
- •Статистическое изучение взаимосвязей финансово-экономических явлений
- •Для большинства статистических исследований финансовой сферы важно выявить существующие взаимосвязи между финансовыми явлениями
- •Между общественными и экономическими явлениями существует два основных типа связи — функциональная и
- •При функциональной связи изменение независимых переменных приводит к получению точно определенных значений зависимой
- •В сфере финансов и в экономике в целом функциональные зависимости также наблюдаются довольно
- •При статистической связи каждому значению независимой переменной Х соответствует множество значений зависимой переменной
- •Корреляционной является статистическая связь между признаками, при которой изменение значений независимой переменной Х
- •Корреляционная связь, как и функциональная, может быть прямой (положительной) или обратной (отрицательной).
- •Корреляционный анализ
- •С помощью методов корреляционного анализа исследуем зависимость показателя прибыли предприятия (Y) от
- •Корреляционный анализ начинается с расчета парных
- •Значение коэффициента
- •Определим коэффициенты корреляции:
- •Корреляционная матрица будет иметь вид:
- •При стат. связи точки фактических наблюдений группируются возле некоторой линии или кривой, называемыми
- •Зная уравнение регрессии, можно для любых значений Х, подставляя их в уравнение, приближенно
- •При построении парной регрессии (с одной факторной переменной) обычно используются следующие функции:
- •Построение парного линейного уравнения
- •Параметры уравнения получают путем решения следующей системы нормальных уравнений:
- •Решим систему уравнений:

Зная уравнение регрессии, можно для любых значений Х, подставляя их в уравнение, приближенно оценить значение зависимой переменной Y.
Точность такой оценки будет тем выше, чем теснее группируются точки фактических наблюдений относительно линии регрессии, т.е. точность модели регрессии определяется тем, насколько тесной является взаимозависимость признаков Х и Y.
При построении парной регрессии (с одной факторной переменной) обычно используются следующие функции:
линейная |
ух а0 а1 х |
|
|
|
степенная |
ух |
а0 ха1 |
|
|
показательная |
yx а0 а1 |
х |
|
|
параболическая |
yx a0 a1 x |
a2 x2 |
||
гиперболическая |
yx a0 |
a1 |
||
|
|
|
|
x1 |
логарифмическая yx a0 а1 lg х

Построение парного линейного уравнения
Если имеется только один факторный признак, строится парная регрессия, выражающаяся уравнением прямой:
ух а0 а1 х
Коэффициент регрессии а1 показывает, на какую величину в среднем изменится результативный признак Y, если переменную Х увеличить на единицу ее
собственного измерения.
Свободный член уравнения а0 характеризует усредненное влияние неучтенных в модели факторов (определяет начальные условия развития).

Параметры уравнения получают путем решения следующей системы нормальных уравнений:
na0 a1 x y,
a0 x xy.a1 x2
Рассчитанные по этому уравнению значенияyx
называются теоретическими (выравненными) значениями у.

№ п/п |
Баланс. прибыль |
Мат. затраты |
ху |
х2 |
yx |
|
у |
х |
|
|
|
1 |
15,3 |
7,9 |
120,87 |
62,41 |
15,3 |
2 |
15,2 |
7,8 |
118,56 |
60,84 |
15,2 |
3 |
14,5 |
7,1 |
102,95 |
50,41 |
13,8 |
4 |
14,1 |
7,3 |
102,93 |
53,29 |
14,2 |
5 |
13,8 |
6,9 |
95,22 |
47,61 |
13,4 |
6 |
10,2 |
5,9 |
60,18 |
34,81 |
11,6 |
7 |
7,8 |
3,8 |
29,64 |
14,44 |
7,6 |
8 |
7,4 |
3,4 |
25,16 |
11,56 |
6,8 |
9 |
7,3 |
3,2 |
23,36 |
10,24 |
6,4 |
10 |
5,5 |
2,7 |
14,85 |
7,29 |
5,5 |
11 |
4,8 |
2,9 |
13,92 |
8,41 |
5,9 |
12 |
4,4 |
2,1 |
9,24 |
4,41 |
4,4 |
13 |
3,7 |
2,0 |
7,4 |
4 |
4,2 |
14 |
2,1 |
0,9 |
1,89 |
0,81 |
2,1 |
15 |
2,0 |
0,8 |
1,6 |
0,64 |
1,9 |
16 |
1,8 |
0,6 |
1,08 |
0,36 |
1,5 |
17 |
1,6 |
0,4 |
0,64 |
0,16 |
1,1 |
18 |
1,4 |
0,3 |
0,42 |
0,09 |
1,0 |
19 |
0,8 |
0,4 |
0,32 |
0,16 |
1,1 |
20 |
0,7 |
0,5 |
0,35 |
0,25 |
1,3 |
Решим систему уравнений:
|
20a0 66,9a1 134,4 |
|||
|
66,9a |
0 |
372,19a |
730,58 |
|
|
1 |
|
Получим параметры уравнения прямой: а0 = 0,386 и а1 =1,893.
Таким образом, регрессионная модель имеет вид:
ух 0,386 1,893х