
книги из ГПНТБ / Регулирование качества продукции средствами активного контроля
..pdfВ частности, для моделирования случайных процессов, подчи няющихся нормальному закону распределения, в качестве исходной используют последовательность {ѵп} нормально распределенных случайных независимых величин с параметрами [0; 1]
{ѵп} =ѵ0, v l t щ, vn, . . .
Независимость элементов последовательности {ѵѣ} можно прове рить при помощи вычисления коэффициента корреляции по некото рой выборке объема N
N |
N |
|
|
2 |
2 («i — mv) |
(Vj—mv) |
|
где Vi — элементы выборки; |
2=1 |
|
|
|
|
У , - |
|
mv — математическое ожидание случайной величины |
Если коэффициент г близок к нулю, то элементы последователь ности можно считать некоррелированными. Для определения неза висимости используют критерий %2 [135].
Собственно случайная |
составляющая погрешности {£„} с помо |
|
щью последовательности |
{ѵп} формируется следующим |
образом: |
|
Си = О; • ѵ„. |
(553) |
( л = 1, 2, . . . N)
Нестационарный процесс с независимыми приращениями (состав ляющая {цп} во второй модели технологического процесса). Мож но получить также используя последовательность {ѵп} :
Рп = 2 |
Ь = °т |
S "Of |
(554) |
( л = |
1, 2, . . . |
ЛП |
|
Перейдем теперь к моделированию стационарных |
коррелирован |
ных случайных процессов^ В литературе описаны некоторые универсальные приемы, позво
ляющие реализовать стационарные случайные процессы с заданны ми вероятностными свойствами на ЦВМ [109, 140]. Наиболее общий из них [109] заключается в том, что заданная система конечномер ных распределений (если она является исходной) преобразуется в систему условных распределений, с помощью которых требуемый процесс строится шаг за шагом по известным правилам преобразо вания случайных величин. Недостатки этого алгоритма связаны с громоздкостью его реализации, трудностью имитации величин со сложными распределениями.
Модель процесса с заданными корреляционными свойствами строится следующим образом. Сначала вырабатывается последова тельность независимых величин, распределенных по нормальному закону. (Без нарушения общности совместные распределения веро-
448
I
ятностей последовательности предполагаются распределенными по нормальному закону). Далее эта последовательность подвергается линейному преобразованию, переводящему ее в новую систему, об ладающую желаемыми свойствами. При этом требуется большая емкость оперативного накопителя в ЦВМ, поэтому для моделиро вания процессов большой длительности этот метод практически не пригоден.
Для реализации на ЦВМ наиболее эффективными преобразова ниями являются преобразования рекуррентного типа [96, 140]
хп |
+ ^ Ч - і + |
• • • + 4Л Ч_* |
= Ь\")ѵп + •••+ *і"Ч-/+ і. |
( 5 5 5 > |
||||
где |
+ |
1, / < / г |
(п |
= 1,2, |
N). |
|
|
|
Верхние |
индексы |
у коэффициентов |
показывают, что они |
могут |
||||
зависеть от переменной п. В работах [140, 89] приведены |
рекуррент |
|||||||
ные соотношения, получаемые при помощи дискретных |
формирую |
|||||||
щих фильтров. В работе [2] предложена |
методика построения |
рекур |
рентных соотношений типа (555), основанная на канонических пред ставлениях случайных последовательностей [123]. В работах [89, 90] показана справедливость выведенных соотношений (555) для кор реляционных функций вида
Кх |
(*) = |
І |
е ~ |
ѵ |
( A cos ßx + Bt sin p,x). |
|
( 556) |
|||
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
Поэтому в соответствии с работой [2] стационарный |
случайный |
|||||||||
процесс с корреляционной |
функцией |
вида (547) может |
быть |
смоде |
||||||
лирован при помощи следующего рекуррентного соотношения: |
||||||||||
хп + |
а^Хп-і |
+ |
агхп_2 |
= |
Ь[")ѵп + |
b<f>vn_x, |
|
(557) |
||
где |
|
« 1 = |
|
2е-а |
• cos ш; |
|
|
(558) |
||
|
|
|
а 2 |
|
= г-2 % |
|
|
(559) |
||
a коэффициенты Ь4 и Ь2 |
связаны |
следующей |
рекуррентной |
зависи |
||||||
мостью: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
&п+і) = |
-J—e-* |
|
. cos«> (е~2 *— 1); |
|
(560) |
|||||
причем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«з, = |
л Л - ^ ' . с о з ' м + г - ^ . с о з г о ц |
|
( 5 6 2 ) |
|||||||
|
У |
|
|
|
|
1 — e-2cl cos2 со |
|
|
|
ѴІ и ѵ2— последовательности случайных независимых величин, рас пределенные по нормальному закону с параметрами [0; 1].
