Добавил:

yuliia10293 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана

Предмет:

Моделирование

Файл:

Econometrics

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

28.01.2022

Размер:

4.46 Mб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5253 / 5553 54 55 > Следующая >>>

15.Розгляньте питання ідентифікованості для кожного рівняння моделі:

y1t y1(t 1) a10 a11[ y1t	y1(t 1) ] a12 [ y2t	y2(t 1) ] u1t ,
y2t y2(t 1) a20 a22 [ y2t	y2(t 1) ] a23[ y3t	y3(t 1) ] u2t ,
y3t y3(t 1) a30 a31[ y1t y1(t 1) ] a32 [ y2t y2(t 1) ]
a33[ y3t	y3(t 1) ] u3t .

16.Якможнаоцінити параметримоделі, наведеноїв завданні15, якщо

M (ust ) 0;	M (ust u jt ) sj ,	s j;
M (ust2 ) 2s ;	M (ust u j(t ) ) 0,	0.

17.Розгляньте ідентифікованість кожного рівняння і визначіть, які методи для оцінювання параметрів є придатними, якщо M (u1t u3t ) 0?

y1t a10 a11x2t u1t ;

y2t a20 a22 x1t a23 y1t u2t ; y3t a30 a31x2t a33 y1t u3t .

18.Нехай для моделі, яка має таку структурну форму:

y1t a12 y2t b11x1t u1t ;

y2t a21 y1t b22 x2t b23 x3t u2t

розраховані оцінки параметрів зведеної форми

5	10	2
	10	.
10	10	5

При цьому відомо, що:

а)оцінки дисперсій оцінок параметрів першого рівняння зведеної форми: 1; 0,5; 0,1;

б)коваріації оцінок відсутні; в)дисперсія залишків першого рівняння дорівнює 2,0.

На основі цієї інформації запишіть систему рівнянь 2МНК для оцінюванняпараметрів першого структурногорівнянняіобчислітьціоцінки.

19.Наведено одне із трьох рівнянь моделі

y1t a12 y2t a13 y3t b11x1t u1t .

504

Модель має ще три екзогенні змінні: x2t , x3t і x4t . Вихідні дані задані у вигляді таких матриць:

	2 8		4	5		20 15			5		3	0	0	0
	2 8		4	5		20 15			5			2	0
											0	2	0	0
			12 5				15 60		45 ;						.
Y X 0 4			12 5		; Y Y		15 60		45 ;	X X	0	0	4	0	.
		2						45			0	0	4	0
	0	2	12 10			5		45	70			0	0
											0	0	0	5

Знайдіть оцінки параметрів рівняння на основі 2МНК і оцініть їх стандартні помилки, якщо дисперсія залишків уu2t 0,3.

20.Знайдіть оцінки параметрів моделі, яка складається з двох рівнянь:

y1t a12 y2t b11x1t u1t ;

y2t a21 y1t b22 x2t b23 x3t u2t .

1)Використайте для оцінювання параметрів 1МНК;

2)Використайте для оцінювання параметрів 2МНК. Матриця сум добутків вихідних даних дорівнює:

Y		Y1	Y2	X1	X 2	X 3
	100		200	30	20	40
1			900	0	50
Y2	200					160 .
X1		30	0	100	0	0
X 2		20	50	0	50	0

X 3		40	160	0	0	40

Оцінка дисперсій залишків для 1МНК — 1,1; для 2МНК — 1,4. Визначте стандартні похибки параметрів моделі і, базуючись на оцінці дисперсій залишків, зробіть висновки щодо оцінок параметрів 1МНК і 2МНК.

