книги из ГПНТБ / Козин, И. В. Элементы теории оптимального обнаружения и приема сигналов
.pdfпри л > л 0 \а — a J |
< 8а, |
т. е. |
1 — 8 < - ^ - < l + S , и функция |
|||
f [~t~) оказывается непрерывный внутри |
промежутка 1 — 8, < |
|||||
< t <: 1 + 82 Для |
|
|
|
|
|
|
|
3>~ (1 + с)а » |
' |
|
|
||
Представим /„ |
|
|
|
/ |
в |
я |
в виде суммы 1„ = /„ + |
/„ + |
1п '■ |
||||
|
|
1-5, |
|
|
|
|
|
/ ; = |
0 |
|
|
|
(3.6.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 + 5, |
|
|
|
(3.6.4) |
|
/ л = |
\ f ( ^ n i i ) d t , |
|
|||
|
|
J |
\ |
/ |
|
|
|
|
1-8а |
|
|
|
|
|
/ « ' = |
\ f l ^ A v n W t , |
|
(3.6.5) |
||
|
|
J |
\ |
/ |
|
|
|
|
1+5, |
|
|
|
|
и рассмотрим каждое слагаемое в отдельности.
При п > 4 функция F„(t), задаваемая формулой (3.6.2), имеет
|
|
|
4 |
|
монотонно |
|
единственный минимум при £,„ = 1 —— , причем |
||||||
убывает для t < tUr Выберем |
из условия— < 8,. Тогда при . |
|||||
1 — 64< |
1 ------ , и функция Fn(t) монотонно убывает в |
|||||
промежутке |
— о,, в силу |
чего |
|
|
|
|
Функция |
Fn{ t ) ^ F n{ \ - \ ) . |
|
(3.6.6) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
/=■»(!-8.) + |
-^ -In л = ( 1 - 8 , ) - |
1 - ^ - ]1 п ( 1 - 8 0 - 1 , |
|
|||
рассматриваемая относительно |
аргумента п, |
монотонно возра |
||||
стает с ростом |
п. Если 84 = |
— In (1— 8,) — Вр то |
84 > 0 |
для |
||
О < 8 1< 1 . Очевидно, всегда найдется такое |
По^>1Ц, для |
ко |
||||
торого |
|
|
|
|
|
|
|
85=84 + - ^ 1п (1 - |
81) > 0. |
|
|
|
|
При п ^ п2 |
|
|
|
|
|
|
/=«(1-30 + -й-1п л > 8 6> 0 ,
так как функция, стоящая слева, монотонно возрастает с ро стом п. Учитывая, что ——In ti может быть как угодно малым
для достаточно |
большого |
я, видим, |
что существует такое |
||
и такое |
■/] > О, |
для |
которых Fn(1 — 8,)>т] > |
0 при лю |
|
бом п ^ п 2’. Принимая |
во внимание |
это и формулы |
(3.6.6) и |
||
(3.6.1), имеем |
|
|
|
|
|
60
<Pn {£) < ; |
- e |
-1ГЧ |
l/-л |
(3.6.7) |
.для любого n^-n'2. Подставляя эту оценку в выражение (3.6.3),
получим неравенства
п 1—6,
0 < / я < |
|
т ,> - |
|
|
2 / я |
J / ( ^ ) Л . |
|
||
|
|
|
|
|
а после замены |
переменной |
интегрирования по формуле х = |
||
а-п |
|
|
|
|
-J-— неравенства |
|
|
|
|
|
0 < / п< : |
1 ( 1 --М 2 £?" Т * |
|
|
|
п'^2|А т1 |
|
||
из которых сразу |
следует, что Нш/п = 0, поскольку |
lim ап = |
||
= а > 0. |
|
|
п-*<х> |
Л-*-СО |
|
|
|
|
Вычислим теперь предел последовательности интегралов 1„. Нетрудно показать, что при 4 функция - |~ /г„(^), опреде
ляемая формулой (3.6.2), имеет единственный минимум в точке
^in = exp | |
^ZT4~J |
|
и монотонно возрастает при |
tln. Так |
как lim t )n = 1 и tln < 1 |
|
|
Л —Ш |
для любого п > 4, при п > 4 функция |
— /у, (£) монотонно во |
зрастает в промежутке t > 1 + 82. Но тогда в этом промежутке
монотонно возрастает и функция |
— Fn {t) + |
In п, и можно |
||||
написать, что |
|
|
|
|
|
|
4 - рп(0 + — 1п я > |
ГТ87 ^ |
(1 + §2) + 1 |
S2 In п. |
|||
Рассматривая |
функцию |
|
|
|
|
|
|
|
1+ ■^»(l + |
8j> + |
п(1 + ®г)In П |
|
|
относительно |
аргумента п, |
нетрудно установить, что она мо |
||||
нотонно убывает с ростом п. Следовательно, |
|
|||||
Fn (1 + |
82) + |
-~Г In « > r f |
182 - |
1п(1 + У1. |
||
Поскольку §9 > |
0, |
|
|
0. |
|
|
|
|
З3 = 82 — ln ( l - f 83) > |
|
|||
А так как величина -^-1п п |
может быть сделана сколь угодно |
|||||
малой, то существуют такие пх и т)>0, |
что при |
-7-FnV)>T\> 0
61
для любого £ ^ 1 + 8 2. Отсюда, на основании равенства (3.6.1), получим оценку
|
--тг-Щ |
|
(3.6.8) |
'Ря ( * Х 2 ]Лг |
|
справедливую при |
для любого ^ > l + o 2i которая вме |
сте с формулой (3.6.5) |
приводит к неравенствам |
°</;<дтг I /(тК’’''"
1+Oj
а после введения новой переменной интегрирования х —-j- к.
