Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Регулирование качества продукции средствами активного контроля

..pdf
Скачиваний:
9
Добавлен:
27.10.2023
Размер:
22.09 Mб
Скачать

В частности, для моделирования случайных процессов, подчи­ няющихся нормальному закону распределения, в качестве исходной используют последовательность п} нормально распределенных случайных независимых величин с параметрами [0; 1]

п} =ѵ0, v l t щ, vn, . . .

Независимость элементов последовательности ѣ} можно прове­ рить при помощи вычисления коэффициента корреляции по некото­ рой выборке объема N

N

N

 

 

2

2 («i — mv)

(Vj—mv)

 

где Vi — элементы выборки;

2=1

 

 

 

 

У , -

mv — математическое ожидание случайной величины

Если коэффициент г близок к нулю, то элементы последователь­ ности можно считать некоррелированными. Для определения неза­ висимости используют критерий %2 [135].

Собственно случайная

составляющая погрешности {£„} с помо­

щью последовательности

п} формируется следующим

образом:

 

Си = О; • ѵ„.

(553)

( л = 1, 2, . . . N)

Нестационарный процесс с независимыми приращениями (состав­ ляющая {цп} во второй модели технологического процесса). Мож­ но получить также используя последовательность п} :

Рп = 2

Ь = °т

S "Of

(554)

( л =

1, 2, . . .

ЛП

 

Перейдем теперь к моделированию стационарных

коррелирован­

ных случайных процессов^ В литературе описаны некоторые универсальные приемы, позво­

ляющие реализовать стационарные случайные процессы с заданны­ ми вероятностными свойствами на ЦВМ [109, 140]. Наиболее общий из них [109] заключается в том, что заданная система конечномер­ ных распределений (если она является исходной) преобразуется в систему условных распределений, с помощью которых требуемый процесс строится шаг за шагом по известным правилам преобразо­ вания случайных величин. Недостатки этого алгоритма связаны с громоздкостью его реализации, трудностью имитации величин со сложными распределениями.

Модель процесса с заданными корреляционными свойствами строится следующим образом. Сначала вырабатывается последова­ тельность независимых величин, распределенных по нормальному закону. (Без нарушения общности совместные распределения веро-

448

I

ятностей последовательности предполагаются распределенными по нормальному закону). Далее эта последовательность подвергается линейному преобразованию, переводящему ее в новую систему, об­ ладающую желаемыми свойствами. При этом требуется большая емкость оперативного накопителя в ЦВМ, поэтому для моделиро­ вания процессов большой длительности этот метод практически не пригоден.

Для реализации на ЦВМ наиболее эффективными преобразова­ ниями являются преобразования рекуррентного типа [96, 140]

хп

+ ^ Ч - і +

• • • + 4Л Ч_*

= Ь\"п + •••+ *і"Ч-/+ і.

( 5 5 5 >

где

+

1, / < / г

(п

= 1,2,

N).

 

 

 

Верхние

индексы

у коэффициентов

показывают, что они

могут

зависеть от переменной п. В работах [140, 89] приведены

рекуррент­

ные соотношения, получаемые при помощи дискретных

формирую­

щих фильтров. В работе [2] предложена

методика построения

рекур­

рентных соотношений типа (555), основанная на канонических пред­ ставлениях случайных последовательностей [123]. В работах [89, 90] показана справедливость выведенных соотношений (555) для кор­ реляционных функций вида

Кх

(*) =

І

е ~

ѵ

( A cos ßx + Bt sin p,x).

 

( 556)

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Поэтому в соответствии с работой [2] стационарный

случайный

процесс с корреляционной

функцией

вида (547) может

быть

смоде­

лирован при помощи следующего рекуррентного соотношения:

хп +

а^Хп-і

+

агхп_2

=

Ь[")ѵп +

b<f>vn_x,

 

(557)

где

 

« 1 =

 

2е-а

cos ш;

 

 

(558)

 

 

 

а 2

 

= г-2 %

 

 

(559)

a коэффициенты Ь4 и Ь2

связаны

следующей

рекуррентной

зависи­

мостью:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&п+і) =

-J—e-*

 

. cos«> (е~2 *— 1);

 

(560)

причем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«з, =

л Л - ^ ' . с о з ' м + г - ^ . с о з г о ц

 

( 5 6 2 )

 

У

 

 

 

 

1 — e-2cl cos2 со

 

 

 

ѴІ и ѵ2— последовательности случайных независимых величин, рас­ пределенные по нормальному закону с параметрами [0; 1].

