28. Понятие эконометрической модели с распределенными лагами. Экономическая постановка задачи. Общий вид модели, набор статистических характеристик.

Динамическая экономическая модель – если она учитывает знач. входящих в неё переменных, относится как к текущим, так и к предыдущим моментам времени.

Величина S характер. запаздывание в воздействии фактора на результат – лаг.

Временные ряды самих факторных переменных, сдвинутых на 1 и более моментов времени – лаговые переменные.

Общий вид:

y_t = a + b₁x_t + b₂x_t-1 + ε_t – модель распред. лагов DL (1) (в скобках максимальный лаг)

y_t = a + b₁x_t-1 + b₂x_t-1 + ε_t – авторегресс. модель распред. лагов ADL (1, 1) (макс. лаг экзо- и эндогенных переменных)

Стат. характеристики:

Ориентир. на t -ст:

y_t = a + bx_t-1

Лаг S определяется по R² и t -ст.

1)

1-6

d_i – разность между рангами x и e (остатков)

2) Находим t-стат:

t_стат=

– есть гетероскедастичность остатков.

( , где – уровень значимости (=0,05)

Если t -ст указывает на незначимость – исключаем этот регрессор.

В этом случае автокорреляцию остатков оцениваем с помощью h-статистики Дарбина:

где – квадрат стандартной ошибки коэфф. Регрессии при лаговой зависимости.

Если выборка большая, автокорреляция остатком м.б. отклонена при |h|>1,96.

229.Отчетный моб как информационная база моделей прогнозирования отраслевых показателей промышленности: материально-вещественная структура моб

Модель межотраслевого баланса (МОБ) - это система линейных уравнений, каждое из которых выражает требование баланса между производством и потреблением продукции в отраслях экономики.

Информационной базой модели МОБ выступает отчетный межотраслевой баланс. отчетный МОБ, который отражает на уровне народного хозяйства производство и распределение валовой продукции в отраслевом разрезе.

Его схема:

В столбцах первого квадранта МОБ отражается отраслевая структура промежуточных затрат.

x₁₁- показывает количество продукции 1ой отрасли в стоимостном выражении, израсходованной для собственных нужд.

x_{21 —} затраты 2ой отрасли в производстве продукции 1ей отрасли

x₃₁- затраты 3 отрасли в производстве продукции 1ой отрасли.

Столбец (x₁₁ , x₂₁ , x₃₁ ) характеризует структуру промежуточных затрат 1 отрасли; а элементы столбца (x₁₁ , x₂₁)— характеризуют структуру материальных затрат 1 отрасли.

y₁₁ — характеризует количество продукции 1 отрасли, которое использовано в целях конечного потребления домашних хозяйств и текущего государственного потребления

y₁₂ отражает поставку продукции 1 отрасли для целей валового накопления,

y₁₃ указывает поставку продукции 1 отрасли для целей чистого экспорта.

В столбцах третьего квадранта МОБ отражается структура элементов валовой добавленной стоимости каждой отрасли.

Материально-вещественной структурой представлена МОБ для отрасли-производителя:

где y_1,2,n – продукция, которую отрасль поставила в сферу конечного использования в 1, 2, n отраслях соответственно.