Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Волков Е.Б. Основы теории надежности ракетных двигателей

.pdf
Скачиваний:
55
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
12.65 Mб
Скачать

ниченность информации, обусловленную малым числом испы­ таний.

Дадим решение рассматриваемой задачи при следующих до­ пущениях.

1. Для безотказной работы конструкции необходимо и доста­ точно, чтобы выполнялось условие II —t1t2> 0, где 12 и t\ — действующая нагрузка и несущая способность по отношению к этой нагрузке, рассматриваемые в некоторой характерной точке (или сечении) конструкции.

2. Характеристики ti и t2 являются нормально распределен­ ными случайными величинами с математическими ожиданиями pi, Ц2 н средними квадратическими отклонениями Oi и стг.

Как отмечалось, при таких допущениях вероятность безотказ­ ной работы конструкции определяется выражениями (2.55) и (2.56). Предварительно рассмотрим вспомогательную задачу. Предположим, что по данным п испытаний конструкции на проч­ ность и такому же числу результатов определения действующих нагрузок по формулам (1. 136), (1. 127), (1. 129) найдены вели­ чины

Gi

Оо

r12,

Hi

Н2

 

где з1( iij, з2, [i2, r12 оценки

параметров аг, р.1) а2, ц2, г12. Тре­

бования к вероятности безотказной работы Р с учетом выбороч­ ного характера исходных данных заданы в виде величин (Рт, ■у), а контроль за их выполнением осуществляется в соответствии с соотношением (2.70). С учетом ограниченного числа испыта­

ний п необходимо найти такое значение x = p i/p 2, чтобы условие (2.70) удовлетворялось. Для решения вспомогательной задачи примем во внимание первое из соотношений (2.63), из которого следует, что условие (2.70) может быть записано в виде

F(h) = Р Тили /г^ К (Р т, V. п)>причем

Т*

 

U.1

---

LLo

 

 

X ---

1

^ ^ _ ;

h =

 

J

 

^

 

 

^ ^ ^

 

\

O j - f O j — 2 а ^ о 2Г \ 2

\'

+

2 v x V o r i 4

 

 

 

 

v1

£l

°2

 

 

 

 

 

 

И2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИ

 

 

 

 

-/.> А + В,

 

(2.71)

где

 

 

 

_______1______ .

 

 

 

 

 

1

- К Ц п , у, Рт) ^ ’

 

 

 

 

 

 

 

 

В = V

^

2

I — К 2 (П, у ,

Рт) ( v\ +

2t/]>2rj2) _

 

 

 

1 — К- (л, у, Рт)^х

90

К(п, у, Рт) — толерантный множитель

(табулирован в

работе

[63]; см. также табл. П. 3).

 

 

Соотношение (2.71) позволяет при

известных щ,

v2 н г12

найти приближенную оценку среднего запаса прочности х в за­ висимости от требований по надежности (Рт, у) и планируемого

числа испытаний п. Для фиксируемых значений щ, v2, ri2, Рт, у

запас х возрастает при убывании п. Это означает, что даже весь­ ма высокие требования по надежности могут быть подтвержде­ ны при отработке путем проведения малого числа испытаний,, если в конструкции заранее предусмотрен достаточный запас прочности.

Возвращаемся теперь к исходной задаче, в соответствии с ко­ торой необходимо установить соотношение для запаса прочно­

сти вида (2.71) на этапе проектирования, когда данных щ, t»2

и Ti2 по испытаниям еще не имеется. При этом возможны две ситуации.

1. По испытаниям аналогичной системы найдены согласую­ щие коэффициенты

s1_ ТЭд/ТЭ1р, ~~Т'з/Щр, '3 == Г12Л*12р>

где У|, v2, /'12 и Щр, v2p, /'12р — опытные н расчетные значения, упо­ минавшихся выше величин, найденные для «аналога». При этом расчетные значения находятся из соотношений (1.72) — (1.80) на основе уравнений теории проектирования.

2.Никаких данных, кроме расчетных значений величин щ, v2

иг12, не имеется.

Впервом случае в соотношении (2.71) могут быть использо­

ваны «исправленные» величины щ, v2 и ri2,

равные

расчетным

значениям, умноженным соответственно на

\2 и g3. Во

втором

случае

приходится ограничиваться только

расчетными

величи­

нами,

подставляя их вместо щ, v2 и г12 в выражение

(2.71). Лег­

ко убедиться, что

 

 

 

К(п, у, Рт) ~ Лрт_)_/7т/]. 'п,

если можно считать величины щи v2 известными. При этом /гРт

и /гг — квантили нормального распределения,

соответствующие

вероятностям Рт и у — соответственно.

