Лабораторный практикум

Раздел VII. Методы управления инновационными проектами

В случае невыполнения перечисленных критериев или отсутствия на занятии студент должен пройти повторное выполнение лабораторного задания самостоятельно и представить новый вариант отчета к защите.

Список литературы

1.Методические рекомендации по оценке эффективности ин-

вестиционных проектов / сост. В. В. Коссов, В. Н. Лифшиц, А. Г. Шахназаров. М.: Экономика, 2001. 421 с.

2.Селиванов С.Г., Гузаиров М.Б. Системотехника инновационной подготовки производства в машиностроении. – М.: Машиностроение. 2012. 568 с.

3.Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник / Фатхутдинов. Р. А. СПб.: Питер, 2006. 448 с.

4.Archibald Russel, D. Managing High-Technology Programs and Projects. 2nd Edition. N.Y.: John Wiley&Sons, Inc., 1992. 464 p.

721

Раздел VII. Методы управления инновационными проектами

Лабораторное занятие № 7.6

Тема: Расчет рисков инновационных проектов на основе

распределения Гаусса в системе MATLAB

Содержание

Введение 1.Теоретическая часть.

2.Описание используемых программных комплексов

3.Задание

4.Методика выполнения задания

5.Контрольные вопросы

6.Требования к отчету

7.Критерий оценки результатов

Список литературы

Введение

Объектами исследования являются инновационные проекты и процессы коммерциализации технологических инноваций.

Предметом исследования являются риски инновационных проектов.

Методы исследования – математическое моделирование, базирующееся на использовании закона распределения вероятностей Гаусса, функции Лапласа и других статистических зависимостях.

Цель исследования – освоение методов математического моделирования рисков инновационного проекта.

Задачи исследования:

1)анализ критериев и математических моделей для оценки рисков инновационных проектов;

2)практическое освоение методов программной реализации математических моделей для расчета рисков инновационных проектов.

722

Раздел VII. Методы управления инновационными проектами

1.Теоретическая часть

1.1. Риски инновационных проектов

Основные сведения. Все участники инновационного проекта заинтересованы в том, чтобы исключить возможность провала проекта. В этой связи при разработке инновационного проекта [1, 2], в ходе оценки его эффективности следует учитывать неопределенности и риски. Инновационный риск – это вероятность потерь, которые возникают при вложении средств в производство инновационной продукции или в обновление технологий её производства на основе разработки технологических инноваций.

Риск – это случайность, то, что может, но не обязательно должно произойти. Риск – это угроза, возможная опасность чеголибо. Угроза, в свою очередь, есть всякий фактор (группа факторов) в самом объекте либо со стороны иных объектов и протекающих в них процессов, способный разрушить объект (организацию, предприятие, проект, программу), либо дестабилизировать его нормальную жизнедеятельность и помешать его устойчивому развитию или вызвать материальные и финансовые потери. Угрозы – это потенциально или реально существующие воздействия, приводящие к моральному, материальному или финансовому ущербу. Угроза становится опасностью тогда, когда у объекта нет средств для противостояния данной угрозе, т.е. необеспеченность объекта защитными средствами [4].

Риск инновационной деятельности возникает тогда, когда существует более одной альтернативы реализации нововведения,

где w(b) – вероятность благоприятного исхода инновационной деятельности, т.е. вероятность шанса внедрения нововведения с положительными результатами;

ρ(r) – вероятность неблагоприятного исхода инновационной деятельности, т.е. риск внедрения нововведения с отрицательными результатами.

723

Раздел VII. Методы управления инновационными проектами

Шанс – это движущий мотив инновационной деятельности, а риск – это опасность потерь, которая предполагает создание специальной системы инновационного риск-менеджмента для управления рисками [5, 8].

Классификация рисков включает разные группы, категории, виды, подвиды и разновидности рисков: естественно-природные, экологические, политические, транспортные, имущественные, производственные, торговые, маркетинговые, усиления конкуренции, инфляционные и дефляционные, валютные, ликвидности, спекулятивные, финансовые, инвестиционные, неисполнения хозяйственных договоров, упущенной выгоды, снижения доходности, селективные, банкротства, кредитные, биржевые, коммерческие и т.д. В этой связи единой формулы, которая учитывает все разновидности рисков инновационных проектов, нет. Риски, как правило, рассчитывают по наиболее важным факторам.

Расчет величины риска. Для анализа рисков чаще всего применяют методы математического моделирования:

−статистические методы, которые обычно применяются для оценки рисков частых и однородных событий;

−специальные методы оценки количественного размера риска с помощью теории игр и теории статистических решений.

Величина риска (степень риска) в математической статистике измеряется обычно по двум критериям: среднего ожидаемого значения; изменчивости (колеблемости) возможного результата.

