C. Критика теории рационального выбора

Новейшие знания, согласно некоторым когнитивным психологам и экономистам, знакомым с литературой по когнитивной психологии, описывающей экспериментальные результаты, трудно примирить с теорией рационального выбора. Эти эксперименты поставили вопросы о значении этой теории в отношении как минимум четырех различных областей. Первая: субъекты в осторожно поставленных экспериментах, казалось, отвергли взаимно выгодный товарообмен, когда предполагаемое распределение кооперативного излишка нарушает широко распространенные нормы добросовестности. Рациональная теория прогнозирует, что этого не произойдет. Вторая: субъекты в другой серии экспериментов, в которые было включено несколько стадий заключения сделки, не разрабатывали рациональных стратегий. Третья: большинство лиц, принимающих решение, имеют когнитивные ограничения, которые являются причиной систематических отклонений в их поведении от того, что прогнозировала теория рационального выбора. Например, те, кто был занят на аукционе с общей ценностью, становились жертвой "проклятия победителя" <1>; и люди держатся за статус-кво (status quo) <2>, хотя альтернатива, вероятно, имеет намного большую ценность. Четвертое: эксперименты показали, что люди не принимают решения по поводу неопределенных результатов таким образом, как это прогнозирует рациональный выбор.

--------------------------------

<1> "Проклятие победителя" (Winner's curse) - ситуация на аукционе с общей ценностью, при которой у участников аукциона имеется некий разброс субъективных оценок реальной ценности продаваемого блага, точной является некоторая средняя оценка, но побеждает на аукционе участник с наибольшей оценкой, которая является завышенной. - Примеч. пер.

<2> Status quo (лат.) - существующее или существовавшее в определенный момент положение вещей. - Примеч. пер.

Я должен кратко подвести итог некоторым из этих выводов в этом разделе перед обращением в гл. "D" к обсуждению важных последствий этой литературы для экономического анализа права, основанного на рациональном выборе.

8. Рациональные переговоры

Теория рационального выбора делает два широких заявления по поводу ведения переговоров. Одно из них заключается в том, что всякий раз, когда корпоративный излишек больше, чем трансакционные издержки на раздел этого излишка, стороны найдут способ разделить излишек. Второе заявление заключается в том, что существуют определенные ситуации, в которых люди не будут полностью принимать участие в поведении при ведении переговоров, как, например, в обеспечении и оплате общественных благ <1>. Эмпирические данные подвергли сомнению оба этих заявления. Люди, по-видимому, охотно сотрудничают в обстоятельствах, в которых теория рационального выбора прогнозирует, что они не будут сотрудничать, и они часто не заключают сделки в обстоятельствах, в которых теория прогнозирует, что они их заключат.

--------------------------------

<1> Общественные блага - блага, обладающие свойствами неконкурентности (т.е. потребление такого блага одним человеком не сокращает количество блага, доступное другим) и неисключительности в потреблении (т.е. нельзя исключить кого-либо из пользования этими благами без исключения всех остальных); эти характеристики не позволяют назначать плату за общественные блага, и частный сектор оказывается не заинтересованным в их производстве; общественные блага предоставляются государством для всего или большинства населения страны (например, оборона, чистые улицы и т.д.), и на обеспечение общественных благ государство использует бюджетные фонды, сформированные из налогов. - Примеч. пер.

8.1. Кооперация в производстве общественного блага.

Рациональная теория прогнозирует, что общественные блага, т.е. блага, для которых характерно неконкурентное <1> потребление и для которых затраты для частных поставщиков, стремящихся к увеличению прибыли и исключающих невыплату вознаграждений, являются недопустимо высокими, рационально движимые личными интересами, максимально увеличивающие выгодность покупатели не заплатят за единицу общественного блага, из которой они извлекают выгоду. Они будут, грубо говоря, "на халяву" ("free ride") <2> потреблять общественное благо, не платя за это.

--------------------------------

<1> Неконкурентный об общественном благе - его потребление одним человеком не мешает потреблению данного

блага другими людьми. - Примеч. пер.

<2> "Free ride" ("на халяву") - ситуация, в которой субъект экономических отношений получает выгоду от расходов других, не делая взносов. "Free ride" является видом внешнего влияния и источником несовершенства рынка. Важным примером "free riding" является получение мелкими инвесторами прибыли от мониторинга фирм, выполненного институциональными инвесторами. - Примеч. пер.

