2.Риск-менеджмент
вкоммерческом банке
1.Классификация банковских рисков
2.Структура управления банковскими
рисками
3. Организация процесса управления рисками в банке
Классификация банковских рисков
1.По времени - ретроспективный; текущий; перспективный
2.По степени (уровню) - низкий; умеренный; полный
3.По принадлежности к одной из групп системы отношений в человеческой деятельности - экономический; политический; правовой риск; риск стихийных бедствий
4.По сфере возникновения - внешний риск; внутренний риск
5.По степени постоянства действия - систематический риск; несистематический риск
6.В зависимости от возможного результата - чистый риск;
спекулятивный риск
7.По возможности страхования - страхуемый риск, нестрахуемый риск
8.По степени охвата - индивидуальный риск; совокупный риск
9.По характеру банковских операций - риск активных операций; риск пассивных операций; риск внебалансовых операций
10.По виду операций - кредитный; процентный; валютный; инвестиционный риск; лизинговый; факторинговый риск и пр.
Многоуровневая классификация банковских рисков
Банковские риски
По сфере |
|
Внутренние |
|
Внешние |
возникновения |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По сфере |
|
Функциональные |
|
Финансовые |
|
влияния |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неплатеже- |
По характеру |
|
Портфельные |
|
Структурные |
|
|
|
|
|
способности |
|||
влияния |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По факторам риска
Операци- |
|
Управлен- |
|
Контр- |
|
Рыноч- |
|
Ликвид- |
|
Страно- |
|
Форс- |
онные |
|
ческие |
|
агентов |
|
ные |
|
ности |
|
вые |
|
мажорные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По области локализации
Кредит- |
|
Депо- |
|
По |
|
Валют- |
|
|
ценным |
|
|||
ные |
|
зитные |
|
бумагам |
|
ные |
|
|
|
|
|
|
Процент- Экономи- ные ческие
Полити- Право- 
ческие вые 
Пространственно-структурная модель управления банковскими рисками
Субъект
управления
Централь- ный банк (надуровень)
Коммерчес -кие банки (базисный уровень)
Цель
Макроэконом- ическая стабильность банковской системы: предотвраще- ние системного кризиса
Паритет
текущей
прибыльност
и и
устойчивого
развития
Принцип
ы
Эффектив- ность воздействияНеподавле-ние коммер-ческой деятельностиСодействие эффективному управлению банком
Поддержа- ние оптималь- ного объема управления, соответству- ющего осо- бенностям банка (эффек- тивность управления)Соблюдение требований ЦБ
|
Механизм |
|
|
|
|
|
|
|
Объект |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
управления |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Организаци- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Метод |
|
|
Техник |
|
||||||
|
|
онные |
|
|
|||||||
|
ы |
|
|
а |
|
|
|
|
|||
|
|
формы |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Методы |
|
Установление |
|
Норматив- |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
регулирова- |
|
норм и |
|
ные акты ЦБ |
|
|
|
|||
|
ния |
|
нормативов |
|
Внутренние |
|
|
|
|||
|
Методы |
|
Пруденциаль- |
|
положения |
|
|
|
|||
|
контроля |
|
ный надзор и |
|
по обработ- |
|
|
|
|||
|
|
|
|
мониторинг |
|
ке информа- |
|
|
|
||
|
|
|
|
Аккумулирова- |
|
ции, посту- |
|
|
|
||
|
|
|
|
ние и предо- |
|
пающей от |
|
рискиБанковские |
|||
|
|
|
|
ставление |
|
КБ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
эк.информации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Методы |
|
Внутрибанков- |
|
Внутрибанков- |
|
|
||||
|
оценки |
|
ский контроль |
|
ские |
|
|
||||
|
Методы |
|
Прочие |
|
положения и |
|
|
||||
|
регулирова- |
|
организацион- |
|
инструкции |
|
|
||||
|
ния уровня |
|
ные формы, |
|
|
|
|
|
|
||
|
рисков |
|
разрабатыва- |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
(оптимизации) |
|
емые |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
индивидуально |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организационная структура банка с точки зрения управления рисками
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Общая стратегия управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рисками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Служба внутреннего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
контроля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контроль на всех этапах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функциональный риск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Казначейство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по управлению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредитный комитет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
активами и пассивами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Риск краткосрочной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредитный риск |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Риск ликвидности |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ликвидности, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
процентный риск
|
Бизнес - единицы |
|
|
||
Кредит- |
Валют- |
Отдел |
… |
… |
… |
ный |
ный |
ценных |
|
|
|
отдел |
отдел |
бумаг |
|
|
|
Кредит- |
Валют- |
Рыноч- |
… |
… |
… |
ный |
ный |
ные |
|
|
|
риск |
риск |
риски |
|
|
|
Постановка задач |
|
|
Постановка задач по |
|
|
по разработке |
Аналити- |
|
программной |
Отдел |
|
методики |
|
формализации методик |
|||
ческий |
|
информа |
|||
|
|
|
|
||
|
отдел |
|
|
|
-тизаци |
|
|
|
|
||
Методики |
|
|
|
||
|
Формализаци |
||||
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
я |
|
|