
книги из ГПНТБ / Волков Е.Б. Основы теории надежности ракетных двигателей
.pdfниченность информации, обусловленную малым числом испы таний.
Дадим решение рассматриваемой задачи при следующих до пущениях.
1. Для безотказной работы конструкции необходимо и доста точно, чтобы выполнялось условие II —t1—t2> 0, где 12 и t\ — действующая нагрузка и несущая способность по отношению к этой нагрузке, рассматриваемые в некоторой характерной точке (или сечении) конструкции.
2. Характеристики ti и t2 являются нормально распределен ными случайными величинами с математическими ожиданиями pi, Ц2 н средними квадратическими отклонениями Oi и стг.
Как отмечалось, при таких допущениях вероятность безотказ ной работы конструкции определяется выражениями (2.55) и (2.56). Предварительно рассмотрим вспомогательную задачу. Предположим, что по данным п испытаний конструкции на проч ность и такому же числу результатов определения действующих нагрузок по формулам (1. 136), (1. 127), (1. 129) найдены вели чины
Gi |
Оо |
r12, |
|
Hi |
Н2 |
||
|
|||
где з1( iij, з2, [i2, r12 — оценки |
параметров аг, р.1) а2, ц2, г12. Тре |
бования к вероятности безотказной работы Р с учетом выбороч ного характера исходных данных заданы в виде величин (Рт, ■у), а контроль за их выполнением осуществляется в соответствии с соотношением (2.70). С учетом ограниченного числа испыта
ний п необходимо найти такое значение x = p i/p 2, чтобы условие (2.70) удовлетворялось. Для решения вспомогательной задачи примем во внимание первое из соотношений (2.63), из которого следует, что условие (2.70) может быть записано в виде
F(h) = Р Тили /г^ К (Р т, V. п)>причем
Т* |
|
U.1 |
--- |
LLo |
|
|
X --- |
1 |
^ ^ _ ; |
h = |
|
J |
|
^ |
|
|
^ ^ ^ |
|
|
\ |
O j - f O j — 2 а ^ о 2Г \ 2 |
\' |
+ |
— 2 v x V o r i 4 |
|||||
|
|
|
|
v1 |
£l • |
V» |
°2 |
|
|
|
|
|
|
И2 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЛИ |
|
|
|
|
-/.> А + В, |
|
(2.71) |
||
где |
|
|
|
_______1______ . |
|
|
|||
|
|
|
1 |
- К Ц п , у, Рт) ^ ’ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
В = V |
^ |
2 |
I — К 2 (П, у , |
Рт) ( v\ + |
2t/]>2rj2) _ |
||||
|
|
|
1 — К- (л, у, Рт)^х |
’ |
90
К(п, у, Рт) — толерантный множитель |
(табулирован в |
работе |
[63]; см. также табл. П. 3). |
|
|
Соотношение (2.71) позволяет при |
известных щ, |
v2 н г12 |
найти приближенную оценку среднего запаса прочности х в за висимости от требований по надежности (Рт, у) и планируемого
числа испытаний п. Для фиксируемых значений щ, v2, ri2, Рт, у
запас х возрастает при убывании п. Это означает, что даже весь ма высокие требования по надежности могут быть подтвержде ны при отработке путем проведения малого числа испытаний,, если в конструкции заранее предусмотрен достаточный запас прочности.
Возвращаемся теперь к исходной задаче, в соответствии с ко торой необходимо установить соотношение для запаса прочно
сти вида (2.71) на этапе проектирования, когда данных щ, t»2
и Ti2 по испытаниям еще не имеется. При этом возможны две ситуации.
1. По испытаниям аналогичной системы найдены согласую щие коэффициенты
s1_ ТЭд/ТЭ1р, ~~Т'з/Щр, '3 == Г12Л*12р>
где У|, v2, /'12 и Щр, v2p, /'12р — опытные н расчетные значения, упо минавшихся выше величин, найденные для «аналога». При этом расчетные значения находятся из соотношений (1.72) — (1.80) на основе уравнений теории проектирования.