12.12. Основні терміни і поняття

Система одночасових структурних рівнянь Структурна форма економетричної моделі на основі системи одночасових рівнянь Зведена форма економетричної моделі на основі системи одночасних рівнянь Моменти другого порядку Ендогенні змінні Екзогенні змінні Ідентифікація Точно ідентифікована

505

система Надідентифікована система Неідентифікована система Апріорні обмеження на параметри моделі Рекурсивні системи Непрямий метод найменших квадратів (НМНК) Двокроковий метод найменших квадратів (2МНК) Трикроковий метод найменших квадратів (3МНК) Точковий прогноз Інтервальний прогноз

506

ДОДАТКИ

				Додаток 1
	НОРМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ

z	X	Y	A	1–A

0		0,399	0,0000	1
0,05	0,05	0,398	0,0399	0,9601
0,10	0,10	0,397	0,0797	0,9203
0,15	0,15	0,394	0,1192	0,8808
0,20	0,20	0,391	0,1585	0,8415
0,25	0,25	0,387	0,1974	0,8026
0,30	0,30	0,381	0,2358	0,7642
0,35	0,35	0,375	0,2737	0,7263
0,40	0,40	0,368	0,3108	0,6892
0,45	0,45	0,361	0,3473	0,6527
0,50	0,50	0,352	0,3829	0,6171
0,55	0,55	0,343	0,4177	0,5823
0,60	0,60	0,333	0,4515	0,5485
0,65	0,65	0,323	0,4843	0,5157
0,70	0,70	0,312	0,5161	0,4839
0,75	0,75	0,301	0,5467	0,4533
0,80	0,80	0,290	0,5763	0,4237
0,85	0,85	0,278	0,6047	0,3953
0,90	0,90	0,266	0,6319	0,3681
0,95	0,95	0,254	0,6579	0,3421
1,00	1,00	0,242	0,6827	0,3173
1,05	1,05	0,230	0,7063	0,2937
1,10	1,10	0,218	0,7287	0,2713
1,15	1,15	0,206	0,7499	0,2501
1,20	1,20	0,194	0,7699	0,2301

Продовження дод. 1

505

z	X	Y	A	1–A

1,25	1,25	0,183	0,7887	0,2113
1,30	1,30	0,171	0,8064	0,1936
1,35	1,35	0,160	0,8230	0,11770
1,40	1,40	0,150	0,8385	0,1615
1,45	1,45	0,139	0,8529	0,1471
1,50	1,50	0,130	0,8664	0,1336

0,000		0,3989	0,0000	1,0000
0,126	0,126	0,3958	019000	0,9000
0,253	0,253	0,3863	0,2000	0,8000
0,385	0,385	0,3704	0,3000	0,7000
0,524	0,524	0,3477	0,4000	0,6000
0,674	0,674	0,3178	0,5000	0,5000
0,842	0,842	0,2600	0,6000	0,4000

ОРДИНАТИ Y ДЛЯ z І ПЛОЩА А МІЖ – z І + z ПІД КРИВОЮ НОРМАЛЬ-

НОГО РОЗПОДІЛУ

z	X	Y	A	1–A

1,50	1,50	0,1295	0,8664	0,1336
1,55	1,55	0,1200	0,8789	0,1211
1,60	1,60	0,1109	0,8904	0,1096
1,65	1,65	0,1023	0,9011	0,0989
1,70	1,70	0,0940	0,9109	0,0891
1,75	1,75	0,0863	0,9199	0,0801
1,80	1,80	0,0790	0,9281	0,0719
1,85	1,85	0,0721	0,9357	0,0643
1,90	1,90	0,0656	0,9426	0,0574
1,95	1,95	0,0596	0,9488	0,0512

506

2,00	2,00	0,0540	0,9545	0,0455
2,05	2,05	0,0488	0,9596	0,0404

				Закінчення дод. 1

z	X	Y	A	1–A

2,10	2,10	0,0440	0,9643	0,0357
2,15	2,15	0,0396	0,9684	0,0316
2,20	2,20	0,0355	0,9722	0,0278
2,25	2,25	0,0317	0,9756	0,0244
2,30	2,30	0,0283	0,9784	0,0214
2,35	2,35	0,0252	0,9812	0,0188
2,40	2,40	0,0224	0,9836	0,0164
2,45	2,45	0,0198	0,9857	0,0143
2,50	2,50	0,0175	0,9876	0,0124
2,55	2,55	0,0154	0,9892	0,0108
2,60	2,60	0,0136	0,9907	0,0093
2,65	2,65	0,0119	0,9920	0,0080
2,70	2,70	0,0104	0,9931	0,069
2,75	2,75	0,0091	0,9940	0,0060
2,80	2,80	0,0079	0,9949	0,0051
2,85	2,85	0,0069	0,9956	0,0044
2,90	2,90	0,0060	0,9963	0,0037
2,95	2,95	0,0051	0,9968	0,0032
3,00	3,00	0,0044	0,9973	0,0027
4,00	4,00	0,0001	0,99994	0,00006
5,00	5,00	0,000001	0,9999994	0,0000006

