Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Хеннан, Э. Многомерные временные ряды

.pdf
Скачиваний:
18
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
21.96 Mб
Скачать

120 Гл. I I . Спектральная теория векторных процессов

щей функцией распределения, то указанный изоморфизм между Ж и Ь2 (F) полностью определится соответствием

x{t) ^ в-**\

(10.10)

которое используется в и. 1 приложения к этой главе для доказа­ тельства теоремы 2.

Этот формализм часто заменяется другим, внешне более похожим на использованный в случае S2. Обозначим через Е (0) оператор в Ь2 (F), проектирующий на подпространство Lz (F), состоящее из функций, равных нулю при X > Ѳ. Легко видеть, что Е (0) — на самом деле ортогональный проектор. Семейство проекторов Е (0) обладает свойствами

(i) Е (-сю) = 0, Е (оо) = I,

(ii) Е (X) Е (0) = Е (Ѳ), X > Ѳ,

(iii)lim КЕ (X-f- б) — /?(Я) И= 0 х),

біо

которые характеризуют то, что называется спектральной функцией. Таким образом, мьт приходим к соотношению

СО

 

U(s)= J e~^E{dX),

(10.11)

так что

U(s)x(0) = j e~asE (dX) x (0) == j e~i%sz(dX),

—OO —00

где z (dX) = E (dX) x (0). Это просто другой способ записи соотно­ шения (10.9), более предпочтительный лишь постольку, поскольку он способствует интуитивному пониманию благодаря аналогии меж­ ду соотношением (10.11) и спектральным разложением унитарного оператора в конечномерном векторном пространстве.

В случае когда ѵ пробегает R 2, а группой симметрий является группа евклидовых движений / 0 (R 2), трудности проявляются более полно, так как теперь группа и некомпактна (локально компактна) и некоммутативна. Преобразования группы І 0 (ІЕ) имеют вид

 

V

kv + X,

(10.12)

где к — элемент 0+ (2),

а х — разумеется, вектор

с двумя компо­

нентами. Эта группа,

очевидно,

некоммутативна

и некомпактна

(так как содержит подгруппу ѵ—*- ѵ + х, топологически эквивалент-

1) Правильная формулировка этого

свойства: Е {X -| б)

сильно стремится

к Е (X) в Ь 2 (F) при б 4 0.

Легко видеть,

что если отрезок [Я,

X + б] имеет поло­

жительную F-меру, то

Е (X + б) — Е (к) — ненулевой проектор и, значит,

имеет единичную норму.— Прим, перев.

10. Спектральные теории для однородных случайных полей-

121

ную В 2). Вновь строим и снова имеем унитарное представление

группы / 0 (В2),

определяемое соотношением

z

(V) -> U (g) X (ѵ) = X (gv), g в Io (-R2),

где gv — точка, в которую v переходит под действием g. Вновь рас­ смотрим разложение U (g) на неприводимые компоненты. В этом случае, однако, неприводимые унитарные представления E/W (g) либо бесконечномерны, либо переводят элемент группы вида (10.12) в неприводимое унитарное представление U (к) подгруппы 0+ (2). Последние ие появятся в наших дальнейших рассуждениях, так как они не являются представлениями «класса один», т. е. не имеют того единственного одномерного подпространства, в котором U (к)г к 6 0+ (2), действует как единичный оператор. Остальные бесконеч­ номерные унитарные представления нумеруются индексами Я £ £ [0, оо). Элементы «среднего столбца» такого неприводимого пред­ ставления при подходящем выборе ортонормированного базиса в имеют вид

e-««P/z (гЯ),

(10.13)

где г, ф — полярные координаты точки, в которую переходит начало координат под действием рассматриваемого элемента группы. Раз­ ложение рассматриваемого представления можно осуществить с по­ мощью обобщения уже введенной конструкции. Рассмотрим меру и на [0, оо) и сопоставим каждому Я £ [0, оо) гильбертово простран­ ство g5Hw. Тогда наше представление U эквивалентно представле­ нию, которое получается следующим образом. Пространство пред­ ставления реализуется в виде семейства функций х (Я), где х (Я) £ 6 (W, таких, что *)

ОО

 

j

II ж (Я) ПлМ- (<^Я; < оо,

 

 

 

о

 

 

 

 

 

где ИX (Я)||х обозначает

квадрат нормы х (Я) как элемента

Скалярное

произведение

элементов

х (к), у (Я)

]эавно

 

[со

 

 

І!

