![](/user_photo/_userpic.png)
книги из ГПНТБ / Скворцов, М. И. Теория и практика решения задач кораблевождения с учетом влияния систематических ошибок учебник
.pdfЭто позволяет, |
разложив |
функцию |
|
Ф, |
( £ ь |
|
5,„) |
|||
в ряд Тейлора, |
заменить |
уравнение |
(1.24) эквивалентным |
|||||||
ему (с точностью до величин второго порядка |
малости) |
|||||||||
линейным уравнением, которое |
принято |
называть у р а в |
||||||||
н е н и е м п о п р а в о к: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
апхг |
+ |
... + |
а-чх} |
+ ... + |
almxZ |
- |
/, = |
v,. |
(1.26) |
|
где |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
aV = |
|
Щ |
|
при %l = |
n p , |
Ij |
= |
|||
|
|
= |
£ у |
IIp> •••! |
= |
^ffl Пр> |
|
|
(1-27) |
|
|
= |
|
Ф/в п р ) . . . , е У п Р , |
. . . , е « „ Р ) . |
|
0-28) |
Величина а-,) называется коэффициентом при искомой величине Л'3- в i-м уравнении поправок, величина U — сво бодным членом. 1-го уравнения поправок.
Величины 5i, 5j, • •., Sm> входящие в уравнения (1.21) и (1.23), в общем случае являются случайными величина м и — случайными функциями времени и некоторых других параметров. Задачей обработки наблюдений следует счи тать оценивание математических ожиданий этих случай ных величин. Поэтому условимся, что символами %\, ... ,
kj, • 5m нами обозначены оценки математических ожида ний случайных величин £ь ... , ?j, ... , U - Все последующие
выводы будут |
справедливы и в том частном |
случае, |
когда |
|||
lj, |
... , |
U — не случайные |
величины. |
Но при |
этом |
|
надо полагать, что М {i1) = i1, |
... , |
М (£.) = L |
М (£,„) - |
|||
Введем |
обозначения: |
|
|
|
|
|
|
|
Mity-bj^Xj-, |
|
|
(1.29) |
|
|
|
е . - Ж ( £ . ) |
= Д ш . |
(L30) |
Тогда вместо уравнения (1.23) можно рассматривать'экви валентное ему- (с точностью до величин второго порядка малости) уравнение, которое принято, называть у р а в н е н и е м о ш и б о к:
h - ( « , Л + ••• + atJXj + ... + ашхт) = Д„ (1.31)
20
где |
Д; = д : - л ; + |
д;"; |
• |
(1.32) |
|
|
|||||
А Г — ап\т |
+ ». + |
+ |
... +• a«mA( 0 m . |
(1-33) |
|
В описаниях |
способа |
наименьших |
квадратов |
величи |
|
ну Ai иногда называют истинной |
остаточной ошибкой /-го |
измерения. Но в действительности она имеет более слож
ную структуру: |
помимо собственно ошибки измерения |
А! |
||
ее слагаемыми |
являются |
также ошибка |
А- аппроксима |
|
ции измеряемой |
величины |
функцией |
и ошибка |
А^ |
возникающая вследствие случайных отклонений величин^,
... , Sj, ..., jj„, от их математических ожиданий. Каждая из них может быть представлена в виде суммы элементарных ошибок, которые в зависимости от того, какая совокуп ность измерений рассматривается, могут проявлять свой ства систематических или случайных ошибок.