Однако серия экспериментов показывает, что люди с готовностью и добровольно платят за свою долю в общественном благе <1>, <2>.

--------------------------------

<1> Thaler R. The Winner's Curse. N.Y.: W.W. Norton & Co., 1992; Ulen Th.S. Rational Choice Theory and the Economic Analysis of Law // Law and Social Inquiry. 1994. Vol. 19. P. 487 - 522.

<2> Richard H. Thaler (родился 12 сентября 1945 г. Ист-Орандж, шт. Нью-Джерси) - американский экономист. Бакалавр (1967) Западного резервного университета Кейза (Кливленд) (Case Western Reserve University), магистр (1970) и доктор философии (1974) Рочестерского университета (The University of Rochester). Преподавал в Рочестере, Корнеллском и Чикагском университетах. Лауреат премии Самуэльсона (2005). Возможно, он больше всего известен как теоретик в области поведенческих финансов из-за его сотрудничества с Daniel Kahneman и другими лицами, в дальнейшем работающими в этой области. Талер также получил известность в области экономики, публикуясь с 1987 по 1990 г. в регулярной колонке в журнале The Journal of Economic Perspectives, названной "Аномалии", в которой он документировал отдельные случаи экономического поведения, которое, казалось, нарушает традиционную теорию микроэкономики.

Талер также является основателем фирмы по управлению привлечением и размещением ресурсов коммерческого банка, которая позволила отобранной группе инвесторов сыграть на познавательном отклонении, таком, как эффект обладания, непринятие убытков, отклонение от существующего положения вещей. Он написал ряд книг, рассчитанных на непрофессиональных читателей, по теме поведенческих финансов (Quasi-rational Economics; The Winner's Curse: Paradoxes and Anomalies of Economic Life). Основные произведения: Квазирациональная экономическая теория (Quasi-Rational Economics, 1991); Проклятие победителей: парадоксы и аномалии экономической жизни (The Winner's Curse: Paradoxes and Anomalies of Economic Life, 1991). Талер председательствовал в качестве внутреннего эксперта, который постоянно консультировался с ведущими советниками Барака Обамы для президентской компании Обамы в 2008 г. - Примеч. пер.

Эти эксперименты различны относительно следующего общего свода правил. Какую-либо группу людей, обычно студентов колледжа, собирают вместе, и каждому дают одинаковую сумму денег. Им сообщают, что они могут инвестировать некоторое количество, нисколько или все деньги во что-то под названием "группа обмена". (Решение по инвестированию в "группу обмена" является секретным, т.е. никто не знает, внесли ли другие игроки вклады. Все, что известно, - это то, что им всем дали одинаковую сумму денег и все играют по одинаковым правилам.) Группе также сообщают, что ведущий игры умножит общую сумму инвестиций, сделанных группой, на число, которое больше, чем один, но меньше, чем количество людей в группе, и затем разделит полученную сумму равными частями среди всех членов группы, независимо от того, инвестировали они в "группу обмена" или нет. Эти правила превращают "группу обмена" в общественное благо. Предположительно соблазн лиц, действующих рационально, будет не вкладывать ничего в "группу обмена" и затем извлечь выгоду - равную долю от суммы, сформированной ведущим игры.

Чтобы понять, как это работает, предположим, что в группе пять человек и каждому из них дали по 5 долл. Если никто не вложит ничего в "группу обмена", то ведущему игры нечего умножать и делить для группы. Но предположим, что только один человек ничего не вложил, а остальные четверо в нашем примере вложили полностью свои 5 долл. в "группу обмена". Затем предположим, что ведущий игры удваивает получившиеся 20 долл. и получает 40 долл. и затем распределяет эту сумму равными частями между пятью игроками. Таким образом, каждый получает по 8 долл. Постепенно увеличивающаяся прибыль для четырех игроков, вложивших по 5 долл., составила 3 долл., но для игрока, который ничего не вложил, прибыль составила 8 долл. Чтобы эта логика была понятна всем, нужно, чтобы никто из них не делал вложения

в"группу обмена" - все должны стремиться к "халяве". Таким образом, прогноз теории рационального выбора заключается

втом, что никто не сделает инвестиции в "группу обмена".