Начальные значения xt и х2 в выражении (547) в соответствии с работой [2] определяются по формулам:
449
х2 — <ve _ t t cos tüfj + <ѵ |
— e~2a cos2 «о • ѵг. |
(563) |
||
|
||||
При моделировании процесса большой длительности |
(п-^-оо) ве |
|||
личины Ь\п) и |
стремятся к некоторому |
установившемуся зна |
||
чению, соответственно, Ьі и Ь2. |
и Ь^п) |
|
|
|
Скорость сходимости величин Ь\п) |
достаточно велика и со |
|||
ставляет не более |
10—20 тактов процесса. Поэтому процессы боль |
|||
шой длительности |
целесообразно моделировать, приняв |
установив |
шиеся значения Ьі и Ьг и отбрасывая начальный участок процесса (порядка 30—50 тактов). При этом существенно сокращается объем необходимых вычислений.
Установившиеся значения величин by и Ь2 можно определить при решении системы уравнений, составленной на основании выраже
ний |
(560) и (561): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
&2 = |
J - p ( |
r 2 _ 1 ) ; |
||
|
|
|
|
|
Ь\ |
|
(564) |
|
|
|
Ь\= |
1 — г* —6§, |
|||
|
|
|
где |
г — е—*, р = |
е—а • cosu>. |
||
В результате |
решения |
системы |
уравнений (564) величины Ь\ |
||||
и Ь2 |
равны: |
|
1 — Г* , Г 2 — 1 I ,г ~,2 - г 1 ) 3 — 4р2 |
||||
|
U |
Л / |
|||||
|
К - |
у |
— |
+ -т~Ѵ |
(г |
||
|
|
|
|
|
|
|
(565) |
Таким образом, случайный процесс с корреляционной функцией вида (547) на ЦВМ моделируется с помощью рекуррентного соот ношения:
Ѵ-п = — 2р(х„_і + |
г Ѵ « - 2 + |
<ѵ (Ь{ип |
-г М л - і ) , |
(566) |
|
где величины bi и b2 определяются в соответствии |
с |
выражени |
|||
ем (565). |
|
|
|
|
|
Рекуррентное соотношение для моделирования случайного про |
|||||
цесса с корреляционной функцией вида (548) |
можно |
получить не- |
|||
лосредственно из выражений |
(565) и |
(566), |
положив со = 0, т. е. |
||
Q = г. Тогда |
|
|
|
|
|
К = V 1 — г2 |
; |
|
|
(567) |
|
|
|
|
|
|
ь2 = —гу 1 - г2 .
Подставив выражения (567) в формулу (566) и проведя неслож ные алгебраические преобразования, получим требуемое рекуррент ное соотношение
Рп = гц л _ , + ом Y 1 - г 2 • ѵп. |
(568) |
450
С учетом выражений (553) и (566) получим алгоритм моделиро вания модели 1 технологического процесса с корреляционной функ цией составляющей {цп } вида (547)
х„ = *о + Ря + * л - Н / Г . 'о
/„ = а • п;
(569)
r = е~а, p = е-% • cos ш.