Пусть п — число |
подлежащих |
обработке |
результатов |
||||||||
измерений, |
причем |
каждому |
измерению |
соответствуют |
|||||||
свои |
уравнение |
поправок |
(1.26) |
и |
уравнение |
ошибок |
|||||
(1.31). |
Введем |
обозначения: |
|
|
|
|
|
|
|||
|
£ = |
||^||т1— вектор |
случайных величин ?ь ... , |
||||||||
^пр == Uj пр L i — вектор |
произвольных |
приближенных |
|||||||||
|
|
|
|
значений |
искомых |
величин; |
|
||||
|
X — \Х] \\т1 — вектор |
|
разностей |
математических |
|||||||
|
|
|
|
ожиданий |
и |
произвольных |
прибли |
||||
|
|
|
|
женных |
значений |
-искомых |
величин; |
£ = [[£..|[т 1 —вектор оценок искомых величин;
X = \\Xj\\ml — вектор оценок поправок к произволь-
'ным приближенным значениям иско
мых величин; |
|
|
|
|
||
Д = IJ Д/1|„] — вектор |
истинных' остаточных |
ошибок |
||||
А>ь • • •> Дь |
• • •> |
A n ! |
|
|
||
£ = ll^/ILi—вектор |
свободных |
членов |
уравнений |
|||
поправок; |
|
|
|
|
||
V— \vitn\—вектор |
отклонений |
результатов изме |
||||
рений |
от |
их |
уравновешенных |
значе |
||
ний; |
|
|
|
|
|
|
-4 — 1ai)\nm ~ матрица |
коэффициентов при |
неизве |
||||
стных |
в |
системе уравнений |
поправок. |
21
Тогда система из п уравнении поправок (1.26) может быть записана в виде одного матричного уравнения
AX-L |
= |
V, |
(1.34) |
|
а выражениям (1.25), (1.29) и |
(1.31) |
будут соответство |
||
вать матричные равенства: |
|
|
|
|
Г = 5 п р |
+ |
й |
(1.35) |
|
М® |
= ^р |
+ Х; |
(1.36) |
|
L = |
AX+\. |
(1.37) |
Рассмотрим выражение (1.29). В левой |
его |
части |
||
стоят |
не случайные величины |
(математическое |
ожидание |
|
любой |
случайной величины не |
является случайной |
вели |
чиной, не является таковой и величина ^ П р, которую при обработке наблюдений выбирают произвольно, исходя из
удобства вычислений). Следовательно, не |
случайна |
и ве |
||||||||||||
личина |
Xj, не |
является |
|
случайным |
вектор ,Y=||.^||. |
|||||||||
Учтем, кроме того, что не |
является |
случайной |
и |
матри |
||||||||||
ца А. Значит, из равенства |
(1.37) |
следует |
важный |
вывод |
||||||||||
о корреляционной |
матрице |
KL |
вектора L свободных |
чле |
||||||||||
нов |
|
уравнений |
поправок: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
KL |
= K„ |
|
- |
|
• |
(1.38) |
||
где |
КА—корреляционная |
|
матрица |
вектора А. |
|
|
||||||||
Дальнейшие выводы основываются' на предположении, |
||||||||||||||
что |
выполнены |
следующие |
условия: |
|
|
|
|
|
||||||
|
— математическое ожидание любой остаточной |
ошиб |
||||||||||||
ки |
равно |
нулю, т. е. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
М ( Д ) = |
[|М(Л; )|и = |
О п 1 Г |
|
|
(1.39) |
|||||
— |
матрица |
КА |
— неособенная |
и |
известна |
хотя |
бы с |
|||||||
точностью до |
постоянного |
множителя; |
|
|
|
|
||||||||
— ранг матрицы КА |
не меньше числа |
т искомых ве |
||||||||||||
личин (для этого необходимо, чтобы |
число п |
измерений |
||||||||||||
или, |
что |
равнозначно, число |
п уравнений |
поправок, |
со |
ставленных по их результатам, было не. меньше числа m искомых величин);
— ранг матрицы А коэффициентов при неизвестных в уравнениях поправок равен числу m искомых величин.
22
Если второе условие выполнено, то может быть най
дена матрица |
|
|
|
|
|
Р |
= \\Ри.\\„п = ^ |
- К , у 1 , |
(1.40) |
где |
—дисперсия ошибки |
измерения, |
вес которого |
|
принят |
равным |
единице. |
|
|
К вектору $ оценок искомых величин |
предъявляются |
|||
следующие требования: |
|
|
— компоненты вектора должны быть несмещенными оценками искомых величин, т. е. должно выполняться ра венство
|
|
М$) = М{Ь)\ |
|
(1.41) |
|
— |
дисперсии оценок искомых |
величин |
(т. е. диагональ |
||
ные |
элементы |
корреляционной |
матрицы |
К~ |
вектора £) |
должны быть минимальны (такие оценки |
принято назы |
||||
вать |
эффективными). |
|
|
|
|
До сих пор мы не ограничивали себя какими-либо пред |
|||||
положениями о |
распределениях |
вероятностей |
рассматри |
ваемых нами ошибок. Все выводы этого и предыдущего параграфов справедливы при любых распределениях этих ошибок, если только их дисперсии конечны. Теперь же возникла необходимость в таком предположении, посколь ку способ удовлетворения второго из перечисленных тре бованийсущественно зависит от того, каковы распреде ления вероятностей ошибок hi. В теории способа наимень ших квадратов доказывается, что в частном (но имеющем наибольшее практическое значение) случае, когда эти рас пределения нормальны, второе требование удовлетворяет