Влабораторных экспериментах этой игры прогнозы теории рационального выбора не подтвердились. Хотя не все вкладывали в "группу обмена", значительное количество вкладывало. В среднем субъекты в этих экспериментах вкладывали 40 - 60% от своей первоначальной суммы в общественное благо. Когда экспериментаторы изменяют условия игры, например увеличивая количество раз игры, давая игрокам некоторый предшествующий опыт в игре или увеличивая

размер ставки, основной результат тот же: вклад в общественное благо значительно больше того, что прогнозирует теория рационального выбора. Единственным исключением из ставки вклада в 40 - 60% был случай, когда субъекты были выпускниками экономического факультета университета штата Висконсин (США). Ставка вкладов в этой группе составила только 20% <1>.

--------------------------------

<1> Marwell G., Ames R. Economists Free Ride, Does Anyone Else? // Journal of Public Economics. 1981. Vol. 15. P. 295 -

310.

Один из вариантов этого эксперимента является особенно интересным: когда игроки повторяют игру несколько раз. Теория рационального выбора непременно предсказывала, что с игроками, которые уже играли, ставка вкладов в "группу обмена" будет уменьшаться (возможно, потому, что к игрокам придет осознание невыгодности вкладов и преимущество получать бесплатно - "free riding"). И это то, что экспериментаторы обосновали. (Существует некоторая дискуссия по поводу того, является ли понижение стремительным или постепенным, но мнение в отношении того, что происходит снижение, едино.) Были ли причины снижения теми, которые были обозначены теорией рационального выбора? Вполне убедительные в качестве теоретического предположения (theory's conjecture sounds), они не были экспериментально подтверждены. 40 - 60-процентная доля вкладов в кооперацию в более ранних экспериментах, оказывается, поддерживается на первом опыте игры даже опытными игроками, т.е. даже теми игроками, которые принимали участие в других экспериментах с многократными играми по поводу общественного блага, в которых доля вложений падала с повторением игры. Андреони (Andreoni) подтверждает этот неожиданный результат следующим образом. Он собрал группу, чтобы поставить эксперимент по общественному благу, объявил обычные правила этой игры и добавил затем, что игра будет иметь десять раундов. Как и ожидалось, он установил, что доля вкладов будет снижаться на протяжении этих раундов. Под конец десяти раундов он объявил, что те же игроки будут играть в дополнительных десяти раундах. Когда игра была заново начата по второму кругу этих десяти раундов, доля вложений снова выросла до 40 - 60% перед тем, как снова начала снижаться <1>.

--------------------------------

<1> Andreoni J. Why Free Ride? Strategies and Learning in Public Goods Experiments // Journal of Public Economics. 1988. Vol. 38. P. 291 - 305.

Эти результаты экспериментов представляют загадку для теории рационального выбора: почему люди объединяются, когда кажется, что есть рациональная база для того, чтобы не объединяться? Вероятно, что люди начинают любые предоставленные взаимодействия из презумпции, что лучше объединиться, чем не объединяться; они продолжали объединяться до тех пор, пока факты показывают, что это неблагоразумно, и тогда объединение прекращается.

8.2. Рациональные переговоры по поводу кооперативного излишка.

Теория рационального выбора не делает расчета по поводу точных пропорций, в которых сознательные торговцы будут делить кооперативный излишек; всего лишь предполагается, что если такой корпоративный излишек существует, что важно, если нет серьезных препятствий к обмену (т.е. нет трансакционных издержек), торговцы найдут способ разделить этот корпоративный излишек, так что оба они будут жить богаче, чем если бы они жили и не торговали при этом. Эта теория дает законченное объяснение для обменов, которые имеют место, и тех, которых нет: если добровольный обмен имеет место, тогда должен быть и корпоративный излишек, подлежащий разделу, и препятствия к производству обмена должны быть незначительными; если обмен не происходит, то тогда либо не было корпоративного излишка, который подлежит разделу (т.е. минимальная цена, за которую продавец был готов продавать, была больше, чем максимальная цена, которую покупатель был готов заплатить), либо издержки по заключению акта обмена были больше, чем корпоративный излишек. Теория рационального выбора не предлагает других причин, по которым не происходит обмена. Ясно, что ее будет волновать: будет ли совершаться обмен, который не состоялся, хотя даже существовал корпоративный излишек, подлежащий разделу, и не было препятствий для обмена?