Начальные значения xt и х2 в выражении (547) в соответствии с работой [2] определяются по формулам:

449

х2 — <ve _ t t cos tüfj + <ѵ

e~2a cos2 «о • ѵг.

(563)

 

При моделировании процесса большой длительности

(п-^-оо) ве­

личины Ь\п) и

стремятся к некоторому

установившемуся зна­

чению, соответственно, Ьі и Ь2.

и Ь^п)

 

 

Скорость сходимости величин Ь\п)

достаточно велика и со­

ставляет не более

10—20 тактов процесса. Поэтому процессы боль­

шой длительности

целесообразно моделировать, приняв

установив­

шиеся значения Ьі и Ьг и отбрасывая начальный участок процесса (порядка 30—50 тактов). При этом существенно сокращается объем необходимых вычислений.

Установившиеся значения величин by и Ь2 можно определить при решении системы уравнений, составленной на основании выраже­

ний

(560) и (561):

 

 

 

 

 

 

 

 

&2 =

J - p (

r 2 _ 1 ) ;

 

 

 

 

 

Ь\

 

(564)

 

 

 

Ь\=

1 г* 6§,

 

 

 

где

г е—*, р =

е—а • cosu>.

В результате

решения

системы

уравнений (564) величины Ь\

и Ь2

равны:

 

1 Г* , Г 2 1 I ,г ~,2 - г 1 ) 3 — 4р2

 

U

Л /

 

К -

у

+ -т~Ѵ

 

 

 

 

 

 

 

(565)

Таким образом, случайный процесс с корреляционной функцией вида (547) на ЦВМ моделируется с помощью рекуррентного соот­ ношения:

Ѵ-п = — 2р(х„_і +

г Ѵ « - 2 +

(Ь{ип

-г М л - і ) ,

(566)

где величины bi и b2 определяются в соответствии

с

выражени­

ем (565).

 

 

 

 

 

Рекуррентное соотношение для моделирования случайного про­

цесса с корреляционной функцией вида (548)

можно

получить не-

лосредственно из выражений

(565) и

(566),

положив со = 0, т. е.

Q = г. Тогда

 

 

 

 

 

К = V 1 г2

;

 

 

(567)

 

 

 

 

 

ь2 = —гу 1 - г2 .

Подставив выражения (567) в формулу (566) и проведя неслож­ ные алгебраические преобразования, получим требуемое рекуррент­ ное соотношение

Рп = гц л _ , + ом Y 1 - г 2 • ѵп.

(568)

450

С учетом выражений (553) и (566) получим алгоритм моделиро­ вания модели 1 технологического процесса с корреляционной функ­ цией составляющей {цп } вида (547)

х„ = *о + Ря + * л - Н / Г . 'о

/„ = а • п;

(569)

r = е~а, p = е-% • cos ш.

=2, . . . . Л/).

Коэффициенты Ьі и Ь2

в системе

(569) определяются в

соответ­

ствии с выражением

(565).

 

 

 

 

 

 

Если корреляционная

функция составляющей {р,п } в модели 1

имеет вид, аналогичный выражению

(547), то алгоритм моделиро­

вания технологического процесса с учетом выражений (567)

и (568)

будет иметь следующий вид:

 

 

 

 

 

хп

= *о +

 

+ ln +

S«;

 

 

Л:0

 

 

 

 

 

 

 

 

Г ( 1 Я _ 1

-f-

Op. ] / "

1

^2«-i;

(570)

 

 

*л =

V, in

 

 

 

 

 

 

 

[n =

\,

2,

 

A/).

 

Реализация модели 2 технологического процесса на ЦВМ может

быть осуществлена с учетом выражений

(555) и (554). Тогда полу­

чим следующий алгоритм:

 

 

 

 

 

 

 

х„ =

ха

+

|І„+ /Я + 6„;

 

 

*о =

Ѵо

°"a

 

 

 

 

5„ =

2п

e ;

 

 

 

 

if.

n

 

 

 

(571)

 

Рл

 

oT

S

V2n—Ï,

 

 

 

 

 

 

/„ =

a

 

 

 

 

 

 

 

( " = 1, 2, . . . . N).

