2к4с Математическая статистика и прогнозирование / Вопросы выходного контроля знаний (зачет)
.pdfВопросы для зачета
1.Генеральная совокупность.
2.Простая случайная выборка.
3.Задачи математической статистики.
4.Классификация статистических моделей.
5.Вариационный ряд и эмпирическая частота.
6.Эмпирическая функция распределения и ее свойства.
7.Порядковые статистики и их распределение.
8.Свойства выборочного среднего.
9.Свойства выборочной дисперсии.
10.Асимптотическое поведение выборочных моментов.
11.Полигон, гистограмма, кумулята.
12.Распределение Пирсона и его свойства.
13.Распределение Стьюдента и его свойства.
14.Распределение Фишера и его свойства.
15.Эффективные оценки.
16.Метод максимального правдоподобия; свойства оценок максимального правдоподобия.
17.Метод моментов; свойства оценок метода моментов.
18.Оптимальные оценки, теорема единственности.
19.Определение доверительного интервала.
20.Центральные интервалы, интервалы минимальной длины.
21.Схема построения доверительного интервала.
22.Доверительные интервалы для параметров нормального распределения.
23.Понятие статистической гипотезы. 24.Критическая область, ошибки 1-го и 2-го рода. 25.Мощность критерия.
26.Критерий Стьюдента.
27.Критерий Фишера.
28.Критерий Пирсона.
29.Критерий Колмогорова.
30.Критерий знаков.
31.Ранговый критерий Уилкоксона.
32.Проверка гипотез однородности и независимости.
33.Выборочный коэффициент корреляции и уравнение регрессии.
34.Модель линейной регрессии.
35.Оценивание параметров уравнения регрессии.
36.Точечный и интервальный прогноз по уравнению регрессии.
37.Понятие временного ряда.
38.Методы выявления тенденции временного ряда.
39.Сглаживание временного ряда.
40.Построение аналитической зависимости по временному ряду.