Среднее ожидаемое значение – это значение величины события, которое связано с неопределенностью ситуации. Среднее ожидаемое значение является средневзвешенным для всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения. Среднее ожидаемое значение измеряет результат, который мы ожидаем. Средняя величина представляет собой обобщенную количественную характеристику и не позволяет принять окончательное решение в пользу какого-либо варианта [5,7].

Колеблемость возможного результата представляет собой степень отклонения ожидаемого значения от средней величины. Для такой оценки применяют величину дисперсии и среднего квадратичного отклонения.

724

Раздел VII. Методы управления инновационными проектами

Дисперсия представляет собой среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних ожидаемых [5,7]:

где σ 2 – дисперсия;

х– ожидаемое значение для каждого случая наблюдения;

х– среднее ожидаемое значение;

n – число случаев наблюдения (частота).

На основе сказанного можно определить среднее квадратичное отклонение:

Дисперсия и среднее квадратическое отклонение являются мерами абсолютной колеблемости. Кроме них, для анализа используют коэффициент вариации. Он представляет собой отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической и показывает степень отклонения полученных значений:

его размер не оказывают влияние абсолютные значения изучаемого показателя. С помощью коэффициента вариации можно сравнивать даже колеблемость признаков, выраженных в разных единицах измерения. Коэффициент вариации может изменяться от 0,0 до 100%. Чем больше коэффициент, тем больше колеблемость.

Если показатель меры риска используется как пессимистическая оценка результата, то применяется формула максимально

725

Раздел VII. Методы управления инновационными проектами

Мо – математическое ожидание; σ – среднее квадратическое отклонение .

Кроме меры риска, коэффициента вариации и дисперсии в обоснованиях риска иногда используют специальные статистические методы, например, коэффициенты риска, функцию Лапласа [7], математического сложения рисков, Z-статистики, специальные и упрощенные методы.

Рассмотрим в качестве примера упрощенный метод определения степени риска. Количественно риск инвестора в инновационный проект характеризуется его оценкой вероятной величины максимального и минимального доходов. При этом, чем больше диапазон между этими величинами при равной их вероятности, тем выше степень риска. Тогда для расчета дисперсии, среднего квадратического отклонения и коэффициента вариации можно применить следующую формулу [5]:

гдеσ 2 – дисперсия; Рmax – вероятность получения максимального дохода (прибыли, рентабельности); xmax– максимальная величина

дохода (прибыли, рентабельности); х – средняя ожидаемая величина дохода (прибыли, рентабельности); Pmin – вероятность получения минимального дохода (прибыли, рентабельности); xmin – минимальная величина дохода (прибыли, рентабельности).

Для выбора наиболее эффективного варианта изготовления изделий вне зависимости от того, по каким элементам затрат различаются сопоставляемые варианты, в инновационных проектах требуется также определять возможные риски от внедрения новых технологий.

Вабсолютном выражении риск может определяться величиной возможных потерь в материально-вещественном (физическом) или стоимостном (денежном) измерении (в рублях), если только ущерб поддается такому измерению.

Вотносительном выражении риск может быть определен как величина возможных потерь, отнесенная к некоторой базе, в качестве которой выступает либо имущественное состояние предприятия, либо общие затраты ресурсов на данный вид деятельности, либо ожидаемый доход (прибыль) от производства.

726

Раздел VII. Методы управления инновационными проектами

Встатистической теории принятия решений, функция риска

(7)оценки δ(x) для параметра θ, вычисленная при некоторых наблюдаемых значениях x, определяется как математическое ожидание функции потерь L. [4]

где δ(x) - оценка,

θ – параметр оценки.

Технический риск (8, 9) выражает вероятность отказа (аварии или катастрофы, брака инновационной продукции, негативных экономических последствий инновационного проекта) с определенной тяжестью ущерба (например, при эксплуатации машин, механизмов, реализации технологических процессов):

где Rт – технический риск;

Т – число аварий (катастроф, неудовлетворительных результатов испытаний, отказов от дальнейшего применения) в единицу времени t на идентичных технических системах и объектах;

Т – число идентичных технических систем и объектов, подверженных общему фактору риска f.

Ниже в таблицах приведены статистические данные, по которым можно рассчитать показатели рисков инновационных проектов.

