Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Математика_5

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.12.2025
Размер:
2 Mб
Скачать

Решение задания типа 151–160

Производится залп из трех орудий. Вероятность попадания в цель первым орудием равна 0,9, вторым – 0,85, третьим – 0,95. Какова вероятность 1) хотя бы одного попадания в цель; 2) ровно двух попаданий.

Решение. Обозначим события Ai = {попадание i-м орудием в цель}, i = 1, 2, 3. Из условия задачи вероятности этих событий

P(A1)= 0,9; P(A2 )= 0,85; P(A1)= 0,95 .

Соответственно, вероятно-

сти противоположных событий

P(

A1)=1P(A1)=10,9 = 0,1;

P(A2 )=1P(A2 )=10,85 = 0,15 ; P(A3 )=1P(A3 )=10,95 = 0,05 .

1) Требуется найти вероятность события A = {хотя бы одно попадание в цель}. Противоположное событие

A ={нет ниодного попаданияв цель}= А1 А2 А3 .

Так как события А1, А2, А3 независимы, то применима теорема умножения вероятностей:

Р(А)= Р(А1 А2 А3 )= Р(А1) Р(А2 ) Р(А3 )= 0,1 0,15 0,05 = 0,00075 .

Известно, что Р(А)+ Р(А)=1. Отсюда

Р(А)=1Р(А)=10,00075 = 0,99925 .

2) Событие В ={произошло ровно два попадания в цель} в алгебре событий с помощью событий А1, А2, А3 можно записать как

В = А1 А2 А3 + А1 А2 А3 + А1 А2 А3 . Так как события Аi и Аi , i = 1, 2, 3 независимы и несовместны, то по теоремам сложения и

умножения вероятностей получим:

Р(В)= Р(А1 А2 А3 + А1 А2 А3 + А1 А2 А3 )=

= Р(А1) Р(А2 ) Р(А3 )+ Р(А1) Р(А2 ) Р(А3 )+ Р(А1) Р(А2 ) Р(А3 )=

0,9 0,85 0,05 +0,9 0,15 0,95 + 0,1 0,85 0,95 = 0,247 .

101

Решение задания типа 161–170

В продажу поступило 40 % телевизоров с первого завода, 50 % – со второго, 10 % – с третьего. Вероятность того, что телевизор, изготовленный на первом заводе, имеет дефект, равна 0,1. Для телевизоров, изготовленных на втором и третьем заводах, эти вероятности соответственно равны 0,15 и 0,2. 1) Какова вероятность приобрести исправный телевизор? 2) Приобретен исправный телевизор. Найти вероятность того, что он поступил с первого завода.

Решение.

1) Пусть событие А = {случайно купленный телевизор оказался исправным}. Это событие может произойти с одной из следующих гипотез: Н1 = {телевизор выпущен первым заводом}, Н2 = {телевизор выпущен вторым заводом}, Н3 = {телевизор выпущен третьим заводом}.

 

Из

условия

задачи

вероятности

гипотез Р(Н )=

40

= 0,4 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

100

 

 

 

 

 

50

 

 

 

10

 

 

 

 

Р(Н2 )=

= 0,5 ; Р(Н3 )=

= 0,1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

При

 

 

этом

должно

выполняться

 

равенство

Р(Н1)+ Р(Н2 )+ Р(Н3 )=1, что действительно так: 0,4 + 0,5 + 0,1 = 1.

 

Вычислим условные вероятности:

 

 

 

 

 

Р

 

(А)

= вероятностьпокупкиисправного телевизора, =10,1 = 0,9 .

Н1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еслионизготовлен1ым заводом

 

 

 

 

 

Аналогично

РН2 (А)=10,15 = 0,85

и РН3 (А)=10,2 = 0,8 . Ве-

роятность того, что наудачу купленный телевизор без дефекта, по формуле полной вероятности

P(A)= Р(Н1) РН1 (А)+ Р(Н2 ) РН2 (А)+ Р(Н3 ) РН3(А)=

=0,4 0,9 + 0,5 0,85 + 0,1 0,8 = 0,865 .

