- •Аналіз якості моделі: довірчі інтервали для оцінок параметрів економетричної моделі.
- •Аналіз якості моделі: перевірка загальної якості рівняння регресії.
- •Аналіз якості моделі: перевірка статистичної значущості оцінок параметрів економетричної моделі.
- •4. Визначення дисперсій оцінок параметрів та їх стандартних помилок.
- •5. Визначення коефіцієнта еластичності
- •6. Визначення параметрів вибраного рівняння.
- •7. Визначення часткових коефіцієнтів еластичності.
- •8.Випадкові збудники в рівнянні лінійної регресії.
- •9.Гетероскедастичність і зважений метод найменших квадратів.
- •10.Гомоскедастичні та гетероскедастичні моделі.
- •11.Економетричний аналіз лінійної функції парної регресії в ms Exel.
- •12.Елементи класифікації економіко-математичних моделей.
- •13.Емпірична модель множинної лінійної регресії.
- •14.Етапи економіко-математичного моделювання.
- •15.Етапи побудови економетричної моделі.
- •16.Загальна лінійна економетрична модель.
- •17.Метод найменших квадратів.
- •19.Методи прогнозування часових рядів: прогнозування тенденцій часового ряду за аналітичними методами.
- •20.Методи прогнозування часових рядів: прогнозування тенденцій часового ряду за середніми характеристиками.
- •21.Методи прогнозування часових рядів: прогнозування тенденцій часового ряду за механічними методами.
- •22.Моделі з порушенням передумов використання звичайного методу найменших квадратів.
- •23. Основні дефініції економіко-математичного моделювання.
- •24.Основні задачі економетрії.
- •25.Основні поняття і попередній аналіз рядів динаміки: основні характеристики динаміки часового ряду.(26)
- •27.Основні поняття і попередній аналіз рядів динаміки: поняття часового ряду.
- •29.Особливості економічних спостережень і вимірів.
- •30.Особливості математичного моделювання.
- •31.Парна лінійна регресія.
- •32.Перевірка гіпотези про існування тренда.
- •33.Перевірка статистичної значущості коефіцієнта множинної детермінації за критерієм Фішера.
- •34.Побудова моделі множинної регресії.
- •35.Принципи математичного моделювання.
- •37.Прогнозування значень залежної змінної.
- •Розрахунок довірчих інтервалів для оцінок параметрів , та із заданою надійністю
- •Розрахунок прогнозного значення та побудова для нього із заданим рівнем значущості довірчих інтервалів
- •42.Суть гетероскедастичності.
29.Особливості економічних спостережень і вимірів.
Залежно від модельованих об’єктів і призначення моделей використовувана в них вхідна інформація має суттєво відмінний характер і походження. Вона може бути розподіленою на дві категорії: щодо минулого розвитку та сучасного стану об’єктів (економічне спостереження й опрацювання); про майбутній розвиток об’єктів, яка включає дані про очікувані зміни, внутрішні параметри та зовнішні умови (прогнози). Інша категорія інформації є результатом самостійних досліджень, які також можуть проводитися за допомогою моделювання.Методи економічних спостережень і використання їхніх результатів розробляються економічною статистикою. З огляду на це варто визначити лише специфічні проблеми економічних спостережень, які стосуються моделювання економічних процесів. В економіці чимало процесів є масовими: вони характеризуються закономірностями, що не проявляються на підставі лише одного чи кількох спостережень. Тому моделювання в економіці має спиратися на масові спостереження.
Інша проблема породжується динамічністю економічних процесів, мінливістю їхніх параметрів і структурних відношень. Унаслідок цього доводиться постійно вивчати економічні процеси, здійснювати їх моніторинг. Оскільки спостереження за цими процесами й опрацювання емпіричних даних зазвичай забирають досить багато часу, то, будуючи економіко-математичні моделі, необхідно коригувати вхідну інформацію з урахуванням її надходження із деяким запізненням у часі.Дослідження кількісних відношень економічних процесів і явищ спирається на економічні виміри. Точність проведення вимірювань значною мірою впливає на точність кінцевих результатів кількісного аналізу. Тому застосування математичного моделювання загострило проблему вимірювання та кількісного зіставлення різних аспектів і явищ соціально-економічного розвитку та повноти одержуваних даних, захисту їх від навмисних і технічних викривлень (деформації).
30.Особливості математичного моделювання.
Головна особливість моделювання полягає у тому, що це метод опосередкованого пізнання за допомогою об’єктів-заміщувачів. Саме ця особливість моделювання визначає специфічні форми використання абстракцій, аналогій, гіпотез, інших категорій і методів пізнання.
Основним методом дослідження систем є метод моделювання, тобто спосіб теоретичних і практичних дій, спрямованих на створення та використання моделей. Метод моделювання ґрунтується на принципі аналогії, тобто можливостях вивчення реального об’єкта не безпосередньо, а шляхом дослідження подібного йому й більш доступного дослідженню об’єкта — його моделі.
Одним із важливих аспектів у економіко-математичному моделюванні є поняття адекватності моделі, тобто відповідності моделі модельованому об’єктові чи процесові. Адекватність моделі — дещо умовне поняття, оскільки повної відповідності моделі реальному об’єктові не може бути. Йдеться не просто про адекватність, а про відповідність тим властивостям, які вважаються суттєвими для дослідника, відповідають меті дослідження та усталеній системі гіпотез. Зазначимо, що перевірка адекватності економіко-математичних моделей є непростою. Вона обтяжена складністю вимірювання економічних величин. Але без такої перевірки застосування результатів моделювання в аналізі та управлінських рішеннях може не лише виявитися малокорисним, а й призвести до негативних наслідків.
В економіко-математичному аналізі інформація формується, як правило, у результаті спостереження за об’єктом дослідження. При отримуванні, оцінюванні та використанні цієї інформації слід мати на увазі важливі специфічні риси джерела даних.
Суттєве значення мають стохастичні (випадкові) фактори, які виявляються у впливі на економіку як з боку природи та суспільства, так і внутрішньо економічних зв’язках. Через складність і динамічність техніко-економічних, особливо соціально-економічних, процесів попередній розрахунок економічних показників можливий лише з певним рівнем довіри.
Водночас величезні масштаби економічної системи, розгалуженість зв’язків між її елементами та відома інерційність значною мірою зумовлюють майбутній стан попереднім. Тому розвиток системи можна передбачити з великою мірою впевненості.
В означеній ситуації найприйнятнішими методами дослідження є методи математичної статистики, адаптовані до економічних явищ. Саме ці методи дають змогу будувати економетричні моделі та оцінювати іх параметри. Перевіряти гіпотези стосовно властивостей економічних показників і форм зв’язку між ними. Однак особливість економетричного підходу до моделювання економічних об’єктів полягає не у використанні економічної термінології, а насамперед у детальному дослідженні відповідності вибраної моделі явищу, що вивчається, а також в аналізі статистичної інформації, що є основою параметризації (оцінювання параметрів) моделей.