2.Никаких данных, кроме расчетных значений величин щ, v2
иг12, не имеется.
Впервом случае в соотношении (2.71) могут быть использо
ваны «исправленные» величины щ, v2 и ri2, |
равные |
расчетным |
||
значениям, умноженным соответственно на |
\2 и g3. Во |
втором |
||
случае |
приходится ограничиваться только |
расчетными |
величи |
|
нами, |
подставляя их вместо щ, v2 и г12 в выражение |
(2.71). Лег |
||
ко убедиться, что |
|
|
|
К(п, у, Рт) ~ Лрт_)_/7т/]. 'п,
если можно считать величины щи v2 известными. При этом /гРт
и /гг — квантили нормального распределения, |
соответствующие |
вероятностям Рт и у — соответственно. |
|
После получения результатов испытаний |
значение х может |
быть скорректировано. |
|
Изложенными задачами не исчерпываются все возможности одномерной модели, но эти задачи показывают некоторые основ ные направления ее использования.
91
2.3.3. Вероятностные модели, приводящиеся к одномерной
В ряде случаев удается достаточно сложную задачу свести к одномерной и на основе этого облегчить получение численных результатов. Рассмотрим некоторые из этих случаев. Пусть тре буется найти вероятность
Р Н Р) = Р Щ т) — г/(т) = и ( т ) > 0 ), 0 < т < т р, |
(2.72) |
||
если известно, что случайная функция и(т) |
может быть |
пред |
|
ставлена в виде |
|
|
|
/г(т) = 2г(т) — Ь, |
|
(2.73) |
|
где г ( т ) — неслучайная (возможно, |
разрывная) функция |
аргу |
|
мента т; |
средним |
значением 5, |
сред |
b — случайная величина со |
|||
ним квадратическим отклонением оь и функцией рас |
|||
пределения Fв(д'). |
|
(2.73) являются не- |
|
Реализации и(т) при задании ее в виде |
пересекающнмися (эквидистантными) линиями на плоскости с декартовыми координатами и, т.
Решение рассматриваемой задачи, являющейся интересным частным случаем достаточно сложной общей задачи по опре делению вероятности Р{ц(т)>0}, основывается на использова
нии леммы 1, приведенной выше. |
Согласно |
этой лемме, |
полу |
||
чаем |
|
|
|
|
|
Р(Тр)= Р | г ( т ) - 6 > |
0} = |
Р ( b < z m)= ('nf b(y)dy = Fb(zm), |
|||
|
|
|
|
|
(2.74) |
где |
z m= |
inf |
z( т). |
|
|
Соотношение (2. 74) |
допускает такую интерпретацию: |
пусть |
|||
u(x)=z(x)+b, где b — случайная |
величина, |
а z ( t ) — неслучай |
ная функция т. Тогда вероятность Р того, что за время тр будет
выполняться условие а ( т )> 0, равна |
вероятности |
выполнения |
||
этого условия в момент т—т , , когда |
вероятность |
Р{ы(т)>0} |
||
как функция фиксируемого момента т достигает |
наименьшего |
|||
значения. |
|
что если zi(t)> 0 |
и 2г(т) — не |
|
Аналогично можно показать, |
||||
случайные функции, то |
|
|
|
|
P [ z , ( x ) b < l 2{x))=Fb{zm\ |
(2.75) |
|||
где |
|
|
|
|
г т = ы Щ ± - |
ХЕЕ[0, Х?]. |
|
||
1 |
г! (т) |
|
|
|
92
Чтобы свести сложные вероятностные задачи к более простым, часто используются также различного рода неравенства. Так, если закон распределения некоторой функции /=ср(2 ь 22,...,