Экспериментаторы исследовали эти возможности в очень широком ряде экспериментов в отношении "игры-ультиматума по ведению переговоров" <1>. Игра заключалась в следующем. В ней принимают участие два игрока, назовем их игрок 1 и игрок 2. Они не знают друг друга, и им не позволяют общаться. Целью является деление фиксированной суммы денег, скажем, 20 долл. игрок 1 делает предложение разделить сумму; игрок 2 либо принимает предложение о разделе (в этом случае игроки получают действительно разделенную сумму, как предложил игрок 1), либо отказывается от раздела (в этом случае каждый из игроков ничего не получает). Таким образом, если игрок 1 предложит,

что каждый из них получает по 10 долл., и игрок 2 примет это предложение, они в действительности их получат. Если игрок 1 предложит, что он получит 19 долл., а игрок 2 - 1 долл., и если игрок 2 согласится на это, то столько каждый из них и получит; если игрок 2 отклонит такое деление, они оба ничего не получат.

--------------------------------

<1> Guth W., Schmittberger R., Schwarze B. An Experimental Analysis of Ultimatum Bargaining // Journal of Economic Behavior and Organization. 1982. Vol. 3. P. 367 - 383.

Прогноз теории рационального выбора заключается в том, что игрок 1 осознает, что наилучшее для него - это предлагать одностороннее деление определенной суммы в свою пользу. Это потому, что игрок 2 тогда будет вынужден согласиться с любым предложением игрока 1, поскольку иначе он ничего не получит, а очевидно рациональным для него будет принимать что-нибудь, чем ничего.

Результаты эксперимента не подтвердили прогноз теории рационального выбора. Те, кто делал первоначальное предложение разделить, в большинстве случаев не предлагали одностороннее деление определенной суммы в свою пользу. Скорее, в широком ряду экспериментов в течение многих лет и во многих различных странах моделью (т.е. самым распространенным) предложением было разбить 50 на 50 и среднее значение предложений было разделить 37 на 73. Также не подтвердился прогноз молчаливого согласия игрока 2 в подтверждение предложенного раздела. Большинство из них принимали раздел на части (предположительно потому, что моделью предложения был равный раздел), но любопытно, что почти 25% предложений было отклонено (большинство односторонних предложений было практически одинаково отклонено) <1>, <2>.

--------------------------------

<1> Kahneman D., Knetsch J., Thaler R. Fairness as a Constraint on Profit Seeking: Entitlements in the Market // American Economic Review. 1986. Vol. 76. P. 728 - 741.

<2> Daniel Kahneman (родился 5 марта 1934 г., Тель-Авив) - израильско-американский психолог, один из основоположников психологической экономической теории и поведенческих финансов, в которой объединены экономика и когнитивная наука для объяснения иррациональности отношения человека к риску в принятии решений и в управлении своим поведением. Знаменит своей работой, выполненной совместно с Амосом Тверски и другими авторами, по установлению когнитивной основы общих человеческих заблуждений в использовании эвристик, а также развития теории перспектив; лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 г. "за применение психологической методики в экономической науке, в особенности - при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности" (совместно с В. Смитом), несмотря на то что исследования проводил как психолог, а не как экономист.

Канеман родился в Тель-Авиве, провел свои детские годы в Париже, переехал в Палестину в 1946 г. Получил степень бакалавра математики и психологии в Еврейском университете в Иерусалиме в 1954 г., после чего работал в Армии обороны Израиля, в основном в психологическом отделе. Подразделение, в котором он служил, занималось отбором и тестированием призывников. Канеман разрабатывал интервью для оценки личности.

После увольнения из армии Канеман возвратился в Еврейский университет, где прослушал курсы логики и философии науки. В 1958 г. переехал в Соединенные Штаты и получил степень доктора философии по психологии в Калифорнийском университете, Беркли, в 1961 г.

С 1969 г. сотрудничал с Амосом Тверски, который по приглашению Канемана читал в Еврейском университете лекции об оценке вероятности событий.

В настоящее время работает в Принстонском университете, а также в Еврейском университете. Входит в редакционный совет журнала The Economics and Philosophy.

Объясняя, почему он занялся психологией, Канеман однажды писал: "Это, должно быть, было в конце 1941 или в начале 1942 г. Евреи были обязаны носить звезду Давида и повиноваться комендантскому часу с 18.00. Я пошел поиграть с христианским другом, но задержался допоздна. Я вывернул мой коричневый свитер наизнанку, чтобы миновать несколько домов. Я спускался по пустой улице и увидел приближающегося немецкого солдата. Он носил черную униформу, которую мне сказали бояться больше, чем униформы других цветов. Я сближался с ним, пытаясь идти быстро, и заметил, что он пристально смотрит на меня. Он подозвал и обнял меня. Я испугался, что он заметит звезду на моем свитере. Однако он говорил со мной очень эмоционально на немецком. Этим он покорил меня, открыл свой бумажник, показал мне фото

мальчика и дал немного денег. Я пошел домой, более уверенный в том, что моя мать была права: люди бесконечно сложны и интересны".

