Эконометрика. Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ
.pdf
2 |
0,33 |
3 |
0,51 |
4 |
0,44 |
5 |
0,37 |
6 |
0,35 |
7 |
0,47 |
8 |
0,52 |
Выбор варианта исходных данных для каждого студента производится по списку группы преподавателем. Исходные данные соответствующего варианта выдаются студенту перед выполнением лабораторной работы.
Построение авторегрессионной модели является одним из наиболее распространенных методов прогнозирования значений финансовых и экономических показателей. Значение практически любого экономического показателя в момент времени t зависит определенным образом от состояния этого показателя в предыдущих периодах (в данном случае мы абстрагируемся от влияния других факторов), т.е. значения прогнозируемого показателя в прошлых периодах должны рассматриваться как факторные признаки. Уравнение авторегрессионной зависимости в наиболее общей форме имеет вид:
|
|
, |
(13) |
где Yt - |
прогнозируемое значение показателя Y в момент времени t; |
||
Yt-i |
- |
значение показателя Y в момент |
времени (t-i); |
Ai - |
i-й коэффициент регрессии. |
|
|
Достаточно точные прогнозные значения могут быть получены уже при k = 1. На практике также нередко используют модификацию уравнения (13), вводя в него в качестве фактора период времени t, то есть объединяя методы авторегрессии и простого динамического анализа.
В этом случае уравнение регрессии будет иметь вид:
|
|
|
|
a0 a1Yt 1 a2t, |
|
|
|
Yt |
(14) |
||
|
|
|
|
||
где Yt |
– прогнозное значение финансового |
показателя Y в момент |
|||
времени t (год);
Yt-1 – значение показателя Y в предшествующий момент времени (t-1)
(год);
ai – параметры уравнения (коэффициенты регрессии).
Коэффициенты регрессии данного уравнения могут быть найдены методом наименьших квадратов. Соответствующая система нормальных уравнений будет иметь вид:
11
nao a1 Yt 1 a2 t Yt ; |
|
a0 Yt 1 a1 Yt 21 a2 tYt 1 Yt Yt 1 ; |
(15) |
a0 t a1 tYt 1 a2 t 2 tYt . |
|
где n - длина ряда динамики показателя Y.
Для характеристики адекватности авторегрессионного уравнения для прогноза значения экономического показателя используется относительная величина среднего линейного отклонения (V), определяемого по формуле:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
n |
| Y Y |
| |
|
|
||
V |
|
|
t |
|
t |
100%, |
(16) |
|
n |
|
Y |
|
|
||||
|
|
t 1 |
|
t |
|
|
|
|
где Yt – расчетная величина показателя Y в момент времени t;
Yt – фактическая величина показателя Y в момент t; n – количество периодов времени.
Если V < 15 %, то уравнение авторегрессии может быть использовано в прогнозных целях.
По данным о значениях коэффициента ликвидности инфокоммуникационной компании за 2 3 года построим авторегрессионную эконометрическую модель вида (14), оценим ее адекватность с помощью относительной величины среднего линейного отклонения (16) и определим прогнозное значение изучаемого показателя в конце следующего года, т.е. при t=12 t=16 . Вспомогательные расчеты следует представить в таблице.
12
Список использованных источников
1.Елкина О.С. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.С. Елкина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 149 c. — 978- 5-7779-1848-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59677.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2.Еремеева Н.С. Эконометрика [Электронный ресурс]: лабораторный практикум в Excel. Учебное пособие / Н.С. Еремеева, Т.В. Лебедева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 159 c. — 978-5-7410-1509-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61426.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. — Электрон. текстовые данные.
—М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 328 c. — 978-5-238-01720-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8594.html.— ЭБС «IPRbooks»
4.Орлов А.И. Эконометрика [Электронный ресурс] / А.И. Орлов. —
Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 677 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52168.html.— ЭБС «IPRbooks»
5.Тимофеев В.С. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Тимофеев, А.В. Фадеенков, В.Ю. Щеколдин. — Электрон. текстовые данные.
—Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 338 c. — 978-5-7782-2182-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47703.html.— ЭБС «IPRbooks»
6.Шаравова О.И. Эконометрика: Учебное пособие для студентов бакалавриата направления 38.03.05 Бизнес-информатика. – М.: МТУСИ, 2018. [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский технический университет связи и информатики. – ЭБ МТУСИ.
7.Шилова З.В. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие / З.В. Шилова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Ар Букс,
2015. — 148 c. — 978-5-906-17263-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33864.html.— ЭБС «IPRbooks»
8.Яковлева А.В. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Яковлева. — Электрон. Текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 223 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6266.html.— ЭБС «IPRbooks»
Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ
Эконометрика
Для студентов направления 38.03.05
Подписано в печать 10.02.2018г. Формат 60х90 1/16. Объём 0,8 усл.п.л. Изд. № 105. Тираж 100 экз.