Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ.docx
Скачиваний:
97
Добавлен:
14.03.2015
Размер:
1.12 Mб
Скачать

31) Выбор в условиях неопределенности

Неопределённость – это "открытые задачи, в которых принимающий решение не знает всей совокупности действующих факторов и должен сформулировать множество гипотез, прежде чем их оценивать". Ситуация неопределённости характеризуется тем, что выбор конкретного плана действий может привести к любому исходу из фиксированного множества исходов, но вероятности их осуществления неизвестны. Выделяют два случая: а) вероятности не известны в силу отсутствия необходимой статистической информации; б) ситуация не статистическая и об объективных вероятностях говорить вообще не имеет смысла (это ситуация чистой неопределённости в узком смысле). Именно ситуация чистой неопределённости наиболее часто встречается в экономике, ведь решения (особенно стратегические) принимаются каждой конкретной фирмой в уникальных условиях.

Существует классификация по соотношению альтернатив и исходов. Различают неопределенности дискретного и непрерывного типа, стохастические и расплывчатые.

32) Методы выбора оптимальных стратегий

Методы выбора оптимальных стратегий ( игры с природой):

  • принцип Вальда,

  • принцип Лапласа,

  • принцип Лемана

  • принцип, Сэвиджа

  • принцип Гурвица.

Эти критерии отличаются по степени консерватизма (зависит от лица принимающего решения и от стратегии)

1 Принцип Вальда максиминный критерий

(максиминный критерий, выбор наилучшей альтернативы из наихудших, если минимальный риск недопустим, то следует применять критерий Вальда.)

В соответствии с критерием Вальда в качестве оптимальной выбирается стратегия, гарантирующая выигрыш не меньший, чем "нижняя цена игры с природой" (в матрицу вводят дополнительный столбец с наименьшими значениями по строкам и выбирают наибольшее значение в столбце):

2 Критерий Лапласа

Критерий, при котором предполагается равная вероятность всех вариантов условий. для выбора рационального варианта используют приемы «оптимизации в среднем» (в матрицу вводят дополнительный столбец со средним ариф. значениями по строкам и выбирают наибольшее (или наименьшее) значение в столбце).

  1. Принцип Лемана (оптимиста): 3.1

  2. Критерий Сэвиджа

В соответствии с критерием Сэвиджав качестве оптимальной выбирается такая стратегия, при которой величина риска принимает наименьшее значение в самой неблагополучной ситуации:

правило выбора следующее: каждый элемент матрицы решений [Wij] вычитается из наибольшего результата max Wijсоответствующего столбца. Разности образуют матрицу остатков (или рисков). Эта матрица пополняется столбцом наибольших разностей Wir. Выбирается тот вариант, в строке которого стоит наименьшее значение.

  1. Критерий Гурвица

Согласно критерию Гурвица выбирается такая стратегия, которая занимает некоторое промежуточное положение между крайним пессимизмом и оптимизмом:

Критерий Гурвица, или критерий «пессимизма-оптимизма», позволяет «взвесить» как наихудшие, так и наилучшие условия. Еслиl=0, критерий Гурвица становиться консервативным (минимаксный критерий), приl=1 оптимистический (максимаксный).