 

 

 

j

(ж (Я),

у (Я))хЦ (dk),

 

 

 

о

 

 

 

 

 

где (Я),

у (Я))х — скалярное

произведение

в

$£№.

Тогда

наше представление

эквивалентно

следующему:

и

(g) X (Я) = u<» (g) X (к),

g e h (ff2),

я е to, оо).

Вновь существенным является лишь носитель меры и, и опять р можно выбрать так, чтобы х (ѵ0) (ѵ0 — начало координат в R 2) имело

х) Предполагается, конечно, что || х (Я) ||£ — измеримая функция, и поэто­

му интеграл имеет смысл.

122

Гл. I I . Спектральная

теория векторных

процессов

 

простой вид,

а именно х0 (X), где х0 (X) для каждого X принадлежит

одномерному подпространству,

в котором О+ (2)

действует как еди­

ничный оператор. Тогда, если

gvQ= ѵ, то

 

 

 

 

* (и) +

ü (g) х0 (X) = UW (g) х0 (X) = 2

(rX) xt (X),

(10.14)

 

 

 

I

 

 

 

где xi (X) пробегает ортонормированный базис

в

выбранный

так,

чтобы

соответствующие элементы матрицы

оператора

U (g)

имели вид (10.13). Здесь г, ср имеют, конечно, прежний смысл. Далее,

 

СО

Е (х (v) X (ѵ0)) =

J /о (гА,) Н {dX).

где Н — функция распределения,

о

определяемая мерой ц. Таким

образом, мы получили (10.4)'. Соотношение (10.3) является просто другой формой (10.14).

Теперь ясна общая схема. Дано топологическое пространство V и группа G, действующая транзитивно как группа преобразований V (это означает, что для любых ѵи ѵ2 6 У существует преобразование g £ G, переводящее в ѵ2). Подгруппа К а G, оставлтощая на месте ѵ0, контактна. Группа G должна быть группой достаточно специаль­ ного вида, допускающей простое конструктивное описание пред­ ставлений (например, группой симметрий глобально симметриче­ ского пространства V, как во всех рассмотренных примерах; см. Хелгасон [1962]). Нужные нам формулы даются теорией представлений группы G. Важные подробности, касающиеся этих формул, можно найти в книге Виленкина [1965].

Прежде чем закончить этот параграф, необходимо сделать еще два замечания. Во-первых, можно рассматривать топологические произведения пространств У; группой симметрий такого произведе­ ния будет прямое произведение соответствующих групп. Тогда множество Л значений индекса X будет произведением соответствую­ щих множеств, а «сферические функции»— произведениями соот­ ветствующих функций. Так, в случае В 2 X R с группой симметрий І 0 (Д2) ® R сферическими функциями являются

e- m e - ii< p j[

где Q, X — координаты в Л, откуда получается соотношение (10.3)" Во-вторых, все эти результаты непосредственно распространяют­ ся на векторный случай с помощью конструкции, которая ничем не отличается от использованной для доказательства теорем 1 и 2 § 2.

11. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ФИЛЬТРОВ *)

В этом параграфе мы хотим дать довольно общее изложение теории

•фильтров, а также некоторое представление об общей концепции

•фильтра.

1) Этот параграф является специальным и может быть опущен.

11. Общая теория фильтров

123

Материал первого пункта прост, хотя и носит несколько техниче­ ский характер; он касается нелинейных фильтров с памятью и осно­ вывается на книге Винера [1958]. Во втором пункте предпринята попытка продемонстрировать общность и первостепенную важность

.понятия фильтра.

(і) Если мы хотим описать действие нелинейного фильтра, хот бы в терминах спектра выходного процесса, то мы должны полностью задать вероятностную структуру фильтруемого процесса. Это застав­ ляет нас принять предположение, что исходный процесс х (t) являет­ ся стационарным в узком смысле векторным процессом с р компо­ нентами. Мы рассматриваем вероятностное пространство (Й, Л, Р) всех «траекторий» процесса х (t), так что х (t) — х (t, cd) является семейством случайных величин на (Й, Д , Р). Рассмотрим теперь Ь2 (й , Л:, Р) — пространство функций на й, квадратично интегри­ руемых по мере Р. Для краткости будем обозначать его Ь2. Про­ странство Ь 2 порождается функциями %(со):

1,

со 6 {со I (л:7- (fe) (ife, со), к = 1, ...,п )Е В },

( 11. 1)

О в противном случае,

 

где (xj(h) (th, cd), к =

1, . . ., п) обозначает точку в R n с такими

координатами, а В — борелевское множество в Rn. (Таким образом, %— индикатор цилиндрического множества в й, базой которого является конечномерное борелевское множество.) Если х (t) — гаус­ совский процесс, так что каждая х}- (t, со) принадлежит Ь2, то Ь2 порождается многочленами от х}- (t, со), поскольку индикатор любого борелевского множества В в R71может быть аппроксимирован в сред­ неквадратичном многочленами.