 

При моделировании технологических

процессов в соответствии

с выражениями (569) — (571)

предполагались известными

все ста­

тистические характеристики

процессов: дисперсии оф

<?2 и а2^

451

( 5 7 4 >

вид корреляционной функции (т), а также средняя интенсив­ ность износа инструмента а. Поэтому при математическом модели­ ровании технологического процесса первоочередной является зада­ ча определения его статистических характеристик и составления математического описания процесса. Методика определения стати­ стических характеристик технологических процессов по результатам наблюдений была рассмотрена в гл. X.

Последовательность отклонений размеров изделий от заданного

уровня в управляемом технологическом процессе п}

на

каждом

такте можно представить в виде

 

 

 

 

хп = хп +

+

и„,

 

(572)

где ип — управляющее воздействие

 

(подналадочный

импульс) в

п-ош такте процесса.

 

 

 

 

Подналадочный импульс ип формируется в зависимости от при­

нятого для данного технологического

процесса алгоритма

подна­

ладки.

Подналадка по k деталям подряд. Подналадочный импульс по­ дается тогда, когда k деталей подряд оказались за пределами сиг­ нальной границы. Наиболее распространен данный алгоритм подна­

ладки

для

k — 1. В этом случае

при симметричном

расположении

сигнальных

границ

 

 

 

 

 

 

A-ûgnxn-\,

если

| x „ _ i l > L ;

(573;

 

 

О

если

п-\\ <

L ,

 

 

 

где А — амплитуда подналадочного импульса;

 

 

L

—- положение сигнальной

границы

относительно номинально­

го значения размера изделия, принятого за ноль.

Если расстояние между сигнальными границами свести до нуля и совместить их с серединой поля допуска, то получим метод пуль­ сирующей подналадки [152]. В этом случае подналадочный импульс подается на каждом такте технологического процесса в соответст­ вии с выражением

и„ = — А • signx„_i

С » - 1 . 2

Для формирования подналадочного импульса по k деталям под­ ряд введем вспомогательную функцию i|)„:

j 1

,

если

| x „ | > L ;

( О

,

если

| х я | < / . .

Тогда алгоритм подналадки по k деталям подряд можно пред­ ставить в виде

А • sign.*;„_!,

 

k

 

 

если

П

(|»л_у- =

1;

О

если

''ы

'!>„_;• =

<575>

П

0.

452

Подналадка по скользящему среднему. На каждом такте техно­ логического процесса анализируется скользящая выборка объе­ мом k, равная 6, 7, 8 . . . Подналадочный импульс подается, когда среднее арифметическое выборки ткп переходит через сигнальную границу, т. е.

 

i -

А

signm*_l t

 

если

К _ х | > L;

 

 

 

0

 

 

если

 

\mbJ<L,

(o7b>

ь

и

,

п—к

I

лп

=

І

У,

x,.

(577)

m*

= т«

-4-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І = П—fc+1

 

В начале процесса при п = 1 устанавливаются

априорные значе­

ния величин т0к

и хо.

 

 

 

 

 

 

 

 

процесса

Подналадка по скользящей медиане. На каждом такте

анализируется выборка объемом k, равная 6, 8, 10 . . . и происходит

вычисление скользящей медианы

Mehn

 

 

 

Меп = Мг\_х

+

у„ -

yn_k,

 

(578)

где

 

 

 

 

 

J— 1

,

если

п\ ^ L;

 

^ " 1 4 1

,

если

\xn\>L.

( 5 7 9 )

Подналадочный импульс подается, если размеры более чем —

деталей в выборке перешли через сигнальную границу, т. е.

 

J— А • signx„_i,

если

 

M e * _ j > 0 ;

 

и » = \ 0

,

если

Afe* _ ,<0 .

( 5 8 0 )

При п = 1 устанавливается

априорное

значение величин

Ме0к

и у0.

и

 

 

 

 

Ме%

у0.

