7680
.pdfМинистерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет»
О.В. Любимцев
Эконометрика
Учебно-методическое пособие по подготовке к лекциям, практическим занятиям (включая рекомендации по
организации самостоятельной работы) для обучающихся по дисциплине «Эконометрика» по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) Прикладная информатика в экономике
Нижний Новгород
2016
УДК 004.9
Любимцев О.В. Эконометрика [Электронный ресурс]: учеб. - метод. пос. / Любимцев О. В.; Нижегор. гос. архитектур. - строит. ун - т – Н. Новгород: ННГАСУ, 2016. – 37 с;
В данном учебно-методическом пособии по дисциплине «Эконометрика» даются конкретные рекомендации учащимся для освоения как основного, так и дополнительного материала дисциплины и тем самым способствующие достижению целей, обозначенных в учебной программе дисциплины. Цель учебно-методического пособия — это помощь в усвоении лекций и подготовке к практическим занятиям. Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся в ННГАСУ по дисциплине «Эконометрика» по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в экономике. Учебно-методическое пособие ориентировано на обучение в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом по основной профессиональной образовательной программе направления 09.03.03 Прикладная информатика (профиль) Прикладная информатика в экономике, утверждённым решением учёного совета ННГАСУ от 02.09.2016
г. (протокол № 1).
© О. В. Любимцев, 2016
© ННГАСУ, 2016.
2
Оглавление
1. Общие положения…………………………………………………..……..4
1.1Цели изучения дисциплины и результаты обучения ……………..…..4
1.2Содержание дисциплины…………………………………………..……5
1.3Порядок освоения материала…………………….………………..…….6
2.Методические указания по подготовке к лекциям………...………….....7
2.1Общие рекомендации по работе на лекциях………….……………..…7
2.2Общие рекомендации при работе с конспектом лекций…….……...…7
2.3Общие рекомендации по изучению материала лекций………..............8
2.4Контрольные вопросы…………………………….………………….. 10
3. Методические указания по подготовке к практическим занятиям…...12
3.1 Общие рекомендации по подготовке к практическим занятиям…….12 3.2 Примеры задач для практических занятий…………………..………..13
4. Методические указания по организации самостоятельной работы…..25
4.1Общие рекомендации для самостоятельной работы…………............25
4.2Темы для самостоятельного изучения………………...........................28
4.3Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы………28
4.4Задания для самостоятельной работы………………………...............29
3
1. Общие положения
1.1 Цели изучения дисциплины и результаты обучения
Целями освоения учебной дисциплины «Эконометрика» являются овладение студентами методологией и методами количественного исследования и изме-
рения социально-экономических процессов и явлений на предприятиях, в от-
расли и народном хозяйстве.
В процессе освоения дисциплины студент должен
Знать основные методы математической статистики, алгоритмы реализации статистических исследований в Excel, методы построения эконометрических моделей и исследования их качества.
Уметь получать и анализировать зависимости в экономике и социологии,
полученные экспериментальным путем, обрабатывать и анализировать ста-
тистическую информацию, строить эконометрические модели с целью даль-
нейшей экономической интерпретации и прогнозирования, использовать программные средства для решения поставленных задач.
Владеть теоретическим аппаратом математической статистики, теоретиче-
ским аппаратом эконометрических исследований, инструментом «Пакет ана-
лиза» в Excel.
Данная дисциплина позволит студентам не только систематизировать полу-
ченные теоретические знания, укрепить исследовательские навыки, но и даст возможность ориентироваться в новом предметном поле экономической ин-
форматики.
4
1.2 Содержание дисциплины
Материал дисциплины сгруппирован по следующим разделам:
1. Линейные и нелинейные регрессионные модели
Оценка параметров линейной регрессии методом наименьших квадратов.
Анализ точности оценок коэффициентов регрессии. Проверка гипотез отно-
сительно коэффициентов линейного уравнения регрессии. Интервальные оценки относительно коэффициентов линейного уравнения регрессии и функции регрессии. Коэффициент детерминации. Нелинейные регрессион-
ные модели и их линеаризация.
2. Практическое использование регрессионных моделей.
Мультиколлинеарность, её причины и методы устранения. Отбор наиболее существенных факторов в регрессионной модели. Гетероскедастичность, её суть и последствия. Обнаружение и устранение гетероскедастичности.
Автокорреляция, её суть. Причины автокорреляции. Её обнаружение и методы устранения. Линейные регрессионные модели с переменной структу-
рой. Фиктивные переменные Использование фиктивных переменных в се-
зонном анализе.
3. Динамические эконометрические модели. Временные ряды. Основные ти-
пы трендов и выявление компонент ряда.
Лаги в эконометрических моделях. Оценка моделей с лагами в независимых переменных (нелинейный метод, преобразование Койка). Авторегрессионые модели частичной корректировки, адаптивных ожиданий. Ряды динамики и временные ряды. Общие составляющие уровней временного ряда. Аддитив-
ная и мультипликативная модели временного ряда.
4. Системы одновременных уравнений.
Необходимость использования систем уравнений. Составляющие систем уравнений. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК). Инструмен-
5
тальные переменные. Проблема идентификации. Необходимые и достаточ-
ные условия идентифицируемости. Оценка систем уравнений.