1,036	1,036	0,02331	0,7000	0,3000
1,282	1,282	0,1755	0,8000	0,2000
1,645	1,645	0,1031	0,9000	0,1000
1,960	1,960	0,0584	0,9500	0,0500
2,257	2,257	0,0145	0,9900	0,0100

507

3,291	3,291	0,0018	0,9990	0,0010
3,891	3,891	0,0002	0,9999	0,0001

508

Додаток 2

ПРОЦЕНТИЛІ χ2-РОЗПОДІЛУ

df	0,5	1	2,5	5	10	90	95	97,5	99	99,5

1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,71	3,84	5,02	6,63	7,88
	003
		016	098	39	58
	9

2	0,01	0,02	0,05	0,10	0,21	4,61	5,99	7,38	9,21	10,6
	00	01	06	26	07					1

3	0,07	0,11	0,21	0,35	0,58	6,25	7,81	9,35	11,3	12,8
	17	5	6	2	4				4	4

4	0,20	0,29	0,48	0,71	1,06	7,78	9,49	11,1	13,2	14,8
	7	7	4	1	4			4	8	6

5	0,41	0,55	0,83	1,15	1,61	9,24	11,0	12,8	15,0	16,7
	2	4	1				7	3	9	5

6	0,64	0,87	1,24	1,64	2,20	10,6	12,5	14,4	16,8	18,5
	6	2				4	9	5	1	5

7	0,98	1,24	1,69	2,17	2,83	12,0	14,0	16,0	18,4	20,2
	9					2	7	1	8	8

8	1,34	1,65	2,18	2,73	3,49	13,3	15,5	17,5	20,0	21,9
						6	1	3	9	6

9	1,73	2,09	2,70	3,33	4,17	14,6	16,9	19,0	21,6	23,5
						8	2	2	7	9

1	2,16	2,56	3,25	3,94	4,87	15,9	18,3	20,4	23,2	25,1
0						9	1	8	1	9

1	2,60	3,05	3,82	4,57	5,58	17,2	19,6	21,9	24,7	26,7
1						7	8	2	3	6

1	3,07	3,57	4,40	5,23	6,30	18,5	21,0	23,3	26,2	28,3
2						5	3	4	2	0

1	3,57	4,11	5,01	5,89	7,04	19,8	22,3	24,7	27,6	29,8
3						1	6	4	9	2

1	4,07	4,66	5,63	6,57	7,79	21,0	23,6	26,1	29,1	31,3
4						6	8	2	4	2

1	4,60	5,23	6,26	7,26	8,55	22,3	25,0	27,4	30,5	32,8
5						1	0	9	8	0

1	5,14	5,81	6,91	7,96	9,31	23,5	26,3	28,8	32,0	34,2
6						4	0	5	0	7

1	6,26	7,01	8,23	9,39	10,8	25,9	28,8	31,5	34,8	37,1
8					6	9	7	3	1	6

2	7,43	8,26	9,59	10,8	12,4	28,4	31,4	34,1	37,5	40,0
0				5	4	1	1	7	7	0

2	9,89	10,8	10,4	13,8	15,6	33,2	36,4	39,3	42,9	45,5
4		6	0	5	6	0	2	6	8	6

3	13,7	14,9	16,7	18,4	20,6	40,2	43,7	46,9	50,8	53,6
0	9	5	9	9	0	6	7	8	9	7
4	20,7	22,1	24,4	26,5	29,0	51,8	55,7	59,3	63,6	66,7
0	1	6	3	1	5	1	6	4	9	7