2)Пересчитаем вероятность гипотезы Н1 = {телевизор выпущен первым заводом}, если известно, что событие A = {случайно куп-

102

ленный телевизор оказался исправным} произошло, т.е. найдем условную вероятность РA(Н1).

По формуле Байеса РA(Н1)=

P(H1) PH1 (A)

=

0,4 0,9

= 0,416 .

P(A)

0,865

 

 

 

Решение задания типа 171–180

Непрерывная СВ Х задана функцией распределения

0, x 0,

F(x)= A(x3 3x2 +3x), 0 < x 2 .

1, x > 2.

Найти:

 

 

 

 

1)

коэффициент А;

 

 

f (x);

2)

плотность распределения вероятностей

3)

математическое ожидание СВ Х;

 

 

4)

вероятность события X (1,2).

 

 

Решение

 

 

 

F(x) и свойства

1. Из непрерывности функции распределения

lim

F(x)=1 следует, что lim A(x3 3x2 +3x)= A(8 3 4 +3 2)= 2A 1.

x→+∞

 

x2

 

 

Откуда A = 1 .

 

 

 

 

 

2

 

 

f (x)

 

2. Плотность распределения вероятностей

найдем из фор-

мулы

 

 

 

 

f (x)= F (x):

 

 

 

 

 

0,

x 0,

 

 

 

 

1

(3x2 6x +3), 0 < x

 

 

 

f (x)=

2,

 

 

 

2

x > 2.

 

 

 

0,

 

 

 

 

 

 

 

 

103

3. Математическое ожидание M (X ) непрерывной СВ определя-

ется формулой M (X )= x f (x)dx . Так как функция f (x) задана

−∞

тремя различными выражениями на трех интервалах, то несобственный интеграл разобьется на сумму трех интегралов:

M (X )=

0

 

 

 

2

1

(3x2 6x +3)dx

+∞

 

 

 

 

 

x 0 dx

+ x

+ x 0 dx =

 

−∞

 

 

 

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

x

3

 

 

x

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 1

(3x3 6x2 +3x)dx

= 1

3x

 

6

 

 

+ 3

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

2

 

4

 

 

3

 

2

 

 

0

 

 

 

=

1

 

3

 

 

 

 

3

 

 

=1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 2 8 +

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вероятность

события

 

X (1;2)

 

найдем

 

по

формуле

P(a < X < b)= F(b)F(a). В нашем случае a =1; b = 2

и поэтому

P(1< X < 2)= 12 (23 3 22 +3 2)12 (13 +3)= 12 .

Решение задания типа 181–190

Зависимость выпуска валовой продукции (с.в. Y) от стоимости основных фондов (с.в. Х) 50 предприятий представлена корреляционной таблицей

X

Y

0,3

0,9

1,5

2,1

2,7

mi

 

0,6

1

 

 

 

 

1

 

1,8

2

5

 

 

 

7

 

3,0

1

6

8

5

 

20

 

4,2

 

 

9

8

 

17

 

5,4

 

 

 

2

3

5

 

mj

4

11

17

15

3

n = 50

104

В первом столбце таблицы указаны наблюдаемые значения с.в. Х (xi), в последнем столбце – соответствующие частоты наблюдаемых значений (mi). В первой строке таблицы указаны наблюдаемые значения с.в. Y (yj), в последней строке – соответствующие частоты (mj) появление этих значений. На пересечении строк и столбцов таблицы указаны частоты (mij) появления пары (xi,yj).

Требуется:

1.Найти уравнение прямой линии регрессии Y на Х.

2.Найти уравнение прямой линии регрессии Х на Y.

3.Построить графики полученных прямых.

4.Оценить тесноту корреляционной связи, используя выборочный коэффициент корреляции.

Решение.

1.Эмпирическую линейную функцию регрессии Y на Х ищем в

виде yx = a +bx .

