1741

21

1. Выбрать наименее рискованный вариант финансовых вложений инвестора, используя методику вероятного распределения доходности.Имеется два альтернативных варианта финансовых вложений со следующими характеристиками:Вариант А1. Рыночная цена ценной бумаги –

16 тыс. руб.;Экспертная оценка доходности:- пессимистическая – 9,

вероятность осуществления – 20%,- наиболее вероятная – 13, вероятность осуществления – 65%,- оптимистическая - 16, вероятность осуществления –

15%.

Вариант Б. Рыночная цена ценной бумаги – 18 тыс. руб.;Экспертная оценка доходности: - пессимистическая – 7, вероятность осуществления –

20%,- наиболее вероятная – 13, вероятность осуществления – 60%,-

оптимистическая - 15, вероятность осуществления – 20%.

2.Выбрать наименее рискованный вариант вложения капитала путем сравнения значений коэффициентов вариации.Первый вариант. Прибыль при средней величине 30 млн руб. колеблется от 17 до 40 млн руб. Вероятность получения прибыли в 17 млн руб. равна 0,4 и прибыли в 40 млн руб. – 0,6.Второй вариант. Прибыль при средней величине 25 млн руб. колеблется от 20 до 30 млн руб. Вероятность получения прибыли в 20 млн руб. равна 0,6

иприбыли в 30 млн руб. – 0,4.

3.Имеются два инвестиционных проекта: ИП1 и ИП2 с одинаковой прогнозной суммой требуемых капитальных вложений. Величина планируемого дохода (тыс. руб.) является неопределенной и приведена в виде распределения вероятностей. Оценить рискованность каждого проекта,

используя критерий отбора – « максимизация математического ожидания дохода».Характеристика проектов по доходам и вероятностям его получения:Инвестиционный проект ИП1Доход - 2200 тыс. руб., вероятность

- 0,10;доход - 2500 тыс. руб., вероятность - 0,25;доход - 3500 тыс. руб.,

вероятность - 0,35;доход - 4500 тыс. руб., вероятность - 0,15;доход - 5500 тыс.

руб., вероятность - 0,15.Инвестиционный проект ИП2Доход - 2000 тыс. руб.,

вероятность - 0,10;доход - 2500 тыс. руб., вероятность - 0,15;доход - 3000 тыс.

22

руб., вероятность - 0,35;доход - 4000 тыс. руб., вероятность - 0,30;доход - 7000 тыс. руб., вероятность - 0,10.

4. Имеются три инвестиционных проекта со следующими данными:Инвестиционный проект АПрибыль – 20 тыс. руб., число случаев –

8;прибыль – 30 тыс. руб., число случаев – 10; прибыль – 40 тыс. руб., число случаев – 7; убыток – -20 тыс. руб., число случаев – 3; убыток – -40 тыс. руб.,

число случаев – 2, общее число случаев – 30. Инвестиционный проект БПрибыль – 55 тыс. руб., вероятность – 0,2; прибыль – 40 тыс. руб.,

вероятность – 0,4; прибыль – 25 тыс. руб., вероятность – 0,1; убыток – -15 тыс.

руб., вероятность – 0,2; убыток – -20 тыс. руб., вероятность –

0,1,Инвестиционный проект ВПрибыль – 45 тыс. руб., число случаев –

10;прибыль – 35 тыс. руб., число случаев – 15; прибыль – 20 тыс. руб., число случаев – 20; убыток – -10 тыс. руб., число случаев – 10; убыток – -20 тыс.

руб., число случаев – 5, общее число случаев – 60. Определить наименее рискованный проект.

5. Страховщик производит страхование граждан от несчастных случаев. Вероятность наступления риска P = 0,07, средняя страховая сумма = 4,6 тыс. руб., среднее страховое обеспечение = 3 тыс. руб., количество договоров KD = 2800. Доля нагрузки в тарифной ставке H0 = 25%, средний разброс страхового обеспечения R = 1 тыс. руб., гарантия безопасности = 0,98. Определить: тарифную ставку со 100 руб. страховой суммы (брутто-

ставку).

6. Произвести расчет брутто-ставки на дожитие по договору страхования человека в возрасте 20 лет (x=20) на срок 10 лет (n=10) со страховой суммы 100 руб. Доля нагрузки в структуре тарифа 26% (H=26%),

процентная ставка в долях единицы 0,26.

7. Определите прогнозируемую убыточность страховой суммы на следующий, после 5 лет, шестой год и рассчитайте тарифную ставку,

используя отчетные пятилетние показатели страховой суммы и страхового возмещения. Для проведения расчетов используют данные страховой

23

статистики (табл. методических указаний). Гарантия безопасности = 0,95.

