ФОС ЕН.03.Фин математика 38.02.07 Банковское дело

Задача 1 Потребительский кредит в сумме 180тыс. рублей выдан на один год при разовом начислении процентов 16%годовых. Составить план погашения кредита по методу равномерного распределения выплат процентов.

Задача 2 Потребительский кредит в сумме 240 тыс.руб. выдан на 2 года при разовом начислении процентов. Составить план погашения кредита по методу равномерного распределения выплат процентов.

Вариант 3 1 Погашение потребительского кредита по правилу 78.

2 Решить задачи:

Задача 1 Долг 5500 тыс. руб. необходимо погасить последовательными равными суммами за 5 лет платежами постнумерондо. За заем выплачиваются проценты по ставке 16%

годовых. Составить план погашения кредита.

Задача 2 Потребительский кредит в сумме 120 тыс. рублей выдан на один год при разовом начислении процентов 14% годовых. Составить план погашения кредита по методу равномерного распределения выплат процентов.

4 Критерии оценивания контрольных работ:

 ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО: Практическое задание №7

21

1Цель: закрепление теоретического материала и приобретение практических навыков

решения финансовых задач по теме «Виды облигаций и измерение доходности облигаций»

2Проверяемые компетенции (код): ОК 1, ОК 2, ПК 2.1,ПК 2.2

3Пример оценочного средства:

Практическое задание может включать: контрольные и тестовые вопросы, выполнение

расчетов, решение финансовых задач.

Задача 1. Определите текущую цену пятилетней облигации с номиналом в 1000 усл.ед. и

купонной ставкой 12%, если купонные выплаты выплачиваются 12 раз в год и процентная

ставка составляет 10% годовых.

Задача 2. Найти текущую стоимость облигации номинальной стоимостью 1000 руб.,

сроком погашения 5 лет и ежегодными выплатами по купонной ставке 15% при годовой

процентной ставке 20%.

Задача 3. Рыночная цена 12-процентной облигации номиналом 1000 руб. за 2 года до погашения равна 1200 руб. Найти текущую стоимость облигации при процентной ставке: а)

10%; б) 14%; в) 12%.

Задача 4. Курс облигации равен 98, купонный доход 10%, выплаты ежемесячно.

Найдите текущую доходность облигации.

Задача 5. Рыночная цена 1000-рублевой облигации равны 935 руб, купонный доход 8%,

выплаты осуществляются дважды в год. Определите текущую доходность облигации.

5 Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки:

1 Перечислите и дайте определение параметрам, характеризующим облигацию.

2 Дайте определение и приведите формулу для текущей доходности облигации.

Приведите пример.

3.Дайте определение и приведите формулу для текущей стоимости облигации.

4.Дайте определение курса облигации, приведите пример.

5 Проанализируйте зависимость доходности к погашению облигации.

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО: Кейс-задание

1.Цель: углубление и систематизация получаемых теоретических знаний, формирование умений и навыков выполнения финансовых расчетов.

2.Проверяемые компетенции (код): ОК 1, ОК 2, ОК11, ПК 2.1; ПК 2.2

3.Пример оценочного средства

Примерные задания практических занятий с элементами деловой игры Тема:. Анализ долгосрочных инвестиций.

Студенты выполняют задание по микрогруппам Кейс -задание: Вы работаете экономистом в банке. Вам необходимо на основании

представленной информации выполнить следующие задания:

1)Компания планирует инвестировать в основные фонды 1250 млн. руб., цена источников финансирования составляет 8%. Необходимо составить оптимальный план размещения инвестиций, если рассматриваются четыре альтернативных проекта со следующими потоками инвестиционных затрат и прогнозируемых доходов (млн.руб.):

Проект А: - 520; 100; 200; 252; 150.

Проект В: - 600; 300; 250; 300; 200.

Проект С : - 420; 146; 140; 144; 154.

Рассчитать величины текущей стоимости проекта( ЧТС) и индекса доходности (ИД) для каждого проекта, ранжировать их по степени убывания ИД и сформировать оптимальный инвестиционный портфель.

23

2) Проанализируйте методами: ЧТС, ИД, ПО, ВНП и сделайте выбор наиболее эффективного инвестиционного проекта.