 

После получения результатов испытаний

значение х может

быть скорректировано.

 

Изложенными задачами не исчерпываются все возможности одномерной модели, но эти задачи показывают некоторые основ­ ные направления ее использования.

91

2.3.3. Вероятностные модели, приводящиеся к одномерной

В ряде случаев удается достаточно сложную задачу свести к одномерной и на основе этого облегчить получение численных результатов. Рассмотрим некоторые из этих случаев. Пусть тре­ буется найти вероятность

Р Н Р) = Р Щ т) — г/(т) = и ( т ) > 0 ), 0 < т < т р,

(2.72)

если известно, что случайная функция и(т)

может быть

пред­

ставлена в виде

 

 

 

/г(т) = 2г(т) — Ь,

 

(2.73)

где г ( т ) — неслучайная (возможно,

разрывная) функция

аргу­

мента т;

средним

значением 5,

сред­

b — случайная величина со

ним квадратическим отклонением оь и функцией рас­

пределения Fв(д').

 

(2.73) являются не-

Реализации и(т) при задании ее в виде

пересекающнмися (эквидистантными) линиями на плоскости с декартовыми координатами и, т.

Решение рассматриваемой задачи, являющейся интересным частным случаем достаточно сложной общей задачи по опре­ делению вероятности Р{ц(т)>0}, основывается на использова­

нии леммы 1, приведенной выше.

Согласно

этой лемме,

полу­

чаем

 

 

 

 

 

Р(Тр)= Р | г ( т ) - 6 >

0} =

Р ( b < z m)= ('nf b(y)dy = Fb(zm),

 

 

 

 

 

(2.74)

где

z m=

inf

z( т).

 

 

Соотношение (2. 74)

допускает такую интерпретацию:

пусть

u(x)=z(x)+b, где b — случайная

величина,

а z ( t ) — неслучай­

ная функция т. Тогда вероятность Р того, что за время тр будет

выполняться условие а ( т )> 0, равна

вероятности

выполнения

этого условия в момент т—т , , когда

вероятность

Р{ы(т)>0}

как функция фиксируемого момента т достигает

наименьшего

значения.

 

что если zi(t)> 0

и 2г(т) — не­

Аналогично можно показать,

случайные функции, то

 

 

 

 

P [ z , ( x ) b < l 2{x))=Fb{zm\

(2.75)

где

 

 

 

 

г т = ы Щ ± -

ХЕЕ[0, Х?].

 

1

г! (т)

 

 

 

92

Чтобы свести сложные вероятностные задачи к более простым, часто используются также различного рода неравенства. Так, если закон распределения некоторой функции /=ср(2 ь 22,...,

. .., Zh) неизвестен, а метод статистических испытаний исполь­ зовать не удается (вследствие больших затрат машинного вре­ мени, отсутствия исходных данных и т. д.), то для вычисления вероятности Р{ср(-)^Л'} может быть использовано следующее выражение [10 2]:

Р I?(Zi, z2. • • • ■

? (!X" |U”2-----^

 

(2.76)

 

 

 

 

 

Vm

 

 

где f m= sup cp(zft)

-верхняя

грань функции cp(-).

При этом

<р(-) — ограниченная

 

вещественная, выпуклая,

однородная

функция,

определенная в У?<й>, кроме того ср^г0, ср^=0.

 

 

Пример 2.8. На выходе системы вырабатывается сигнал в виде функции

<Р(•гч , 22) =

г \ г \<

где г-] 6 [0; 0,90],

z\ 2 б [0; 0,95]—

случайные

величины

со средними

рч =

у 0,7

и р.о = уА0,8. Найти вероятность того,

что сигнал

будет превышать значение

х = 0,1.

 

 

 

известны,

Решение. Поскольку

закон распределения и дисперсия не

а Фш = 0.903-0,952 = 0,66,

воспользуемся оценкой «снизу» (2.76):

 

 

 

г3г2

0 , 1]

0,7-0,8 — 0,1

; 0,70.