Доля нагрузки в структуре тарифа = 25%.

8. По страховой компании за 5 лет имели место следующие показатели убыточности страховой суммы по добровольному страхованию домашнего имущества граждан: Убыточность страховой суммы 1,8; 1,2; 1,5; 1,4; 1,6.

Определить брутто-ставку при условии, что доля нагрузки в структуре тарифа 28%. Вероятность 0,8664.

9.Заемщик взял кредит в сумме 2,0 млн. руб. на 1 год. Проценты за кредит составляют 25% годовых. Предел ответственности страховщика –

85%. Тарифная ставка – 3,5%. Определить сумму страховых платежей. По добровольному страхованию риска непогашения кредита, выданного хозяйствующему субъекту, определение страховых платежей производится с помощью специальной справки-расчета.

10.В результате пожара, произошедшего 15 марта в супермаркете,

повреждены товары. На 1 марта в магазине имелось товара на 2950 тыс. руб.

С 1 по 15 марта поступило товаров на 1790 тыс. руб., сдано в банк выручки

2700 тыс. руб., сумма несданной выручки – 160 тыс. руб., естественная убыль составила 1,8 тыс. руб.После пожара был произведён учёт спасённых товаров на сумму 580,7 тыс. руб. Издержки обращения – 15%, торговая надбавка –

30%. расходы по спасанию и приведению товаров в порядок составили 11,2

тыс. руб. Страховая сумма составляет 85% от фактической стоимости товаров на момент заключения договора страхования. Определить ущерб страхователя и величину страхового возмещения.

Задачи для контрольной работы, часть №3:

1. Выбрать наименее рискованный вариант финансовых вложений инвестора, используя методику вероятного распределения доходности.Имеется два альтернативных варианта финансовых вложений со следующими характеристиками:Вариант А1. Рыночная цена ценной бумаги –

14 тыс. руб.;Экспертная оценка доходности:- пессимистическая – 9,

вероятность осуществления – 25%,- наиболее вероятная – 11, вероятность

24

осуществления – 60%,- оптимистическая - 13, вероятность осуществления –

15%.Вариант БРыночная цена ценной бумаги – 17 тыс. руб.;Экспертная оценка доходности:- пессимистическая – 8, вероятность осуществления –

20%,- наиболее вероятная – 12, вероятность осуществления – 55%,-

оптимистическая - 16, вероятность осуществления – 25%.

2. Имеются два инвестиционных проекта: ИП1 и ИП2 с одинаковой прогнозной суммой требуемых капитальных вложений. Величина планируемого дохода (тыс. руб.) является неопределенной и приведена в виде распределения вероятностей. Оценить рискованность каждого проекта,

используя критерий отбора – « максимизация математического ожидания дохода».Характеристика проектов по доходам и вероятностям его получения:Инвестиционный проект ИП1Доход - 1500 тыс. руб., вероятность

- 0,10;доход - 2000 тыс. руб., вероятность - 0,30;доход - 3500 тыс. руб.,

вероятность - 0,30;доход - 4000 тыс. руб., вероятность - 0,20;доход - 5000 тыс.

руб., вероятность - 0,10.Инвестиционный проект ИП2Доход - 2000 тыс. руб.,

вероятность - 0,10;доход - 3000 тыс. руб., вероятность - 0,15;доход - 4000 тыс.

руб., вероятность - 0,30;доход - 5000 тыс. руб., вероятность - 0,30;доход - 6000 тыс. руб., вероятность - 0,15.

3. Произвести расчет брутто-ставки на дожитие по договору страхования человека в возрасте 50 лет (x=50) на срок 15 лет (n=15) со страховой суммы 100 руб. Доля нагрузки в структуре тарифа 28% (H=28%),

процентная ставка в долях единицы 0,27.

4. Страховщик заключает договор имущественного страхования.

Вероятность наступления страхового случая P=0,1. Средняя страховая сумма

= 95 тыс. руб. Среднее страховое возмещение = 75 тыс. руб. Количество договоров = 5400. Доля нагрузки в структуре тарифа = 31%, гарантия безопасности = 0,9986. Данные о разбросе возможных страховых возмещений при наступлении страхового случая отсутствуют. Определить:

тарифную ставку со 100 руб. страховой суммы (брутто-ставку).

25

5. Определите прогнозируемую убыточность страховой суммы на следующий, после 5 лет, шестой год и рассчитайте тарифную ставку,

используя отчетные пятилетние показатели страховой суммы и страхового возмещения. Для проведения расчетов используют данные страховой статистики (табл. методических указаний). Гарантия безопасности = 0,98.

