
эконометрика / эконометрика / Лаб 4
.docxЛабораторная работа №4
Моделирование одномерных временных рядов
Выполнил студент
ДКИ, 5 курс
Назарук Юрий
Вариант 1
№ квартала |
t |
yt |
1 кв 1995 г |
1 |
113,1 |
2 кв 1995 г |
2 |
95,9 |
3 кв 1995 г |
3 |
98 |
4 кв 1995 г |
4 |
101,8 |
1 кв 1996 г |
5 |
107,8 |
2 кв 1996 г |
6 |
96,3 |
3 кв 1996 г |
7 |
95,7 |
4 кв 1996 г |
8 |
99,8 |
1 кв 1997 г |
9 |
104 |
2 кв 1997 г |
10 |
95,8 |
3 кв 1997 г |
11 |
95,5 |
4 кв 1997 г |
12 |
99,3 |
1 кв 1998 г |
13 |
104 |
2 кв 1998 г |
14 |
96,2 |
3 кв 1998 г |
15 |
95,1 |
4 кв 1998 г |
16 |
97,5 |
1 кв 1999 г |
17 |
101 |
2 кв 1999 г |
18 |
93,5 |
3 кв 1999 г |
19 |
92 |
4 кв 1999 г |
20 |
94,6 |
Рассчитаем значения сезонных компонент методом скользящей средней.
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
ср оценка сезон. компонент |
сезонная компонента |
1 квартал |
|
7,1125 |
5,2 |
5,3 |
4,6125 |
5,870833333 |
5,799739583 |
2 квартал |
|
-3,85 |
-2,9125 |
-2,225 |
-2,1375 |
-2,995833333 |
-3,06692708 |
3 квартал |
-3,5375 |
-3,725 |
-3,15 |
-2,725 |
|
-3,284375 |
-3,35546875 |
4 квартал |
0,875 |
0,9125 |
0,6 |
0,3875 |
|
0,69375 |
0,62265625 |
Корректирующий коэффициент, k |
0,07109375 |
|
Устранение сезонных компонент из уровней ряда
№ квартала |
t |
yt |
s |
y-s |
1 кв 1995 г |
1 |
113,1 |
5,870833 |
107,229167 |
2 кв 1995 г |
2 |
95,9 |
-2,99583 |
98,8958333 |
3 кв 1995 г |
3 |
98 |
-3,28438 |
101,284375 |
4 кв 1995 г |
4 |
101,8 |
0,69375 |
101,10625 |
1 кв 1996 г |
5 |
107,8 |
5,870833 |
101,929167 |
2 кв 1996 г |
6 |
96,3 |
-2,99583 |
99,2958333 |
3 кв 1996 г |
7 |
95,7 |
-3,28438 |
98,984375 |
4 кв 1996 г |
8 |
99,8 |
0,69375 |
99,10625 |
1 кв 1997 г |
9 |
104 |
5,870833 |
98,1291667 |
2 кв 1997 г |
10 |
95,8 |
-2,99583 |
98,7958333 |
3 кв 1997 г |
11 |
95,5 |
-3,28438 |
98,784375 |
4 кв 1997 г |
12 |
99,3 |
0,69375 |
98,60625 |
1 кв 1998 г |
13 |
104 |
5,870833 |
98,1291667 |
2 кв 1998 г |
14 |
96,2 |
-2,99583 |
99,1958333 |
3 кв 1998 г |
15 |
95,1 |
-3,28438 |
98,384375 |
4 кв 1998 г |
16 |
97,5 |
0,69375 |
96,80625 |
1 кв 1999 г |
17 |
101 |
5,870833 |
95,1291667 |
2 кв 1999 г |
18 |
93,5 |
-2,99583 |
96,4958333 |
3 кв 1999 г |
19 |
92 |
-3,28438 |
95,284375 |
4 кв 1999 г |
20 |
94,6 |
0,69375 |
93,90625 |
Построим уравнение линейной регрессии
T=102,96-0,4*t R2=0,69 DW=0,52
Tcm (136,9) (-6,35) F=40,37
0<DW< DL
Существует положительная автокорреляция.
Рассчитаем прогноз на 1 квартал 2000 г.
T21=102,96-0,4*21=94,56