 

 

 

 

г1г2

 

0,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование неравенства (2.76) на этапе проектирования иногда оказывается удобным, так как оно требует минимально­ го состава исходных данных.

2.3.4. Многомерные модели и случайные функции

Многие задачи надежности вызывают необходимость рас­ смотрения многомерных условий безотказности и вычисления вероятности

рЧ 'з /'Ь 'Ч и /') _

того, что совместно произойдут N событий Ai<ziR, при z =l , N. В ряде работ предпринята попытка вычисления этой вероятно­ сти через «одномерные» и «двумерные» величины

Р(Д,-) = Р; И Р(Д- П A j ) = P tj.

Так, в труде [97] показано, что

 

 

 

 

/ N

 

 

 

(1

— в[) Ь\

(2.77)

Р

/

2 с1 + (2 — a l ) b l

 

 

 

\ / =1

2с i + (1 —а.] ) Ф ’

где

 

N

/ - 1

 

 

 

 

N

 

 

 

 

i £ l '

Ьу = V

<7/

ClS=

V V ^

а х = ^

~

Е

;

Ф

.

*1 .

/ « 1

 

/=1

j = 1

1

 

 

 

 

 

93

2ci

— целая часть

числа

1

 

 

 

wi J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<7< = P U , ) ;

qi}= P(A,

П А }).

Следовательно,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р = р ( Д д . ) < р ; 1=

 

 

 

 

N

 

'

Г

 

 

 

N

 

 

Й1

^ 2

QI

 

 

 

(1

2 '

 

N

i —1

Т - 1

 

/

 

N

1 N

i - 1

/=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- (

2 - •fli)

 

V

V ,

i= l -J

 

 

 

 

 

 

 

<’ - 1 7

- 1

 

 

 

 

1 - 1

1 = 1 7=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.78)

Соотношение

(2.78)

дает возможность

вычислять оценку Рп'

для P =

p | f l

Aij

«сверху».

 

 

 

 

В ряде случаев желательно иметь также оценку «снизу» для

вероятности Р Г) Л,),так как завышенные оценки не находят

широкого применения. Однако приемлемых оценок «снизу» еще

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ N

\

не найдено. Одним из возможных методов вычисления Р I

П А 1 ,

доставляющих

в

ряде

случаев такие оценки,

является

следую-

щий. Определим

некоторую

функцию

У = У (Qa^ j,

/= 1 ,

Л';

7= 1 , N)

коэффициентов QasAj корреляции между событиями Л*

и Aj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QArAj--

 

р(А,

n Aj) — Р (Л;)Р (Л;)

 

 

 

 

 

,

Р (.40 Р (л2) [ 1— Р (.10) [1 — Р (Ло)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

такую, что при всех Q,i...iy = 0 она обращается в нуль,

а при всех

QaiAj = 1 — в единицу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вероятность

Р^ П

А/J является функцией

от

вектора

(Аи

А2, ..., /Ijv) и матрицы

||ел(.лу-||-

Предполагая, что

 

вследствие

этого

N

A-j

может

быть

выражена

как

функция

от

Р

y=y(\\QA,Aj\\), имеем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

/ N

 

 

 

 

 

 

Р (

п л

) =

П р (Л/)+

г 4

.V'

dy,

 

 

(2.79)

 

1

ду.

 

 

 

^ ' - 1

7

,-=1

 

i

 

 

 

 

 

94

если

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Из соотношения

(2. 79) следует, что

 

 

'

 

V = 1

- d y = Р„, —ПР(Л,) = у50

 

 

 

ду

 

 

/- 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ар[ п

3;

 

 

1

, N

 

 

■dy — B0

\

Ч - У '

dy = B0KN,

ду

 

 

 

 

 

ду

 

 

где Pm = min

Р (/1,-)

— минимальное из значений

Р (Л,-) при

l< i < N

 

N

 

 

 

 

 

_______

 

 

 

 

 

 

' £ 1, N , ^о = Рт - П р (л <-). а

 

 

 

 

 

1 -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

"р ( П и,)

 

 

 

 

 

 

 

L d >-

‘2' 8о>

Из сравнения выражений

(2. 80) и (1. 104)

следует,'что в дву­

мерном случае при нормальном законе распределения случай­

ного 'вектора

(ti, t2) в выражении (2.80)

y = Qn, а производная

 

<9Р(Д! П Л2) _

dP(At П Л2)

=ф(Л.1, А2, q12),

 

 

ду

 

дв12

 

 

 

 

 

где

 

 

 

 

 

 

* ( Ч

К

Qi 2)= 2Я ( 1

2) ехр

h j + л| — hih2Qi 21

 

1 — в? 2

и, следовательно,

 

 

 

 

К ,= \

 

1

\ Ф(Аа, /?2, z)dz;

 

(Лх); Ра = / г(Ля).

