Управление валютным риском

Регулирование валютной позиции

Диверсификация

Хеджирование

Валютный риск

- риск убытков вследствие неблаго- приятного изменения курсов ино- странных валют и (или) драго- ценных металлов по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах

(определение Банка России)

Валютная позиция

разница между активами и пассивами в иностранной валюте

соотношение между объемами требований (заявок) и обязательств коммерческого банка в иностранной валюте

При совпадении требований и обязательств банка по конкретной валюте валютная позиция считается закрытой

Открытая валютная позиция - это разница остатков средств в иностранных валютах, которые формируют количественно несовпадающие активы и пассивы в отдельных валютах

Открытая валютная позиция может быть:

длинная – когда количество купленной валюты больше количества проданной, т.е. требования по купленной валюте превышают обязательства по проданной валюте.

короткая – если продано валюты больше, чем куплено, т.е. обязательства по проданной валюте превышают требования по купленной валюте

Банк России устанавливает размеры (лимиты) открытых валютных позиций, методику их расчета и особенности осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями

Сумма ОВП в отдельных валютах и отдельных драг. металлах рассчиты- вается как сумма всех длинных ОВП в

отдельных валютах и отдельных драг. металлах, которая должна быть равна

(в абсолютном выражении) сумме всех коротких ОВП в отдельных валютах и отдельных драг. металлах

Лимиты открытой валютной позиции

Сумма всех длинных (коротких) ОВП в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах ежедневно не должна превышать 20 % от собственных средств кредитной организации

Любая длинная (короткая) ОВП в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах, а также балансирующая позиция в рублях ежедневно не должна превышать 10 % от собственных средств кредитной организации

Превышение установленных размеров ОВП не может переноситься кредитными организациями на следующий операционный день

Кредитные организации, осуществляющие операции в выходные и праздничные дни, обязаны соблюдать в эти дни размеры ОВП

Кредитные организации составляют и представляют отчеты о размерах ОВП в Центральный банк РФ