- •Ргр по дисциплине «Актуарная математика»
- •7. Используя данные таблицы 2 определить:
- •12. В табл.4 представлены два инвестиционных проекта. Оценить эффективность этих проектов (с помощью всех методов) и выбрать наиболее привлекательный проект.
- •13. По данным таблицы 5 определить:
- •14. По данным табл.6 определить наиболее привлекательную облигацию из трех. Для каждой облигации определить показатель дюрации. На базе модифицированной дюрации рассмотреть изменение в цене облигаций.
14. По данным табл.6 определить наиболее привлекательную облигацию из трех. Для каждой облигации определить показатель дюрации. На базе модифицированной дюрации рассмотреть изменение в цене облигаций.
столбцы 1,5, 9 – номиналы облигаций 1, 2, 3 соответственно;
столбцы 2,6,10 – купонная ставка облигаций 1, 2, 3 соответственно;
столбцы 3,7,11 – число лет до погашения облигаций 1, 2, 3 соответственно;
столбцы 4,8,12 – рыночная цена облигаций 1, 2, 3 соответственно;
столбец 13 – изменение в рыночной альтернативной процентной ставке.
Табл.6
|
№ вар |
Облигация 1 |
Облигация 2 |
Облигация 3 |
13 |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||
|
1 |
97 |
5 |
4 |
88 |
77 |
7 |
4 |
45 |
121 |
3 |
5 |
105 |
-0,12 |
|||
|
2 |
90 |
3 |
3 |
89 |
50 |
9 |
5 |
53 |
119 |
5 |
4 |
121 |
0,23 |
|||
|
3 |
97 |
9 |
5 |
87 |
51 |
6 |
6 |
50 |
114 |
11 |
7 |
103 |
-0,30 |
|||
|
4 |
91 |
7 |
2 |
86 |
52 |
8 |
5 |
60 |
123 |
12 |
9 |
123 |
0,21 |
|||
|
5 |
99 |
6 |
2 |
86 |
71 |
9 |
3 |
70 |
121 |
13 |
6 |
106 |
-0,37 |
|||
|
6 |
91 |
8 |
2 |
89 |
79 |
10 |
6 |
52 |
129 |
4 |
6 |
104 |
0,23 |
|||
|
7 |
92 |
8 |
3 |
85 |
66 |
6 |
5 |
49 |
116 |
11 |
10 |
126 |
-0,32 |
|||
|
8 |
92 |
6 |
3 |
85 |
55 |
6 |
3 |
50 |
120 |
4 |
6 |
125 |
0,36 |
|||
|
9 |
96 |
7 |
3 |
88 |
74 |
8 |
4 |
54 |
125 |
8 |
8 |
120 |
-0,27 |
|||
|
10 |
97 |
8 |
4 |
85 |
60 |
8 |
4 |
65 |
125 |
8 |
4 |
90 |
0,24 |
|||
|
11 |
91 |
5 |
4 |
87 |
56 |
7 |
6 |
69 |
122 |
9 |
5 |
112 |
0,32 |
|||
|
12 |
100 |
10 |
3 |
85 |
52 |
7 |
5 |
60 |
130 |
10 |
7 |
115 |
0,41 |
|||
|
13 |
98 |
8 |
5 |
86 |
76 |
10 |
6 |
58 |
128 |
5 |
7 |
121 |
-0,09 |
|||
|
14 |
98 |
5 |
5 |
87 |
75 |
6 |
6 |
58 |
110 |
5 |
8 |
104 |
-0,45 |
|||
|
15 |
98 |
7 |
3 |
89 |
56 |
7 |
6 |
56 |
123 |
4 |
4 |
113 |
0,33 |
|||
|
16 |
94 |
10 |
2 |
88 |
80 |
7 |
6 |
56 |
129 |
10 |
9 |
127 |
-0,12 |
|||
|
17 |
97 |
4 |
3 |
89 |
79 |
10 |
6 |
49 |
118 |
10 |
8 |
110 |
0,05 |
|||
|
18 |
95 |
9 |
5 |
87 |
63 |
6 |
3 |
58 |
112 |
4 |
7 |
100 |
-0,16 |
|||
|
19 |
90 |
7 |
2 |
89 |
75 |
9 |
7 |
58 |
117 |
6 |
9 |
126 |
-0,26 |
|||
|
20 |
92 |
6 |
4 |
88 |
56 |
8 |
4 |
65 |
124 |
13 |
10 |
117 |
0,36 |
|||
|
21 |
99 |
3 |
2 |
90 |
78 |
8 |
5 |
48 |
113 |
6 |
5 |
116 |
-0,33 |
|||
|
22 |
93 |
8 |
4 |
85 |
73 |
6 |
7 |
68 |
118 |
5 |
5 |
114 |
-0,40 |
|||
|
23 |
98 |
4 |
2 |
89 |
60 |
10 |
6 |
47 |
122 |
3 |
8 |
110 |
-0,24 |
|||
|
24 |
97 |
8 |
3 |
86 |
63 |
10 |
3 |
60 |
111 |
8 |
6 |
117 |
0,47 |
|||
|
25 |
96 |
5 |
2 |
88 |
52 |
7 |
5 |
57 |
110 |
7 |
6 |
108 |
-0,33 |
|||
|
26 |
99 |
6 |
3 |
85 |
64 |
9 |
6 |
65 |
113 |
2 |
5 |
96 |
-0,13 |
|||
|
27 |
96 |
4 |
5 |
88 |
69 |
10 |
3 |
48 |
112 |
2 |
8 |
91 |
0,33 |
|||
|
28 |
98 |
6 |
3 |
86 |
78 |
9 |
3 |
65 |
118 |
3 |
8 |
98 |
0,00 |
|||
|
29 |
91 |
10 |
4 |
86 |
74 |
6 |
6 |
48 |
113 |
5 |
5 |
128 |
0,00 |
|||
|
30 |
100 |
9 |
4 |
85 |
72 |
8 |
5 |
46 |
125 |
2 |
6 |
124 |
0,01 |
|||
|
31 |
95 |
4 |
3 |
86 |
64 |
9 |
6 |
50 |
123 |
13 |
10 |
97 |
-0,37 |
|||
|
32 |
95 |
4 |
3 |
88 |
80 |
10 |
6 |
61 |
115 |
5 |
4 |
121 |
-0,26 |
|||
|
33 |
95 |
4 |
2 |
90 |
74 |
10 |
5 |
69 |
110 |
10 |
8 |
108 |
0,46 |
|||
|
34 |
90 |
6 |
5 |
88 |
76 |
10 |
4 |
50 |
118 |
10 |
10 |
101 |
-0,06 |
|||
|
35 |
97 |
10 |
4 |
87 |
63 |
7 |
5 |
68 |
119 |
13 |
9 |
103 |
-0,49 |
|||