Используя метод наименьших квадратов, получим расчетные формулы для определения неизвестных параметров а и b, а именно, систему двух уравнений с двумя неизвестными:

a +bx = y

 

 

 

 

2

 

 

= x y,

ax +bx

 

где выборочные средние x, y, x2 и x y вычисляются по формулам:

x = 1 k mi xi ;

n i=1

nj =1 j y j ;

x2 = 1 k mi xi2 ;

n i=1y = 1 l m

 

 

1

k l

x y =

 

∑ ∑mij xi y j .

 

 

n i=1 j=1

105

Внашем случае

x= 501 (0,6 1+1,8 7 +3,0 20 + 4,2 17 +5,4 5)= 3,432 ;

y= 501 (0,3 4 + 0,9 11+1,5 17 + 2,1 15 + 2,7 3)=1,524 ;

x2 = 501 (0,62 1+1,82 7 +3,02 20 + 4,22 17 +5,42 5)=12,9744 ; x y = 501 (0,6 0,3 1+1,8 0,3 2 +1,8 0,9 5 +3,0 0,3 1+3,0 0,9 6 +

+3,0 1,5 8 +3,0 2,1 5 + 4,2 1,5 9 + 4,2 2,1 8 +5,4 2,1 2 +5,4 2,7 3)=

= 5,7528.

Подставив данные значения в систему уравнений, получим

a +b 3,432 =1,524

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+b 12,9744

= 5,7528

 

 

 

 

 

 

a 3,432

 

 

 

 

 

 

 

Решая систему,

получим оценки

параметров

a = 0,0246

и

b = 0,4369 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

Х:

Окончательный

вид

уравнения

 

регрессии

 

на

 

yx = 0,0246 +0,4369x .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Уравнение прямой линии регрессии Х на Y ищем в

виде

xy = c + dy , где числовые параметры с и d найдем из системы

 

 

 

 

с+ dy = x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= x y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cy + d y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

l

y2j

 

Выборочное среднее y2

вычислим по формуле y2

=

, а

 

mj

n j=1

именно

106

y2 = 501 (0,32 4 +0,92 11+1,52 17 + 2,12 15 + 2,72 3)= 2,7108 .

Подставив значения x, y, x2 и x y в систему, получим:

с+ d 1,524 = 3,432

c 1,524 + d 2,7108 = 5,7528 .

Откуда c =1,3812 и d =1,3457 .

Окончательный вид уравнения регрессии Х на Y:

xy =1,3812 +1,3457 y .

3.Построим графики найденных прямых регрессий.

4. Определим выборочный коэффициент корреляции rB по формуле

rB = x σyxσxy y ,

107

где выборочные средние квадратические отклонения σx и σy вы-

числяются по формулам σx = x2 x2 , σy = y2 y2 .

Внашем случае

σx = 12,9774 (3,432)2 =1,0949 , σy = 2,7108 (1,524)2 = 0,6231.

Тогда rB = 5,7528 3,432 1,524 = 0,7658 . 1,0949 0,6231

На практике теснота корреляционной связи оценивается по значению коэффициента rB следующим образом:

rB < 0,1пренебрежимо малая;

0,1

 

 

rB

 

 

 

 

 

< 0,3 слабая;

 

 

0,3

 

 

 

rB

 

 

 

< 0,7 существенная;

 

 

0,7

 

rB

 

 

 

< 0,9 большая;

 

 

 

rB 0,9 очень большая, близкая к функциональной.

Так как в нашем случае rB = 0,7658 > 0,7 , то теснота связи между случайными величинами Х и Y большая.

108

Учебное издание

МАТЕМАТИКА

Программные вопросы, контрольные задания и методические указания для студентов-заочников

строительных специальностей экономического профиля

Составители: ГУРИНА Татьяна Николаевна МОРОЗ Ольга Александровна ЯБЛОНСКАЯ Людмила Алексеевна

Технический редактор Д.А. Исаев Компьютерная верстка Д.А. Исаева

Подписано в печать 25.08.2011.

Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. Отпечатано на ризографе. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 6,33 . Уч.-изд. л. 4,95. Тираж 100. Заказ 642.

Издатель и полиграфическое исполнение: Белорусский национальный технический университет. ЛИ № 02330/0494349 от 16.03.2009.

Проспект Независимости, 65. 220013, Минск.

109

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]