Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Стат. обр. 4195-96. 2014 / Конспект лекции 7. Факторный анализ.doc
Скачиваний:
268
Добавлен:
12.03.2015
Размер:
2.58 Mб
Скачать

Факторные нагрузки после вращения

Исх.

факт.

Factor Loadings (Varimax raw) (ИСД)

Extraction: Principal components

(Marked loadings are > ,700000)

Факторные нагрузки

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

x1

-0,66993

-0,265056

-0,266220

-0,370166

-0,131759

0,095680

0,261747

0,346247

x2

0,94764

0,194272

0,118932

0,126369

0,082419

0,113541

-0,009940

0,025800

x3

0,32518

0,473692

-0,060186

0,084310

0,058930

0,688316

-0,004408

0,014244

x4

0,10118

-0,039280

0,959316

-0,189364

0,089449

-0,011742

0,016734

-0,050683

x5

-0,09653

0,221229

0,268914

-0,330512

0,349233

-0,169345

-0,669558

-0,057197

x6

0,10076

-0,280963

0,725160

-0,200763

-0,039991

-0,166902

0,085123

-0,056683

x7

0,04278

0,284239

-0,023912

0,933191

0,000826

0,045548

0,088097

-0,032171

x8

0,54435

0,157435

0,117076

-0,137118

-0,533104

0,340718

-0,132596

-0,343778

x9

0,76067

-0,505041

0,033567

-0,040278

-0,107097

-0,191645

0,115997

0,055082

x10

0,09294

-0,034850

-0,123477

0,210977

-0,848662

-0,219307

0,117966

-0,073027

x11

0,30668

0,875769

0,008520

0,249258

0,015718

-0,116287

0,044682

0,014562

x12

0,08838

0,032916

0,631252

0,631970

-0,196659

0,057052

-0,011530

-0,013148

x13

0,99353

-0,023225

0,012099

0,022923

-0,008327

-0,003239

0,038880

0,024483

x14

0,45685

0,678463

-0,089567

0,358026

-0,288415

0,191206

-0,039776

0,050082

x15

0,83440

0,235077

0,110125

-0,176923

-0,146362

0,150675

-0,003447

-0,006111

x16

-0,08511

-0,061911

-0,007207

0,042754

-0,067124

0,045907

-0,018769

-0,942883

x17

0,43584

0,327286

-0,060553

-0,183273

-0,349678

0,418220

-0,089686

-0,356133

x18

0,85125

-0,008621

-0,093931

0,036920

0,059975

0,428597

0,122866

0,006030

x19

0,94509

0,197603

0,126379

0,141229

0,080712

0,092640

-0,016672

0,028820

x20

-0,80096

-0,485946

-0,002398

-0,189180

0,012527

0,183752

-0,056110

-0,006627

x21

0,09321

0,066891

0,908259

-0,162331

0,114947

0,068082

0,022505

-0,042084

x22

0,83401

0,123239

0,076907

-0,383264

0,031637

0,297426

0,004427

-0,079503

x23

-0,15769

0,071154

0,873563

0,306069

0,161078

-0,045442

-0,159373

0,059330

x24

-0,05087

0,390022

-0,002074

0,886742

0,037219

0,087132

0,051770

-0,051369

x25

0,60532

-0,215219

-0,006195

-0,185815

-0,139324

-0,058979

0,357841

0,029965

x26

0,10483

0,151966

0,154464

0,029690

0,234257

0,005170

0,745948

-0,051479

x27

0,66466

0,294889

0,359228

0,281787

0,212565

-0,101214

-0,296259

0,096580

x28

0,30668

0,875769

0,008520

0,249258

0,015718

-0,116287

0,044682

0,014562

x29

0,74813

-0,257138

0,151803

-0,313398

-0,328711

0,142178

0,008749

0,021200

x30

0,43675

0,145039

0,753370

0,395606

0,071041

0,135125

-0,058510

0,077502

x31

-0,36578

-0,210781

-0,347409

-0,235355

-0,733334

0,013178

-0,118446

-0,034461

x32

-0,06292

0,217462

0,600394

0,136303

-0,141845

-0,159440

0,222900

-0,565096

x33

0,51588

0,044294

-0,024824

0,269238

0,107819

0,715722

0,204688

0,002351

x34

0,98449

0,098073

0,020597

0,058115

0,014058

0,044058

0,034078

0,020030

x35

0,94462

0,245233

0,008238

0,136296

-0,055566

0,085805

0,015572

0,026175

x36

0,11860

0,823182

0,110842

0,235407

0,155916

0,376684

-0,072620

-0,019311

x37

-0,28117

0,760352

0,146682

-0,055308

0,149247

0,455793

-0,083889

-0,104014

x38

0,97425

0,135519

0,025293

0,097791

0,036033

0,046340

0,024991

0,024338

x39

0,96225

-0,102430

0,007258

-0,150736

-0,099381

0,022137

0,060223

-0,034233

После проведения вращения методом “Varimax”, факторная структура существенно изменилась. К положительным результатам отнесем то, что вместо трех существенных общих факторов (таблица 20.2) получили восемь, кроме того, для некоторых общих факторов уменьшились факторные нагрузки (коэффициенты регрессии), а для некоторых увеличились.