. .., Zh) неизвестен, а метод статистических испытаний исполь зовать не удается (вследствие больших затрат машинного вре мени, отсутствия исходных данных и т. д.), то для вычисления вероятности Р{ср(-)^Л'} может быть использовано следующее выражение [10 2]:
Р I?(Zi, z2. • • • ■ |
? (!X" |U”2-----^ |
|
(2.76) |
|||||
|
|
|
|
|
Vm |
|
|
|
где f m= sup cp(zft) |
-верхняя |
грань функции cp(-). |
При этом |
|||||
<р(-) — ограниченная |
|
вещественная, выпуклая, |
однородная |
|||||
функция, |
определенная в У?<й>, кроме того ср^г0, ср^=0. |
|
|
|||||
Пример 2.8. На выходе системы вырабатывается сигнал в виде функции |
||||||||
<Р(•гч , 22) = |
г \ г \< |
где г-] 6 [0; 0,90], |
z\ 2 б [0; 0,95]— |
случайные |
величины |
|||
со средними |
рч = |
у 0,7 |
и р.о = уА0,8. Найти вероятность того, |
что сигнал |
||||
будет превышать значение |
х = 0,1. |
|
|
|
известны, |
|||
Решение. Поскольку |
закон распределения и дисперсия не |
|||||||
а Фш = 0.903-0,952 = 0,66, |
воспользуемся оценкой «снизу» (2.76): |
|
||||||
|
|
г3г2 |
0 , 1] |
0,7-0,8 — 0,1 |
; 0,70. |
|
|
|
|
|
г1г2 |
|
0,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Использование неравенства (2.76) на этапе проектирования иногда оказывается удобным, так как оно требует минимально го состава исходных данных.
2.3.4. Многомерные модели и случайные функции
Многие задачи надежности вызывают необходимость рас смотрения многомерных условий безотказности и вычисления вероятности
рЧ 'з /'Ь 'Ч и /') _
того, что совместно произойдут N событий Ai<ziR, при z =l , N. В ряде работ предпринята попытка вычисления этой вероятно сти через «одномерные» и «двумерные» величины
Р(Д,-) = Р; И Р(Д- П A j ) = P tj.
Так, в труде [97] показано, что |
|
|
|
|
|||
/ N |
|
|
|
(1 |
— в[) Ь\ |
(2.77) |
|
Р |
/ |
2 с1 + (2 — a l ) b l |
|
|
|
||
\ / =1 |
2с i + (1 —а.] ) Ф ’ |
||||||
где |
|
N |
/ - 1 |
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
i £ l ' |
||
Ьу = V |
<7/ |
ClS= |
V V ^ |
а х = ^ |
~ |
Е |
|
; |
Ф |
. |
*1 . |
||||
/ « 1 |
|
/=1 |
j = 1 |
1 |
|||
|
|
|
|
|
93
2ci |
— целая часть |
числа |
2с 1 |
|
|
|
||||
wi J |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<7< = P U , ) ; |
qi}= P(A, |
П А }). |
||||||
Следовательно, |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
р = р ( Д д . ) < р ; 1= |
|
|||||
|
|
|
N |
|
' |
Г |
|
|
|
N |
|
|
Й1 |
^ 2 |
QI |
|
|
|
(1 |
2 ' |
|
|
N |
i —1 |
Т - 1 |
|
/ |
|
N |
1 N |
i - 1 |
/=1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
- ( |
2 - •fli) |
|
V |
V , |
i= l -J |
||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
<’ - 1 7 |
- 1 |
|
|
|
|
1 - 1 |
1 = 1 7=1 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2.78) |
Соотношение |
(2.78) |
дает возможность |
вычислять оценку Рп' |
|||||||
для P = |
p | f l |
Aij |
«сверху». |
|
|
|
|
В ряде случаев желательно иметь также оценку «снизу» для
вероятности Р Г) Л,),так как завышенные оценки не находят