509

	6		35,5		37,4		40,4		43,1		46,4		74,4		79,0		83,3		88,3		91,9
	0		3		8		8		9		6		0		8		0		8		5
	1		83,8		86,9		91,5		95,7		100,		140,		146,		152,		158,		163,
	2		83,8		86,9		91,5		95,7		100,		140,		146,		152,		158,		163,
	2		5		2		8		0		62		23		57		21		95		64
	0		5		2		8		0		62		23		57		21		95		64
	0
								F-РОЗПОДІЛ, 1 %-НІ ТОЧКИ (F0,99)													Додаток 3а
								F-РОЗПОДІЛ, 1 %-НІ ТОЧКИ (F0,99)

Ступіньсвободи знаменника		1		2	3	4		5	6	7		8	9	10		12	15	20		24	30	40	60	12
																								12
																								0
																								0

1		4,		5,0	5,4	5,6		5,7	5,8	5,9		5,9	6,0	6,0		6,1	6,1	6,2		6,2	6,2	6,2	6,3	6,3	6,36
		0		00	03	25		64	59	28		82	23	56		06	57	09		35	61	87	13	39	6
		5
		2

2		9		99,	99,	99,		99,	99,	99,		99,	99,	99,		99,	99,	99,		99,	99,	99,	99,	99,	99,
		8,		0	2	2		3	3	4		4	4	4		4	4	4		5	5	5	5	5	5
		5

3		3		30,	29,	28,		28,	27,	27,		27,	27,	27,		72,	26,	26,		26,	26,	26,	26,	26,	26,
		4,		8	5	7		2	9	7		5	3	2		1	9	7		6	5	4	3	2	1
		1

4		2		18,	16,	16,		15,	15,	15,		14,	14,	14,		14,	14,	14,		13,	13,	13,	13,	13,	13,
		1,		0	7	0		5	2	0		8	7	5		4	2	0		9	8	7	7	6	5
		2

5		1		13,	12,	11,		11,	10,	10,		10,	10,	10,		9,8	9,7	9,5		9,4	9,3	9,2	9,2	9,1	9,0
		6,		3	1	4		0	7	5		3	2	1		9	2	5		7	8	9	0	1	2
		3

6		1		10,	9,7	9,1		8,7	8,4	8,2		8,1	7,9	7,8		7,7	7,5	7,4		7,3	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8
		3,		9	8	5		5	7	6		0	8	7		2	6	0		1	3	4	6	7	8
		7

7		1		9,5	8,4	7,8		7,4	7,1	6,9		6,8	6,7	6,6		6,4	6,3	6,1		6,0	5,9	5,9	5,8	5,7	4,6
		2,		5	5	5		6	9	9		4	2	2		7	1	6		7	9	1	2	4	4
		2

8		1		8,6	7,5	7,0		6,6	6,3	6,1		6,0	5,9	5,8		5,6	5,5	5,3		5,2	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8
		1,		5	9	1		3	7	8		3	1	1		7	2	6		8	0	2	3	5	6
		3

9		1		8,0	6,9	6,4		6,0	5,8	5,6		5,4	5,3	5,2		5,1	4,9	4,8		4,7	4,6	4,5	4,4	4,4	4,3
		0,		2	9	2		6	0	1		7	5	6		1	6	1		3	5	7	8	0	1
		6

10		1		7,5	6,5	5,9		5,6	5,3	5,2		5,0	4,9	4,8		4,7	4,5	4,4		4,3	4,2	4,1	4,0	4,0	3,9

510

	0,	6		5		9		4		9		0		6		4		5		1		6		1		3		5		7		8		0		1
	0

11	9,	7,2		6,2		5,6		5,3		5,0		4,8		4,7		4,6		4,5		4,4		4,2		4,1		4,0		3,9		3,8		3,7		3,6		3,6
	6	1		2		7		2		7		9		4		3		4		0		5		0		2		4		6		8		9		0
	5

12	9,	6,9		5,9		5,4		5,0		4,8		4,6		4,5		4,3		4,3		4,1		4,0		3,8		3,7		3,7		3,6		3,5		3,4		3,3
	3	3		5		1		6		2		4		0		9		0		6		1		6		8		0		2		4		5		6
	3

