Задание 4. Моделирование временных рядов.

Имеются данные об объеме экспорта из Российской Федерации (млрд. долл., цены Фондовой Общероссийской биржи (ФОБ)) за 1994-1999 гг.

Номер квартала	Экспорт, млрд. долл., цены ФОБ	Номер квартала	Экспорт, млрд. долл., цены ФОБ
1	4087	11	7310
2	4737	12	8600
3	5768	13	6975
4	6005	14	6891
5	5639	15	7527
6	6745	16	7971
7	6311	17	5875
8	7107	18	6140
9	5741	19	6248
10	7087	20	6041

Задания:

1.Постройте автокорреляционную функцию временного ряда. Охарактеризуйте структуру этого ряда.

2.Постройте график временного ряда и рассчитайте его трендовую компоненту.

3.Рассчитайте сезонную компоненты временного ряда и постройте егомультипликативную модели. Постройте график построенного ряда.

4.Оцените качество модели через показатели средней абсолютной ошибки и среднего относительного отклонения.

Эконометрика

Контрольная работа

Вариант 24

Задание 3. Модель множественной линейной регрессии.

Имеются данные о деятельности крупнейших кампаний США в 1996 г.

№ п/п	Чистый доход, млрд. дол., y	Оборот капитала, млрд. дол., x1	Использованный капитал, млрд. дол., x2	Численность служащих, тыс. чел., x3
1	6,6	6,9	83,6	222,0
2	3,0	18,0	6,5	32,0
3	6,5	107,9	60,4	82,0
4	3,3	16,7	15,4	45,2
5	0,1	79,6	29,6	299,3
6	3,6	16,2	13,3	41,6
7	1,5	5,9	5,9	17,8
8	5,5	53,1	27,1	151,0
9	2,4	18,8	11,2	82,3
10	3,0	35,3	16,4	103,0
11	4,2	71,9	32,5	225,4
12	2,7	93,6	25,4	675,0
13	1,6	10,0	6,4	43,8
14	2,4	31,5	12,5	102,3
15	3,3	36,7	14,3	105,0
16	1,8	13,8	6,5	49,1
17	2,4	64,8	22,7	50,4
18	1,6	30,4	15,8	480,0
19	1,4	12,1	9,3	71,0

Задания

1.Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов.

2.Дайте сравнительную оценку силы влияния факторов с результатом с помощью средних коэффициентов эластичности, а также с помощью стандартизированных коэффициентов регрессии.

3.Оцените качество уравнения регрессии при помощи коэффициентов детерминации. Проверьте нулевую гипотезу о значимости уравнения и показателей тесноты связи проверьте с помощьюF-критерия Фишера.

4.Рассчитайте матрицы парных и частных коэффициентов корреляции. Прокомментируйте полученные результаты.

5.На основе полученных показателей отберите существенные факторы в модель. Постройте модель только с существенными переменными и оцените ее параметры. Оцените статистическую значимость параметров «укороченного» уравнения регрессии, а также оцените его качество в целом. Сравните ее с предыдущей регрессионной моделью.

6.Найдите прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений. Рассчитайте ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости=0,01.