Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Типовой расчёт / Эконометрика (зад 3 и 4).doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
17.03.2015
Размер:
1.24 Mб
Скачать

Эконометрика

Контрольная работа

Вариант 3

Задание 3. Модель множественной линейной регрессии.

Имеются данные по 15 банкам Японии

№ банка

Чистый доход, млрд. дол., y

Суммарный актив, млрд. дол., x1

Объем вложений акционеров, млрд. дол., x2

Депозиты, млрд. дол., x3

1

352,9

507,2

19,5

448,1

2

187,1

506,6

19,8

451,9

3

375,2

487,8

21,1

447,9

4

287,9

496,0

18,6

444,3

5

44,0

493,6

19,6

443,2

6

462,4

458,9

11,7

411,7

7

459,5

429,3

10,5

328,6

8

511,3

386,9

13,6

314,7

9

328,6

311,5

10,8

259,4

10

350,0

302,2

10,9

187,7

11

298,7

262,0

10,3

238,4

12

529,3

242,4

10,6

269,4

13

320,0

231,9

8,5

284,0

14

502,0

214,3

6,7

172,3

15

194,9

208,4

8,3

166,4

Задания

1.Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов.

2.Дайте сравнительную оценку силы влияния факторов с результатом с помощью средних коэффициентов эластичности, а также с помощью стандартизированных коэффициентов регрессии.

3.Оцените качество уравнения регрессии при помощи коэффициентов детерминации. Проверьте нулевую гипотезу о значимости уравнения и показателей тесноты связи проверьте с помощьюF-критерия Фишера.

4.Рассчитайте матрицы парных и частных коэффициентов корреляции. Прокомментируйте полученные результаты.

5.На основе полученных показателей отберите существенные факторы в модель. Постройте модель только с существенными переменными и оцените ее параметры. Оцените статистическую значимость параметров «укороченного» уравнения регрессии, а также оцените его качество в целом. Сравните ее с предыдущей регрессионной моделью.

6.Найдите прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений. Рассчитайте ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости=0,05.

Задание 4. Моделирование временных рядов.

Имеются поквартальные данные по розничному товарообороту России в 1995-1999 гг.

Номер квартала

Товарооборот % к предыдущему периоду

Номер квартала

Товарооборот % к предыдущему периоду

1

100

11

98,8

2

93,9

12

101,9

3

96,5

13

113,1

4

101,8

14

98,4

5

107,8

15

97,3

6

96,3

16

112,1

7

95,7

17

97,6

8

98,2

18

93,7

9

104

19

114,3

10

99

20

108,4

Задания:

1.Постройте автокорреляционную функцию временного ряда. Охарактеризуйте структуру этого ряда.

2.Постройте график временного ряда и рассчитайте его трендовую компоненту.

3.Рассчитайте сезонную компоненты временного ряда и постройте егомультипликативную модели. Постройте график построенного ряда.

4.Оцените качество модели через показатели средней абсолютной ошибки и среднего относительного отклонения.