1.3 Порядок освоения материала
Материал дисциплины изучается в соответствии с порядком, определён-
ным в следующей таблице:
|
|
Таблица 1 |
|
Порядок освоения дисциплины |
|
|
|
|
№ |
Раздел дисциплины |
№№ предшествующих разделов |
|
|
|
1 |
Линейные и нелинейные регрес- |
- |
|
сионные модели |
|
|
|
|
2 |
Практическое использование ре- |
1 |
|
грессионных моделей |
|
|
|
|
3 |
Динамические эконометрические |
1,2 |
|
модели. Временные ряды. Основ- |
|
|
ные типы трендов и выявление |
|
|
компонент ряда |
|
|
|
|
4 |
Системы одновременных уравне- |
1,2,3 |
|
ний |
|
|
|
|
6
2. Методические указания по подготовке к лекциям
2.1 Общие рекомендации по работе на лекциях
Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения. Ее цель — формирование основы для последующего усвоения учебного матери-
ала. В ходе лекции преподаватель в устной форме, а также с помощью пре-
зентаций передает обучаемым знания по основным, фундаментальным во-
просам изучаемой дисциплины.
Назначение лекции состоит в том, чтобы доходчиво изложить основные положения изучаемой дисциплины, ориентировать на наиболее важные во-
просы учебной дисциплины и оказать помощь в овладении необходимых зна-
ний и применения их на практике.
Личное общение на лекции преподавателя со студентами предоставляет большие возможности для реализации образовательных и воспитательных целей.
При подготовке к лекционным занятиям студенты должны ознакомиться с презентаций, предлагаемой преподавателем, отметить непонятные термины и положения, подготовить вопросы с целью уточнения правильности пони-
мания. Рекомендуется приходить на лекцию подготовленным, так как в этом случае лекция может быть проведена в интерактивном режиме, что способ-
ствует повышению эффективности лекционных занятий.
2.2 Общие рекомендации при работе с конспектом лекций
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учеб-
ного материала. Конспект помогает внимательно слушать, лучше запоминать в процессе осмысленного записывания, обеспечивает наличие опорных мате-
риалов при подготовке к семинару, зачету, экзамену.
Полезно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лек-
7
ции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.
В случае неясности по тем или иным вопросам необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Следует ясно понимать, что отсутствие вопросов без обсуждения означает в большинстве случаев непонимание ма-
териала дисциплины.
2.3 Общие рекомендации по изучению материала лекций
Раздел 1: "Линейные и нелинейные регрессионные модели" – 6 лекций.
Цель: Освоить основные приемы и методы построения регрессионных моделей.
На лекции дается метод наименьших квадратов, для получения оценок коэффициентов линейных моделей. Анализируется анализ точности оценок коэффициентов регрессии и проверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения регрессии. На основе вышеизложенного строятся ин-
тервальные оценки относительно коэффициентов линейного уравнения ре-
грессии и функции регрессии. Вводится коэффициент детерминации для оценки общего качества уравнения регрессии. Рассматриваются нелинейные регрессионные модели и их линеаризация.
Раздел 2: "Практическое использование регрессионных моделей" – 5 лекций.
Цель: Уметь выявлять и устранять невыполнимость предпосылок МНК,
улучшать качество моделей путем введения фиктивных переменных.
Приводятся методы проверки выполнимости предпосылок МНК. В частно-
сти, рассмотрены мультиколлинеарность, её причины и методы устранения,
отбор наиболее существенных факторов в регрессионной модели; гетеро-
8
скедастичность, её суть и последствия; автокорреляция, её суть и методы устранения. Рассматриваются линейные регрессионные модели с переменной структурой, использование фиктивных переменных в сезонном анализе.
Раздел 3: "Динамические эконометрические модели. Временные ряды. Ос-
новные типы трендов и выявление компонент ряда" - 4 лекции.
Цель: Овладеть основными приемами и методами эконометрического анализа временных рядов.
Приводится оценка моделей с лагами в независимых переменных (нелиней-
ный метод, преобразование Койка). Рассматриваются авторегрессионые мо-
дели частичной корректировки, адаптивных ожиданий. Классифицируются составляющие уровней временного ряда. Строятся аддитивная и мультипли-
кативная модели временного ряда.
Раздел 4: " Системы одновременных уравнений" - 2 лекции.
Цель: Овладеть основными приемами и методами оценивания систем эконометрических уравнений.
Предлагается классификация системы эконометрических уравнений.
Рассматривается проблема идентификации систем одновременных уравне-
ний. Приводятся необходимые и достаточные условия идентифицируемости.
Вводятся косвенный и двухшаговый методы наименьших квадратов для оце-
нивания идентифицируемых и сверхидентифицируемых систем.
9
2.4 Контрольные вопросы
Контрольные вопросы к разделу 1: Линейные и нелинейные регресси-
онные модели.
1.Метод наименьших квадратов.
2.Предпосылки МНК.
3.Точность оценок коэффициентов регрессии и проверка гипотез.
4.Интервальные оценки для коэффициентов линейного уравнения ре-
грессии и функции регрессии.
5.Основные нелинейные регрессионные модели.
6.Экономическая интерпретация нелинейных регрессионных моделей.
Контрольные вопросы к разделу 2: Практическое использование ре-
грессионных моделей.
1.Мультиколлинеарность: последствия и обнаружение.
2.Отбор наиболее существенных факторов в регрессионной модели.
3.Гетероскедастичность,: последствия, обнаружение и методы устране-
ния.
4.Автокорреляция: последствия, обнаружение и методы устранения.
5.Фиктивные переменные в регрессионных моделях
6.Использование фиктивных переменных в сезонном анализе.
Контрольные вопросы к разделу 3: Динамические эконометрические
модели. Временные ряды. Основные типы трендов и выявление компо-
нент ряда
1.Модели с распределенными лагами и их оценивание.
2.Авторегрессионые модели: модель частичной корректировки.
3.Авторегрессионые модели: модель адаптивных ожиданий.
4.Составляющие уровней временного ряда.
5.Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.
10