2. Изучаются модели зависимости спроса и предложенияот ценыp и прочих факторов. Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.
(1)
(2)
(3)
система независимых уравнений 1
система одновременных уравнений 2
система рекурсивных уравнений 3
3. Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.
(1)
(2)
(3)
система независимых уравнений 1
система рекурсивных уравнений 2
система одновременных уравнений 3
система нормальных уравнений
4. Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений:
(1)
(2)
система одновременных уравнений с лаговыми переменными 1
система независимых уравнений 2
система одновременных уравнений без лаговых переменных
5. Установите соответствие между классом и видом системы эконометрических уравнений:
(1) система одновременных уравнений
(2) система рекурсивных уравнений
(3) система независимых уравнений
Тема 23: Идентификация систем эконометрических уравнений
1. Модель мультипликатора-акселератора Кейнса
где
C
– личное потребление в постоянных
ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции в постоянных ценах,
–случайная
составляющая,
Установите соответствие:
(1) эндогенная переменная
(2) экзогенные переменная.
y – национальный доход в постоянных ценах
I – инвестиции в постоянных ценах
–случайная
составляющая
Решение:
В модели
мультипликатора-акселератора Кейнса
эндогенными переменные являются
переменные C
(личное потребление в постоянных ценах)
и y (национальный
доход в постоянных ценах). А экзогенными
переменными является только переменная
I (инвестиции
в постоянных ценах). И
является
случайной составляющей.
2. Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений:
Установите
соответствие между обозначением и его
наименованием:
(1)
(2)
(3)
ошибка модели
лаговая переменная
эндогенная переменная
структурный коэффициент
3. Установите соответствие между структурной формой модели и приведенной формой модели
(1)
где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции в постоянных ценах
(2)
где R – процентная ставка,
Y – ВВП,
M – денежная масса,
I – инвестиции
где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции
в постоянных ценах
где R – процентная ставка,
Y – ВВП,
M – денежная масса,
I
– инвестиции
где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции
в постоянных ценах
4. Установите соответствие между структурной формой модели и приведенной формой модели
(1)
где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции в постоянных ценах
(2)
где R – процентная ставка,
Y – ВВП,
M – денежная масса,
I – инвестиции
где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции
в постоянных ценах
где R – процентная ставка,
Y – ВВП,
M – денежная масса,
I
– инвестиции
где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции
в постоянных ценах
