Управление кредитным портфелем
1.Задачи управления кредитным портфелем 
2.Факторы кредитного риска
3.Система риск-менеджмента кредитного портфеля банка
4.Регулирование кредитного риска Банком России 
5.Методы управления кредитным риском
Кредитный портфель обычно составляет около 50 % активов банка
Основная задача управления – оптимизация соотношения доход/риск в краткосрочной и долгосрочной перспективах
Кредитный риск – вероятность полного или частичного 
невыполнения заемщиком условий кредитного договора 
Факторы кредитного риска
|
Внешние, |
|
Внутренние, |
|
макроэкономические |
|
микроэкономические |
1. |
Общее состояние экономики |
1. |
Кредитный потенциал банка. |
|
страны. Уровень инфляции, |
2. |
Степень рискованности и прибыльности |
|
темпы роста ВВП, дефицит |
|
отдельных видов кредитов. |
|
бюджета и др. |
3. |
Стабильность депозитной базы. |
2. |
Активность денежно-кредитной |
4 Спектр (гамма) выполняемых операций и |
|
|
политики ЦБ РФ, применяемые |
|
услуг. |
|
им инструменты и методы. |
5. |
Обеспечение кредитов. |
3. |
Региональные особенности |
6. |
Профессиональная подготовленность, |
|
функционирования банка. |
|
квалификация и опыт персонала банка. |
4. |
Уровень конкуренции на |
7. |
Состав клиентуры банка. |
|
кредитном рынке. |
8. |
Качество кредитного портфеля. |
5. |
Уровень цен на банковские |
9. |
Качество кредитной политики банка. |
|
продукты и услуги. |
10. Ценовая политика банка. |
|
6. |
Спрос на кредит со стороны |
11. Ограниченность информационного |
|
|
клиентов. |
|
потока при кредитовании. |
Взаимосвязь риска и
дохода
Р
и 2
с
к
1
3
А
Доход
Методы управления кредитным риском
дифференциация заемщиков
диверсификация
кредитных вложений
лимитирование рисков
хеджирование рисков
деление рисков
Диверсификация кредитных вложений
1. Рационирование - установление 
гибких или жестких лимитов кредитования по сумме, срокам, видам ставок и прочим условиям предоставления ссуд; установление лимитов кредитования по отдельным заемщикам или классам заемщиков
Диверсификация кредитных вложений
2.Диверсификация заемщиков по отраслевой принадлежности
3.Диверсификация на основе принимаемого обеспечения
Диверсификация кредитных вложений
4. Применение различных видов процентных ставок и способов начисления и уплаты процентов по кредиту