Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
120
Добавлен:
07.07.2023
Размер:
2.21 Mб
Скачать

  1. Предмет и задачи эконометрики. Примеры экономических задач, решаемых с помощью аппарата эконометрики.

Экономико-математическое моделирование – это комплекс математических, экономических и научных дисциплин, предметом исследования которых являются количественные закономерности процессов, рассматриваемых в неразрывной связи с их качественными характеристиками.

Основные задачи эконометрики:

1. Построение эконометрических моделей, т.е. представление экономических моделей в математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.

2. Оценка параметров построенной модели

3. Проверка качества найденных параметров модели и самой модели в целом.

4. Использование построенных моделей для объяснения поведения исследуемых экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысленного проведения экономической политики.

Типовые экономические модели, изучаемые с помощью эконометрических методов:

  • производственные функции, выражающие взаимосвязи между затратами и результатами производственной деятельности;

  • модели функционирования национальной экономики;

  • целевые функции потребительского предпочтения и функции спроса;

  • модели рынка и экономического равновесия и др.

  1. Стохастическая зависимость и функциональная зависимости. Диаграмма рассеяния и линия регрессии. Аналитическое описание линии регрессии.

Сущ. 2 вида зависимостей между явлениями:

При функциональной зависимости каждому значению независимой переменной х однозначно соответствует вполне определенное значение зависимой переменной у. Эту зависимость можно описать в виде равенства у = f(x) .

Стохастическая зависимость, то есть для независимой переменной x можно указать ряд значений зависимой у. Например, нет строгой зависимости между доходом и потреблением, ценой и спросом и т. д. Данная зависимость проявляется только в массовых явлениях. Это связано с тем, что зависимая переменная, кроме выделенной переменной х, подвержена влиянию также других неконтролируемых или неучтенных факторов.

При анализе зависимости между 2 переменными применяют диаграмму рассеяния, которая является наглядной формой представления инф. Для ее построения используют прямоугольную систему координат, где по оси абсцисс отмечают значения независимой переменно, а по оси ординат – значения зависимой переменной. Результат каждого наблюдения отображается точкой на плоскости. Скопление этих точек определяет картину зависимости 2 переменных. Диаграмма рассеяния – форма систематизации материала. По ширине разброса точек и можно сделать вывод о степени тесноты связи, если точки расположены близко друг к другу – наличие тесной связи.

Линия, которая аппроксимирует (приближает) такую стохастическую зависимость – линия регрессии

Функция линейной регрессии

Параметр   в модели парной регрессии – это среднее значение зависимой переменной  при условии, что независимая переменная равна нулю.

Параметр  в модели парной регрессии – это коэффициент модели регрессии. Значение параметра характеризует, насколько в среднем изменится зависимая переменная при изменении факторной переменной на единицу своего измерения.

Соседние файлы в папке эконометрика