Задание 4. Моделирование временных рядов.

Имеются данные об объеме экспорта из Российской Федерации (млрд. долл., цены Фондовой Общероссийской биржи (ФОБ)) за 1994-1999 гг.

Номер квартала	Экспорт, млрд. долл., цены ФОБ	Номер квартала	Экспорт, млрд. долл., цены ФОБ
1	4087	13	6975
2	4737	14	6891
3	5768	15	7527
4	6005	16	7971
5	5639	17	5875
6	6745	18	6140
7	6311	19	6248
8	7107	20	6041
9	5741	21	4626
10	7087	22	6501
11	7310	23	6284
12	8600	24	6707

Задания:

1.Постройте автокорреляционную функцию временного ряда. Охарактеризуйте структуру этого ряда.

2.Постройте график временного ряда и рассчитайте его трендовую компоненту.

3.Рассчитайте сезонную компоненты временного ряда и постройте егомультипликативную модели. Постройте график построенного ряда.

4.Оцените качество модели через показатели средней абсолютной ошибки и среднего относительного отклонения.

Эконометрика

Контрольная работа

Вариант 30

Задание 1. Модель множественной линейной регрессии.

Имеются данные о деятельности крупнейших кампаний США в 1996 г.

№ п/п	Чистый доход, млрд. дол., y	Оборот капитала, млрд. дол., x1	Использованный капитал, млрд. дол., x2	Рыночная капитализация компании, млрд. дол., x3
1	0,9	31,3	18,9	40,9
2	1,7	13,4	13,7	40,5
3	0,7	4,5	18,5	38,9
4	1,7	10,0	4,8	38,5
5	2,6	20,0	21,8	37,3
6	1,3	15,0	5,8	26,5
7	4,1	137,1	99,0	37,0
8	1,6	17,9	20,1	36,8
9	6,9	165,4	60,6	36,3
10	0,4	2,0	1,4	35,3
11	1,3	6,8	8,0	35,3
12	1,9	27,1	18,9	35,0
13	1,9	13,4	13,2	36,2
14	1,4	9,8	12,6	33,1
15	0,4	19,5	2,2	32,7
16	0,8	6,8	3,2	32,1
17	1,8	27,0	13,0	30,5
18	0,9	12,4	6,9	29,8
19	1,1	17,7	15,0	25,4
20	1,9	12,7	11,9	29,3
21	-0,9	21,4	1,6	29,2
22	1,3	13,5	8,6	29,2

Задания

1.Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов.

2.Дайте сравнительную оценку силы влияния факторов с результатом с помощью средних коэффициентов эластичности, а также с помощью стандартизированных коэффициентов регрессии.

3.Оцените качество уравнения регрессии при помощи коэффициентов детерминации. Проверьте нулевую гипотезу о значимости уравнения и показателей тесноты связи проверьте с помощьюF-критерия Фишера.

4.Рассчитайте матрицы парных и частных коэффициентов корреляции. Прокомментируйте полученные результаты.

5.На основе полученных показателей отберите существенные факторы в модель. Постройте модель только с существенными переменными и оцените ее параметры. Оцените статистическую значимость параметров «укороченного» уравнения регрессии, а также оцените его качество в целом. Сравните ее с предыдущей регрессионной моделью.

6.Найдите прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений. Рассчитайте ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости=0,01.