эконометрика / эконометрика / Лаб 5

Лабораторная работа №5

Моделирование взаимосвязи временных рядов

с детерминированным трендом

Выполнил студент

ДКИ, 5 курс

Назарук Юрий

Вариант 1

Коэффициенты автокорреляции:

Для Объема экспорта – 0,99

Для Объема производства – 0,98

Эти коэффициенты говорят о наличии линейного тренда в уровнях рядов.

№ п.п.	Форма уравнения регрессии	Примечание	Y прогноз
1.	Линейное уравнение по уровням временных рядов:	Ложная регрессия	49,15
2.	Линейное уравнение с добавлением лаговой переменной:	Лаговая переменная статистически незначима, положительная автокорреляция в остатках	48,00
3.	Уравнение регрессии с добавлением фактора времени:	Фактор объема производства статистически незначим, положительная автокорреляция в остатках	50,36
4.	Уравнение регрессии по первым разностям:	Все характеристики уравнения удовлетворительны	50,31

Из 4-ех вариантов уравнений регрессии наиболее оптимальным является уравнение по первым разностям. При увеличении первой разности по уровню ряда объема производства на 1 млрд. долл., первая разность по уровню ряда объем экспорта увеличится на 0,04 млрд. долл.

Используем для прогноза модель, составленную по первым разностям.

Прогнозное значение объема экспорта на 31 год, при объеме промышленного производства равном 63 млрд. долл., равно 50,31 млрд. долл.