Классификация рисков (Эндрю Холмс)
- финансовый риск
- стратегический риск
- проектный и программный риск
- операционный риск
- экологический риск
- технологический риск
- марочный риск
- риск потери репутации
- риск потери талантов
- личный риск
Основные характеристики финансового риска предприятия
Классификация финансовых рисков предприятия
Классификация финансовых рисков предприятия
Распределение вероятностей доходности инвестиций в акции
Состояние
экономики
бум 
нормальное 
спад
Вероятность |
Норма доходности акций при данном состоянии |
|
события |
экономики |
|
|
Фирма "Services" |
Фирма «Telephone» |
0,3 |
100% |
20% |
0,4 |
15% |
15% |
0,3 |
-70% |
10% |
1,0 |
|
|
Распределение вероятностей доходности инвестиций в акции
Расчет ожидаемой доходности
Ожидаемое значение доходности (наиболее вероятное значение)
n
K ki pi
i 1
KSer k1 p1 k2 p2 k3 p3 100% 0,3 15% 0,4 ( 70%) 0,3 15%
Ожидаемое значение доходности акций
Состояние Вероятность экономики возникновен
и
данного
состояния
бум |
0,3 |
нормальное |
0,4 |
спад |
0,3 |
|
1,0 |
«Services» |
«Telephone» |
Норма
прибыли
при
данном
состоянии
100%
15%
-70%
Pi * Ki
30%
6% -21%
15%
Норма
прибыли
при
данном
состоянии
20%
15%
10%
Pi * Ki
6%
6%
3%
15%
Расчет риска
Дисперсия
n
2 (ki K )2 Pi
i 1
Среднее квадратическое 
Дисперсия отклонение
|
n |
|
(ki K)2 Pi |
|
i 1 |