Статистика кредита и денежного обращения

Лосева О.В., к.п.н., доцент кафедры статистики (Пенза)

План.

1. Предмет, методы и задачи статистики финансов.

2. Система показателей статистики денежного обращения.

3. Статистические методы изучения банковской деятельности.

4. Статистика кредита.

1. Предмет, методы и задачи статистики финансов

Финансы − система экономических отношений по поводу формирования, распределения и использования денежных ресурсов с целью воспроизводства и удовлетворения индивидуальных и коллективных потребностей общества.

Статистика финансов − отрасль социально-экономической статистики, предметом которой является количественная характеристика финансов и финансово-хозяйственной деятельности, процесса воспроизводства и кругооборота финансовых активов.

Объектом статистики финансов являются финансовые активы: монетарное золото, специальные права заимствования, валюта и депозиты, ценные бумаги, акции, займы, страховые резервы и др.

На рис. 8.1 приведена система показателей статистики финансов.

Финансовая статистика для достижения своих целей использует весь инструментарий традиционных и присущих только ей статистических методов, основными из которых являются:

• балансовая увязка остатков и оборотов денежных средств (требуется там, где применяются балансовые счета);

• статистическая характеристика динамики финансовых показателей;

• структурный анализ финансово-денежных отношений: изменение доли национального дохода, перераспределяемого через бюджет, изменение соотношений между долей прибыли и налогов, направляемых в бюджет, изменение структуры собственных и заемных средств предприятий;

• определение основной тенденции и прогнозирование развития финансовых явлений на основе трендового анализа.

Рис. 8.1 Система показателей статистики финансов

Финансовые операции являются единицей наблюдения в финансовой статистике, так как влияют на изменения финансовых активов и пассивов в различных секторах экономики.

Любая операция подразумевает участие двух сторон. Операции делятся на:

• поступления или платежи;

• невозвратные или возвратные;

• возмездные или невозмездные;

• текущие или капитальные операции;

• финансовые активы или обязательства.

Задачи статистики финансов:

- разработка и совершенствование методологии оценки и анализа наличия, состава и движения финансовых активов;

- характеристика использования финансовых ресурсов и денежного обращения;

- контроль за выполнением проектов, планов, программ и прогнозов в части их обеспечения необходимыми денежными ресурсами и фондами;

- выявление статистических закономерностей развития финансовой системы;

- установление прямых и обратных связей между процессами создания национального дохода, валового внутреннего продукта и их перераспределением через финансово-банковскую систему;

- характеристика финансовой деятельности органов государственного управления и др.

2. Система показателей статистики денежного обращения

Предметом изучения статистики денежного обращения является количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного обращения.

Денежное обращение – это непрерывное движение денег в наличной и безналичной форме, выполняющих функции средств обращения и платежа.

Денежно-кредитное регулирование − система мероприятий государства, направленная на стабилизацию денежного обращения, валютной системы, улучшение функционирования кредитной системы. Путём изменения денежной массы кредитных ресурсов государство воздействует на экономику. Центральный банк при денежно-кредитном регулировании использует такие приёмы, как регулирование учётной ставки, изменение нормы обязательных резервов банков, проведение операций с государственными ценными бумагами.

Задачами статистики денежного обращения являются:

- определение размеров денежной массы и её структуры;

- отображение денежного обращения и оценка факторов, влияющих на обесценение денег.

Система статистических показателей, характеризующих денежное обращение, основывается на категориях, связанных с функциями денег, определениями денежной массы и её структуры.

Деньги выполняют меры стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопления и сбережения. Во внешнеэкономических отношениях деньги функционируют как мировые деньги.

В соответствии с указанными функциями система показателей денежного обращения включает следующие показатели:

- денежная масса и её структура;

- обеспеченность денежными знаками обращения национальной экономики и покупательная способность денежной единицы (национальной валюты);

- показатели, отражающие операции на счетах, с депозитами, золотым запасом государства;

- показатели, отражающие операции с валютой в международных экономических отношениях.

В процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей осуществляется движение денег во внутреннем обороте в наличной и безличной формах. Всю денежную массу можно представить как совокупный денежный агрегат (М3), включающий в качестве составных частей денежные агрегаты М0, М1, М2. При построении этих агрегатов каждая последующая величина возрастает на предыдущую.

Переход от денежного агрегата М0 к денежному агрегату М3 на примере стандартов МВФ показан в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Денежные агрегаты	Инструменты
М0– наличные деньги	Национальная наличная валюта
М1– деньги в узком смысле слова	М0плюс Депозиты до востребования
М2– деньги в узком смысле словаплюсблизкие категории	М1плюс Срочные и накопительные депозиты Депозиты в иностранной валюте Депозитные сертификаты Перекупаемые ценные бумаги По соглашению
М3– деньги в широком смысле слова	М2плюс Дорожные чеки Коммерческие бумаги
от М4кМ6или агрегатL (ликвидность)	М3плюс Ликвидные государственные ценные бумаги Свободно обращаемые облигации Пассивы других финансовых посредников

Как видно из таблицы, международными стандартами предусмотрено от четырёх до семи показателей денежной массы. В статистике ООН предпочтение отдаётся показателю М1, объединяющему наличные деньги и депозиты. В России исчисляется четыре показателя: М0-М3. В российской практике категория «совокупная денежная масса» (денежный агрегат М3) как сумма всех наличных и безналичных средств в обращении достаточно близка к международным стандартам, хотя имеются некоторые отличия в трактовке её составляющих - денежных агрегатов М1 и М2. Так, в соответствии с международными рекомендациями в денежном агрегате М1 помимо М0 учитываются только вклады до востребования, а в России – не только вклады до востребования, но и срочные вклады населения и предприятий в коммерческих банках, а также средства на расчётных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов. Напротив, в международных рекомендациях денежный агрегат М2 по сравнению с денежным агрегатом М1 расширяется за счёт сертификатов и находящихся в продаже ценных бумаг, тогда как в российской практике сертификаты и облигации госзайма включаются в денежный агрегат М3.

