ЭКОНОМЕТРИКА 1

 ЗАДАНИЕ N 7 сообщить об ошибке Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки

Начало формы

Конец формы

Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является утверждение, что остатки регрессионной модели должны подчиняться _____ закону распределения.

			нормальному
			равномерному
			экспоненциальному
			геометрическому

 ЗАДАНИЕ N 8 сообщить об ошибке Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии

Начало формы

Конец формы

Для построения эконометрической модели линейного уравнения регрессии используется таблица статистических данных. При помощи метода наименьших квадратов (МНК) рассчитываются оценки параметров модели вида . Для выборочного i-го наблюдения модель имеет вид  . При применении метода наименьших квадратов рассчитывается …

 ЗАДАНИЕ N 9 сообщить об ошибке Тема: Виды нелинейных уравнений регрессии

Начало формы

Конец формы

Не является полиномом регрессионная модель …

 ЗАДАНИЕ N 10 сообщить об ошибке Тема: Нелинейные зависимости в экономике

Начало формы

Конец формы

Уравнением нелинейной регрессии, отражающей полиномиальную зависимость y от x, является …

  ЗАДАНИЕ N 11 сообщить об ошибке Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии

Начало формы

Конец формы

Для нелинейного уравнения регрессии рассчитано значение индекса детерминации . Следовательно, доля остаточной дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной для данного уравнения составляет …

			10%
			10
			90%
			90

Решение: Уравнение регрессии строится для моделирования зависимой переменной. При этом общая дисперсия зависимой переменной принимается как целое, то есть за 1. Она (1 – общая дисперсия) раскладывается на две части: объясненная уравнением часть и не объясненная уравнением (остаточная) часть. Для каждой части рассчитывается ее доля в общей дисперсии, то есть в 1. Доля объясненной дисперсии в общей есть не что иное как индекс детерминации (для нелинейных уравнений) или коэффициент детерминации (для линейных уравнений), обозначается R². Доля остаточной дисперсии в общей рассчитывается как разность (1– R²). Доля каждой из частей всегда не больше 1; доля есть часть, поэтому не имеет единицы измерения. Можно рассчитать также процент, тогда долю нужно умножить на 100%, это значение будет показывать, сколько процентов занимает та или иная часть дисперсии (объясненная или остаточная) в общей дисперсии, то есть в 100%. В нашем случае , следовательно, доля объясненной дисперсии зависимой переменной в ее общей дисперсии составляет 0,9; доля остаточной дисперсии зависимой переменной в общей составляет 0,1. В процентном соотношении получаем: доля объясненной дисперсии зависимой переменной в ее общей дисперсии составляет 90%; доля остаточной дисперсии зависимой переменной в общей составляет 10% (это правильный вариант ответа).

 ЗАДАНИЕ N 12 сообщить об ошибке Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии

Начало формы

Конец формы

При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется логарифмирование уравнения. Указанным способом не может быть линеаризовано уравнение …

 ЗАДАНИЕ N 13 сообщить об ошибке Тема: Проверка статистической значимости эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

Для совокупности из n единиц наблюдений рассчитывают общую дисперсию на одну степень свободы, при этом величину дисперсии относят к значению …

			n – 1
			n + 1
			n
			n / 2

 ЗАДАНИЕ N 14 сообщить об ошибке Тема: Оценка значимости параметров эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

Если параметр эконометрической модели является статистически значимым, то его значение признается …

			отличным от 0
			равным 0
			равным 1
			равным коэффициенту парной корреляции

 ЗАДАНИЕ N 15 сообщить об ошибке Тема: Оценка качества подбора уравнения

Начало формы

Конец формы

Для регрессионной модели парной регрессии рассчитано значение коэффициента детерминации  (см. рис.). На дисперсию зависимой переменной, объясненную построенным уравнением приходится ________ общей дисперсии зависимой переменной.

			83,1 %
			16,9 %
			0,831 %
			0,169 %

 ЗАДАНИЕ N 16 сообщить об ошибке Тема: Оценка тесноты связи

Начало формы

Конец формы

Для регрессионной модели вида  рассчитано значение коэффициента парной корреляции ; если , то связь между у и х …

			обратная
			прямая
			функциональная
			отсутствует

 ЗАДАНИЕ N 17 сообщить об ошибке Тема: Фиктивные переменные

Начало формы

Конец формы

Фиктивные переменные эконометрической модели …

			отражают качественные признаки исследуемого объекта наблюдения
			используются в случае неоднородных совокупностей данных
			отражают количественные признаки исследуемого объекта наблюдения
			используются в случае однородных совокупностей данных

 ЗАДАНИЕ N 18 сообщить об ошибке Тема: Спецификация эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

Особенность эконометрики как прикладной науки заключается в ____ существующих взаимосвязей социально-экономических показателей и систем.

			количественном измерении
			качественном описании
			формулировании теорий
			схематическом описании

 ЗАДАНИЕ N 19 сообщить об ошибке Тема: Линейное уравнение множественной регрессии

Начало формы

Конец формы

В эконометрической модели линейного уравнения регрессии  параметром(-ами) является(-ются) …

			a, bj
			y
			xj

 ЗАДАНИЕ N 20 сообщить об ошибке Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии

Начало формы

Конец формы

Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида  построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х⁽¹⁾, х⁽²⁾, х⁽³⁾ – независимые переменные): Количество пар коллинеарных независимых переменных в данной модели равно …

			2
			3
			4
			8

 ЗАДАНИЕ N 21 сообщить об ошибке Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов

Начало формы

Конец формы

Уровень временного ряда (y_t) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Мультипликативную модель временного ряда не формируют следующие значения компонент уровня временного ряда …

			yt = 7; T = -3,5; S = -2; E = -1
			yt = 7; T = 7; S = 1; E = 1
			yt = 7; T = 3,5; S = 2; E = 1
			yt = 7; T = 3,5; S = -2; E = -1

 ЗАДАНИЕ N 22 сообщить об ошибке Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия

Начало формы

Конец формы

Изображенный на рисунке  временной ряд содержит следующие компоненты:

			возрастающую тенденцию и сезонную компоненту
			тенденцию и возрастающую сезонную компоненту
			убывающую тенденцию и возрастающую сезонную компоненту
			возрастающую тенденцию и возрастающую сезонную компоненту

 ЗАДАНИЕ N 23 сообщить об ошибке Тема: Структура временного ряда

Начало формы

Конец формы

Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …

 ЗАДАНИЕ N 24 сообщить об ошибке Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация

Начало формы

Конец формы

Процесс «белый шум» является _______ временным рядом.

			стационарным
			нестационарным
			детерминированным
			неслучайным

Образовательное учреждение: Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева Специальность: 080105.65 - Финансы и кредит Группа: 308 экон Дисциплина: Эконометрика Идентификатор студента: Сундикова Ирина Александровна Логин: 03fs482680 Начало тестирования: 2012-12-03 16:57:45 Завершение тестирования: 2012-12-03 17:37:54 Продолжительность тестирования: 40 мин. Заданий в тесте: 24 Кол-во правильно выполненных заданий: 22 Процент правильно выполненных заданий: 91 %