 

 

(Р т - Р F 2)

•)

 

 

 

Qi а

(2.81)

При h\ = h2 = 0 находим известный [40] частный результат:

95

К 9= \

А_

aresin z

= — aresin q12;

jT

9

9 9

Qi a

(2. 82)

Рда = PjP'2"Г (Pm— PiPa)AT3 = -7 -+ Г" arcsin Si 2-

 

 

 

 

4

zJt

 

Из выражений (2. 79)

и (2. 80) следует, что

 

/

N

\

N

N

 

р |

п л ; = П Р ( Л , . ) + Pm -

П Р(Д') K N,

(2.83)

W“1

>

,•=1

1=1

 

причем

Ка’ = 0, если все Qo= 0 (и значит //=0);

Kn = 1, если все Qij=l (и значит //=1).

Дадим еще одно представление для Р | f) Д-):

 

 

N

 

 

 

 

pf пд,)=П P/+4-V1BJ<•

(2. 84)

Здесь

 

/ =1

 

v = l

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

s v=

=р- Р(/л — пП р,-; Р/=Р(Л0; Ру=Р(^у);

 

 

i1=1l

 

 

 

P,’ =

min(P/, Ру);

Р(/у)=р(

п Д-) / р (Л, П Лу);

Kv = K(i])= \ -

 

^

Р (У> Qm/i т Ф

^ Ф

 

p 'ipiii) -

ПР/

К'

 

 

 

 

/=1

' Ч;

 

 

Р (У. Qm?. ,?г 7^ С ^ 7^ /) —Р ( П

А ) — вероятность пересечения /V

;=1

событий, рассматриваемая как функция от коэффициента корре­ ляции Qu = Q AjA. = y;

v — номер

комбинации индексов i

и / при /< /;

 

с — число комбинаций индексов I и / при г <( у [с =

^ ^ j —

= N ( N — 1)12].

 

тождественно

выполняется.

Действи­

Соотношение (2.84)

тельно, у v e[l,

с]

 

 

 

 

N

1

 

 

Д»АТ, = Р/Р(/у) — Л Р, — J ^-Р(«/, efflt, т ф i, 1 ф j ) d у =

 

‘ =1

он

 

 

96

= р

N

\

 

*

 

п а ,

/

- П Р ,

 

 

Vi- 1

 

/-1

 

и, следовательно,

 

 

 

 

 

с

 

 

I N

\

Л'

с- 1 у ВЖ, = Р п А, - П Р / -

 

 

 

V'-i / /=1

Легко заметить, что

7?v<; Рт-пN Р/

и 5 v> P (;y)P,^;., если

1=1

Qij^O. Следовательно, при qj=/=0, и может выполняться соотно­ шение

к , > к , = I

Р„=Р(А, п А,),

 

N

тогда представление (2.84),

K n ^ - K n

‘<J

где B s^ P m — J] Pf, у v e [l, с] й

 

i-i

 

 

 

 

II ° h

'

<

(2.85)

b l *»

M

оU

 

i

 

 

Pl.2....

s

N

 

\

 

 

 

или

■N > p { f l , A‘)

N

Pi,2.....iv<lP( П Д,- , т. е. приближение ,/=1

дг \

N

*

 

N

 

 

Р п АЛ « P i , 2........* = п

Р , +

Рт - п Р /

K Nt

( 2 . 8 6 )

1 - 1

1 =

1

 

1=1

 

 

 

 

 

 

где KN находится из равенства

(2.85),

оказывается в зависимо-

стп от значений Р,-, Q,j оценкой снизу или сверху для

Р |

N

f| Л,-j .

Область таких значений Р п р е д с т о и т

еще изучить. В резуль­

тате может быть найдена поправка е.у в выражении

 

 

Р — Р ^ П

^ / ) =

Pi,2 ...... n

- \ - s n .