В состав совокупной денежной массы, рассчитываемой Банком России, входят следующие показатели:

1. Денежный агрегат М0 – наличные деньги в обращении, т.е. не включая наличные деньги, держателем которых является банковская система.

2. Средства на расчётных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов.

3. Депозиты населения и предприятий в коммерческих банках.

4. Депозиты населения до востребования в сберегательных банках.

5. Средства Госстраха.

Денежный агрегат М1 = (М0 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5).

6. Срочные депозиты населения в сберегательных банках.

Денежный агрегат М2 = (М1 + п.6).

7. Сертификаты и облигации госзайма.

Денежный агрегат М3 = (М2 + п.7).

Самостоятельным компонентом денежной массы является показатель денежной базы. Денежная база включает денежный агрегат М0 (наличные деньги в обращении), денежные средства в кассах банков, обязательные резервы коммерческих банков в Центральном банке и их средства на корреспондентских счетах в Центральном банке. Для контроля за динамикой денежной массы, анализа возможности коммерческих банков расширить объёмы кредитных вложений в экономику используется показатель «денежный мультипликатор».

Денежный мультипликатор – это коэффициент, характеризующий увеличение денежной массы в обороте в результате роста банковских резервов. Он рассчитывается по формуле:

М2/Н = (С+D) / (C+R) = (C/D +1) / (C/D + R/D),

где М2 – денежная масса в обращении;

H – денежная база;

С – наличные деньги;

D – депозиты;

R− обязательные резервы коммерческих банков.

Предельная (максимально возможная) величина денежного мультипликатора находится в обратной зависимости к ставке обязательных резервов, устанавливаемой Центральным банком для коммерческих банков.

Соответствие количества денежных знаков объёму обращения и факторы обесценения денег определяются с помощью следующих показателей:

1. Количество денежных единиц, необходимых в данный период для обращения.

2. Показатель, характеризующий, во сколько раз произведение количества денег на скорость обращения больше произведения уровня цен на товарную массу.

3. Показатель инфляции.

В соответствии с экономическим законом денежного обращения в каждый данный период количество денежных единиц, необходимых для обращения, определяется по формуле:

,

где Ц – сумма цен товаров, подлежащих реализации;

В – сумма цен товаров, платежи по которым выходят за рамки данного периода;

П – сумма цен товаров, проданных в прошлые периоды, сроки платежей по которым наступили;

ВП – сумма взаимопогашаемых платежей;

С – скорость оборота денежной единицы (сколько раз в году оборачивается рубль).

В упрощённом виде эта формула выглядит так:

,

где m – масса реализуемых товаров;

–средняя цена товара.

Из вышеприведённой формулы получаем равенство (уравнение обмена):

Дc = m.

Когда равенство нарушается (Дc > m) происходит обесценение денег.

Обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги (инфляции), возникает вследствие переполнения каналов денежного обращения избыточной денежной массой при отсутствии адекватного увеличения товарной массы. Инфляция, как правило, измеряется с помощью двух индексов-дефляторов: дефлятора ВВП и индекса потребительских цен. Чаще всего для измерения инфляции применяется индекс потребительских цен, а также показатель, характеризующий изменение покупательной способности рубля (I_п.с.р.), который определяется как обратная величина к индексу потребительских цен (I _п.ц.):

,

где q₁ – объём товаров и услуг, потребляемых населением и включаемых в их денежные расходы в текущем периоде;

p₀ и p₁ – цены на товары и услуги, потребляемые населением соответственно в базисном и текущем периоде.

Денежная масса является важным количественным показателем движения денег, ее величина зависит не только от количества денег в обраще­нии, но и от скорости их обращения, которая изме­ряется двумя показателями:

1) количеством оборотов (V денег в обращении за рассматри­ваемый период), которое рассчитывается по формуле:

,

где ВВП - валовой внутренний продукт в текущих ценах;

М - общая масса денег, рассчитанная как остатки денег за изу­чаемый период.

Этот показатель характеризует скорость оборота денежной еди­ницы. На практике в качестве универсального показателя денежной массы применяется денежный агрегат М2.

2) продолжительностью одного оборота денежной массы, кото­рая рассчитывается по формуле:

,

где D - число календарных дней в периоде.

Рассмотренные показатели взаимосвязаны, поэтому если извест­на величина одного из них, то можно определить и другой показа­тель:

V=D/t или t=D/ V.

Для определения изменения скорости обращения денежной массы используется взаимосвязь следующих индексов:

где - индекс количества оборотов денежной массы;

- индекс количества оборотов наличной денежной массы;

- индекс доли наличности в общем объеме денежной массы.

Абсолютное изменение скорости обращения денежной массы, определяемое индексным методом, обусловлено влиянием следую­щих факторов:

1) изменением скорости обращения наличной денежной массы:

∆V_VN =(VN₁ – VN₀) d₁;

2) изменением доли наличности в общем объеме денежной массы:

∆V_d =(d₁ – d₀) VN_0.

Таким образом, абсолютное изменение скорости обращения массы денег равно

∆V=V₁-V₀ =∆V_VN+∆V_d

Для характеристики динамики купюрного строения денежной массы и выявления тенденции его изменения необходимы данные о величине средней купюры, которую можно рассчитать по формуле средней арифметической взвешенной:

,

где М − достоинство купюр; f − число купюр.