Тема 2. Методы оценки коммерческого риска

План

1. Сущность коммерческого риска

1.1. Общая классификация рисков

1.2. Сущность коммерческих рисков

1.3. Оценка коммерческих рисков

2. Коммерческие риски предприятия (на примере конкретного предприятия)

2.1. Анализ коммерческих рисков

2.2. Влияние факторов рыночного равновесия на изменение коммерческого риска.

2.3. Влияние факторов эластичности спроса и предложения, налогообложения на уровень коммерческого риска.

3. Оценка факторов влияния на коммерческий риск (на примере конкретного предприятия).

Методические указания

При раскрытии первого вопроса необходимо дать определение коммерческого риска и выявить его взаимосвязь с рыночным равновесием. Оценить влияние факторов рыночного равновесия на изменение коммерческого риска и сформулировать алгоритм достижения равновесия. Необходимо оценить влияние изменения спроса и предложения на уровень коммерческого риска.

При раскрытии второго вопроса необходимо оценить влияние эластичности спроса и предложения на изменение коммерческого риска и определение стратегий предприятия.

При написании третьей части провести анализ оценки факторов влияния на коммерческие риски предприятия и возможности их снижения.

Тема 3. Процентные и кредитные риски

План

1. Сущность и классификация финансовых рисков

1.1. Понятие и характеристика финансовых рисков

1.2. Классификация финансовых рисков

1.3. Оценка финансовых рисков

2. Анализ финансовых рисков организации (на примере конкретного предприятия, предпочтительнее – банка)

2.1. Анализ процентных рисков

2.2. Анализ кредитных рисков

2.3. Оценка финансовых рисков

3. Пути снижения финансовых рисков организации

Методические указания

Для раскрытия первого вопроса необходимо дать развернутую классификацию финансовых рисков, характеристики, разъясняющие их суть и место и роль в этой классификации процентных и кредитных рисков.

Рассматривая второй вопрос необходимо изучить виды и разновидности финансовых рисков предприятия, факторов, обуславливающих их появление. Следует также изучить риски процентных ставок, в частности процентный риск облигаций, и методы оценки этих рисков.

Третий вопрос предусматривает описание факторов, способствующих возникновению кредитных рисков, методы измерения, анализа и уменьшения их. Необходимо также выявить роль страхования в управлении этими рисками. Кроме того, необходимо сформулировать депозитные риски и способы их оценки. Разработать предложения по снижению степени рисков.

Тема 4. Риски инвестиций

План

1. Характеристика инвестиционных рисков

1.1. Понятие инвестиционного риска

1.2. Классификация рисков инвестиционных проектов

1.3. Оценка инвестиционных рисков

2. Анализ рисков инвестиционных проектов (на примере предприятия)

2.1. Инвестиционные проекты предприятия

2.2. Риски инвестиционных проектов

3. Управление рисками инвестиционных проектов

Методические указания

При раскрытии первого вопроса вначале необходимо раскрыть сущность понятия инвестиции, затем сформулировать виды инвестиционной деятельности, выявить присущие им риски и структурировать их. Отдельно необходимо выделить риски, связанные со ставкой доходности рисковых активов, чистой дисконтированной стоимостью и потоками наличности, такими как аннуитеты, рисковые инвестиционные платежи и т.д. Для этого необходимо дать понятие дисконтирования во времени и систему показателей оценки инвестиций.

Для ответа на второй вопрос необходимо дать понятие инвестиционного проекта, выявить внутренние риски проекта и риски, обусловленные влиянием внешней финансово-экономической среды. Затем необходимо структурировать выявленные риски, описать факторы, влияющие на степень их последствий и сформулировать систему методов оценки этих рисков. При этом целесообразно построить алгоритм системы управления рисками инвестиционных проектов.

В третьей части провести анализ рисков инвестиционных проектов и предложить возможные варианты снижения риска неблагоприятного вложения инвестиций.