неравенствам
1П
1+ оа
|
|
|
|
|
& |
I |
“ Т 1— dx. |
(3.6.9) |
|
|
|
|
о < 1 Л< |
|
|||||
|
1 |
|
2 |
.1 |
|
|
|
|
|
|
—р |
имеет единственный |
максимум при х ш— |
||||||
Функция — |
|
|
|
||||||
— ~ г г^п< а поэтому |
монотонно возрастает |
при |
х < х ы. Если |
||||||
4U + |
82) ’ |
то л. |
" |
1 + 83 |
. Следовательно, при таких л функ |
||||
|
,и |
|
|
|
|
||||
1 |
п |
|
а, |
|
|
|
|
|
|
2 Tl~Jr~ |
|
|
возрастает в промежутке |
||||||
ция ~^е |
|
|
монотонно |
||||||
< f^."57 , |
и вместо |
неравенств (3.6.9) |
получим неравенства |
||||||
|
|
|
|
0 < / - < |
(1+5,Г" |
- т ч < 1+8-> |
|
из которых вытекает, что Н т / л = 0 .
п-+СО
Вычислим предел последовательности интегралов /„, опре деляемых равенством (3.6.4). С этой целью рассмотрим интеграл
п
I „ = J ?n(t)dt = |
2 |
- Т ‘ |
е |
dt — |
|
О |
О |
|
Vf пе 2
2 7 ^
Применяя формулу Стирлинга (стр. 279 [25]), получим
Г |
^ |
- ( т - 0 |
|
|
(«), |
62
причем lim е(л) = |
|
1. |
Поэтому |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Я -*- со |
|
|
|
|
|
|
|
п—3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
— |
|
|
i f j |
2 |
е (/г) |
и Jim.I„ = |
1. |
|
|
|
|||||
Представим |
|
теперь |
1„ |
в виде суммы |
I„ + |
Ti +I n, считая |
|
|||||||||||||
|
|
I— |
<>i |
|
|
dt, |
i'n= |
1+5., |
с? ,,(t)dt, |
|
со |
|
|
|
||||||
|
* п |
= , |
j |
|
|
|
j |
|
i ; ; = |
f |
tpjt)d t . |
|
||||||||
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
1 Og |
|
|
|
1+Cli, |
|
|
|
|||
Для |
промежутка |
|
0 ^ £ < Л < 8 1 |
справедлива |
оценка |
(3.6.7)г |
||||||||||||||
поэтому |
lim 1„ = 0, |
а для |
t > |
1 + о 2— оценка |
(3.6.8), |
поэтому, |
||||||||||||||
|
|
Я-^со |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
вычислив элементарный интеграл, найдем |
lim I« = |
0. |
Таким |
|||||||||||||||||
образом, |
при любых §i > |
0 |
и 32 > |
О |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
]-}-Оа |
<?n(t)dt = 1. |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
l i ml „ =l i m |
f |
|
|
|
(3.6.10) |
||||||||||
|
|
|
|
|
11~> СО |
|
|
1 |
- |
0 , |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
/I —у со „ |
J |
„ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Так |
как |
функция |
|
f (х) |
непрерывна |
в окрестности |
точки |
х,. |
||||||||||||
при любом е, > 0 |
