- •1. Долговые обязательства банков в форме ценных бумаг (сертификаты, векселя, облигации), порядок их выпуска и обращения.
- •2.Функции и источники собственного капитала банка:требования цб рф к размеру ск
- •3. Виды банковских кредитов, способы их выдачи и погашения.
- •4. Виды обеспечения банковских кредитов (залог, поручительство, банковская гарантия): особенности оформления обеспечительных обязательств.
- •5. Виды потребительских кредитов и перспективы развития потребительского кредитования в России.
- •6. Факторинг как особый кредитный продукт.
- •4 Осн. Функции факторинга:
- •7. Принципы формирования и порядок использования резерва на возможные потери по ссудам и их значение для обеспечения финансовой устойчивости банков.
- •10.Банковский кредит: принципы и методы банковского кредитования
- •11. Расчеты по аккредитивам. Виды аккредитивов, порядок их открытия и закрытия в банке- эмитенте.
- •12. Платежная система Банка России, перспективы развития
- •13. Корреспондентские счета как основа межбанковских расчетов, виды счетов, порядок проведения операций по счетам лоро и ностро.
- •14. Основные задачи бухгалтерского учета в коммерческом банке, принципы и качественные характеристики.
- •15. Бухгалтерский баланс коммерческого банка, содержание, структура и принципы построения.
- •16. Учетная политика коммерческого банка: понятие и основные элементы.
- •17. Организация аудиторской проверки в коммерческом банке, ее основные этапы.
- •18. Особенности организации и формы международных расчетов, способы платежей.
- •19. Документарные аккредитивы и их использование во внешнеэкономических расчетах.
- •20. Расчеты по инкассо в международной торговле.
- •22. Методы управления валютным риском. Регулирование валютной позиции.
- •24. Управление финансовыми рисками в коммерческом банке: классификация, основные механизмы и инструменты управления.
- •1. С точки зрения значимости риска
- •2. С точки зрения отображения риска
- •3. С точки зрения оценки рисков операций вне и внутри некоторой деятельности или портфеля.
- •4. По последствиям риски делятся на:
- •5. По характеру воздействия на результаты деятельности:
- •6. Классификация по факторному признаку.
- •25 Управление ликвидностью в коммерческом банке.
- •26. Трансфертное ценообразование в коммерческом банке.
- •3 Вариант трансфертного цен-я предполагает.
- •3 Направления регулирования:
- •30. Центральный банк как орган банковского регулирования и надзора.
- •31. Система внутреннего контроля в кредитной организации. Ее значение для устойчивого функционирования кредитной организации
- •2. Объекты системы:
- •4. Субъекты системы:
- •5. Механизм системы:
- •32. Регистрация кредитных организаций и лицензирование банковской деятельности как элементы банковского регулирования
- •34. Обязательные нормативы деятельности банков, их значение для поддержания устойчивости банковской системы
24. Управление финансовыми рисками в коммерческом банке: классификация, основные механизмы и инструменты управления.
Финансовый риск – это абсолютная или относительная величина, или вероятностный показатель возможных потерь эконом субъекта в заданных условиях в течение заданного периода в будущем.
Основные этапы управления финансовыми рисками:
выбор анализируемых объектов и степень детализации их рассмотрения
выбор методологии оценки рисков
оценка рисков
оценка последствий реализации риска
выбор мер по снижению риска
реализация и проверка выбранных мер
оценка остаточного риска
4 постулата:
управлять уровнем риска необязательно означает покрывать его ( одно из основных положений рисков гласит, что руководство фин орг-ей должно стремиться не к минимальному риску, а к его оптимальному уровню, мин риск снижает вероятность получения высокой или достаточной прибыли, максимальный риск, повышает вероятность получ. максимальной прибыли. но и предполагает макс. риск уровня потерь, оптимальный уровень риска предполагает оптимальное значение прибыли и оптимальное значение убытков
Покрытие риска всегда связано с покрытием определенных затрат.
Размер собств. капитала фин. организации,ее рейтинг и уровень ликвидности. связан с уровнем предельно допустимого риска
Размер плановой и/или необх прибыли для выживания орг-ии не должен быть связан напрямую с проведением рисковой стратегии и политики
Классификация финансовых рисков.
Эффективность управление риском во многом определяется классификацией управл. риска.
В экономич. теории в наст. момент не принята общепринят и исчерпывающ. классификация:
1. С точки зрения значимости риска
динамический риск – риск случайных колебаний результатов деят-ти как в лучшую так и в худшую сторону,.
статический риск – риск возникновения событий, ситуаций, в рез-те которых под угрозу ставится дальнейшая деятельность орг-ии
2. С точки зрения отображения риска
Системный (недиверсифицируемый) - это риск связ. с факторами, рассматриваемыми как значимые в рамках некоторой модели
Несистемный (диверсифицируемый) – это риск, источник котор. и чувствительность к которому не рассматривается в рамках моделей оценки и управления рисками.
3. С точки зрения оценки рисков операций вне и внутри некоторой деятельности или портфеля.
Собственный – это риск отдельной операции или финансового инструмента отдельно от контекста проведения операции или портфеля, который входит в финансовый инструмент
Предельный – это величина, на которую изменится оценка риска деятельности портфеля в целом при добавлении в него оцениваемой операции или фин. инструмента.
4. По последствиям риски делятся на:
Допустимый – это риск решения, в результате неосуществления которого организации грозит потеря прибыли (потери не превышают размер ожидаемой прибыли)
Критический – риск при котором организации грозит потеря выручки (потери заведомо превышают ожидаемую прибыль и могут привести к потере всех вложенных в проект средств)
Катастрофический – риск, при котором возникает неплатежеспособность организации (потери могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию организации, любой риск связанный с опасностью для жизни людей или экологии).