6557

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Е.Н. Голованова

ЭКОНОМЕТРИКА

Учебно-методическое пособие по подготовке к лекционным и практическим занятиям

по дисциплине «Эконометрика» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,

направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Нижний Новгород

2018

1

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Е.Н. Голованова

ЭКОНОМЕТРИКА

Учебно-методическое пособие по подготовке к лекционным и практическим занятиям

по дисциплине «Эконометрика» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,

направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Нижний Новгород

2018

2

УДК 001.8(075)

Голованова Е.Н. Эконометрика [Электронный ресурс]: учеб. -метод.

пос. /Е.Н. Голованова; Нижегор. гос. архитектур. - строит. ун-т.- Н.

Новгород: ННГАСУ, 2018. – 38 с; ил. 1 электрон. опт. диск (CD-RW)

Содержит методические рекомендации по подготовке к лекциям и практическим занятиям по основным разделам дисциплины

«Эконометрика». Включает планы лекций и задания для практических занятий, вопросы для самостоятельного изучения. В пособии приведены контрольные вопросы и практические задания для повторения материала и самостоятельной проработки курса, подготовки к зачету и выполнения контрольной работы. Пособие содержит методические рекомендации,

темы контрольной работы, указывается необходимая литература для успешного освоения дисциплины.

Предназначено для обучающихся в ННГАСУ для подготовки к лекционным занятиям, включая рекомендации по самостоятельной работе студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,

направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит.

3

4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины Б.1.14 Эконометрика являются:

овладение студентами методологией и методами количественного исследования и измерения социально-экономических процессов и явлений на предприятиях, в отрасли и народном хозяйстве.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

-обучение построению моделей экономических процессов по эмпирическим данным;

-обучение проведению статистических расчетов;

-ознакомление с тенденциями современного развития эконометрики;

-обучение применению полученных знаний на практике.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

5

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

3.1.Учебная дисциплина Б.1.14. Эконометрика относится к базовой части блока 1 "Дисциплины (модули)" ОПОП

3.2.Перечень последующих дисциплин, практик для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:

6

-Оптимизационные задачи

-Исследование операций в экономике

-Методы моделирования и прогнозирования экономики

-Макроэкономическое планирование и прогнозирование

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 4.1 Объём дисциплины и виды учебной работы.

р - реферат, к - контрольная работа, гр - графическая работа, рр - расчетная работа, ргр - расчетно-графическая работа, спр – самостоятельная практическая работа, т – тестирование, кр – курсовая работа, кп – курсовой проект, рпр - реферативно-практическая работа

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ

Раздел 1. Линейные и нелинейные регрессионные модели. Практическое использование регрессионных моделей.

Линейные, нелинейные регрессионные модели и их линеаризация.

Мультиколлинеарность, её причины и методы устранения. Отбор наиболее существенных факторов в регрессионной модели. Гетероскедастичность,

её суть и последствия. Обнаружение и устранение гетероскедастичности.

Автокорреляция, её суть. Причины автокорреляции, её обнаружение и методы устранения. Линейные регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные. Использование фиктивных

7

переменных в сезонном анализе.

Подраздел «Линейные и нелинейные регрессионные модели».

Цель: Освоить основные приемы и методы построения регрессионных моделей.

На лекции дается метод наименьших квадратов, для получения оценок коэффициентов линейных моделей. Анализируется анализ точности оценок коэффициентов регрессии и проверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения регрессии. На основе вышеизложенного строятся интервальные оценки относительно коэффициентов линейного уравнения регрессии и функции регрессии.

Вводится коэффициент детерминации для оценки общего качества уравнения регрессии. Рассматриваются нелинейные регрессионные модели и их линеаризация.

Подраздел «Практическое использование регрессионных моделей».

Цель: Уметь выявлять и устранять невыполнимость предпосылок МНК, улучшать качество моделей путем введения фиктивных переменных.

Приводятся методы проверки выполнимости предпосылок МНК. В

частности, рассмотрены мультиколлинеарность, её причины и методы устранения, отбор наиболее существенных факторов в регрессионной модели; гетероскедастичность, её суть и последствия; автокорреляция, её суть и методы устранения. Рассматриваются линейные регрессионные модели с переменной структурой, использование фиктивных переменных в сезонном анализе.

Контрольные вопросы к разделу.

1.Мультиколлинеарность: последствия и обнаружение.

2.Отбор наиболее существенных факторов в регрессионной модели.

3.Гетероскедастичность,: последствия, обнаружение и методы устранения.

4.Автокорреляция: последствия, обнаружение и методы устранения.

8

5.Фиктивные переменные в регрессионных моделях 6.

Использование фиктивных переменных в сезонном анализе.

6.Мультиколлинеарность: последствия и обнаружение.

7.Отбор наиболее существенных факторов в регрессионной модели.

8.Гетероскедастичность,: последствия, обнаружение и методы устранения.

9.Автокорреляция: последствия, обнаружение и методы устранения.

10.Фиктивные переменные в регрессионных моделях 6.

Использование фиктивных переменных в сезонном анализе.

Раздел 2. Динамические эконометрические модели. Временные ряды. Основные типы трендов и выявление компонент

ряда.

Лаги в эконометрических моделях. Оценка моделей с лагами в независимых переменных (нелинейный метод, преобразование Койка).

Авторегрессионые модели (частичной корректировки, адаптивных ожиданий). Ряды динамики и временные ряды. Общие составляющие уровней временного ряда. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.

Цель: Овладеть основными приемами и методами эконометрического анализа временных рядов.

Приводится оценка моделей с лагами в независимых переменных

(нелинейный метод, преобразование Койка). Рассматриваются авторегрессионые модели частичной корректировки, адаптивных ожиданий. Классифицируются составляющие уровней временного ряда.

Строятся аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.

Контрольные вопросы по разделу

1.Модели с распределенными лагами и их оценивание.

2.Авторегрессионые модели: модель частичной корректировки.

3.Авторегрессионые модели: модель адаптивных ожиданий.

9

4.Составляющие уровней временного ряда.

5.Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.

Примеры решения типовых задач

10