можно найти такое п0, что при п > пй |
|
||||||||||||||||||
для |
любого |
t |
из |
промежутка |
|
1— 3 ,< J /< ;i+ 8 2. Пусть |
— |
|||||||||||||
значение |
t |
из |
промежутка |
1 — о: |
t |
1 -j- о2, |
при |
котором |
||||||||||||
функция |
/ |
|
|
максимальна, |
а £2 — значение |
t |
из этого про |
межутка, при котором функция /(-^-(минимальна. Поскольку
|
1+0.J |
|
|
|
1 -J- Од |
|
|
|
|
In- |
|
f |
9*{t)dt+ С |
-т- |
- / |
т |
Тп (0^> |
||
1-5, |
|
|
/ |
||||||
|
|
|
1~Мэ |
1-5, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ | - п ) С < j / ( f ) ? . (О < « < / ( - £ |
|
|||||||
|
|
|
|
1-5, |
|
|
|
|
|
то, учитывая |
(3.6.10), |
получим |
|
|
|
|
|||
|
|
lim I n — / ( а ) < |
f l - f ) - / ( « ) |
+ |
еи |
||||
|
lim /;; = |
|
/ ( а ) > |
/ ( - |7 ] - / ( а ) |
|
|
|||
Устремив s к нулю, |
|
будем |
иметь ^ |
? |
2.-» 1. |
Устремив затем: |
|||
и ех к нулю, |
получим равенство |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
lim l"n = / (а), |
|
|
|
||
которое |
и доказывает лемму 3.6.1. |
|
|
|
|
§ 3.7. Вычисление меры некоторых множеств
Пусть (тМ"=1 — ортогональный, но необязательно нормиро
ванный базис в Нк такой, что ( fl'Wvll^-= Х»]^1, причем К являет ся корреляционным оператором меры Р £ Р Т. И пусть матема тическое ожидание m{v) случайной функции (г, v) непрерывно относительно нормы ||'п||УГ Обозначим через XVv (z) элементы пространства L2 (В), соответствующие элементам из Нв (§ 1.6).
(В рассматриваемом случае пространства Нк и Нв состоят |
из |
||
одних и тех же элементов). Справедлива |
П т ц , = |
1А0 |
|
Л е м м а 3.7.1. Если И т Х » = |
Х0, 0 < Х „ < о о , |
||
и 0 < р.0 < с о , а плотность / (х ) |
имеет конечным |
начальный |
момент второго порядка о2 -j- тс2, то последовательность функций
|
П |
|
v a { z ) = |
У ] Pv [ X Vl (г) - т (г»0]в |
(3.7.1) |
|
V - 1 |
|
сходится в среднем квадратическом относительно меры Р.
Д о к а з а т е л ь с т в о . |
Прямыми вычислениями можно по |
||||
казать, что |
|
|
|
|
|
\[Vn+P{ * ) - v aw Y P m |
= |
||||
И |
|
|
|
|
|
|
пА~Р |
|
|
|
|
|
|
|
|
v|Jv |
|
|
* - i |
|
V = |
1 |
|
п +р |
, 2 2 , |
р — п |
/I |
I2 2 |
|
(п -Ьр)2 |
2 |
||||
Х„|ч “г |
{п + р) п |
XvJJ., |
|||
»=1 |
|
|
|
Отсюда и вытекает справедливость леммы.
Обозначим через V{z) предел последовательности функций
Vn (z).