Известно: дисконтная ставка 14% годовых Проект А: Инвестиции 600 тыс. руб. Денежные потоки поступают следующем: 1год

100тыс. руб., 2год – 250 тыс. руб., 3 год – 300 тыс. руб., 4 год – 200 тыс. рублей.

Проект В: Инвестиции 520 тыс. руб. Денежные потоки поступают следующем: 1год

200тыс. руб., 2год – 200 тыс. руб., 3 год – 250 тыс. руб., 4 год – 250 тыс. рублей

3) Строительная фирма предлагает клиентам в новом доме квартиры стоимостью 4 млн.

руб. с разными условиями продажи:

1) Для молодых семей – 15%-ый первый взнос авансом, а остаток стоимости выплачивается по льготному государственному кредиту в течение 20-ти лет по 5% годовых.

Платежи осуществляются равными годовыми суммами в конце каждого года.

2) Аванс – 15%. Остальная сумма выплачивается в кредит сроком на 2 года по номинальной процентной ставке 20% годовых. Проценты начисляются 4 раза в год, а платежи происходят ежемесячно.

3) Аванс – 10%. Предусмотрена отсрочка платежей на один год. Оставшаяся сумма выплачивается в течение трех лет равными месячными платежами с ежемесячным начислением процентов. Номинальная процентная ставка кредита 18%.

Требуется рассчитать периодические выплаты и общую сумму выплат во всех трех случаях.

4. Критерии оценивания кейсзадания

24

 ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО: Тест №2 1 Цель: выявить формирование знаний основных понятий и терминов, применяемых на

валютном рынке умения оперировать понятиями.

2Проверяемые компетенции: ОК 01, ОК 2, ОК 11

3Пример оценочного средства:

Проверочный тест по теме: « Основы валютных операций»

1 Что такое «валютный курс»?

А) Цена денежной единицы одной страны, выражается в денежной единице другой страны ;

Б) Официальный обменный курс валюты;

В) Возможность свободного обмена валюты на деньги другой страны;

Г) равновеликих соотношение двух денежных единиц

2 Какие методы валютного котировки сегодня используются?

А).Метод «потребительской корзины» Б) Метод золотого паритета В) Метод прямой и обратной котировки

Г) Сопоставление покупательной способности валют

3 Какая валюта называется конвертируемой?

А)Валюта, которая имеет постоянный официальный курс Б)Валюта, свободно обменивается на деньги других стран В)Валюта, которая действует на территории группы стран

Г)енежная единица, которую можно обменять на иностранную валюту при выезде за границу

4 Соотношение между валютами на основании курсов по отношению к третьей валюте

это:

А)прямая котировка;

Б)косвенная курс;

В)кросс-курс.

5 При прямой котировке всегда:

А)курс покупки выше курса продажи;

Б)курс покупки меньше курса продажи;

25

В)курс покупки равен курсу продажи

6 Курс валюты, установленный на момент заключения сделки-это:

А) реальный курс;

Б)курс –спорт;

В)курс –форвард

7 Если темп инфляции за период равен 20%, то это означает , что цены выросли:

А)в 1,2 раза;

Б)в 1,02 раза;

В)в 2 раза

8 Вкладчик собирается положить деньги в банк с целью накопить через год 50 тыс. руб.

процентная ставка 15% годовых. Определить требуемую сумму вклада.

А)43,5 тыс. руб.;

Б)44,5 тыс. руб.;

В)40,5 тыс. руб..

9 Если форвардная маржа для курса покупки меньше форвардной маржи для курса продажи, то:

А)валюта котируется с дисконтом;

Б)валюта котируется с премией;

В)валюта не котируется.

10 Установлена котировка А/В 29,85-29,95 это означает:

А)При продаже валюты А будет получено 29,95 ден. единиц валюты В;

Б)При покупке 1 единицы валюты А надо потратить 29,85 ден.. ед. валюты В В)При продаже 1 единицы валюты А будет получено 29,85 ден. ед. валюты В.

4. Критерии оценивания теста:

26

3.3. Оценочные средства и критерии оценивания результатов

самостоятельной работы

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО: Разноуровненые задачи

1. Цель: систематизация получаемых знаний и формирование практических умений по использованию методов финансовых вычислений при анализе потоков платежей,

расчете процентов и доходности финансово-кредитных операций в современных экономических условиях.