ся, если вектор X отыскивается из матричного |
уравнения |
ArPAX = ArPL* |
(1.42) |
Нетрудно показать, что при этом удовлетворяется и первое требование. Действительно,, из выражения (1.42) следует, что
X={ArPA)-lATPL, |
(1.43) |
23
откуда, учитывая равенства (1.37), (1.39), (1.35) и (1.36), получим
М (X) = |
( Л Т А 4 ) - 1 Л Т Я Ж |
(L) = (Ат РА)'1 |
Я |
PAX |
= X; |
(1.44) |
|||
|
^ ( Г ) = 6 „ р + |
ЛГ(^) = 6п р + |
^ |
= |
^ ( 6 ) . |
' (1.45) |
|||
Из |
выражений (3.32), |
(1.43), |
(1.38) |
и |
(1.40), |
учиты |
|||
вая также, что матрицы |
Р, Р~\ |
А^ РА, |
(АтРА)'1 |
и КА |
симметрические, а вектор £пр не случаен, следует, что кор реляционная матрица К~ вектора % оценок искомых ве личин равна
К~ = К- = |
[АТРА)~1 АТРКА |
[ ( / Г Л 4 ) - 1 АТР\Г'= |
|
|
= [А'РАУ'А'РА |
{£РА)-1РКЬ |
= |
(ЛТ А4)~"1 РР-1 |
= |
|
= а ? 1 ) ( Д 7 М ) - ' . |
|
(1.46) |
Если в выражение (1.46) подставляется величина (дисперсия ошибки измерения, вес которого принят рав ным единице), оцененная при обработке некоторых преды дущих измерений, то формула (1.46) выражает действие, которое называется априорным (от латинского а priori — изначально, до опыта) оцениванием корреляционной ма трицы К~. Но может быть выполнено и апостериорное (от
латинского а posteriori — из последующего, после опыта)
оценивание этой матрицы. Для этого вычисляется |
вели |
||
чина о 2 ] } — апостериорная |
оценка |
дисперсии измерения, |
|
вес которого принят равным единице: |
|
||
а- |
VTPV |
|
(1.47) |
|
|
||
Апостериорная оценка |
матрицы |
К~ считается |
рав |
ной |
|
|
|
^ г = а ? „ . ( Л т Р / 1 ) - 1 . |
(1.48) |
Отклонения Vi результатов измерений от уравновешен ных значений характеризуют разброс, разногласие в ре-
24
зультатах измерений. Если они невелики (величина мала), говорят о хорошем внутреннем согласии результа тов измерений, в противном случае — о плохом согласии.
Поэтому апостериорное оценивание величины о( 1 ) часто называют также оцениванием точности измерений по их внутреннему согласию. Его частным случаем является оценивание точности непосредственных измерений иско мой величины по отклонениям их результатов от среднего арифметического значения.
Выше мы говорили, что изучение функций /г (а, |3 . . . ) , т. е. -характера функциональных зависимостей системати ческих ошибок от параметров, характеризующих условия измерений, является необходимым условием повышения
точности измерений. Заметим, что единственную |
возмож |
|
ность |
экспериментального исследования этих |
зависимо |
стей |
представляет рассмотрение отклонений о,-. Далее в тех |
|
случаях, когда функции /г (а, (3 ... ) изучаются по сличению |
результатов- исследуемых измерений с результатами бо лее.точных (эталонных) измерений, разности этих резуль татов, условно именуемые наблюденными значениями ис
тинных ошибок, по существу тоже |
являются отклонения |
ми уравновешенных значений от |
результатовизмерений |
(у эталонных измерений эти отклонения условно можно считать равными нулю).
Формулы (1.40), (1.43), (1.46) — (1.48) представляют собой матричную запись алгоритма так называемого обоб щенного способа наименьших квадратов, при нормальном распределении ошибок измерений дающего эффективные оценки искомых величин как в тех случаях, когда эти ошибки являются взаимно независимыми случайными ве личинами, так и в тех, когда они взаимно зависимы. При его обосновании используется только часть условий Гаус са—Колмогорова (условия нормальности распределений, равенства нулю математических ожиданий всех остаточ ных ошибок и конечности их дисперсий). Если, кроме того, полагается удовлетворенным и условие взаимной некор релированности двух любых остаточных ошибок (предпо лагается, что систематические ошибки отсутствуют, т. е. остаточные ошибки случайны и, следовательно, корреля ционная матрица АГД днагональна), то этот алгоритм принимает .вид своего частного случая — классического
25
способа наименьших квадратов, преимуществами которого являются однообразие и удобство вычислении, а также возможность постоянного контроля их правильности. Эти преимущества и то обстоятельство, что обнаружить недиагональность матрицы , т. е. несоблюдение одного из
условий Гаусса — Колмогорова, обычно очень трудно, при вели к тому, что способ наименьших квадратов в его клас сическом виде нередко применяется и в тех случаях, когда условия, на котсрых зиждется его обоснование, не выпол нены.