=2, . . . . Л/).
Коэффициенты Ьі и Ь2 |
в системе |
(569) определяются в |
соответ |
|||||
ствии с выражением |
(565). |
|
|
|
|
|
|
|
Если корреляционная |
функция составляющей {р,п } в модели 1 |
|||||||
имеет вид, аналогичный выражению |
(547), то алгоритм моделиро |
|||||||
вания технологического процесса с учетом выражений (567) |
и (568) |
|||||||
будет иметь следующий вид: |
|
|
|
|
|
|||
хп |
= *о + |
|
+ ln + |
S«; |
|
|
||
Л:0 |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
Г ( 1 Я _ 1 |
-f- |
Op. ] / " |
1 |
^2«-i; |
(570) |
||
|
|
|||||||
*л = |
V, in |
|
|
|
|
|
||
|
|
[n = |
\, |
2, |
|
A/). |
|
|
Реализация модели 2 технологического процесса на ЦВМ может |
||||||||
быть осуществлена с учетом выражений |
(555) и (554). Тогда полу |
|||||||
чим следующий алгоритм: |
|
|
|
|
|
|
||
|
х„ = |
ха |
+ |
|І„+ /Я + 6„; |
|
|||
|
*о = |
Ѵо |
°"a |
|
|
|
||
|
5„ = |
2п • |
e ; |
|
|
|
||
|
if. |
n |
|
|
|
(571) |
||
|
Рл |
|
oT |
S |
V2n—Ï, |
|
||
|
|
|
|
|||||
|
/„ = |
a |
|
|
|
|
|
|
|
|
( " = 1, 2, . . . . N). |
|
|||||
При моделировании технологических |
процессов в соответствии |
|||||||
с выражениями (569) — (571) |
предполагались известными |
все ста |
||||||
тистические характеристики |
процессов: дисперсии оф |
<?2 и а2^ |
451
вид корреляционной функции (т), а также средняя интенсив ность износа инструмента а. Поэтому при математическом модели ровании технологического процесса первоочередной является зада ча определения его статистических характеристик и составления математического описания процесса. Методика определения стати стических характеристик технологических процессов по результатам наблюдений была рассмотрена в гл. X.
Последовательность отклонений размеров изделий от заданного
уровня в управляемом технологическом процессе {хп} |
на |
каждом |
||
такте можно представить в виде |
|
|
|
|
хп = хп + |
+ |
и„, |
|
(572) |
где ип — управляющее воздействие |
|
(подналадочный |
импульс) в |
|
п-ош такте процесса. |
|
|
|
|
Подналадочный импульс ип формируется в зависимости от при |
||||
нятого для данного технологического |
процесса алгоритма |
подна |
ладки.
Подналадка по k деталям подряд. Подналадочный импульс по дается тогда, когда k деталей подряд оказались за пределами сиг нальной границы. Наиболее распространен данный алгоритм подна
ладки |
для |
k — 1. В этом случае |
при симметричном |
расположении |
||
сигнальных |
границ |
|
|
|
|
|
|
|
A-ûgnxn-\, |
если |
| x „ _ i l > L ; |
(573; |
|
|
|
О |
если |
\хп-\\ < |
L , |
|
|
|
|
||||
где А — амплитуда подналадочного импульса; |
|
|
||||
L |
—- положение сигнальной |
границы |
относительно номинально |
го значения размера изделия, принятого за ноль.