2.Проверяемые компетенции (код): ОК 1, ОК 2, ОК 11, ПК 2.1, ПК2.2

3.Пример оценочного средства

Примерные расчетные задачи по темам

1. Определить проценты и сумму накопленного долга. Ссуда равна 700 тыс. руб., срок 2

года, проценты (простые) по ставке 20% годовых.

2.Банк предлагает депозитный вклад сроком на 1 год, на следующих условиях:

полгода процентная ставка 12% годовых, а каждый последующий квартал ставка увеличивается на 1% ( проценты простые). Вкладчик поместил 600тыс.рублей.

3. Определить период начисления, за который первоначальный капитал в размере 25

млн. руб. вырастет до 40 млн. руб., если используется простая процентная ставка 24% годовых

4. Первоначальный капитал в размере 24 тыс. руб. достигнет через год суммы в размере

30 тыс. руб. Определить простую ставку процентов.

5. Банк выдал кредит 18 января в размере 30 тыс. руб. Срок возврата 5 марта под простую процентную ставку 25% годовых. Рассчитать наращенную сумму используя германскую, английскую и французскую практику.

6. Рассчитать эффективные процентные ставки при ежегодном, полугодовом,

ежеквартальном начислении процентов, если номинальная ставка составляет 5 %.

7. Рассчитать эффективную ставку сложных процентов, если номинальная ставка равна

14 % и начисление процентов происходит ежемесячно.

8. Облигация достоинством 10 тыс. руб. выпушена на 5 лет при номинальнойставке 5 %.

Рассчитать эффективную процентную ставку и определить наращенную стоимость по эффективной ставке, если начисление процентов производится один раз в месяц.

9. Облигация достоинством 20 тыс. руб. выпушена на 6 лет при номинальной ставке 5 %.

Рассчитать эффективную процентную ставку и определить наращенную стоимость по эффективной ставке, если начисление процентов производится один раз в полугодие.

27

10.Облигация достоинством 5 тыс. руб. выпушена на 2 года при номинальной ставке 5

%.Рассчитать эффективную процентную ставку и определить наращенную стоимость по эффективной ставке, если начисление процентов производится один раз в квартал.

11.Банк выдал клиенту кредит на 1 год в размере 3000 руб. по ставке 12% годовых.

Уровень инфляции за год составил 20%. Определить с учетом инфляции реальную ставку,

погашаемую сумму и сумму процента за кредит.

12.Постоянный темп инфляции в течение года на уровне 5% в месяц. Найти рост цен.

13.Уровень инфляции в марте составил 2%, в апреле 1%, мае 3% .Определить уровень инфляции за рассматриваемый период.

14.Установлена следующая котировка А/В: 29,85-29,95 Определить сколько денежных единиц валюты В будет получено при продаже 50 денежных единиц валюты А.

15.Установлена следующая котировка А/В: 35-34. Что это означает? Перейти к прямой котировке.

16.Курс А/В : спот 34,75-35,05; 91 день 50-35. Определить результат форвардной сделки по покупке валюты А.

Примерные ситуационные задачи по темам

1. Студент имеет 100 $ и решает: сберечь их или потратить. Если он положит деньги в банк, то через год получит 115 $. Инфляция составит 14% в год. Определить: а) номинальную процентную ставку; б) реальную процентную ставку; в) что бы вы посоветовали студенту; г)

как повлияло бы на ваш совет снижение темпа инфляции до 10% при неизменной номинальной ставке процента.

2.Экономика некоторого государства находится на спаде::ежегодный темп относительного снижения валового национального продукта составляет 14%. Опираясь на правило числа 70,оценить период полураспада экономики при сохранении отмеченной тенденции.

3.Господин Иванов И.А. желая удвоить наличную сумму, открыл депозит с начислением по простой ставке в 10% годовых. Определить: а) через сколько лет будет получена желаемая

4. После кризиса банковской системы господин Сидоров И.А. уже не доверял банкам и хранил свои деньги в валюте. Время шло, банковская система укрепилась, и господин Иванов стал подумывать, а не положить ли ему деньги на депозит. У него была накоплена 3 тыс. $ но надежная когда-то валюта стала слабеть и отставать от евро, а рубль окреп и стабилизировался.