Л е м м а 3.7.2. Пусть выполнены условия леммы 3.7.1,
причем (x.v = у - , v = 1, 2, ... , и пусть Е —произвольное бо-
релевское множество на числовой оси, а функция f (х) огра ничена и имеет не более, чем конечное число разрывов на каждом конечном промежутке числовой оси (кусочно непрерывна). Тогда
P [ z - . V {z ) £ E \ = \ f ( x ) d x . |
(3.7.2) |
Е |
|
Для доказательства этого утверждения потребуется
64
Л е м м а 3.7.3. |
Если |
|
|
|
|
П |
nt |
|
|
<РЯ(0 = |
t \ т |
2x dx |
, |
(3.7.3) |
/(* ) |
^t |
а плотность вероятностей. f (x ) ограничена, кусочно-непре рывна и имеет конечным первый момент, то при любом с>О
lim |
f va{ t ) d t = f |
lim |
f n(t)dt. |
|
|
« -► С О |
О |
O |
n - со |
|
|
Д о к а з а т е л ь с т в о . |
Фиксируем |
произвольное |
0 < е < 1 |
||
и представим |
в виде суммы ТдСОН- X (0 + |
(*) функ |
ций, определив слагаемые выражением вида (3.7.3) с интегра
лами по |
промежуткам 0 |
— е£, t |
— zt •< а- t -|- at, |
t -\-et iC х |
<. со соответственно. |
Затем введем |
функцию |
|
|
« |
|
Функция |
^п(х) |
имеет единственный максимум в точке |
|||||||||
и монотонна справа и слева от этой точки. |
|
|
|
||||||||
Для последовательности чисел |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Г[Д- |
|
|
|
|
|
|
|
|
V n + 1[1+ - ) |
|
|
|
|
|||
|
|
|
а„ =■ |
|
п I |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
/ 2 Г |
|
|
|
|
|
|
|
пользуясь |
_L |
неравенствами |
(стр. |
280 |
[25]), |
найдем |
предел |
||||
|
|
|
|
утверждать, что, |
если x ^ . t — st |
||||||
lim ап — е г . Это позволяет |
|||||||||||
П—-СО |
|
|
то |
найдется |
такое |
пъ |
что |
при п > |
п± функ |
||
или x ^ t - j - z t , |
|||||||||||
ции &п{х) |
неположительны. |
Но тогда |
и |
<р|1+1 (£) — срД^Х^О, |
|||||||
<р"+1 (f) — <р” (7)<0, |
е с л и « > л , . |
Другими |
словами, |
функции |
|||||||
«/(£) и <р” (0 образуют монотонно |
убывающие последователь |
||||||||||
ности. |
|
полуось |
на две |
области точкой 0 < х 0 < о о . |
|||||||
Разобьем |
|||||||||||
При х < д :0 |
f(x) |
мажорируется |
константой у, |
а при |
х ^ х 0 — |
||||||
функцией |
i J x 2. |
Так как |
|
П |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ср;-(0< |
sup |
— |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
—£<0<Б |
|
|
|
|
|
|
|
5 Зак. 389 |
65 |
то |
для |
t ^ . x 0 |
|
|
t 'f Е / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ф" ft) < — ■(П‘ |
|
М |
с |
2л* |
||
|
|
‘ II ' ' |
^ |
II |
|
Г |
-7- |
|
|
|
|
|
22 Т Л |
|
|
|
|
а |
для |
t > л-0 |
|
|
/ Ц/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.1. |
lit |
|
|
|
|
|
|
л |
|
||
|
|
?;; (о < |
— 7i«‘ |
г- |
i \ 2 |
2.1- dx |
||
|
|
т |
* |
— • |
2 2 Г /Л
/-е/
Л/“
После замены переменной интегрирования по формуле х = -^-
получим |
|
|
|
|
|
п__ 1_ |
|
||
|
|
|
|
|
II |
|
|||
t+zt |
Л, |
_ |
nt |
|
, 2 |
1—8 |
|
||
t-et |
т ) |
е |
|
|
-+1 |
|
1 |
*T ' V ’* < |
|
2~х |
~ =(*Г |
Л I |
|||||||
|
t \2 |
|
dx / П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
‘ 1-f-s |
|
|
|
|
|
< ( т ) |
г ( |
л |
- 1)- |
|
||
Вследствие |
этого |
для |
t < х 0 |
|
|
|
|
|
|
а для t > х 0 |
|
? "(* )< Т. |
если |
«. > 4 , |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
? « (* )< - jr . если » > 4 .
Таким образом, последовательность функций ер" (£), а> сле_
довательно, и последовательность функций <р„ (£), мажорируют ся суммируемой функцией, что и доказывает лемму.