13	9,	6,7		5,7		5,2		4,8		4,6		4,4		4,3		4,1		4,1		3,9		3,8		3,6		3,5		3,5		3,4		3,3		3,2		3,1
	0	0		4		1		6		2		4		0		9		0		6		2		6		9		1		3		4		5		7
	7

14	8,	6,5		5,5		5,0		4,7		4,4		4,2		4,1		4,0		3,9		3,8		3,6		3,5		3,4		3,3		3,2		3,1		3,0		3,0
	8	1		6		4		0		6		8		4		3		4		0		6		1		3		5		7		8		9		0
	6

																									Закінчення дод. 3а

Ступіньсвободи знаменника	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		12		15		20		24		30		40		60		12
																																			0

15	8,6		6,3		5,4		4,8		4,5		4,3		4,1		4,0		3,8		3,8		3,6		3,5		3,3		3,2		3,2		3,1		3,0		2,9		2,
	8		6		2		9		6		2		4		0		9		0		7		2		7		9		1		3		5		6		87
16	8,5		6,2		5,2		4,7		4,4		4,2		4,0		3,8		3,7		3,6		3,5		3,4		3,2		3,1		3,1		3,0		2,9		2,8		2,
	3		3		9		7		4		0		3		9		8		9		5		1		6		8		0		2		3		4		75
17	8,4		6,1		5,1		4,6		4,3		4,1		3,9		3,7		3,6		3,5		3,4		3,3		3,1		3,0		3,0		2,9		2,8		2,7		2,
	0		1		9		7		4		0		3		9		8		9		6		1		6		8		0		2		3		5		65
18	8,2		6,0		5,0		4,5		4,2		4,0		3,8		3,7		3,6		3,5		3,3		3,2		3,0		3,0		2,9		2,8		2,7		2,6		2,
	9		1		9		8		5		1		4		1		0		1		7		3		8		0		2		4		5		6		57
19	8,1		5,9		5,0		4,5		4,1		3,9		3,7		3,6		3,5		3,4		3,3		3,1		3,0		2,9		2,8		2,7		2,6		2,5		2,
	9		3		1		0		7		4		7		3		2		3		0		5		0		2		4		6		7		8		49
20	8,1		5,8		4,9		4,4		4,1		3,8		3,7		3,5		3,4		3,3		3,2		3,0		2,9		2,8		2,7		2,6		2,6		2,5		2,
	0		5		4		3		0		7		0		6		6		7		3		9		4		6		8		9		1		2		42
21	8,0		5,7		4,8		4,3		4,0		3,8		3,6		3,5		3,4		3,3		3,1		3,0		2,8		2,8		2,7		2,6		2,5		2,4		2,
	2		8		7		7		4		1		4		1		0		1		7		3		8		0		2		4		5		6		36
22	7,9		5,7		4,8		4,3		3,9		3,7		3,5		3,4		3,3		3,2		3,1		2,9		2,8		2,7		2,6		2,5		2,5		2,4		2,
	5		2		2		1		9		6		9		5		5		6		2		8		3		5		7		8		0		0		31
23	7,8		5,6		4,7		4,2		3,9		3,7		3,5		3,4		3,3		3,2		3,0		2,9		2,7		2,7		2,6		2,5		2,4		2,3		2,
	8		6		6		6		4		1		4		1		0		1		7		3		8		0		2		4		5		5		26
24	7,8		5,6		4,7		4,2		3,9		3,6		3,5		3,3		3,2		3,1		3,0		2,8		2,7		2,6		2,5		2,4		2,4		2,3		2,
	2		1		2		2		0		7		0		6		6		7		3		9		4		6		8		9		0		1		21

511

<<< < Предыдущая 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5253 / 5553 54 55 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете Моделирование

#
28.01.20224.3 Mб10cgiirbis_64 (6).pdf
#
28.01.20224.3 Mб5cgiirbis_64 (7).pdf
#
28.01.20224.46 Mб41Econometrics.pdf
#
18.12.202180.65 Кб58індивідуальна робота.xlsx
#
28.01.20229.75 Mб33все пм тести решения.docx
#
18.12.20212.39 Mб8звіт лр1.docx
#
18.12.20212.8 Mб7звіт лр2.docx
#
18.12.20212.49 Mб5звіт лр3.docx