Рис. 4.6
Сравнительные результаты решения при разных условиях приведены на рис.4.7.
В последней строке таблицы приведено относительное ухудшение целевой функции dF = ЦФ / ЦФдет.
Рис. 4.7 Из приведенного видно, что решение задачи с учетом стохастических
исходных данных ухудшает полученные результаты оптимального решения.
Варианты заданий
1. Решить задачу стохастического программирования при следующих
условиях:
№ варианта |
Параметры модели задачи линейного программирования |
|
|
Детерминированные величины |
Случайные величины |
1 |
C j , aij , d j , D j |
bi |
|
|
|
2 |
aij |
, d j , D j ,bi |
Cj |
|
|
|
|||
3 |
C j |
, d j , D j |
aij, bi |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
4 |
aij |
, d j , D j |
bi, Cj |
|
|
|
|||
Контрольные вопросы
1.Какая величина называется случайной?
2.Какие количественные характеристики случайной величины вы знаете?
3.С помощью какой функции в EXCEL определяется математическое ожидание?
4.Что определяет среднее квадратическое отклонение?
5.Как определяется коэффициент вариабильности и что он характеризует?
6.Что является наиболее полной характеристикой случайной величины?
7.Какие формы представления имеет закон распределения случайной величины?
8.Как с помощью графика функции распределения решаются прямая и обратная задачи определения вероятности появления случайной величины в некотором интервале?
9.Две постановки задачи оптимизации стохастического программирования.