1.4. Классификация видов эконометрических переменных и типов данных

В эконометрических исследованиях, как правило, используются два типа выборочных данных:

1) пространственные данные (cross sectional data);

2) временные данные (time series data).

Под пространственными данными понимается совокупность экономической информации, относящейся к разным объектам, полученной за один и тот же период или момент времени. Пространственные данные представляют собой выборочную совокупность из некоторой генеральной совокупности. В качестве примера пространственных данных можно привести совокупность различной информации по какому-либо предприятию (численность работников, объем производства, размер основных фондов), об объемах потребления продукции определенного вида и т.д.

Под временными данными понимается совокупность экономической информации, характеризующей один и тот же объект, но за разные периоды времени. По аналогии с пространственной выборкой отдельно взятый временной ряд можно считать выборкой из бесконечного ряда значений показателей во времени.

В качестве примера временных данных можно привести данные о динамике индекса потребительских цен, ежедневные обменные курсы валют. Временная информация естественным образом упорядочен во времени в отличие от пространственных данных.

Существуют определенные отличия временного ряда от пространственной выборки:

1) элементы динамического ряда не являются статистически независимыми, в отличие от элементов случайной пространственной выборки, т. е. они подвержены явлению автокорреляции (зависимости между прошлыми и текущими наблюдениями временного ряда);

2) элементы динамического ряда не являются одинаково распределенными величинами.

Совокупность экономической информации, которая характеризует изучаемый процесс или объект, представляет собой набор признаков. Данные признаки связаны между собой и в эконометрической модели могут выступать в одной из двух ролей;

3) в роли результативного или зависимого признака, который в эконометрическом моделировании называется объясняемой переменной;

4) в роли факторного или независимого признака, который называется объясняющей переменной.

Экономические переменные, участвующие в любой эконометрической модели, делятся на четыре вида:

1) экзогенные (независимые) — переменные, значения которых задаются извне. В определенной степени данные переменные являются управляемыми (x);

2) эндогенные (зависимые) — переменные, значения которых определяются внутри модели, или взаимозависимые (y);

3) лаговые — экзогенные или эндогенные переменные в эконометрической модели, относящиеся к предыдущим моментам времени и находящиеся в уравнении с переменными, относящимися к текущему моменту времени. Например, x_i−1 — лаговая экзогенная переменная, y_i−1 — лаговая эндогенная переменная;

4) предопределенные (объясняющие переменные) — лаговые (x_i−1) и текущие (x) экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные (y_i−1).

Любая эконометрическая модель предназначена для объяснения значений одной или нескольких текущих эндогенных переменных в зависимости от значений предопределенных переменных.

2. Вопросы для самоподготовки