Таким образом, отметим, что десять производственно-экономических факторов не вошли ни в один общий фактор, это: x1, x3, x5, x8, x12, x14, x17, x25, x27, x32.

Приведем интерпретацию получившихся результатов и дадим название выделенным факторам.

F1: В данный общий фактор в качестве существенных входят следующие исходные производственно-экономические факторы: x2 – основные средства; x9 –валютный счет; x13 – количество работников, имеющих постоянные трудовые договоры (контракты); x15 – фонд заработной платы; x18 – земельные участки и объекты природопользования; x19 – здания, машины, оборудование и другие основные средства; x20 – долгосрочные финансовые вложения; x22 – расходы будущих периодов; x29 – отложенные налоговые обязательства; x34 – общая штатная численность с сотрудниками на 0.5 ставки и совместителями; x35 – общая штатная численность с сотрудниками на 0.5 ставки и совместителями + работники по договорам подряда; x38 – штатная численность по функциональному делению (основное подразделение); x39 – штатная численность по функциональному делению (вспомогательное подразделение). Этот общий фактор включает в себя факторы, характеризующие материальные ценности и трудовые ресурсы предприятия, поэтому назовем этот фактор ресурсами предприятия.

F2: В данный общий фактор входят следующие исходные факторы:

x11 заёмные средства; x28 – прочие займы подлежащие погашению не

более чем через 12 месяцев после отчетной даты; x36 – штатная

численность по выпускаемым изделиям (производство программного

обпечения); x37 – штатная численность по выпускаемым изделияям(сборка ПК, серверов). Назовём этот общий фактор как штатная численность по выпускаемым изделиям и заёмные средства;

F3: В данный общий фактор входят следующие исходные производственно-экономические факторы: x4 запасы, x6 - готовая продукция и товары для перепродажи, x21 - сырье, материалы и другие аналогичные ценности, x23 - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; x30 - поставщики и подрядчики. Назовём этот фактор так же, как x4 - запасы;

F4: В данный общий фактор входят следующие исходные производственно-экономические факторы: x7– дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты); x24– покупатели и заказчики. Назовём этот фактор также как x24 - покупатели и заказчики;

F5: В данный общий фактор входят следующие исходные производственно-экономические факторы: x10 нераспределенная прибыль отчетного года, x31 – задолженность по налогам и сборам. Назовём этот фактор также как и x10 - нераспределенная прибыль отчетного года;

F6: В данный характерный фактор входит только один исходный производственно-экономический фактор x33 – прочие кредиторы. Назовём этот фактор также как и x33 – прочие кредиторы;

F7: В данный характерный фактор входит только один исходный производственно-экономический фактор: x26 – касса. Назовём этот фактор также как и x26 – касса;

F8: В данный характерный фактор входит только один исходный производственно-экономический фактор: x16 – незавершенное строительство. Назовём этот фактор также как и x16 – незавершенное строительство.

Пример 20.3. Факторный анализ предприятия

ОАО «ICL – КПО ВС»

Для факторного анализа предприятия применим метод выделения факторов по коэффициентам множественной корреляции (КМК), поскольку во-первых на

практике он используется наиболее часто, и во-вторых в ППП Statistica 6.0 имеется стандартная процедура факторного анализа по методу КМК.

В результате вычислений получаем график собственных значений общих факторов (рис. 20.8). При помощи критерия Кайзера отбираем семь факторов, для которых собственные значения и факторные нагрузки представлены в таблицах 20.4 и 20.5 соответственно.

Рис. 20.8. График собственных значений общих факторов

Таблица 20.4

Собственные значения общих факторов

Факторы

Собственные

значения

% общей

дисперсии

Кумулят.

соб. знач.

Кумулят.

%

F1

14,06510

36,06437

14,06510

36,06437

F2

5,92365

15,18886

19,98876

51,25323

F3

4,49956

11,53734

24,48832

62,79057

F4

2,50759

6,42971

26,99591

69,22028

F5

2,23641

5,73439

29,23232

74,95467

F6

1,54211

3,95413

30,77443

78,90880

F7

1,02336

2,62401

31,79779

81,53281

Таким образом, при выделении семи факторов добиваемся объяснения 81,5% общей дисперсии факторов.

Результатом выполнения второго этапа факторного анализа (выделения общих ортогональных факторов) является таблица факторных нагрузок (таблица 20.4).

Таблица 20.4