есе-1

Одеський національний економічний університет

Кафедра економіки, права та управління бізнесом

ЕСЕ

З курсу «Організація біржової діяльності» на тему:

« Зміна тренду або дивергенція RSI »

Підготувала студентка

ОНЕУ-2023

Вступ

Актуальність теми. Актуальність теми дивергенції RSI обумовлена ​​кількома факторами, які надають їй важливе значення для трейдерів і аналітичних експертів.

По-перше, RSI є одним із найпопулярніших технічних індикаторів, який широко використовується на різних ринках, включаючи фондовий, валютний та ринок криптовалют.[1] Це означає, що дивергенція RSI є сигналом, який розуміють і використовують багато трейдерів.

По-друге, дивергенція є одним із найважливіших візуальних сигналів, які можна отримати за допомогою RSI. Вона може сигналізувати про можливу зміну тренду, що є важливим для трейдерів, які хочуть приймати обґрунтовані рішення про купівлю чи продаж активів.

По-третє, дивергенція RSI є відносно простим сигналом для розуміння та використання. Її можна легко ідентифікувати на графіку цін, що робить її доступнішою для трейдерів різного рівня досвіду.

Дивергенция RSI виникає, коли ціна активу рухається в одному напрямку, а RSI - в іншому. Це може бути ознакою того, що тренд може змінитися.

Достатньо актуальною ця тема стала в 1980-х роках, після того як Джон Кармак опублікував свою статтю "Дивергенция RSI: новий підхід до торгівлі" у 1986 році [2]. У цій статті Кармак описав дивергенцію RSI як цінний сигнал, який можна використовувати для прогнозування зміни тренду.

Стаття Кармака отримала широке визнання серед трейдерів і аналітичних експертів. Вона допомогла популяризувати дивергенцію RSI як ефективний інструмент технічного аналізу.

З тих пір дивергенція RSI стала одним із найпопулярніших технічних індикаторів, який широко використовується на різних ринках, включаючи фондовий, валютний та ринок криптовалют.

Мета дослідження. Основною метою даного дослідження є проаналізувати ефективність використання індикатора Relative Strength Index (RSI) для прогнозування зміни тренду.

Об’єкт дослідження: індикатор RSI та його здатність прогнозувати зміну тренду.

Предмет дослідження: методи використання індикатора RSI для прогнозування зміни тренду.

Основна частина.

Індекс відносної сили (RSI) є технічним індикатором, який використовується в трейдингу для аналізу фінансових ринків. Його головною метою є визначення рівня перекупленості або перепроданості активу (найчастіше це стосується цін на фінансові інструменти, такі як акції, криптовалюти, або сировинні товари) [3]. RS| допомагає трейдерам та інвесторам зрозуміти, коли актив може бути надто дорогим (перекупленим) і готовим до корекції вниз або надто дешевим (перепроданим), та готовим до розвороту вверх.

Будь-яка суперечність руху ціни та індикатора вказує на те, що поточний тренд здатний слабшати. Більшість учасників ринку втрачають позиції, динаміка котирувань відбувається за інерцією. Надалі може статися їхній розворот чи входження до «коридору». Розбіжність сигналізує про значний позитивний чи негативний рух котирувань.

Дивергенція у трейдингу виникає на тлі високої волатильності активу та розбіжності справедливих котирувань із ринковими. Чим вище значення мінливості вартості, тим більше шансів отримання прибутку має учасник ринку.

Описані розбіжності допомагають трейдерам оцінити основний імпульс котирувань та ймовірність їх розвороту. Це дає можливість визначитися зі своєю стратегією — працювати на продаж чи купівлю.

Як правило, RSI розглядає прибутки та збитки за 14-денний період, хоча деякі трейдери покладаються на коротші та довші часові інтервали за різних обставин. Індикатор RSI зростає, коли акція зростає в ціні, і зменшується, коли все навпаки. RSI вимірюється за шкалою від 0 до 100. Коли він падає нижче 30, акції перепродані і, ймовірно, вже деякий час мають тенденцію до зниження. І навпаки, RSI 70 або вище вказує на акцію на висхідному тренді, яка зараз перекуплена.

Формула визначення RSI є наступною:

, де

Наприклад, якщо середній прибуток за 14 днів дорівнює 70, а середній збиток — 40, рівняння виглядатиме так:

Традиційно прихильники цього індикатора виступають за продаж акцій, коли RSI перевищує 70, і купівлю, коли RSI падає нижче 30. Однак ці цифри є лише орієнтирами і не повинні використовуватися, коли планується відкриття короткої позиції або лонг позиції з акціями. Замість цього краще використати RSI як вторинний індикатор для підтримки окремого первинного індикатора купівлі або продажу.