Рассмотрение нелинейных фильтров мы начнем с предположения,

что

X (t) — скалярный

гауссовский

процесс,

и определим

фильтр

как

функцию

 

 

 

(11.2)

 

у (г) =

f({x (it)}),

Е (г)2) <

оо,

которая сопоставляет элементу х (t) элемент у (t) £ Ь2. При этом подразумевается, что у (t + s) = f ({х (t + s)}). Более подробно это ■означает следующее. В L 2 определен оператор U (а) по формуле U (s) X (t) = X (t + s). Этот оператор продолжается на все простран­ ство L 2 сначала по формуле

U (s) 2

а О'і, • • ■>7ft) х ih)Vlx {hf* • • (tk)Vh=

 

=

S

a Uu • • •»7ft) X (*1 + s)P1z

{t2+ s)Pa . . . x ( t

k + s)Vh,

а затем по непрерывности; именно,

если хп — последовательность

многочленов,

сходящаяся в

среднеквадратичном к

х, то U (s) х =

= lim U (s) хп (этот предел

всегда

существует) х).

Тогда, в силу

П

 

 

 

 

 

1) Обзор сведений, необходимых здесь и далее, см. в математическом при­ ложении.

124

Гл. I I .

Спектральная теория векторных процессов

 

стационарности,

U (s) для любого s является унитарным

операто­

ром в Ь2.

Фактически U (s) есть унитарное представление

группы

сдвигов вещественной прямой (см. § 10). Пусть Л — линейный опе­ ратор в і 2 с «хорошими» свойствами. Под этим понимается следую­ щее:

(a)Область определения 3) (Л) оператора А плотна в Ь2. Если

Аопределен на всех многочленах (что действительно нам нужно), то это выполняется.

(b) Оператор А замкнут. Это условие также необходимо

нам,

так как

если хп — последовательность элементов, сходящаяся

к х,

причем

Ахп сходится

к у, то действительно нужно будет, чтобы

X £ 3) (Л) и Ах = у.

Мы не можем потребовать большего — чтобы

Л был ограничен, ибо дифференциальные операторы неограничены.

Теперь мы можем определить фильтр как

такой оператор А,

удовлетворяющий,

кроме того, условию

 

 

 

 

AU (s) =2 U (s) А ,

s £ (— оо,

оо),

которое

означает,

что из х £ 3

(Л)

следует

U (s) х £ S' (Л) и

AU{s)x =

U (s) Ах.

Допустим, что х (0)

£ 3

(Л),

и положим

у (t) = Ах (і) = AU {t) X (0) = U (t) Ах (0).

Это и ость строгое формальное определение, отвечающее соотноше­

нию (11.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь мы попытаемся несколько более подробно описать дей­

ствие Л на I (t), по

крайней мере для достаточно простых опера­

торов Л. Напомним, что если F (X) абсолютно непрерывна, то, соглас­

но

примеру (ѵі) из §

5,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x(t)=

j

a (t — s)l(ds),

 

 

 

 

 

 

 

 

— ОО

 

 

 

 

 

где

I (і)

удовлетворяет соотношениям

 

 

 

 

 

 

Е Ш О -

Us))2} =

\ t - s \ ,

Е (Е (<))

=

0.