широкого применения. Однако приемлемых оценок «снизу» еще
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ N |
\ |
|
не найдено. Одним из возможных методов вычисления Р I |
П А 1 , |
||||||||||||
доставляющих |
в |
ряде |
случаев такие оценки, |
является |
следую- |
||||||||
щий. Определим |
некоторую |
функцию |
У = У (Qa^ j, |
/= 1 , |
Л'; |
||||||||
7= 1 , N) |
коэффициентов QasAj корреляции между событиями Л* |
||||||||||||
и Aj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QArAj-- |
|
р(А, |
n Aj) — Р (Л;)Р (Л;) |
|
|
|
|
|||||
|
, |
Р (.40 Р (л2) [ 1— Р (.10) [1 — Р (Ло)] |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
такую, что при всех Q,i...iy = 0 она обращается в нуль, |
а при всех |
||||||||||||
QaiAj = 1 — в единицу. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Вероятность |
Р^ П |
А/J является функцией |
от |
вектора |
(Аи |
||||||||
А2, ..., /Ijv) и матрицы |
||ел(.лу-||- |
Предполагая, что |
|
вследствие |
|||||||||
этого |
N |
A-j |
может |
быть |
выражена |
как |
функция |
от |
|||||
Р |
|||||||||||||
y=y(\\QA,Aj\\), имеем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
U |
/ N |
|
|
|
|
|
|
Р ( |
п л |
) = |
П р (Л/)+ |
г 4 |
.V' |
dy, |
|
|
(2.79) |
|||
|
1 |
ду. |
|
|
|||||||||
|
^ ' - 1 |
7 |
,-=1 |
|
i |
|
|
|
|
|
94
если |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
Из соотношения |
(2. 79) следует, что |
|
|
|||||
' |
|
V = 1 |
- d y = Р„, —ПР(Л,) = у50 |
|
||||
|
|
ду |
|
|
/- 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 ар[ п |
3; |
|
|
1 |
, N |
|
|
|
■dy — B0 |
\ |
Ч - У ' |
dy = B0KN, |
|||||
ду |
|
|||||||
|
|
|
|
ду |
|
|
||
где Pm = min |
Р (/1,-) |
— минимальное из значений |
Р (Л,-) при |
|||||
l< i < N |
|
N |
|
|
|
|
|
|
_______ |
|
|
|
|
|
|
||
' £ 1, N , ^о = Рт - П р (л <-). а |
|
|
|
|||||
|
|
1 -1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Г |
"р ( П и,) |
|
|
|
|
|
|
|
|
L d >- |
‘2' 8о> |
||
Из сравнения выражений |
(2. 80) и (1. 104) |
следует,'что в дву |
мерном случае при нормальном законе распределения случай
ного 'вектора |
(ti, t2) в выражении (2.80) |
y = Qn, а производная |
||||
|
<9Р(Д! П Л2) _ |
dP(At П Л2) |
=ф(Л.1, А2, q12), |
|||
|
|
ду |
|
дв12 |
||
|
|
|
|
|
||
где |
|
|
|
|
|
|
* ( Ч |
К |
Qi 2)= 2Я ( 1 — |
2) ехр |
h j + л| — hih2Qi 21 |
||
|
1 — в? 2 |
|||||
и, следовательно, |
|
|
|
|
||
К ,= \ |
|
1 — |
\ Ф(Аа, /?2, z)dz; |
|
(Лх); Ра = / г(Ля). |
|
|
|
(Р т - Р F 2) |
•) |
|
|
|
Qi а
(2.81)
При h\ = h2 = 0 находим известный [40] частный результат:
95
К 9= \ |
А_ |
2л aresin z |
= — aresin q12; |
jT |
|||
9 |
9 9 |
Qi a |
(2. 82) |
Рда = PjP'2"Г (Pm— PiPa)AT3 = -7 -+ Г" arcsin Si 2- |
|
||||
|
|
|
4 |
zJt |
|
Из выражений (2. 79) |
и (2. 80) следует, что |
|
|||
/ |
N |
\ |
N |
N |
|
р | |
п л ; = П Р ( Л , . ) + Pm - |
П Р(Д') K N, |
(2.83) |
||
W“1 |
> |
,•=1 |
1=1 |
|
причем
Ка’ = 0, если все Qo= 0 (и значит //=0);
Kn = 1, если все Qij=l (и значит //=1).