Докажем теперь лемму 3.7.2. На основании-леммы 3.2.1
P \ z £ H : V { z ) > c } = lim |
lim P [ z £ H : V n { z ) ^ c p), (3.7.4) |
c \c |
п-^со |
где ср — некоторая числовая последовательность, стремящаяся убывая к числу с. Для рассматриваемой меры Р
P \ z £ H - . V n( z ) ^ c p\ =
= \ f ( x ) ( ^ r Y dx |
exp |
- - Jr У \ zl\ d z> • ■• dz"= |
2-х |
|
^2 * k= l
= \ / w ( - & V d x |
I rfZj ... |
(3.7.5)
66
если положить
|
/ |
Ф Ь |
|
|
( |
п |
\ |
п |
|
п |
т r X I |
2 |
т X I |
2 ^ |
|
h=l |
"Ри П г Уft=1, г* > СР’ |
||
2х '~п~ Z i Zk |
||||
|
|
|
при |
4 < Ср. |
|
|
|
ft=l |
|
Функция <f>(l/ ф |
zi |
суммируема на |
тогда и толь |
|
\ р |
<*=1 |
|
|
|
ко тогда, если функция ? ("|f ~ ^ ~ r) r n~' суммируема на поло жительной полуоси. При этом '
| |
/ |
~ |
. . . dz n = |
со |
___ |
|
= S„ j* < f ( y 2 j L r)r*-'dr, |
||
где Sn — площадь сферы единичного |
радиуса. Так как |
|
|
П |
|
s„ |
2тТ |
|
( т ) ' |
|
|
|
|
|
то с учетом (3.7.6) и (3.7.7) |
при t = |
~ - r 2 |
Гшх X
пУ ! z i \ dzi ■■■ dzn= jfsm
п=1
Rn
п п |
п |
2 |
2 |
2 |
|
п £ т х. |
1 |
г I ~Т
Благодаря этому и (3.7.5),
_н_ |
_ |
n t _ |
tT |
е |
2х d t. |
(3.7.6)
(3.7.7)
|
|
|
J l ___ ______ |
n t |
P l z £ H : V n( z ) ^ c p)=-- |
f ( x ) d x - ^ r j |
- |
t 2 e |
2x dt, |
J |
A - 2 2 2 |
Г |
2 / u |
|
|
|
|
c„ |
|
5: |
67 |
или на основании теоремы Фубнни
P [ z £ H : Va{z) |
dt ■ |
2” Г Ц
По доказанной лемме предел последовательности по п под ынтегральных функции можно внести под знак интеграла. Это позволяет написать равенство
lim P [ z £ Я: Vn { z ) > c p\ =
ni
dt |
lim |
2Л* dx_ |
|
■ t |
|
||
|
|
|
|
которое с учетом |
леммы 3.6.1 и формулы Стирлинга |
можно |
|
записать в виде |
|
СО |
|
|
|
|
|
lim P [ z £ H : Vn(z )> c p} = j‘ f ( t ) d t . |
(3.7.8) |
cp
После подстановки выражения (3.7.8) в равенство (3.7.4) най дем, что
СО
P \ z £ H \ V ( z ) > с}=--^ f ( x ) d x .
С
Так как мера Р счетно-аддитивна, а а-алгебра борелевских множеств на числовой прямой порождается всеми полубесконечными промежутками, можно распространить это равенство и на произвольные борелевские множества.
Г л а в а 4
ОБНАРУЖЕНИЕ И ПРИЕМ ИЗВЕСТНЫХ СИГНАЛОВ НА ФОНЕ НЕГАУССОВСКОЙ ПОМЕХИ
§ 4.1. Условия задачи
В литературе подробно исследована задача обнаружения и приема ’известных сигналов на фоне гауссовской помехи. В ряде практических ситуаций, однако, гауссовская модель по мехи оказывается мало подходящей, поскольку в них заметно сказывается влияние случайного изменения дисперсии помехи от одного акта обнаружения или приема к другому. В этих си туациях целесообразнее использовать для помехи и аддитивной
68
смеси помехи и сигнала распределения вероятностей, задавае мые плотностями вероятностей вида (3.1.1). Частично такая задача уже рассматривалась [22]. В этой главе дается ее полное решение.
Как было показано в первой главе, оптимальные по байе совским критериям процедуры принятия решений полностью определяются отношениями правдоподобия, вычисленными для всех возможных комбинаций пар вероятностных мер, соответ ствующих гипотезам. Очевидно, если все меры одного и того же типа, то достаточно вычислить отношение правдоподобия для любых двух из них. Обозначим эти меры Р\ и Р. Будем считать, что они принадлежат семейству Рд, и определяются соответственно плотностями f\n {z\, ..., zn) и fn (z\, ..., zn) вида (3.3.1) и (3.3.2).'Для простоты положим, что выполняются не равенства (3.4.1), а плотность f(x) ограничена и кусочно-не прерывна. При этих предположениях и будем искать отноше ние правдоподобия для мер Р\ и Р.
§ 4.2. Общее выражение для отношения правдоподобия
Обозначим отношение правдоподобия через Л(г). Т е о р е м а 4.2,1.
(п. в. Р1, Р), причем функция W(z) определяется леммой 3.4.1,
афункция V(z) — леммой 3.3.1.
До к а з а т е л ь с т в о . На основании теоремы 1.5.1 для рас
сматриваемых мер
Л (z)— lim
ТХ-f
почти всюду на Н относительно каждой из мер Р\ и Р. Введя
обозначения
п
[(z, и*) — (b , £//,)]=
П
[(z, vk) — (а, Ук))'2’ k
69