 

Более того, | (t)

гауссовский процесс,

ибо, как

показано

в при­

ложении к этой главе,

£ (і) есть среднеквадратичный предел ко­

нечных

линейных

комбинаций

гауссовских величин х (t). (Таким

образом,

I (0 — стандартный

процесс броуновского

движения на

(— оо, оо).) Тогда

у (t) можно

аппроксимировать

в

среднеквадра­

тичном выражениями

вида

 

 

 

 

 

 

 

оо

 

 

оо

 

 

 

 

 

 

а(0 )+ j

йі (t —s)l{ds)+ j j a2(t —su t —s2)£(rfsi)£№ 2) +

• (И-3)

 

— 00

 

— 00

 

 

 

 

 

 

В самом деле, это равносильно тому, что у (t) можно аппроксими­ ровать последовательностью полиномиальных функций от случай­

11. Общая теория фильтров

125

ных величин X (if):

 

 

СО

 

 

 

 

Л ( 0) +

2 М Л J a { t j — s ) l ( d s ) +

 

 

 

j

- с о

 

 

 

 

 

 

со

 

 

 

+

2

2

j j

—52)i (^i )| (ds2)-f

■• ■ • (11.4)

 

j

h

— со

 

 

 

Следует,

однако,

заметить, что в соотношении (11.3) не только

а2 (и,

ѵ)

должна

быть

квадратично

интегрируема на

плоскости,

но и а2 (и, и) должна быть интегрируема, и т. д.

Чтобы получить однозначное разложение, поступим следующим

образом.

А именно, обозначим через

Ѵѵ линейное

подпространство

в І/2 (Q,

Л , Р), порождаемое всеми

величинами

вида

 

со

 

 

 

 

jj . . . Л a ( S i , . . , , sv) |(dsj) ... l { d s 4).

(11.5)

 

— со

 

 

 

Конечно,

Ѵ0 — пространство постоянных. В (11.5),

помимо квадра­

тичной интегрируемости функции а (slt . . s v) на

ѵ-мерном про­

странстве (относительно лебеговой меры), требуется конечность всех интегралов типа

ij . . . ^ а (s1, Sj, ti, s2, s2, . . ., t2. . .) а (uj,

u^,

it2,

u2, . . ., t2. . .) X

X dsi ds2 . . . dty dt2 . • • duLdu2 ... .

 

Последнее означает, что аргументы

. . .,

sv,

щ,

. . ., uv разбиты

произвольным образом на ѵ пар, причем пары, попадающие в первый множитель а (■), обозначаются s;-, во второй Uj, а те, которые имеют по одному представителю в каждом подмножестве аргументов, tj. Тот факт, что все такие выражения должны быть конечными, выте­ кает из следующего свойства гауссовских величин с нулевым сред­ ним: математическое ожидание произведения нечетного числа таких величин равно нулю, а для четного числа оно равно сумме всевозмож­ ных произведений математических ожиданий попарных произведе­ ний. Заметим также, что, не ограничивая общности, можно считать, что в выражениях (11.5) ядро а (•) является симметрической функ­ цией аргументов, так как (11.5), очевидно, не меняется при пере­

становке индексов. Пусть

— проекция 7Ѵ на

 

( Ü

Уi t .

 

;=о

 

Таким образом, <Kfv — часть

Ѵѵ,

ортогональная к V ]' < ѵ. Тогда

2 ^

v= T 2(Q ,^, Р).

Ѳ

 

 

126

Гл. I I . Спектральная теория векторных процессов

Следовательно, можно написать

 

 

ОО

0 0

 

 

=

о

(*)) = 5jgv(*).

(11-6)

 

 

о

 

где

Gv (у (t)) — проекция у (t) на

Компоненты Gv (у (t)) являют­

ся

при разных V ортогональными случайными

процессами, т. е.

Е{£ѵ (s ))^ (*))} = 0,

(Удобно считать, что коэффициентные функции в (11.4) могут быть комплексными, отсюда знак комплексного сопряжения.) Таким образом, вычисление спектра у (t) сведено к вычислению спектров каждого из Gv (у (г;)). К сожалению, последняя задача чрезвычайно сложна даже в простых случаях. Чтобы понять характер проблемы, рассмотрим формулу (11.3) в случае, когда разложение содержит только третий член. Пространство 3£0 = То состоит из постоянных. Если X (£) имеет нулевое среднее (что можно предположить без ограничения общности), то Т о ± Т і-и $£\ = Ѵі . Теперь мы должны ортогонализовать величину

ОО

 

J j M * — su t— S2)l{âsi)l{ds2)

(11.7)

— СО

по отношению к Ѵ0 и Vt. Так как ее математическое ожидание равно

ОО

jа2(і — s, t s)ds,

ОО

то мы добьемся ортогональности к F0, если вычтем из (11.7) послед­ нее выражение. Более того, получившаяся величина будет ортого­ нальна и к S£i, ибо математическое ожидание произведения (11.7) на произвольный элемент Ш і сводится к математическим ожиданиям от нечетного числа, а именно трех, сомножителей. Таким образом, остается найти спектр (11.7) после центрирования. Нетрудно вычис­