1.2.Управление рисками

Под управлением риском понимают совокупность мер, которые позволяют снизить неопределенность результатов инновационной деятельности на основе анализа негативных факторов, оценки их влияния на результаты внедрения нововведения, раз-

727

Раздел VII. Методы управления инновационными проектами

работки методов снижения рисков инновационных проектов. К основным рискам инновационных проектов следует отнести [4]:

−научно-технические риски (например, отклонения в сроках реализации этапов проекта, отрицательные результаты НИОКР или опытно-технологических работ и возникновение непредвиденных научно-технических проблем, несоответствие технического уровня изделия техническому уровню производства);

−риски со стороны персонала (они возникают в результате ошибок в подборе кадров, отсутствия кадровой политики по формированию «интеллектуального капитала» или «человеческого капитала», утечки конфиденциальной информации, связанной с инновационными проектами и т.д.);

−правовые риски (запаздывание патентной защиты, неплотные патентные защиты, ограничения в сроках патентной защиты, «утечка» информации о важных технических решениях, появление патентно-защищенных конкурентов);

−риски инвестиций инновационного проекта (финансовые,

имущественные, имущественно-финансовые; страховые риски).

Анализ рисков событий показывает, что риском можно управлять, т.е. прогнозировать результаты свершения событий и принимать соответствующие меры к снижению степени риска потерь. При этом эффективность организации управления рисками зависит в первую очередь от классификации предпринимательских рисков, например, риски инвестиций инновационных проектов, условно можно в зависимости от факторов угроз собственности предприятия разделить на:

−имущественные (естественно-природные; имущественные; транспортные; экологические);

−финансово-имущественные (политические; производственные; торговые; коммерческие);

−финансовые (риски, связанные с покупательной способностью денег; инвестиционные риски, в том числе риски прямых финансовых потерь, снижения доходности, упущенной выгоды, а также процентные, кредитные, биржевые, банкротства, селективные и т.п.).

728

Раздел VII. Методы управления инновационными проектами

Для обеспечения безопасности предпринимательской деятельности риски принято не только классифицировать, но нередко страховать или хеджировать, т.е. распределять риски на нескольких партнеров. В этом случае страховщик берет на себя обязательство выплатить пострадавшей стороне сумму страхового возмещения. Риск в данном случае – это ответственность страховщика.

Набор различных методов страхования от финансовых рисков, т.е. от рисков изменения, например, курсов ценных бумаг принято называть хеджированием. При разработке методов хеджирования применяют разные подходы к оценке угроз бизнесу, оценивая: политические, коммерческие, инвестиционные и другие риски.

Страховые риски – это опасности и случайности вследствие возможного наступления страховых случаев, против которых осуществляется страхование согласно договору: государственного страхования, взаимного страхования, группового (коллективного) страхования, имущественного страхования1. Кроме страхования и хеджирования при управлении рисками применяют и другие методы [5, 7]:

−распределения рисков между различными участниками проекта2 (распределения ответственности между участниками; распределения рисков во времени);

−распределения рисков путем диверсификации (видов деятельности, сбыта и поставок, кредиторской задолженности, инвестиций);

−компенсации рисков (стратегическое планирование деятельности организации; активный маркетинг; прогнозирование внешней среды; мониторинг социально-экономической и правовой среды; создание системы резервов);

−локализации рисков (создание организаций, использующих венчурное финансирование; создание специальных подразделений для выполнения рисковых проектов);

1Возможны и другие виды страхования: добровольное личное страхование, медицинское страхование, социальное страхование, страхование пенсий и т.д.

2методы диверсификации рисков «портфельных инвестиций» в инвестиционные проекты, методы лимитирования, т.е. определения предельных сумм расходов фонда или банка на проекты данного типа и другие методы

729

Раздел VII. Методы управления инновационными проектами

− ухода от рисков (отказ от ненадежных партнеров; отказ от инновационных проектов с чрезмерными рисками; страхование различных видов рисков; поиск гарантов).

Для управления рисками ряд крупных компаний вводят в

свой штат новые должности, например, советника по нестандартным ситуациям (“ risk-adviser”) в экономической и технической областях и рискующих менеджеров (“ risk-taker”) для создания прорывов в той или иной сфере деятельности.

1.3.Научно-технические риски инновационных проектов

Рассмотрим ряд методов расчета научно-технических рисков инновационных проектов по отдельным факторам.

Риски разработки инновационных технологических проек-

тов. В ходе разработки, например, технологических инноваций (проектных и перспективных технологических процессов) можно воспользоваться упомянутыми выше математическими методами теории статистических решений, (рис. 1).

Для графического представления поля чистых стратегий, известного из теории статистических решений, применительно к детали типа «Головка топливного фильтра» в качестве примера был разработан сетевой технологический граф, фрагмент которого разомкнут в граф-дерево (рис. 1). Для этого граф-дерева определено поле чистых стратегий статистической игры (рис. 2). На этом графике по горизонтальной оси отложено приращение параметра Dij , начиная от минимального значения в порядке возрастания. По вертикальной оси – абсолютное значение данного параметра, например, приведенных затрат (Зпр).

Из рис. 2 видно, что в условиях наибольшего приближения технологических инноваций к минимуму затрат риски таких проектов уменьшаются.

730