Існують різні форми дивергенції [4, c. 161-163]:

• Позитивна (на біржовому сленгу – бичача). Коли в ціні формуються нижчі мінімуми, а на індикаторі RSI формуються вищі мінімуми, формується бичача дивергенція. Індикатор дивергенції RSI побудує лінію, що відповідає нижньому мінімуму та верхньому мінімуму лінії RSI. Позитивну дивергенцію на біржі ще називають конвергенцією. Термін застосовується дуже часто. Найчастіше говорять про дивергенцію, уточнюючи її характер.

• Негативна (ведмежа). Коли в ціні формуються нижчі мінімуми, а на індикаторі RSI формуються вищі мінімуми, формується бичача дивергенція; індикатор дивергенції RSI побудує лінію, що відповідає нижньому мінімуму та верхньому мінімуму лінії RSI.

• Прихована бичача дивергенція. Вищий мінімум ціни та нижчий мінімум у лінії RSI свідчать про приховану бичачу дивергенцію на графіку. Індикатор дивергенції RSI побудує низхідну лінію на мінімумі та нижньому мінімумі лінії RSI.

• Прихована ведмежа дивергенція. Нижчий максимум ціни та вищий максимум на лінії RSI вказують на приховану ведмежу дивергенцію. Індикатор дивергенції RSI побудує висхідну лінію, що відповідає максимуму та максимуму лінії RSI.

Дивергенція RSI в основному використовується для того, щоб визначити, коли настав час продавати, тому що ціни, швидше за все, впадуть, або коли на картах загальний розворот тренду. Як випереджаючий індикатор розвороту тренду, дивергенція повинна поєднуватися з іншими методами технічного аналізу при прийнятті рішення про дію конкретної інвестиції. Для досягнення найкращих результатів потрібно покладатись на RSI, коли є справа на нестабільному або обмеженому діапазоні ринку. У цьому випадку дивергенція може допомогти знайти верхню та нижню частини ринку. Як і у випадку з іншими типами індикаторів, можна регулювати дивергенцію RSI на основі торгових уподобань і стратегій.

Потрібно мати на увазі, що хоча дивергенція зазвичай являє собою зміну цінової дії, вона не обов'язково означає, що за нею піде сильний розворот. Часто такий тип асинхронності просто вказує на втрату імпульсу. Краще спробувати відфільтрувати за місцем розташування, щоб побачити потенційну дивергенцію та зміну тренду лише після того, як ціна перейде у визначену зону опору або підтримки.

В індикаторі є дві суттєві особливості, які збільшать коефіцієнт виграшу вашої торгової стратегії.

1. Показують ведмежі дивергенції тільки під час умови перекупленості

2. Показувати бичачу дивергенцію тільки під час стану перепроданості

Це дві функції, які ви повинні використовувати в торгівлі.

Коли ціна знаходиться в стані перекупленості, шанси на розворот ведмежого тренду хороші, якщо в області перекупленості утворюється ведмежа дивергенція, ймовірність розвороту ведмежого тренду зросте.

Це головна перевага цього індикатора, який можна використовувати в торгівлі. Крім того, ці дві функції є необов'язковими. Можна ввімкнути або вимкнути ці функції в налаштуваннях індикатора.

У цьому індикаторі є багато інших налаштувань, які можна використовувати, як-от колір, ширина лінії тощо.

Денний таймфрейм є наступним важливим параметром для успішної торгової стратегії дивергенції RSI. Наприклад, якщо на графіку формується ведмежа дивергенція RSI, рекомендується шукати тренд на верхньому таймфреймі. Якщо тренд на верхніх таймфреймах збігається з ведмежою дивергенцією, слід виставити ордер на продаж.

Дивергенція RSI добре працює з безліччю інших стратегій технічного аналізу.

• Смугова стратегія Боллінджера [5] надасть інформацію про ціни вище та нижче ринкової вартості при використанні разом з аналізом дивергенції RSI. Смуги Боллінджера є одним з найбільш широко використовуваних фондових інструментів і надають дані, які дозволяють знати, коли купувати, продавати або торгувати акціями. За допомогою цього інструменту легко знайти лінію ковзної середньої та розмістіть смуги по обидва боки, які визначаються величиною стандартного відхилення. Це дозволяє оцінити волатильність акцій і спланувати подальші кроки.

• RSI у поєднанні зі свічковою стратегією [6] може дати уявлення про зони опору та підтримки, а також про структуру ціни. Свічкові графіки, які в основному використовуються в денній торгівлі, вказують на те, чи є конкретна акція ведмежою або бичачою протягом визначеного вами періоду часу. За допомогою цієї стратегії трейдери можуть планувати точний вхід і вихід з ринку для оптимізації прибутку.

• Крос-стратегія ковзних середніх, яка надає сигнали перетину, підтримки та опору, а також дивергенцію RSI для підтвердження трендів. При даній стратегії зміна тренда вказується, коли лінія тренду для ковзної середньої перетинає визначену точку.

• Конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD) може оптимізувати прибуток у парі з RSI для пошуку перетинів гістограм та щоденних рівнів підтримки та опору. Як і RSI, ця стратегія також розглядає тенденції та імпульс, намагаючись передбачити наступний рух акцій.

Потрібно пам'ятати, що якщо виявлена розбіжність і ціна вже розвернулася, то занадто пізно діяти відповідно до цього конкретного інтелекту. Чим довший часовий проміжок, тим точніші сигнали і тим менша ймовірність того, що програєте, діючи за помилковим сигналом. Для RSI ідеальний час графіка становить одну годину, хоча деякі досвідчені трейдери навіть використовують 15-хвилинні графіки, щоб скористатися перевагами цієї стратегії.

Найбільш поширеним випадком, коли дивергенція зазнає невдачі, є ринки з сильним трендом. Якщо зробити занадто багато угод з дивергенцією в сильному тренді, можна втратити багато грошей.

Найбільш поширеними причинами збою будь-якої торгової системи є:

-Недостатня кількість тестувань

-Занадто раний відступ

-Неправильне ведення щоденника угод

-Стратегія не має переваги

-Нереалістичні очікування

-Незнання очікуваної статистики

-Втрата хороших торгових можливостей

Це питання, пов'язані в першу чергу з вашою психологією торгівлі та торговим процесом.

RSI не є ідеальним предиктором зміни тренду. Завжди будуть помилкові сигнали, і RSI не слід використовувати як єдину основу для прийняття торгових рішень. Однак, при використанні в поєднанні з іншими інструментами технічного аналізу, RSI може бути корисним інструментом для виявлення потенційних розворотів тренду.

Експерти рекомендують шукати прибуток від 15 до 20% при свінг-трейдингу. За допомогою сигналів про розворот тренду можна з більшою точністю розрахувати час для купівлі та продажу, значно покращивши свій прибуток завдяки інформації, яка збирається в результаті дивергенції.

Висновок.

Отже можна зробити такі висновки.

По-перше, індикатор RSI продемонстрував помітну здатність визначати потенційні розвороти тренду в різних ринкових умовах. Коливання RSI надали цінну інформацію про умови перекупленості та перепроданості, які вказують на потенційні зміни в ринкових настроях. Це свідчить про те, що RSI може слугувати надійним інструментом для трейдерів та інвесторів, які прагнуть передбачити зміни в домінуючому тренді.

По-друге, дослідження підкреслило важливість врахування моделей дивергенції при використанні RSI для аналізу розвороту тренду. Дивергенція, коли напрямок RSI відрізняється від напрямку цінового тренду, виявилася важливим сигналом для потенційного розвороту. Трейдери, які використовували аналіз дивергенції разом з сигналами RSI, були краще підготовлені для визначення ключових поворотних моментів на ринку.

Однак, дуже важливо визнати, що покладатися лише на індикатор RSI не можна. Хоча він ефективний у багатьох сценаріях, ринкові умови можуть змінюватися, і жоден індикатор не гарантує безпомилкових прогнозів. Трейдерам рекомендується використовувати RSI в поєднанні з іншими технічними інструментами, фундаментальним аналізом і стратегіями управління ризиками, щоб підвищити загальну надійність своїх торгових стратегій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Shvets S. The golden rule of public finance under active monetary stance: endogenous setting for a developing economy. Investment Management and Financial Innovations. 2020. Vol. 17, no. 2. P. 216–230. URL: https://doi.org/10.21511/imfi. 17(2).2020.17 (date of access: 24.11.2023).

2. John W. Karmack. "Relative Strength Index Divergence: A New Approach to Trading." Technical Analysis of Stocks & Commodities, Vol. 4, No. 5, May 1986.

3. Індикатор RSI: як його використовувати + стратегії торгівлі. - Infostorm.top. Infostorm.top. URL: https://infostorm.top/index-vidnosnoi-syly/ (дата звернення: 24.11.2023).

4. Panigrahi A. K., Vachhani K., Chaudhury S. K. Trend identification with the relative strength index (RSI) technical indicator –A conceptual study. Journal of Management Research and Analysis. 2021. Vol. 8, no. 4. P. 161–163. URL: https://doi.org/10.18231/j.jmra.2021.033 (date of access: 24.11.2023).

5. Вольдемар Воронцовський. Смуги Боллінджера - стратегії торгівлі та точки входу в ринок. ІТстатті. 2023. URL: https://itstatti.in.ua/15-treidinh/226-polosi-bollindzhera.html (дата звернення: 24.11.2023).

6. Hugh Kimura. RSI Divergence Explained. Trading heroes. 2022. URL: https://www.tradingheroes.com/rsi-divergence-explained/ (date of access: 24.11.2023).

7. Марченко Н. А., Краснянська Ю. В. Реалії функціонування криптовалюти на світовому та вітчизняному ринках. Ефективна економіка. 2018. №5 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/53.pdf (дата звернення 24.11.2023)