Управление ликвидностью
1.Понятие ликвидности, ее значимость для банка
2.Регулирование ликвидности со стороны ЦБ РФ
3.Методы управления ликвидностью
4.Модель оперативного управления ликвидностью
Ликвидность – способность отвечать по всем своим обязательствам в обусловленный срок
Способность банка обеспечивать ликвидность требует наличия
высоколиквидных и легко перемещаемых финансовых активов
Ликвидность рассматривается как «запас» и «поток»
Состояние ликвидности может характеризоваться с двух позиций: как дефицитное, так и избыточное
Регулирование ликвидности со стороны ЦБ РФ
Норматив мгновенной ликвидности
|
Лам |
Н2 = |
------------------------ х 100% >= 15% |
Овм – 0,5 * Овм*
Норматив текущей ликвидности
|
Лат |
Н3 = |
---------------------- х 100% >= 50% |
Овт– 0,5 * Овт*
Норматив долгосрочной ликвидности
|
Крд |
Н4 = |
----------------------- х 100% <= 120% |
К + ОД + 0,5 * О*
Основные подходы к управлению ликвидностью
1. Управление активами:
•
•
•
теория коммерческих ссуд теория перемещаемости теория ожидаемых доходов
2.Управление пассивами:
•теория управляемых пассивов
3.Портфельный подход:
•
•
метода общего фонда метод конверсии средств
Управление ликвидностью:
Стратегическое
Текущее (оперативное)
Модель оперативного управления ликвидностью
1.Анализ структуры баланса
2.Выделение высоколиквидных активов
3.Анализ и прогнозирование состояния корреспондентского счета и денежных потоков
4.Анализ остатков на расчетных счетах клиентов банка
5.Расчет ориентировочных коэффициентов
6.Выработка модели поведения