3422

_________________________________________________________________________Выпуск № 9, 2015

(4)

где Дпр - прогнозируемое изменение доли просроченной задолженности; Снст - изменение объемов нестандартных кредитов; Сст - изменение объемов стандартных кредитов.

Данная формула позволяет определить, насколько изменится показатель Дпр при заданных изменениях показателей Сст и Снст.

Если полученное значение показателей Дпр умножить на запланированный объем кредитных ресурсов банка, то получим прогнозную величину объема просроченной задолженности банка.

Чтобы определить зависимость изменения уровня совокупного кредитного риска от объема просроченной задолженность в кредитном портфеле банка необходимо построить функцию регрессии. Поскольку уровень просроченной кредитной задолженности непосредственно увеличивает кредитный портфельный риск банка и уровень просроченной задолженности практически не изменяется во времени, воспользуемся уравнением линейной регрессии.

Линейная регрессия является инструментом статистического анализа, используемого для предсказания будущих значений по имеющимся данным. Данный метод предполагает построение линии тренда, которая показывает равновесное значение объема просроченной

где: у - уровень риска кредитного портфеля банка; а - постоянный коэффициент регрессии;- переменный коэффициент регрессии; х - доля просроченной задолженности.

Для определения параметров регрессии (коэффициентов регрессии) а и b можно использовать метод наименьших квадратов. Для этого следует решить следующую систему уравнений [4]:

(6)

Из данных уравнений можно вывести, что

(7)

(8)

где: хi - уровень просроченной задолженности в і-ом периоде;

уi - уровень риска кредитного портфеля банка в і-ом периоде;- количество периодов наблюдения, i = 1, n.

Подставив в полученное уравнение ожидаемый уровень просроченной задолженности можно определить прогнозное значение рискованности кредитного портфеля банка.

151

_________________________________________________________________________Выпуск № 9, 2015

5. Снижение риска с помощью лимитирования. Эффективность технологии этого контроля заключается в гибкости структуры лимитов, адекватном формирование лимитируемой величины с учетом всех факторов риска и интеграция процедуры контроля лимитов в общий процесс обработки кредитного риска.

Лимитирование используется для определения полномочий кредитных работников разных рангов относительно объемов предоставленных ссуд.

Возьмём два принципиально различных подхода к организации контроля лимитов: запретительный и разрешительный. При реализации первого принципа, операции, не подпадающие ни под один из установленных лимитов, запрещены, остальные операции разрешены в пределах установленных лимитов. Реализация второго принципа налагает определенные ограничения на некоторые операции (лимиты), остальные операции разрешены в неограниченном объеме. Выбор принципа построения системы лимитов отражает стратегию банка и уровень кредитного риска.

Таким образом, были рассмотрены пути управления кредитным риском в ОАО «Сбербанк России». Задача банка состоит в том, чтобы уменьшить уровень кредитного риска, для этого необходимо совершенствовать систему управления кредитным риском. Предлагать новые пути развития и оценки кредитного риска.

Библиографический список

1.Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском. - Мн.: Новое знание, 2010.

2.Крюков Р.В. Банковское дело и кредитование. - М.: А-Приор, 2010.

3.Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная система кредитования: Учебное пособие. - М.: КноРус, 2011.

4.Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке: Учебное пособие. - КноРус, 2011.

5.Официальный сайт ОАО «Сбербанк России». Банк сегодня: http://www.sbrf.ru/moscow/ru/about/today/

152

Выпуск № 9, 2015

Научное издание

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Воронежского государственного архитектурно-строительного университета

серия "Студент и наука"

2015 г., выпуск №2 (9)

Научно-технический журнал

Статьи отпечатаны в авторской редакции

Подписано в печать Формат 60х84 1/8 Бумага писч. Тираж 100 экз. Заказ №

Отпечатано: отдел оперативной полиграфии Воронежского государственного архитектурно-строительного университета

394000 Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84

153