Если расстояние между сигнальными границами свести до нуля и совместить их с серединой поля допуска, то получим метод пуль сирующей подналадки [152]. В этом случае подналадочный импульс подается на каждом такте технологического процесса в соответст вии с выражением
и„ = — А • signx„_i
С » - 1 . 2
Для формирования подналадочного импульса по k деталям под ряд введем вспомогательную функцию i|)„:
j 1 |
, |
если |
| x „ | > L ; |
( О |
, |
если |
| х я | < / . . |
Тогда алгоритм подналадки по k деталям подряд можно пред ставить в виде
А • sign.*;„_!, |
|
k |
|
|
если |
П |
(|»л_у- = |
1; |
|
О |
если |
''ы |
'!>„_;• = |
<575> |
П |
0. |
452
Подналадка по скользящему среднему. На каждом такте техно логического процесса анализируется скользящая выборка объе мом k, равная 6, 7, 8 . . . Подналадочный импульс подается, когда среднее арифметическое выборки ткп переходит через сигнальную границу, т. е.
|
i - |
А |
• signm*_l t |
|
если |
К _ х | > L; |
|
|||
|
|
0 |
|
|
если |
|
\mbJ<L, |
(o7b> |
||
ь |
и |
, |
п—к |
I |
лп |
= |
І |
У, |
x,. |
(577) |
m* |
= т« |
— |
-4- |
|
— |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
І = П—fc+1 |
|
|
В начале процесса при п = 1 устанавливаются |
априорные значе |
|||||||||
ния величин т0к |
и хо. |
|
|
|
|
|
|
|
|
процесса |
Подналадка по скользящей медиане. На каждом такте |
анализируется выборка объемом k, равная 6, 8, 10 . . . и происходит
вычисление скользящей медианы |
Mehn |
|
|
|
|
Меп = Мг\_х |
+ |
у„ - |
yn_k, |
|
(578) |
где |
|
|
|
|
|
J— 1 |
, |
если |
\хп\ ^ L; |
|
|
^ " 1 4 1 |
, |
если |
\xn\>L. |
( 5 7 9 ) |
|
Подналадочный импульс подается, если размеры более чем — |
|||||
деталей в выборке перешли через сигнальную границу, т. е. |
|
||||
J— А • signx„_i, |
если |
|
M e * _ j > 0 ; |
|
|
и » = \ 0 |
, |
если |
Afe* _ ,<0 . |
( 5 8 0 ) |
|
При п = 1 устанавливается |
априорное |
значение величин |
Ме0к |
||
и у0. |
и |
|
|
|
|
Ме% |
у0. |
|
|
|
Подналадка по накопленной медиане. После очередной подна ладки подсчитывается число деталей, не достигших сигнальной гра ницы, и число деталей, перешедших ее. Подналадочный импульс подается тогда, когда сумма этих чисел равна нулю
j — A-signХп-и |
|
если |
М е „ _ і > 0 ; |
|
0 |
, |
если |
Меп^<0. |
( 5 8 1 ) |
Значение накопленной медианы Меп |
определяется |
в соответст |
||
вии с выражением |
|
|
|
|
Меп= |
î |
уь |
|
» |
( л = 1 , |
2, . . . ) |
|
(582) |
|
где величина у \ вычисляется по формуле |
(579). |
|
453
Подналадка по фиксированной разности (метод группирования).
