект Монте-Карло (при оценке вероятности двух последовательных независимых событий люди стремятся устанавливать между ними связь);

• эффект Стоунера (положительный сдвиг риска в групповых решениях по отношению к индивидуальным)

Эксперименты А.Тверски и Д.Канемана. 1. Испытуемым предложили несколько абзацев, каждый из которых описывал поведение учителя практиканта в ходе пробного урока. Одну часть испытуемых попросили оценить качество урока. Другую – предсказать качество работы учителя-практиканта через пять лет после этого пробного урока. В обоих случаях оценки оказались идентичными.

2. . На правиле репрезентативности основано повышенное внимание делового мира к составлению годовой отчетности: менеджеры убеждены, что владельцы акций ведут себя в соответствии с этим правилом. Поэтому менеджерам часто приходиться выбирать в какой форме и особенно когда объявлять о прибылях и убытках корпорации.

На ответ влияет формулировка вопроса

3. Операция или облучение:

хирургиче­ское вмешательство характеризуется значительным риском летального исхода в ходе операции, но большими шансами выжить в дальнейшем. 1.Различным группам людей, в том числе группам врачей, были сообще­ны вероятности выжить в результате лечения в течение первого года и в течение пяти лет после завершения курса для обоих методов. На ос­нове этих данных, 84% врачей выбрали хирургическое вмешательство и 16%- облучение.

2 Те же данные были предложены еще одной группе врачей, но в другой формулировке: вместо вероятности выживания на каждой стадии была дана вероятность смертельного исхода. Разумеет­ся, вероятность смерти на каждой стадии равна единице минус веро­ятность выживания, так что эти две формулировки не просто логиче­ски эквивалентны, но и могут быть преобразованы друг в друга по­средством тривиальных вычислений. Однако доля врачей, которые предпочли хирургическое вмешательство облучению, упала с 84% до 50%.

4.На основе других исследований Д.Канеман и А. Тверски установили, что людям свойственно повторять не успешные стратегии, а те стратегии, в которых успех, был вроде бы близок, а неудача произош­ла, как кажется, из-за какой-то незначительной ошибки или не­удачного стечения обстоятельств. Народная мудрость оценива­ет эту ошибку очень жестко: «Не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался». Иррациональное желание отыграться создает прекрасную почву для развития, мошеннического игор­ного бизнеса.

5.В начале февраля 2003 г. Канеман выступил перед выпу­скниками программы МВА Принстонского университета. Ключе­вым фактором, управляющим финансовыми рынками, он назвал оптимизм который продолжается до тех пор, пока не произойдет катастрофа. «Только этим, - сказал он, - можно объяснить, поче­му вы считаете, что можете преуспеть на рынке лучше других». По мнению Канемана, одной из главных причин отклоне­ния от рационального поведения на финансовых рынках являет­ся преувеличениё своих профессиональных качеств и способно­сти объективной оценки ситуации. Это справедливо не только по отношению к финансистам. По словам Канемана, если бы большинство водителей были так искусны, как они думают, бы­ло бы гораздо меньше аварий на дорогах.

В реальной жизни готовность рисковать зависит от того, рискуем ли мы для достижения какого-либо выигрыша, приобретения или избегания каких-либо потерь.

Остановимся подробнее на работе Канемана выполнен­ной им в соавторстве с Ловеллом «Робкие выборы и смелые надежды: когнитивные перспективы готовности к риску». Пред­ставим себе, что человеку предстоит сделать выбор между дву­мя проектами: проекту с некоторой гарантированной прибылью, например, в 5 тыс.$, и рискованным проектом, при котором он с некоторой вероятностью р может получить прибыль в 10 тыс. $, но с вероятностью 1-р вообще остаться без прибыли.

При р<0,5 прибыль проекта с гарантированной прибы­лью больше ожидаемой прибыли рискованного проекта, а при р>0,5 - меньше. При р = 0,1 большинство людей выберут проект с гарантированной прибылью, а при р = 0,9 — рискованный. Од­нако при р = 0,6 большинство людей выберут не рискованный проект, а проект с гарантированной прибылью, так как субъек­тивно разница между 5 тыс.$ и 10 тыс.$ кажется большей, чем разница между 0$ и 5 тыс. $, или согласно теории полезности Неймана и Моргенштейна, полезность 5 тыс.$ зависит от того, к какой сумме она прибавляется: чем выше эта сумма тем полезность добавляемой суммы меньше, что представляется вполне рациональным.

Рассмотрим теперь случай, когда рыночная ситуация не­благоприятная и гарантированным является убыток - оценим его в том же размере - 5 тыс.$. Альтернативой же является рискованный проект, при котором в случае удачи убытка удается избе­жать, а в случае неудачи убыток удвоится и составит 10 тыс $. Согласно Канеману и Тверски, в этом случае люди в большин­стве случаев ведут себя противоположным образом. Они предпо­читают рисковать даже если вероятность избежать убытка мень­ше 0,5 - сознание того_; что идешь на гарантированный убыток вызывает отвращение и вступает в действие принцип «Кто не рискует, тот не пьет шампанского»