лить

ковариации, которые равны

 

 

 

ОО2

 

 

 

21 і аг(і — S1>t — s2)a2(s1,s 2)dsl ds2-

(1 1 .8)

 

—oo

 

 

Так

как a2 квадратично интегрируема на плоскости,

то

 

ОО

 

 

 

а2(и, V) = ± { j é

а2(Ѳь Ѳ2) dQt dQ2

 

—оо

 

 

в смысле среднеквадратичной сходимости, где

со

â2 (01, ѳ2) = 2^ ^ е-і (иѲі+гѲг)^ (w, у) du dv.

11. Общая теория фильтров

127

Согласно формуле Планшереля, выражение (11.8) равно

 

со

 

 

 

 

 

 

 

оо

2 j j

а2і, Ѳ2) â2 ( -

0j, -

Ѳ2) в-«

dQi dQ2=

{ е~ІІЧ {X)'dXr

где

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

со

 

 

 

 

 

 

 

(2(А.) = 2

^ а2(Ѳі, А—Ѳі) а2 (—Ѳі,

—А —{—Ѳ^) cZ0i,

 

 

 

— оо

 

 

 

 

 

что совпадает с 2 |

|а 2(Ѳ, А — Ѳ) |2с?Ѳ, если

а2 вещественна.

В

общем

случае

проекция произвольного ѵ-го члена в (11.2)

на сК?ѵ имеет вид

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО

 

 

 

 

 

 

 

S v

(0 =

^

J

(^

®1і ^

S2, • • ■ i t

sv) ^ (dsj)

••• 1(c?sv) -j- bv- i ,

 

 

— oo

 

 

 

 

 

 

(11.9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где Ьѵ_і — комбинация аналогичных членов, содержащих не более чем (ѵ — 1) аргументов s f но тогда (11.9), очевидно, ортогонально к Ъѵ_и так что ковариации процесса (11.9) имеют вид

оо

 

Е I j ... j av(t — s1}

t — sv)^(ds1) ... I (dsv) gv (s) j .

Теперь мы должны попарно приравнять аргументы Sj из обоих множителей и сложить результаты всевозможных таких попарных разбиений. Если мы приравниваем два аргумента Sj из первого множителя, то после взятия математического ожидания произведе­ ния пары £ (dsj) для этих s;- от первого сомножителя останется выра­ жение более низкого порядка, и когда мы возьмем математическое ожидание по всем остальным парам, оно обратится в нуль. Таким образом, останется лишь

ѵ! j . . . j av (t — slt • , t — sv) av (s- ■Si,

s —sv) dSi

dsv

ибо существует v! разных способов попарного отождествления пере­ менных из этих двух сомножителей. Таким образом, вводя обо­ значение

аѵ(Ѳі, . • •, Ѳѵ)

1

е-іи'ѳаѵ (ии

. ., иѵ) dui ... duv,

(2я)ѵ/2 і

где к и Ѳ— векторы из ѵ компонент, имеем следующее выражение для спектральной плотности gv (t):

v! j . .. j I av (Ѳі,

Ѳѵ)|2с2Ѳі

dQv

(11.10)

S(X)

12S

Гл.

I I .

Спектральная теория векторных процессов

где интегрирование ведется по плоскости S (%), на которой 2 0Ѵ= X

(мы считаем,

что

аѵ вещественны).

Формально мы свели нахождение спектра к отысканию разложе­ ния (11.6) и вычислению выражении типа (11.10). При определении gv (t) могут быть полезны следующие соображения.

Введем произвольное семейство функций ср;- (t), / = 0, 1, . . .,

•ортонормироваиных относительно меры Лебега па вещественной

прямой и порождающих Ь2 г).

Положим

 

СО

 

иі (0 -=

j

Фj(t — s)l{ds)-,

— СО

 

тогда величины Uj (t), 7 = 0,

1,

. . ., порождают Ши независимы

и гауссовы с нулевым средним и единичной дисперсией. Положим, далее,

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

2 mk = v,

 

Нт O',

t) = 11 Нт (щ (7)),

7і < 72 <

■• • < 7'г,

 

 

ft=1

й

11

 

 

 

 

 

h

 

где

H u — многочлен

Эрмита

и-го

порядка.