Дадим еще одно представление для Р | f) Д-):
|
|
N |
|
|
|
|
pf пд,)=П P/+4-V1BJ<• |
(2. 84) |
|||
Здесь |
|
/ =1 |
|
v = l |
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s v= |
=р- Р(/л — пП р,-; Р/=Р(Л0; Ру=Р(^у); |
||||
|
|
i1=1l |
|
|
|
P,’ = |
min(P/, Ру); |
Р(/у)=р( |
п Д-) / р (Л, П Лу); |
||
Kv = K(i])= \ - |
|
^ |
Р (У> Qm/i т Ф |
^ Ф |
|
|
p 'ipiii) - |
ПР/ |
К' |
|
|
|
|
/=1 |
' Ч; |
|
|
Р (У. Qm?. ,?г 7^ С ^ 7^ /) —Р ( П |
А ) — вероятность пересечения /V |
;=1
событий, рассматриваемая как функция от коэффициента корре ляции Qu = Q AjA. = y;
v — номер |
комбинации индексов i |
и / при /< /; |
|
|
с — число комбинаций индексов I и / при г <( у [с = |
^ ^ j — |
|||
= N ( N — 1)12]. |
|
тождественно |
выполняется. |
Действи |
Соотношение (2.84) |
||||
тельно, у v e[l, |
с] |
|
|
|
|
N |
1 |
|
|
Д»АТ, = Р/Р(/у) — Л Р, — J ^-Р(«/, efflt, т ф i, 1 ф j ) d у = |
||||
|
‘ =1 |
он |
|
|
96
= р |
N |
\ |
|
* |
|
п а , |
/ |
- П Р , |
|
||
|
Vi- 1 |
|
/-1 |
|
|
и, следовательно, |
|
|
|
|
|
с |
|
|
I N |
\ |
Л' |
с- 1 у ВЖ, = Р п А, - П Р / - |
|||||
|
|
|
V'-i / /=1 |
||
Легко заметить, что |
7?v<; Рт-пN Р/ |
и 5 v> P (;y)P,^;., если |
1=1
Qij^O. Следовательно, при qj=/=0, и может выполняться соотно шение
к , > к , = I |
Р„=Р(А, п А,), |
|
N |
тогда представление (2.84),
K n ^ - K n
‘<J
где B s^ P m — J] Pf, у v e [l, с] й
|
i-i |
|
|
|
|
II ° h |
' |
< |
(2.85) |
b l *» |
M |
|||
оU |
|
i |
|
|
Pl.2.... |
s |
N |
|
\ |
|
|
|
или |
■N > p { f l , A‘)
N
Pi,2.....iv<lP( П Д,- , т. е. приближение ,/=1
дг \ |
N |
* |
|
N |
|
|
Р п АЛ « P i , 2........* = п |
Р , + |
Рт - п Р / |
K Nt |
( 2 . 8 6 ) |
||
1 - 1 |
1 = |
1 |
|
1=1 |
|
|
|
|
|
|
|||
где KN находится из равенства |
(2.85), |
оказывается в зависимо- |
||||
стп от значений Р,-, Q,j оценкой снизу или сверху для |
Р | |
N |
||||
f| Л,-j . |
||||||
Область таких значений Р п р е д с т о и т |
еще изучить. В резуль |
|||||
тате может быть найдена поправка е.у в выражении |
|
|
||||
Р — Р ^ П |
^ / ) = |
Pi,2 ...... n |
- \ - s n . |
|
(2. 87) |
Для нормального распределения в качестве приближенного' значения для К., из соотношений (2.81) п (2.82) имеем К-, «
4 |
312 |
97 |
|
|
mK., = 2n_1arcsin q ,-j n, как следует из выражения (2.85), также
приближенно
|
/?Лг = — V |
arcsin Qn . |
(2. 88) |
|||
|
|
ПС |
|
|
|
|
|
|
‘<i |
|
|
|
|
Это позволяет, используя равенство |
(2.88), предположить, |
что |
||||
и в общем случае в выражениях |
(2.86) и (2.87) для определе |
|||||
ния /(.у может |
быть |
использовано |
соотношение |
(2.88), |
где |
|
В том случае, |
когда |
оценка вида |
Р ~ Р „ = Pi, 2, ..., |
jv + ejv, |
где |
едг — приближенное значение |
e,v удовлетворяет условию Р ^ Р П, |
точность приближения Р « Р Пможет быть оценена так: |
|
Р - Л , |
если Р„>- 0,5, |
0 = |
|
min [Р, (1 — Р)] |
|
где Р„ находится из формулы (2. 78) |
|
Соотношения вида (2.78), |
(2.87) удобны на этапе проекти |
рования потому, что они не связаны с допущениями о виде зако на распределения рассматриваемых случайных величин или век торов.