После достижения в некотором такте процесса сигнальной границы подсчитывают число деталей, перешедших за сигнальную границу и не дошедших до нее. Подналадочный импульс подается в том слу чае, когда разность между числом перешедших за сигнальную гра ницу и не дошедших до нее равно заранее фиксированной величине:
(— А • signЛ:„_І, |
если |
Л1е„ _ і>6; |
|
|
1 0 |
, |
если |
Ме^<Ь. |
( 5 8 3 ) |
§58. А Н А Л И З Т Р Е Б О В А Н И Й К СТАТИСТИЧЕСКИМ М О Д Е Л Я М
ТЕ Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Х П Р О Ц Е С С О В
При статистическом моделировании технологических процессов прежде всего возникает необходимость увязать длительность отрез
ка случайного процесса с требованиями по точности |
решения. |
|||||
|
Для определения требуемой длительности отрезка |
случайного |
||||
процесса необходимо |
воспользоваться |
неравенством |
Чебыше- |
|||
ва |
[145]: |
|
|
|
|
|
|
|
Р{\х |
— М[х}\>в)^^1 |
=^1, |
|
(584) |
где |
|
X — случайная величина; |
|
|
|
|
|
|
— положительное число (заданная |
точность решения); |
|||
М{х} |
8 — математическое ожидание величины х. |
|
|
|||
|
С помощью неравенства Чебышева можно установить связь меж |
|||||
ду требуемой длительностью процесса N, |
заданной |
точностью е и |
доверительной вероятностью решения ß. Может быть решена и об ратная задача: по числу тактов процесса N определить полученную точность решения е с доверительной вероятностью ß. Проведем пре
образование выражения |
(584): |
|
|
|
|
|
||
Р{\х-М{х}\<г) |
= |
1 — Р(\х — M {х} > |
е ) > 1 — |
= |
в. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
е 2 |
|
Величина Р(\х |
|
— Ж{л:}|£^б) есть доверительная |
вероятность |
реше |
||||
ния ß [145], т. е. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Р(\х — M { * } | < a ) |
= |
ß. |
|
|
(585) |
|
Для нормального закона распределения вероятность в левой ча |
||||||||
сти выражения |
(585) преобразуем в виде |
|
|
|
|
|
||
|
Р(\х-М\х)\<г) |
= 2ф( |
г |
— Л . |
|
(586) |
||
|
|
|
\Ѵм{*} |
} |
|
|
||
где Ф/ — s |
\ — нормальная функция распределения. |
Эта |
функ- |
|||||
\ѴЩ*} |
I |
|
|
|
|
|
|
|
ция затабулирована и приведена во всех учебниках по теории веро ятности, например, в работе [135].
454
Введем обозначение
U= |
Е |
• |
(587) |
Ѵм {*2}
Значение Ц определяется по таблицам нормального закона распре деления
а г д ф ( - Щ
где argO (х) —функция, обратная Ф (х), т. е. такое значение аргу мента, при котором нормальная функция распределения равна х.
(Например, для ß = 0,997 t? = 3). Таким образом, с достоверно стью, не меньшей а, на основании выражений (586) и (587) получим
Р(\х — M [x}\<t9 • У M {X2} ) = р > а . |
(588) |
Воспользуемся полученным |
результатом |
для определения необ |
|
ходимого количества |
тактов процесса при оценке его параметров. |
||
Как известно, среднее |
значение |
случайной |
величины определяется |
в соответствии с выражением |
|
|
|
|
|
1 N |
|
п=1
2, . . . . N)
Оценка tnN — случайная величина с математическим ожиданием M{mN] — М[х\ и дисперсией:
M {(mN)*} = f .
Тогда на основании выражения |
(588) получаем |
|
|||
в = t9 • ]/Ж{х*} |
= /р • - ^ |
. |
(589) |
||
|
|
V |
N |
|
|
На основании выражения (589) получим необходимое количе |
|||||
ство тактов процесса (т. е. его требуемую длительность) N |
|
||||
N=t9 |
а2 |
(590) |
|||
в* |
|||||
|
|
|
|
||
Если правая часть выражения |
(590) — д р о б н о е число, то в качестве |
||||
N принимается ближайшее целое число этой величины. |
|
||||
Формула (590) определяет |
длительность |
процесса N в |
зависи |
||
мости от заданной абсолютной |
ошибки решения задачи. |
Иногда |