 

 

 

Подналадка по накопленной медиане. После очередной подна­ ладки подсчитывается число деталей, не достигших сигнальной гра­ ницы, и число деталей, перешедших ее. Подналадочный импульс подается тогда, когда сумма этих чисел равна нулю

j — A-signХп-и

 

если

М е „ _ і > 0 ;

 

0

,

если

Меп^<0.

( 5 8 1 )

Значение накопленной медианы Меп

определяется

в соответст­

вии с выражением

 

 

 

 

Меп=

î

уь

 

»

( л = 1 ,

2, . . . )

 

(582)

где величина у \ вычисляется по формуле

(579).

 

453

Подналадка по фиксированной разности (метод группирования).

После достижения в некотором такте процесса сигнальной границы подсчитывают число деталей, перешедших за сигнальную границу и не дошедших до нее. Подналадочный импульс подается в том слу­ чае, когда разность между числом перешедших за сигнальную гра­ ницу и не дошедших до нее равно заранее фиксированной величине:

(— А • signЛ:„_І,

если

Л1е„ _ і>6;

 

1 0

,

если

Ме^<Ь.

( 5 8 3 )

§58. А Н А Л И З Т Р Е Б О В А Н И Й К СТАТИСТИЧЕСКИМ М О Д Е Л Я М

ТЕ Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Х П Р О Ц Е С С О В

При статистическом моделировании технологических процессов прежде всего возникает необходимость увязать длительность отрез­

ка случайного процесса с требованиями по точности

решения.

 

Для определения требуемой длительности отрезка

случайного

процесса необходимо

воспользоваться

неравенством

Чебыше-

ва

[145]:

 

 

 

 

 

 

Р{\х

— М[х}\>в)^^1

=^1,

 

(584)

где

 

X — случайная величина;

 

 

 

 

 

— положительное число (заданная

точность решения);

М{х}

8 — математическое ожидание величины х.

 

 

 

С помощью неравенства Чебышева можно установить связь меж­

ду требуемой длительностью процесса N,

заданной

точностью е и

доверительной вероятностью решения ß. Может быть решена и об­ ратная задача: по числу тактов процесса N определить полученную точность решения е с доверительной вероятностью ß. Проведем пре­

образование выражения

(584):

 

 

 

 

 

Р{\х-М{х}\<г)

=

1 — Р(\х M {х} >

е ) > 1

=

в.

 

 

 

 

 

 

 

е 2

 

Величина Р(\х

 

— Ж{л:}|£^б) есть доверительная

вероятность

реше­

ния ß [145], т. е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р(\х — M { * } | < a )

=

ß.

 

 

(585)

Для нормального закона распределения вероятность в левой ча­

сти выражения

(585) преобразуем в виде

 

 

 

 

 

 

Р(\х-М\х)\<г)

= 2ф(

г

— Л .

 

(586)

 

 

 

\Ѵм{*}

}

 

 

где Ф/ — s

\ — нормальная функция распределения.

Эта

функ-

\ѴЩ*}

I

 

 

 

 

 

 

 

ция затабулирована и приведена во всех учебниках по теории веро­ ятности, например, в работе [135].

454

Введем обозначение

U=

Е

(587)

Ѵм {*2}

Значение Ц определяется по таблицам нормального закона распре­ деления

а г д ф ( - Щ

где argO (х) —функция, обратная Ф (х), т. е. такое значение аргу­ мента, при котором нормальная функция распределения равна х.

(Например, для ß = 0,997 t? = 3). Таким образом, с достоверно­ стью, не меньшей а, на основании выражений (586) и (587) получим

Р(\х — M [x}\<t9 • У M {X2} ) = р > а .

(588)

Воспользуемся полученным

результатом

для определения необ­

ходимого количества

тактов процесса при оценке его параметров.

Как известно, среднее

значение

случайной

величины определяется

в соответствии с выражением

 

 

 

 

1 N

 

п=1

2, . . . . N)

Оценка tnN — случайная величина с математическим ожиданием M{mN] М[х\ и дисперсией:

M {(mN)*} = f .

Тогда на основании выражения

(588) получаем

 

в = t9 • ]/Ж{х*}

= /р • - ^

.