Как отмечалось, в ряде случаев вместо вероятностей Р*= = Р(Л,-) уже при проектировании приходится иметь дело с их
оценками Р,- |
и доверительными интервалами |
[Р,-, Р,-] для |
Р*. |
|||
Тогда |
|
N |
N |
|
|
|
|
/V |
|
|
|
||
,дг |
П А, |
= П Р , + |
Р ,„ - П Р / |
|
(2.89) |
|
|
|
! =1 |
|
|
|
|
и согласно |
соотношениям (2.65) — (2.66) |
нижняя |
граница |
|||
P i,2,---, .v доверительного интервала для Р|,2,..., к = |
Р ( Г) |
А -) |
i=i
приближенно находится из соотношения
_1,2,..,,ЛГ
V ( |
N |
\ 2 |
(2. 90) |
X |
ря - п р / |
2 ( ‘ - & ) |
|
V |
<“1 |
/ i<j |
|
где все Р* находятся при одной и той же односторонней довери тельной вероятности у. При написании выражения (2. 90) учиты-
98
валось, что а~гы(1 — q2) | / //, где п — минимальное из чисел ис
пытаний, по которым найдены оценки по формуле (2.89). Исследуем важный частный случай, когда рассматри
вается случайный вектор uN= (ии и2, .. ., n.Y) с нормальной функцией распределения (1. 100), имеющий вектор средних цлг,
вектор средних квадратических ст.у и корреляционную матрицу
II Qijll •
Пусть вначале требуется вычислить вероятность Р],2..... n =
= Р (Ui>0, V / = 1, /V), |
выражаемую с помошыо многомерного |
нормального интеграла |
(1. 100), где /г,-= p i Решение даже та |
кой задачи вызывает определенные трудности и получено лишь для двумерного и трехмерного случаев, причем для вычисления Pi, 2 п Pi.2,з требуется применение достаточно сложных специ альных таблиц [63]. Задача упрощается, если все q,j одинаковы
по величине и отношения |
/?г = щ/ст,- |
равны [см. соотношения |
||
(1. 101) |
и (1. 102)]. Однако и в этом частном случае для расчета |
|||
Р |,2, |
дг требуется применить соответствующие таблицы, |
а при |
||
р,-,-> 0,5 — их разработать. |
Попытки |
определить Pi,2, .... .у |
с по |
мощью разложения плотности многомерного нормального рас пределения [40] или использования других методов, например, метода приведения матрицы ||д,-ф к диагональному виду, еще не привели при N>2 к получению аналитических соотношений, до статочно простых для применения на практике. Из выражений (2.86) и (2.87) следует, что для вычисления многомерных нор мальных интегралов вида (1. 100) может быть использовано со отношение
Р (й,- > 0, V £= 1, vV) — Р |
< |
VL— 1, |
N 1 = |
N |
N |
KN+°-K, |
(2.91) |
--=П^(А/) + |
/-1 |
||
1-1 |
|
|
где //.,.=дг,./з,.;
да — коэффициент корреляции Щ и и-\
щ, Oi — среднее значение и среднее квадратическое откло нение иг, F(h) — интеграл Лапласа (1. 103).
Фунция Димерного нормального распределения с учетом вы ражения (2. 87) имеет вид (2. 91), где
= (-*; — М/Л-
Кроме того, из выражения (2.87) может быть найдена и веро ятность Р(6,<Нг<а,-, V /= 1 , N), если положить
(2.92)