Суммарные значения безразмерных величин критериев по всем альтернативным вариантам инвестиционных проектов
|
№ инвестиционного проекта (j) |
Безразмерные величины критериев оптимальности | |||||
|
Тндок (fi=1;j) |
Тдок (fi=2;j) |
ЧДД (fi=3;j) |
ИД (fi=4;j) |
ВНД (fi=5;j) |
Суммарное значение безразмерных величин критериев по вариантам | |
|
1-й |
-0,34 |
-0,16 |
0 |
0 |
0 |
-0,50 |
|
2-й |
-1 |
-0,77 |
1 |
0,64 |
0,59 |
0,46 |
|
3-й |
-0,76 |
-1 |
0,33 |
1 |
1 |
0,57 |
|
4-й |
0 |
0 |
0,71 |
0,71 |
0,06 |
1,48 |
3.4. Выбор оптимального инвестиционного проекта методом справедливого компромисса.
Предварительно избавимся от отрицательных чисел по первому и второму критериям. Для этого добавим к каждому значению данных критериев константу, равную 1 (единице). Поместим полученные расчетные данные в табл. 15.
Таблица 15
Уточненные данные нормализованных значений критериев по альтернативным вариантам инвестиционных проектов
|
№ инвестиционного проекта (j) |
Безразмерные величины критериев оптимальности | ||||
|
Тндок (fi=1;j) |
Тдок (fi=2;j) |
ЧДД (fi=3;j) |
ИД (fi=4;j) |
ВНД (fi=5;j) | |
|
1-й |
0,66 |
0,84 |
0 |
0 |
0 |
|
2-й |
0 |
0,23 |
1 |
0,64 |
0,59 |
|
3-й |
0,24 |
0 |
0,33 |
1 |
1 |
|
4-й |
1 |
1 |
0,71 |
0,71 |
0,06 |
Выполним необходимые расчеты по методу справедливого компромисса:
max{0,66·0,84·0·0·0 = 0; 0·0,23·1·0,64·0,59 = 0;
0,24·0·0,33·1·1 = 0; 1·1·0,71·0,71·0,06 = 0,03}·
Как видно из расчетов, в случае применения метода справедливого компромисса, экономически эффективным является также четвертый вариант инвестиционного проекта.
3.5. Определение суммарного по всем критериям отклонения от идеальной точки с целью поиска наилучшего варианта инвестиционного проекта.
По информации, содержащейся в табл.15, определим идеальные (оптимальные) нормализованные значения по каждому из пяти критериев оптимальности:
В результате выполнения необходимых расчетов получим матрицу отклонений числовых значений критериев от идеальной точки (табл. 16).
Таблица 16
Матрица отклонений числовых значений критериев от идеальной точки
|
№ инвестиционного проекта (j) |
Безразмерные величины критериев оптимальности | |||||
|
Тндок (fi=1;j) |
Тдок (fi=2;j) |
ЧДД (fi=3;j) |
ИД (fi=4;j) |
ВНД (fi=5;j) |
Суммарное значение безразмерных величин критериев по вариантам | |
|
1-й |
0,34 |
0,16 |
1 |
1 |
1 |
3,50 |
|
2-й |
1 |
0,77 |
0 |
0,36 |
0,41 |
2,54 |
|
3-й |
0,76 |
1 |
0,67 |
0 |
0 |
2,43 |
|
4-й |
0 |
0 |
0,29 |
0,29 |
0,94 |
1,52 |
Из табл. 16 видно, что четвертый вариант инвестиционного проекта является наилучшим (оптимальным) и в случае применения метода идеальной точки.
3.6. Свертывание критериев оптимальности.
Свертку частных критериальных показателей инвестиционных проектов выполним с учетом взвешивания числовых оценок критериев оптимальности1:
ωi=1 =0,1; ωi=2 =0,1; ωi=3 =0,3; ωi=4 =0,3; ωi=5 =0,2.
Числовые оценки взвешенных нормализованных критериев оптимальности по различным вариантам инвестиционных проектов представлены в табл. 17.
Таблица 17