Доля нагрузки в структуре тарифа = 31%.

6.Заемщик взял кредит в сумме 2,24 млн руб. на 1 год. Проценты за кредит составляют 31% годовых. Предел ответственности страховщика –

85%. Тарифная ставка – 3,9%. Определить сумму страховых платежей. По добровольному страхованию риска непогашения кредита, выданного хозяйствующему субъекту, определение страховых платежей производится с помощью специальной справки-расчета.

7. Необходимо выбрать наименее убыточный регион. Критерием выбора является минимальная величина следующих показателей страхования: частота страховых событий, коэффициент кумуляции риска,

убыточность страховой суммы, тяжесть ущерба. Данные для расчета. В

регионе А число застрахованных объектов n = 24500 единиц; страховая сумма застрахованных объектов C = 140 млн руб.; число пострадавших объектов m = 15000 единиц; число страховых случаев l = 12000 единиц;

страховое возмещение B = 9,2 млн руб. В регионе Б соответственно n = 11000

единиц; C = 115 млн руб.; m = 5000 единиц; l = 3000 единиц; B = 24,8 млн руб.

8.Рассчитать показатели страховой статистики при страховании от огня.Данные для расчета. Застраховано рисков – 860, число пожаров – 54,

число горевших строений – 82, страховая сумма – 16,7 млн руб., уплачено возмещений по всем пожарам – 6,6 млн руб., средний горевший риск – 0,4

млн руб., средний застрахованный риск – 0,9 млн руб.

9.Используя коэффициент Коньшина, выберите наиболее финансово устойчивую страховую операцию. Исходные данные для расчета. По страховой операции №1: количество договоров страхования – 7000, средняя

26

тарифная ставка – 0,0081 руб. с 1 руб. страховой суммы. По страховой операции №2: количество договоров страхования – 9000, средняя тарифная ставка – 0,0075 руб. с 1 руб. страховой суммы.

10.Используя коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда, необходимо выбрать наиболее финансово устойчивую страховую компанию.Исходные данные для расчета. Страховая компания А имеет страховых платежей 6,6 млн руб. Остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода 0,3 млн руб., выплаты страхового возмещения 4,2 млн руб., расходы на ведение дела 0,43 млн руб. Страховая компания Б имеет страховых платежей 5,0 млн руб. Остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода 0,9 млн руб., выплаты страхового возмещения 3,7 млн руб., расходы на ведение дела 0,4 млн руб.

4.4Вопросы для самоконтроля при подготовке студентов к зачету

1.Понятие и характеристики риска в современной экономике. Основные черты риска.

2.Концепции риска.

3.Классификация рисков.

4.Сущность и функции риск-менеджмента.

5.Этапы и стандарты риск-менеджмента.

6.Основные подходы к идентификации риска.

7.Методы и показатели оценки рисков.

8.Виды методов управления рисками.

9.Формирование системы управления рисками в коммерческой организации.

10.Оценка эффективности управления рисками.

11.Понятие и признаки страхового риска.

12.Экономическая сущность страхования, его признаки и функции. 13.Формы организации страховых фондов. Принципы страховой

деятельности

27

14.Классификация отраслей страховой деятельности.

15.Формы страхования.

16.Нормативно-правовая база страховой деятельности.

17.Договор страхования (сущность, условия договора, условия прекращения и недействительности).

18.Государственный надзор за страховой деятельностью.

19.Лицензирование страховой деятельности.

20.Виды страховых организаций.

21.Показатели страховой статистики.

22.Страховой тариф.

23.Виды страховой премии.

24.Системы страховой ответственности. Франшиза.

25.Финансовая устойчивость страховой компании.

26.Страховые резервы: назначение и виды.

27.Классификация личного страхования.

28.Содержание и функции страхования жизни.

29.Медицинское страхование.

30.Страхование от несчастных случаев.

31.Сущность и принципы имущественного страхования.

32.Формы и условия выплаты страхового возмещения.

33.Страхование автотранспорта.

34.Страхование грузов.

35.Страхование имущества граждан.

36.Страхование имущества юридических лиц.

37.Страхование предпринимательских рисков.

38.Сущность и виды страхования ответственности.

39.Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

40.Страхование гражданской ответственности перевозчика.

28

41.Страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной опасности.

42.Страхование профессиональной ответственности.

43.Понятие перестрахования. Участники договора перестрахования.

44.Содержание и виды договоров перестрахования.

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

29