 

(2. 87)

Для нормального распределения в качестве приближенного' значения для К., из соотношений (2.81) п (2.82) имеем К-, «

4

312

97

 

 

mK., = 2n_1arcsin q ,-j n, как следует из выражения (2.85), также

приближенно

 

/?Лг = — V

arcsin Qn .

(2. 88)

 

 

ПС

 

 

 

 

 

 

‘<i

 

 

 

 

Это позволяет, используя равенство

(2.88), предположить,

что

и в общем случае в выражениях

(2.86) и (2.87) для определе­

ния /(.у может

быть

использовано

соотношение

(2.88),

где

В том случае,

когда

оценка вида

Р ~ Р „ = Pi, 2, ...,

jv + ejv,

где

едг — приближенное значение

e,v удовлетворяет условию Р ^ Р П,

точность приближения Р « Р Пможет быть оценена так:

Р - Л ,

если Р„>- 0,5,

0 =

min [Р, (1 — Р)]

 

где Р„ находится из формулы (2. 78)

Соотношения вида (2.78),

(2.87) удобны на этапе проекти­

рования потому, что они не связаны с допущениями о виде зако­ на распределения рассматриваемых случайных величин или век­ торов.

Как отмечалось, в ряде случаев вместо вероятностей Р*= = Р(Л,-) уже при проектировании приходится иметь дело с их

оценками Р,-

и доверительными интервалами

[Р,-, Р,-] для

Р*.

Тогда

 

N

N

 

 

 

 

/V

 

 

 

,дг

П А,

= П Р , +

Р ,„ - П Р /

 

(2.89)

 

 

! =1

 

 

 

 

и согласно

соотношениям (2.65) — (2.66)

нижняя

граница

P i,2,---, .v доверительного интервала для Р|,2,..., к =

Р ( Г)

А -)

i=i

приближенно находится из соотношения

_1,2,..,,ЛГ

V (

N

\ 2

(2. 90)

X

ря - п р /

2 ( ‘ - & )

V

<“1

/ i<j

 

где все Р* находятся при одной и той же односторонней довери­ тельной вероятности у. При написании выражения (2. 90) учиты-

98

валось, что а~гы(1 — q2) | / //, где п — минимальное из чисел ис­

пытаний, по которым найдены оценки по формуле (2.89). Исследуем важный частный случай, когда рассматри­

вается случайный вектор uN= (ии и2, .. ., n.Y) с нормальной функцией распределения (1. 100), имеющий вектор средних цлг,

вектор средних квадратических ст.у и корреляционную матрицу

II Qijll •

Пусть вначале требуется вычислить вероятность Р],2..... n =

= Р (Ui>0, V / = 1, /V),

выражаемую с помошыо многомерного

нормального интеграла

(1. 100), где /г,-= p i Решение даже та­

кой задачи вызывает определенные трудности и получено лишь для двумерного и трехмерного случаев, причем для вычисления Pi, 2 п Pi.2,з требуется применение достаточно сложных специ­ альных таблиц [63]. Задача упрощается, если все q,j одинаковы

по величине и отношения

/?г = щ/ст,-

равны [см. соотношения

(1. 101)

и (1. 102)]. Однако и в этом частном случае для расчета

Р |,2,

дг требуется применить соответствующие таблицы,

а при

р,-,-> 0,5 — их разработать.

Попытки

определить Pi,2, .... .у

с по­

мощью разложения плотности многомерного нормального рас­ пределения [40] или использования других методов, например, метода приведения матрицы ||д,-ф к диагональному виду, еще не привели при N>2 к получению аналитических соотношений, до­ статочно простых для применения на практике. Из выражений (2.86) и (2.87) следует, что для вычисления многомерных нор­ мальных интегралов вида (1. 100) может быть использовано со­ отношение

Р (й,- > 0, V £= 1, vV) — Р

<

VL— 1,

N 1 =

N

N

KN+°-K,

(2.91)

--=П^(А/) +

/-1

1-1

 

 

где //.,.=дг,./з,.;

да — коэффициент корреляции Щ и и-\

щ, Oi — среднее значение и среднее квадратическое откло­ нение иг, F(h) — интеграл Лапласа (1. 103).

Фунция Димерного нормального распределения с учетом вы­ ражения (2. 87) имеет вид (2. 91), где

= (-*; — М/Л-

Кроме того, из выражения (2.87) может быть найдена и веро­ ятность Р(6,<Нг<а,-, V /= 1 , N), если положить

(2.92)

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