Коль скоро матрица /Сд диагональна, ее обращение
существенно упрощается. Как следует из выражений (1.40) и (3.23), в этом случае матрица Р также диагональна (она называется матрицей весов уравнений поправок). Ее г'-й
диагональный |
(отличный |
от нуля) |
элемент, находящийся |
в i-й строке |
и в г'-м столбце (он |
называется в е с о м |
|
f-ro уравнения |
поправок), |
равен |
|
|
|
|
(1.49) |
Значительно облегчается и составление системы урав нений ("1.42). Взамен ранее применявшихся введем новые обозначения коэффициентов при искомых величинах в уравнениях поправок:
|
an |
= al; |
ai2 = bl; |
alm = fii; |
|
(1.50) |
|||||
обозначим также i-ю |
контрольную сумму |
|
|
|
|||||||
|
|
a, + |
b, |
+ |
... + h l - l l = s l . |
|
(1,51) |
||||
Воспользуемся обозначением сумм по Гауссу: |
|
|
|||||||||
[раа] = р1а\ + |
р2а\ |
+ |
... + рр] |
+ ... |
+ |
|
|
|
|||
[рад] = p1a1bl |
+ р2а2Ь2 |
+ |
... + |
piaibi |
+ |
|
...+рпапЬп; |
|
|
||
. . . . |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[pah] = pialhi |
+ p2a2h2 |
+ |
... + |
рр^ц |
+ |
... + |
pnanhn\ |
|
|
||
[pal] |
= |
+ p2a2l2 |
+ |
... + |
platlt |
+ |
... + |
pnajn; |
„ |
™ |
|
[pas] = А « 1 5 1 |
+ / W |
2 |
+ |
- |
|
+ |
... + |
pnans,;, |
K ' |
' |
|
[pbb] = pxb\ + |
p2b\ |
+ |
... H-Plb\ |
+ ... + |
pjfy |
|
|
|
|||
[pbh] |
= plbihx |
+ p2b2h2 |
+ |
... + |
plbihl |
+ |
... -b pabahn\ |
|
|
26
[phk] |
= Plh\ + p2h\ + |
... + Piiq + ... + |
pjil; |
||
[phi] |
^-pji^ |
+ p2h2l2 |
4- ... - f pfi-h |
- f |
... + p„hjn) . |
[phs] |
=/?1 A1 51 |
+ p2h2s2 |
4- ... 4- plhisl |
4- ... 4-p„h„sn . |
Тогда матричному уравнению (1.42) будет соответст вовать система из т линейных уравнений с т неизвестны
ми, которая |
|
называется |
с и с т е м о й |
н о р м а л ь н ы х |
||
у р а в н е н и й : |
|
|
|
|
|
|
[раа] х{ |
+ |
[pab] х2 + |
... + [pah] хт— |
[pal] = 0 ; |
||
[pab] ~х, + |
[pbb] х2+... |
+ |
[рЩ хт - |
[рЫ\ = |
0; (1.53) |
|
[pah] хх |
4- [pbh] х2 4- ... 4 |
- [phh] х,„ — [phi] = |
0. |
Наиболее удобно решение системы нормальных урав нений по схеме Гаусса. При этом одновременно произво дится обращение матрицы АТ РА> т - е - вычисление эле ментов матрицы (Ат РА)-1 • Контрольные суммы
[pas] =/? 1 « 1 s 1 4- / W ? 2 + ••• + / W ? n ;
'. (1-54)
[phs] = p^Sj 4- p2h2s2 4- ... -4- pnhnsn
служат для контроля правильности вычислений. Полученные при решении системы нормальных уравне
ний оценки хи Хо, .... x-j xm искомых величин подстав ляются в уравнения поправок (1.26): вычисляются откло
нения Vi результатов |
измерений от их уравновешенных зна |
||||
чений, затем |
вычисляется |
сумма |
|
|
|
VTPV = [pvv] =Plv\ |
+ p2vl |
+ ... - f p~v\ + |
... 4-p„vl,41-55) |
||
по формулам |
(1.47) |
и (1.48) находятся |
оценки |
о(э1} дис |
|
персии измерения, вес которого принят |
равным |
единице, |
ц корреляционной матрицы К~ . Пример этих вычислений
приведен в § |
3.4. |
£ |
Исторически |
сложилось |
так, что в кораблевождении |
свободный член уравнения поправок вычисляется по фор муле (1.28) как разность измеренного (исправленного всеми учитываемыми поправками) и вычисленного (исходя
27"
из приближенных значений искомых величин) значений измеряемой величины. В общепринятых схемах решения нормальных уравнений свободному члену приписывается противоположный знак. Поэтому впредь будем обозна чать
пр>? 2 пр> •••> %j пр> •••» %т пр). (1.56)
Алгоритм последовательного уточнения оценок иско мых величин представляет собой одну из разновидностей способа двухгруппового решения систем нормальных урав нений, разработанного Бесселем по идее Гаусса. Иногда этот алгоритм называется также объединением распреде лений [16], линейным динамическим фильтром или комплексированием измерений. Но выражение «последова тельное уточнение оценокискомых величин» лучше отра жает его сущность.