Здесь символы т, j

обозначают

упорядоченные

наборы

{mh},

{Іи}- Тогда

 

 

Ел{Я ^(у,

t)H ¥ (k,

t)} =

0,

/ Ф к

пли

т Ф п,

( 11. 11)

 

И nij\,

] — к, т — п,

 

 

 

 

 

 

 

 

ибо

многочлены

Эрмита

от

разных

и}- (t),

очевидно, независимы

и (11.11)

распадается на

множители вида

 

 

 

Е {Пт, (Uj(t)) Нп. (щ(і))}.

Если р ф у, то т,і щ и утверждение очевидно. В случае р = ѵ и 7 ф к утверждение также верно, ибо какое-то из этих математиче­ ских ожиданий равно нулю; нетрудно убедиться, что то же самое

происходит и

в

случае р = ѵ, j — к,

тп ф п .

Кроме того,

в силу

рассуждений,

подобных

приведенным

вслед

за

формулой

(11.9),

 

 

Е { Н ^ (У, s) Я™ (к, *)} =

0,

р Ф V,

(11 • 12)

однако при р =

V, s =££ ситуация оказывается более сложной, чем

для (11.11).

В

любом случае

(/, t )

лежат в

Шѵ и при любом

фиксированном

t порождают

Шѵ Таким

образом,

 

 

 

g v ( t ) =

2

a(V) ( m , i ) H m

( л

*)>

 

 

 

 

 

m , j

 

 

 

 

 

 

x) Выбор подходящего семейства может определяться характером функцио­ нальной зависимости процесса у (t) от х (I).

 

 

]].

Общая теория фильтров

 

129

где суммирование происходит по всем т,

], таким, что ji <

/2 *<

и 2

mh = V,

а коэффициенты

 

 

 

 

 

й(ѵ)К /) -

= (Г К ') “1 Е {у (0 я ™ (/,

0}

 

 

Е [{#£> (/•, г)}2]

 

 

 

 

не зависят от

і в силу

стационарности. Теперь нам нужно найти

 

 

Е {Нт(

(/, s)tf£°(/c, f)},

s=^7.

 

Рассуждая так же, как

при выводе соотношения (11.10), получаем,

что

это равно

 

 

 

 

 

 

 

Е (Щ

щ . (я ) Г г ( Ц и к (г5))П;) =

2

П Е К

И Uh (0 } =

 

 

І

 

І

2

I-I

*ф* (*— «)},

 

 

 

 

=

 

где сумма берется по всевозможным способам попарного объедине­ ния множителей из первого произведения с множителями из второго произведения, а произведение — по всем парам (/, к) для данного способа попарного объединения. Очевидно, что в общем случае ситуация очень сложна.

Если в задаче участвует лишь небольшое количество функций ср;-, то вычисления могут быть осуществимыми, однако в этом случае прямой подход, без использования ср^, может оказаться столь же или даже более простым.

Эти идеи в принципе непосредственно обобщаются на векторный случай и на случай дискретного времени. Мы не будем здесь обсуж­ дать эти вопросы более подробно.

(іі) Определение фильтра, данное в пункте (і), распространяется на общий случай, когда х (t) — векторный стационарный в узком смысле, но не гауссовский процесс. В этом случае Ь2 определяется,

как прежде, а U (s) в L z определяется

указанием U (s) %(со), где

%(со) определено соотношением (11.1),

а U {s) %(<*>)

обозначает

индикатор

цилиндрического множества

{со | (xj(;;) (th +

s, со), к =

= 1, . . .,

п) £ Я}. Вновь U (s) является унитарным представлением

группы сдвигов вещественной прямой; мы снова предположим, что А — замкнутый линейный оператор с областью определения 33 (Л),

плотной в Ьг, и определим фильтр как оператор А,

такой,

что

AU (s) э Р (s) 1 ,

s £ (— оо, оо).

Если

xj 6 Іа, 7 =

1,

. . .,

р,

то

мы положим х)

 

 

 

 

 

 

 

Уі (t) =

U («) Ах} = AU

(t) xj,

7 = 1, . .

p;

 

 

векторный процесс у (t) является стационарным в

узком

смысле

и имеет конечную дисперсию. Мы можем наглядно

представлять9*

J) Очевидно, надо предположить,

что Xj

6 S3 (4 ).— Прим,

перев.

 

9 Э. Х ен и ан

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