Сидоров И.А. задумался, в какой валюте выгоднее хранить деньги. Банк предложил ему следующие варианты вкладов: в рублях — 12%, долларах -6 % и в евро — 5% годовых.

28

Помогите господину Сидорову И.А. выбрать валюту вклада, если известны следующие условия: а) рост доллара - 0,5% в месяц; рост евро — 0,6% в месяц; текущий курс доллара 68

руб., евро - 72 руб.;

б) в конце года Сидоров И.А. собирается: а) сделать крупную покупку в рублях; б) взять отпуск и отдохнуть в Таиланде; в) поехать в Европу.

5. Какую сумму должен отец вложить сегодня на накопительный вклад при ставке 8%

годовых, чтобы обеспечить сыну ежегодные выплаты в размере 1000 у.е. в течение 4 лет обучения в колледже? Задачу решить для двух вариантов процентной ставки: а) простой; б)

сложной.

6. Кузнецов В. рассматривает два варианта вложения денег. Первый: вносить на счет в банке 500 долл. каждые полгода под 7% годовых, начисляемых раз в полгода. Второй: вносить на счет в банке 1000 долл. под 7,5% годовых, выплачиваемых раз в год. Первый вклад по первому варианту может быть сделан через 6 месяцев, по второму - через год. Определить: а)

какой план следует избрать Виктору, если его заботит только стоимость вложений через 10 лет;

б) изменили бы вы свой совет при изменении ставки второго варианта до 7%?

7. Вам досталось по наследству 10 т ы с долл. и вы хотите иметь стабильный доход в течение 10 лет. Финансовая компания «Флагман» продает такие аннуитеты из расчета 5%

годовых. Какова будет сумма вашего ежегодного дохода, если вы воспользуетесь этой услугой? 8. У двух студентов, Петрова и Сидорова, было по 1 тыс. руб. Петров в течение года хранил деньги в стеклянной банке, а Сидоров купил на вторичном рынке

привилегированную акцию номинальной стоимостью 1000 руб. с 10%-ным дивидендом.

Покупка этой акции обошлась ему в 900 руб., а через год он ее продал за 1100 руб. Во сколько раз у Сидорова стало больше денег, чем у Петрова? В расчетах учесть выплаченные Сидоровым налоги: подоходный - по ставке 13%, и на операции с негосударственными ценными бумагами

— по ставке 0,3% от объема сделки с каждой стороны.

9.За некоторый период времени количество акций у гражданина Петрова увеличилось на 17%. На сколько процентов увеличилась цена каждой акции гражданина Петрова, если общая стоимость его акций увеличилась на 134%?

10.Вы прочитали рекламное объявление: «Платите нам 40 тыс. руб. в год в течение 10

лет, а потом мы будем платить вам по 40 тыс. руб. в год бесконечно». Если это стоящая сделка,

то какова процентная ставка?

4. Критерии оценивания:

29

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО: Практическое задание №2

1.Цель: закрепление теоретического материала и приобретение практических навыков решения финансовых задач по теме «Наращение по сложным процентным ставкам»

2.Проверяемые компетенции (код): ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК2.2

3.Пример оценочного средства:

Практическое задание может включать: контрольные и тестовые вопросы, выполнение расчетов, решение финансовых задач.

Задача 1. На вашем счёте в банке 15 млн. руб. Банковская ставка по депозитам равна 12%

годовых. Вам предлагают войти всем капиталом в организацию совместного предприятия,

обещая удвоение капитала через 5 лет. Принимать ли это предложение?

Задача 2. Через 2 года ваш сын будет поступать в университет на коммерческой основе.

Плата за весь срок обучения составит 5600 долл., если внести её в момент поступления в университет. Вы располагаете в данный момент суммой в 4000 долл. Под какую минимальную ссудную ставку нужно положить деньги, а банк, чтобы накопить требуемую сумму?

Задача 3. За выполненную работу предприниматель должен получить 600 тыс. руб.

Заказчик не имеет возможности рассчитаться в данный момент и предлагает отложить срок уплаты на 2 года, по истечении которых он обязуется выплатить 730 тыс. руб. Выгодно ли это предпринимателю, если приемлемая норма прибыли составляет 10%? Какова минимальная ставка, которая делает подобные условия невыгодными для предпринимателя?

30