Пусть измерения выполнялись группами. Сначала вы
полнено п? измерений |
первой |
группы, затем а" измерений |
|||
второй группы, по результатам |
каждого |
измерения состав |
|||
лено свое |
уравнение |
поправок |
(1.26). |
Предположим, что |
|
истинные |
остаточные |
ошибки |
/'-го измерения первой груп |
||
пы и i" - r o измерения |
второй |
группы при любых V и I" яв |
ляются взаимно некоррелированными случайными величи
нами, так что корреляционная |
матрица |
вектора |
истинных |
|||
остаточных |
ошибок |
измерении |
имеет |
вид |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1.57) |
где |
К: — корреляционная |
матрица |
вектора |
Д( 1 ) ис |
||
|
|
тинных остаточных ошибок измерений пер |
||||
|
|
вой |
группы; |
|
|
|
|
Кг |
— корреляционная |
матрица |
вектора |
4( 2 ) ис |
|
|
|
тинных остаточных ошибок измерений вто |
||||
|
|
рой |
группы; |
|
|
|
оп'п"> |
п п |
нулевые матрицы. |
|
|
||
Будем |
считать матрицы К\ и /Сг .неособенными. Тогда |
|||||
из правила (3.25) обращения квазидиагональной |
матрицы |
|||||
следует, |
что |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1.58) |
|
|
|
а (1) |
|
|
|
28
где
|
•к, |
- 1 |
(1.59) |
^ 2 = |
|
||
5 (D |
°(D. |
|
|
Обозначим символом Л блочную матрицу коэффициен тов при неизвестных, символом L — блочную матрицу сво бодных членов совокупной системы уравнений поправок:
|
|
А |
= |
|
|
|
|
|
U |
|
|
|
(1.60) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
где Ах |
\ai4 |
U • |
• матрица |
коэффициентов |
при |
неизве |
|||||||
|
|
|
стных |
в |
уравнениях |
поправок |
(1.26) |
||||||
|
|
|
первой |
группы; |
|
|
|
|
|||||
4 l = | K v l U » ' |
•то |
же, |
в |
уравнениях |
|
поправок вто |
|||||||
|
|
|
рой |
группы; |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
•вектор свободных членов (1.28) урав |
||||||||||
|
|
|
нений |
поправок |
первой |
группы; |
|
||||||
U |
|
n'l |
-то |
же, |
в |
уравнениях |
поправок |
второй |
|||||
|
|
группы. |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Если результаты измерений первой и второй групп об |
|||||||||||||
рабатываются |
совместно, то «а основании |
правила |
(3.16) |
||||||||||
с учетом |
соотношения |
|
(1.58) |
мы |
придем |
к |
следующей |
||||||
записи равенств (1.43), |
|
(1.35) |
и |
(1.48): |
|
|
|
|
|||||
|
X = |
(В, + В2)~1 |
(AlP.L, |
+ |
AlP2L2); |
|
(1.61) |
||||||
|
|
|
|
~1 = ЪР + |
Х; |
|
|
|
(1.62) |
||||
|
|
/С = |
^ 1 |
) ( 5 1 + |
5 2 |
Г 1 , |
|
|
|
(1.63) |
|||
где |
|
B^AlP^Ai |
|
|
В? = |
А1Р2А2. |
|
|
(1.64) |
||||
|
|
|
|
|
|
Предположим теперь, что обработка результатов изме рений первой и"второй групп ведется раздельно. По ре зультатам измерений первой группы составлены нормаль ные уравнения, найдены вектор *.#i=='| xj^)\m\ первич ных поправок к приближенным значениям искомых вели чин и вектор £с = || ZjC \\п1 оценок, которые мы будем
29