4.Метод исключения построения уравнения множественной регрессии

–это:

а) построение модели с максимально большим количеством факторов, из которых поочередно исключаются незначимые факторы;

б) построение модели на основе результативных показателей; в) построение модели на основе факторных показателей.

5. Особенность метода включения построения уравнения множественной регрессии:

а) построение модели с факторами, наиболее тесно связанными с результатом с поочередным добавлением других факторов;

б) основан на построении поля корреляции;

7. Коэффициент множественной корреляции характеризует:

8. Частные коэфф ц ентыбкорреляции используются:

а) тесноту связи рассматриваемого набора факторов с исследуемым при-

а) для ранжирован я факторов по степени влияния на результат, их отбора; б) комплексной оценки деятельности предприятия; в) при построении поля корреляции.

9. Оценка значимости коэффициентов регрессии осуществляется:

а) помощью критерия Стьюдента; б) коэффициента автономии; в) коэффициента ликвидности.

10. Коэффициенты интеркорреляции позволяют:

а) исключить из модели дублирующие факторы; б) оценить качество модели регрессии; в) построить модель регрессии.

11. Частные коэффициенты корреляции используются:

а) ранжирования факторов по степени влияния на результат; б) определения шкалы измерений; в) построения функции связи;

13

12. Средний коэффициент эластичности характеризует:

а) влияние каждого фактора на результат в среднем по совокупности; б) включение результативного признака при построении модели множест-

венной регрессии; в) значимость множественного уравнения регрессии.

13.Сущность метода включения построения уравнения множественной регрессии:

а) построение модели с минимальным количеством факторов с поочередным добавлением других факторов;

б) построение модели с факторами, наиболее тесно связанным с результатом с поочередным добавлением других факторов;

в) построение модели на основе линейного уравнения регрессии с поочередным добавлением факторов.

14.Устранение коллинеарности между факторамиИдостигается:Д

1. Дайте определение понятиям «временной ряд», 2. Раскройте содержания понятий «стационарный временной ряд», «неста-

ционарный временной ряд», «моментный временной ряд», «интервальный временной ряд»

3. Охарактеризуйте основные компоненты временного ряда.

4. Охарактеризуйте аддитивную модель временного ряда.

5. Раскройте сущность мультипликативной модели временного ряда.

6. Охарактеризуйте смешанную модель временного ряда.

7. Назовите основные функции, используемые для построения трендов.

8. Назовите и охарактеризуйте основные методы выявления наличия тренда. 9. Охарактеризуйте метод аналитического выравнивания.

10. Назовите этапы построения аддитивной и мультипликативной модели.

14

Основной категориальный аппарат, знанием которого должен владеть обучаемый

Временной ряд, уровень ряда, моментный и интервальный временной ряд, стационарный и нестационарный временной ряд, компоненты временного ряда, аддитивная, мультипликативная и смешанная модель временного ряда, критерия Дарбина-Уотсона, методы аналитического и механического выравнивания.

Рекомендуемая литература

1. Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева, С.В. Курышева, Ю.В. Нерадовская, Д.И. Беляков ; под редакцией И. И. Елисеевой. – Москва : Юрайт, 2021. – 449 с. –

URL: https://urait.ru/bcode/468366 (дата обращения: 08.08.2021).

2. Подкорытова, О. А. Анализ временных рядов : учебное пособие для вузов / О. А. Подкорытова, М. В. Соколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. –

блюдения за ходом некоторого процесса; б) лаговые переменные временного ряда;

в) тенденция изменения временного ряда.

2. Временной ряд – это:

а) совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов времени;

б) генеральная совокупность показателей; в) система финансовых показателей предприятия.

15

3. Нестационарный временной ряд:

а) основные свойства изучаемого явления имеют тенденцию развития; б) показатели изменяются через равные промежутки времени; в) выборочная совокупность данных.

4. Особенность комплексного временного ряда:

а) уровень временного ряда представлен системой обобщающих показателей;

б) уровень временного ряда изменяется в пределах лаговых значений; в) фиксирует значения стандартизированных коэффициентов.

16

11.Мультипликативная модель временного ряда применятся:

а) амплитуда сезонных колебаний изменяется во времени; б) значение коэффициента корреляции равно нулю;

в) связь между результативных показателем и фактором времени отсутствует.

12.Сезонные колебания - это:

а) периодические колебания, имеющие определенный постоянный период; б) временной ряд содержит только факторные признаки; в) временной ряд основан на результативных признаках.

13. Периодограмма - это:

а) графическое распределение ряда; б) переменные бинарного типа; в) сглаживание временного ряда.

Основной категориальный аппарат, знанием которого должен владеть обучаемый

Автокорреляция, автокорреляция уровней ряда, временной лаг, автокорреляционная функция, коррелограмма.

17

5.Укажите причины возникновения автокорреляции остатков.

6.Назовите методы определения автокорреляции остатков. Охарактеризуйте их.

7.Перечислите основные ограничения применения критерия ДарбинаУотсона.

Основной категориальный аппарат, знанием которого должен владеть обучаемый

Методы исключения тенденции, метод последовательных разностей, метод отклонений от тренда, модель регрессии по временным рядам, автокорреляция остатков, методы построения автокорреляции остатков, критерия Дарби- на-Уотсона.

Б. А. Путко ; под редакцией Н. Ш. Кремера. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. –

308 с. – URL: https://urait.ru/bcode/468442 (дата обращения: 08.08.2021).

7. Черникова, А. Е. Эконометрика (продвинутый уровень) : учебное пособие : [рекомендовано для обучающихся всех форм направления подготовки магистратуры "Экономика"] / А. Е. Черникова ; Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, Кафедра "Экономика и управление предприятиями". – Омск : СибАДИ, 2019. – 76 с. –

Тест № 6

1.Особенность метода последовательны разниц:

а) учитывает тенденцию, представленную полиномом соответствующей степени;

б) включает результативные и факторные признаки; в) учитывает показатели деятельности предприятия.

20

2.К методам определения автокорреляции остатков относят:

а) критерия Дарбина-Уотсона и расчет величины; б) построение линейной регресионнойй модели;

в) расчет множественного коэффициента корреляции.

3.Особенность метода отклонений от тренда:

а) позволяет исключить из каждого временного ряда соответствующую ему тенденцию;

б) позволяет рассчитать критерий Фишера; в) позволяет рассчитать критерий Стьюдента.

4.К ограничениям применения критерия Дарбина-Уотсона:

ростов или ускорений, приводит к потере информации, содержащейся в исходных данных.

8.Сущность методов исключения тенденций:

а) сформировать точечный прогноз на основании уравнения регрессии; б) устранить воздействие фактора времени на формирование уравнений

временного ряда; в) используется при большом массиве данных.

21