Эконометрика

Контрольная работа

Вариант 13

Задание 1. Модель множественной линейной регрессии.

Имеются данные по 14банкам Японии

№ банка	Чистый доход, млрд. дол., y	Суммарный актив, млрд. дол., x1	Объем вложений акционеров, млрд. дол., x2	Депозиты, млрд. дол., x3
1	352,9	507,2	19,5	448,1
2	187,1	506,6	19,8	451,9
3	375,2	487,8	21,1	447,9
4	287,9	496,0	18,6	444,3
5	44,0	493,6	19,6	443,2
6	462,4	458,9	11,7	411,7
7	459,5	429,3	10,5	328,6
8	511,3	386,9	13,6	314,7
9	328,6	311,5	10,8	259,4
10	350,0	302,2	10,9	187,7
11	298,7	262,0	10,3	238,4
12	529,3	242,4	10,6	269,4
13	320,0	231,9	8,5	284,0
14	502,0	214,3	6,7	172,3

Задания

1.Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов.

2.Дайте сравнительную оценку силы влияния факторов с результатом с помощью средних коэффициентов эластичности, а также с помощью стандартизированных коэффициентов регрессии.

3.Оцените качество уравнения регрессии при помощи коэффициентов детерминации. Проверьте нулевую гипотезу о значимости уравнения и показателей тесноты связи проверьте с помощьюF-критерия Фишера.

4.Рассчитайте матрицы парных и частных коэффициентов корреляции. Прокомментируйте полученные результаты.

5.На основе полученных показателей отберите существенные факторы в модель. Постройте модель только с существенными переменными и оцените ее параметры. Оцените статистическую значимость параметров «укороченного» уравнения регрессии, а также оцените его качество в целом. Сравните ее с предыдущей регрессионной моделью.

6.Найдите прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений. Рассчитайте ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости=0,1.

Задание 4. Моделирование временных рядов.

Имеются поквартальные данные по розничному товарообороту России в 1995-1998 гг.

Номер квартала	Товарооборот % к предыдущему периоду	Номер квартала	Товарооборот % к предыдущему периоду
1	100,0	9	104,0
2	93,9	10	99,0
3	96,5	11	98,8
4	101,8	12	101,9
5	107,8	13	113,1
6	96,3	14	98,4
7	95,7	15	97,3
8	98,2	16	102,1

Задания:

1.Постройте автокорреляционную функцию временного ряда. Охарактеризуйте структуру этого ряда.

2.Постройте график временного ряда и рассчитайте его трендовую компоненту.

3.Рассчитайте сезонную компоненты временного ряда и постройте егомультипликативную модели. Постройте график построенного ряда.

4.Оцените качество модели через показатели средней абсолютной ошибки и среднего относительного отклонения.

Эконометрика

Контрольная работа

Вариант 14

Задание 1. Модель множественной линейной регрессии.

Имеются данные о деятельности крупнейших кампаний США в 1996 г.

№ п/п	Чистый доход, млрд. дол., y	Оборот капитала, млрд. дол., x1	Использованный капитал, млрд. дол., x2	Численность служащих, тыс. чел., x3
1	6,6	6,9	83,6	222,0
2	3,0	18,0	6,5	32,0
3	6,5	107,9	60,4	82,0
4	3,3	16,7	15,4	45,2
5	0,1	79,6	29,6	299,3
6	3,6	16,2	13,3	41,6
7	1,5	5,9	5,9	17,8
8	5,5	53,1	27,1	151,0
9	2,4	18,8	11,2	82,3
10	3,0	35,3	16,4	103,0
11	4,2	71,9	32,5	225,4
12	2,7	93,6	25,4	675,0
13	1,6	10,0	6,4	43,8
14	2,4	31,5	12,5	102,3
15	3,3	36,7	14,3	105,0
16	1,8	13,8	6,5	49,1
17	2,4	64,8	22,7	50,4
18	1,6	30,4	15,8	480,0

Задания

1.Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов.

2.Дайте сравнительную оценку силы влияния факторов с результатом с помощью средних коэффициентов эластичности, а также с помощью стандартизированных коэффициентов регрессии.

3.Оцените качество уравнения регрессии при помощи коэффициентов детерминации. Проверьте нулевую гипотезу о значимости уравнения и показателей тесноты связи проверьте с помощьюF-критерия Фишера.

4.Рассчитайте матрицы парных и частных коэффициентов корреляции. Прокомментируйте полученные результаты.

5.На основе полученных показателей отберите существенные факторы в модель. Постройте модель только с существенными переменными и оцените ее параметры. Оцените статистическую значимость параметров «укороченного» уравнения регрессии, а также оцените его качество в целом. Сравните ее с предыдущей регрессионной моделью.

6.Найдите прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений. Рассчитайте ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости=0,1.