удобнее пользоваться зависимостью относительной точности реше ния на основании формулы (588) в этом случае с доверительной ве роятностью ß оценка абсолютной ошибки решения Д равна
д = I mN — x I < / „ . |
(591) |
|
N |
455
Обозначим через б величину относительной |
ошибки |
|
•s. |
3 = А < ^ - ^ = - |
(592) |
ххѴN
Максимальное значение относительной ошибки ôm ax получим из ра венства
|
|
|
8«ах = |
' р - ^ - |
|
|
|
|
(593) |
||
|
|
|
|
|
XVN |
|
|
|
|
|
|
Из соотношения (593) определим соответствующую |
длительность |
||||||||||
процесса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# |
= |
А ^ |
_ . |
|
|
|
|
(594 |
Из выражения (594) |
видно, что требуемая |
длительность |
процес-і |
||||||||
са N зависит от соотношения — |
. Чем больше дисперсия |
величи |
|||||||||
ны X, тем большая длительность процесса требуется для |
обеспече |
||||||||||
ния заданной точности решения. |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Проведем теперь по аналогичной методике |
определение |
дли |
|||||||||
тельности процесса N, необходимой для оценки дисперсии с задан |
|||||||||||
ной точностью. |
|
|
|
случайной величины х |
|
|
|
||||
Оценка для дисперсии |
(Т*2 |
определяется |
|||||||||
в соответствии с выражением |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
1 |
|
N |
|
|
|
|
|
|
Иногда удобнее пользоваться |
формулой |
|
|
|
|
|
|||||
|
_*2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n=l |
|
|
\n=l |
/ |
|
|
|
|
Случайная величина |
a*2 |
распределена |
асимптотически нор |
||||||||
мально. Параметры этого распределения определяются |
следующим |
||||||||||
образом [88]: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М [ ° ? ) = ^ ° х ; |
|
|
|
|
(595) |
||||
M {(а?)2) |
= |
± Z |
A |
- |
2 {l4-2fx) |
|
- I - |
|
, |
|
(596) |
где р4 — четвертый центральный момент случайной величины |
х. |
||||||||||
В соответствии с выражением |
(585) |
можно записать |
|
|
|
||||||
Р ( |
I |
- |
£ \ |
< h - M |
{(о-;2)*}) = |
8. |
|
|
(597) |
456
На основании выражений (596) и |
(597) можно получить |
при |
пренебрежении членами порядка |
такое выражение |
|
Р( \°?-°x\<h-^-^)~V- |
(598) |
|
Из этого выражения следует, что |
|
|
N^JthZ^L. |
|
(599) |
В частности, для нормального закона распределения [88]: |
|
|
I * , = (s — 1 ) о ^ _ а . |
(600) |
|
При s = 4 |
|
|
|х4 = За*. |
|
(600а) |
Сучетом формулы (600а) выражение (599) можно записать в виде
—- — ( 6 0 1 )
Перейдем теперь к оценке длительности процесса с целью оп ределения корреляционного момента с заданной точностью.
Оценка корреляционного момента для случайных величин х и у имеет вид [135]
|
|
К*ху |
= |
T |
2 |
(*« - |
тх) |
(Уп - |
ту) |
|
|
(602) |
ИЛИ |
|
|
|
|
л = 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
j |
N |
|
|
|
N |
N |
|
j |
N |
|
|
|
= |
2 х"Уп — |
|
S |
* » S |
У» = |
17 |
S х"Уп - |
mjnr |
(603) |
|||
|
л = 1 |
|
|
|
л=1 |
л=1 |
|
л=1 |
|
|
|
|
Оценка для корреляционной функции К |
(tu |
t2) |
имеет вид [135] |
|||||||||
К* Ci, ' . ) = |
^ |
2 |
\хМ-тх(к)\Х\хЛі2)-тх(іг)], |
|
|
(604) |
||||||
где |
|
|
л = 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m, . . . |
1 |
N |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
/ѵ |
я — 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По аналогии с выражением |
(603) можно |
написать |
|
|
||||||||
К* (tlt |
/а ) = |
- 1 - 2 *„ d ) |
• *л С ) - |
тх |
(tj |
• m , (*,) |
(605) |
|||||
Для стационарного |
дискретного |
случайного |
процесса |
оценка |
||||||||
корреляционной функции имеет вид [135] |
|
|
|
|
||||||||
|
К\ |
(т) = |
- |
i — |
"%(хп - |
m,) (хп+, - |
тх). |
( 606) |
||||
|
|
|
|
УѴ — т л=1 |
|
|
|
|
|
|
457