Научные достижения: первая совместная работа и Тверски была посвящена закону малых чисел. Дальнейшее сотрудничество привело ученых к фундаментальному прогрессу в понимании эвристики. В своих работах они рассматривали эвристические черты вероятностного мышления. В основном их внимание было сосредоточено на доступности, репрезентативности, закреплении (установка "якоря") и корректировке.

Доступность - это склонность людей переоценивать вероятность события, если примеры подобного рода легко приходят в голову. Репрезентативность - это склонность оценивать вероятность события исходя из того, в какой степени это событие соотносится с подходящей психической моделью (например, с профессией). Закрепление и корректировка - это процесс вынесения суждения, при котором изначальный ответ действует как якорь, а дополнительная информация используется лишь для того, чтобы корректировать этот ответ.

Анализ когнитивных и ситуационных факторов, проведенный Канеманом и Тверски, помог понять психологические процессы, управляющие человеческими суждениями и принятием решений. Основные произведения: Prospect theory: An analysis of decision under risk, 1979 (в соавт. с Тверски); Advances in prospect theory: cumulative representation of uncertainty, 1992 (в соавт. с Тверски). - Примеч. пер.

Существует бесчисленное множество разновидностей этой базовой версии игры ультиматума. Во всяком случае, не имеет значения, насколько сложную игру создают экспериментаторы; эти результаты не особенно подтверждают расчет теории рационального выбора в отношении того, как люди поступают, или того, как им следует поступать.

8.3. "Эффект обладания" <1> или отклонение от существующего положения вещей (статус-кво).

--------------------------------

<1> "Эффект обладания" - склонность человека оценивать какое-либо имущество выше в том случае, если оно находится в его собственности; обычно проявляется в том, что после вступления во владение какой-либо вещью человек начинает оценивать ее выше, чем до того; например, человек склонен отдать больше денег за чашку, которой он уже обладает, чем за такую же новую чашку; экспериментальные исследования подтверждают наличие этого эффекта в определенных ситуациях. - Примеч. пер.

Напомним, что согласно прогнозу теории рационального выбора в отсутствие трансакционных издержек и при условии наличия корпоративного излишка будет существовать обмен. Одно из наиболее важных открытий в эмпирической (экспериментальной) литературе - это работа, которая предположила, что переговоры необязательно имеют место при идеальных условиях, положенных в основу доводов теории рационального выбора. Причина заключается в существовании того, что называется "эффект обладания" или "отклонение от существующего положения вещей" (status quo bias). Талер дал определение этому эффекту как "факту, что люди часто требуют намного больше, чтобы отказаться от предмета, чем они будут согласны заплатить, чтобы приобрести его" <1>. Тесно взаимосвязанное с указанным эффектом отклонение от существующего положения вещей (status quo bias) может быть определено как основное преимущество текущего состояния активов по сравнению с ожиданием любой альтернативы <2>.

--------------------------------

<1> Thaler R. Op. cit. P. 63.

<2> Korobkin R. Policymaking and the Offer/Ask Price Gap: Toward a Theory of Efficient Entitlement Allocation // Stanford Law Review. 1994. Vol. 46. P. 663 - 708; Samuelson W., Zeckhauser R. Status Quo Bias in Decision Making // Journal of Risk and Uncertainty. 1988. Vol. 1. P. 7 - 17.

"Эффект обладания" обнаружился в лабораторных экспериментах <1>. Экспериментаторы намеревались проверить утверждения по поводу переговоров, как правило, давали половине субъектов что-нибудь ценное (например, лотерейный билет, шариковые авторучки или чашку кофе), а другой половине - сумму денег. Каждый участник группы был в паре с участником в другой группе. Парам затем дали возможность обмена; потом роли были перераспределены и участники снова получили возможность обмениваться. Это перераспределение ролей совершали несколько раз с осознанием, что только один из предпринятых обменов действительно будет исполнен экспериментаторами. Лицам предоставили достаточную возможность изучить правила игры.