(589)

 

 

V

N

 

На основании выражения (589) получим необходимое количе­

ство тактов процесса (т. е. его требуемую длительность) N

 

N=t9

а2

(590)

в*

 

 

 

 

Если правая часть выражения

(590) д р о б н о е число, то в качестве

N принимается ближайшее целое число этой величины.

 

Формула (590) определяет

длительность

процесса N в

зависи­

мости от заданной абсолютной

ошибки решения задачи.

Иногда

удобнее пользоваться зависимостью относительной точности реше­ ния на основании формулы (588) в этом случае с доверительной ве­ роятностью ß оценка абсолютной ошибки решения Д равна

д = I mN — x I < / „ .

(591)

 

N

455

Обозначим через б величину относительной

ошибки

 

•s.

3 = А < ^ - ^ = -

(592)

ххѴN

Максимальное значение относительной ошибки ôm ax получим из ра­ венства

 

 

 

8«ах =

' р - ^ -

 

 

 

 

(593)

 

 

 

 

 

XVN

 

 

 

 

 

Из соотношения (593) определим соответствующую

длительность

процесса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

=

А ^

_ .

 

 

 

 

(594

Из выражения (594)

видно, что требуемая

длительность

процес-і

са N зависит от соотношения —

. Чем больше дисперсия

величи­

ны X, тем большая длительность процесса требуется для

обеспече­

ния заданной точности решения.

 

 

 

 

 

 

 

Проведем теперь по аналогичной методике

определение

дли­

тельности процесса N, необходимой для оценки дисперсии с задан­

ной точностью.

 

 

 

случайной величины х

 

 

 

Оценка для дисперсии

(Т*2

определяется

в соответствии с выражением

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

N

 

 

 

 

 

 

Иногда удобнее пользоваться

формулой

 

 

 

 

 

 

_*2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=l

 

 

\n=l

/

 

 

 

 

Случайная величина

a*2

распределена

асимптотически нор­

мально. Параметры этого распределения определяются

следующим

образом [88]:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М [ ° ? ) = ^ ° х ;

 

 

 

 

(595)

M {(а?)2)

=

± Z

A

-

2 {l4-2fx)

 

- I -

 

,

 

(596)

где р4 — четвертый центральный момент случайной величины

х.

В соответствии с выражением

(585)

можно записать

 

 

 

Р (

I

-

£ \

< h - M

{(о-;2)*}) =

8.

 

 

(597)

456

На основании выражений (596) и

(597) можно получить

при

пренебрежении членами порядка

такое выражение

 

Р( \°?-°x\<h-^-^)~V-

(598)

Из этого выражения следует, что

 

 

N^JthZ^L.

 

(599)

В частности, для нормального закона распределения [88]:

 

I * , = (s 1 ) о ^ _ а .

(600)

При s = 4

 

 

4 = За*.

 

(600а)

Сучетом формулы (600а) выражение (599) можно записать в виде

- — ( 6 0 1 )

Перейдем теперь к оценке длительности процесса с целью оп­ ределения корреляционного момента с заданной точностью.

Оценка корреляционного момента для случайных величин х и у имеет вид [135]

 

 

К*ху

=

T

2

(*« -

тх)

(Уп -

ту)

 

 

(602)

ИЛИ

 

 

 

 

л = 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j

N

 

 

 

N

N

 

j

N

 

 

 

=

2 х"Уп

 

S

* » S

У» =

17

S х"Уп -

mjnr

(603)

 

л = 1

 

 

 

л=1

л=1

 

л=1

 

 

 

Оценка для корреляционной функции К

(tu

t2)

имеет вид [135]

К* Ci, ' . ) =

^

2

\хМ-тх(к)\Х\хЛі2)-тхг)],

 

 

(604)

где

 

 

л = 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m, . . .

1

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я — 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По аналогии с выражением

(603) можно

написать

 

 

К* (tlt

/а ) =

- 1 - 2 *„ d )

С ) -

тх

(tj

• m , (*,)

(605)

Для стационарного

дискретного

случайного

процесса

оценка

корреляционной функции имеет вид [135]

 

 

 

 

 

К\

(т) =

-

i —

"%(хп -

m,) (хп+, -

тх).

( 606)

 

 

 

 

УѴ т л=1

 

 

 

 

 

 

457