177
Преобразование данных
Задание выходной переменной выделения компонента из переменной даты/времени
Рисунок 8-29
Выделение части переменной даты/времени, шаг 2
EВведите имя в поле Выходная переменная. Оно не может быть именем существующей переменной.
EЕсли Вы выделяете компонент даты или времени из переменной даты/времени, то в списке Формат выходной переменной необходимо выбрать формат. В тех случаях, когда выходной формат не требуется, список Формат выходной переменной будет недоступен.
Дополнительно Вы можете:
Задать описательную метку для новой переменной.
Преобразования временных рядов
Есть несколько способов преобразования данных, которые полезны при анализе временных рядов:
Генерация переменных, содержащих даты, для задания периодичности и разделения периодов обучения, контроля и предсказания.
Создание новых переменных как функций существующих переменных временных рядов.
Замена системных или пользовательских пропущенных значений оценками (имеются несколько методов).
Временной ряд представляет собой измерения переменной (или совокупности переменных) в течение некоторого периода времени. Преобразования временных рядов предполагают такую структуру файла данных, в которой каждая строка (наблюдение)
178
Глава 8
представляет набор характеристик в определенный момент времени, а интервалы времени между наблюдениями равны
Задать даты
Процедура Задать даты генерирует переменные, которые могут быть использованы для выделения периодических компонент временного ряда, а также в качестве меток вывода в анализе временных рядов.
Рисунок 8-30
Диалоговое окно Задать даты
Наблюдения - это. Здесь задаются единицы времени, которые будут использоваться для создания дат.
При выборе пункта Без даты все ранее введенные переменные, содержащие даты, удаляются. Уничтожаются переменные со следующими именами: year_, quarter_, month_, week_, day_, hour_, minute_, second_ и date_.
Выбор пункта Настраиваемая означает, что существуют специальные переменные, содержащие даты, созданные с помощью командного синтаксиса (например, четырехдневная рабочая неделя). Этот пункт просто отражает текущее состояние активного набора данных. Выбор его из списка не даст никакого результата.
Первое наблюдение. Здесь задается значение начальной даты, которое будет присвоено первому наблюдению. Последующим наблюдениям будут присвоены последовательные значения, основанные на заданном интервале времени.
Периодичность более высокого уровня. Указывает на циклы, например, число месяцев в году или число дней в неделе. Выведенное значение указывает максимальное число, которое можно ввести. Для часов, минут и секунд максимум — это отображаемое значение минус один.
Для каждой компоненты, которая используется для задания дат, создается новая числовая переменная. Имена новых переменных оканчиваются знаком подчеркивания. На основе всех компонент создается описательная текстовая переменная date_. Например, если Вы
179
Преобразование данных
выберете Недели, дни, часы, то создается четыре новых переменных: week_, day_, hour_ и date_.
Если переменные дат уже существуют, то при задании новых дат, новые переменные дат заменят существующие переменные дат, имеющие такие же имена.
Как задать даты для Данных временного ряда
E Выберите в меню:
Данные > Задать даты...
E Выберите временной интервал из списка Наблюдения - это.
EВведите значения даты в поля Первое наблюдение. Введенные значения задают дату, присваиваемую первому наблюдению.
Переменные, созданные процедурой Задать даты, и переменные, имеющие тип даты
Переменные, созданные процедурой Задать даты, не следует путать с переменными, имеющими формат типа Дата, который определяется при задании свойств переменных. Переменные, созданные процедурой Задать даты, служат для определения периодичностей временного ряда. Переменные, имеющие формат Дата, представляют даты и/или времена, отображаемые в различных форматах. Значения переменных, созданных процедурой Задать даты, - это целые положительные числа, каждое из которых представляет количество дней, недель, часов или других единиц времени, прошедших с заданного пользователем начального момента времени. Значения же большей части переменных в формате Дата представляют собой количества секунд, прошедших с 14 октября 1582 года.
Создать временной ряд
Диалоговое окно Создать временной ряд используется для создания новых переменных, которые являются функциями существующих переменных, образующих временной ряд. Эти новые переменные полезны во многих процедурах анализа временных рядов.
По умолчанию имя новой переменной создается следующим образом: берутся шесть символов имени исходной переменной, добавляется подчеркивание (‘_’), затем добавляется порядковый номер. Например, для переменной price новая переменная будет price_1. Новые переменные сохраняют все метки значений исходных переменных.
Функции, предназначенные для создания временных рядов, включают разности, скользящие средние, скользящие медианы, функции задержки (лаги) и опережения.
180
Глава 8
Рисунок 8-31
Диалоговое окно Создать временной ряд
Как создать новую переменную, представляющую временной ряд
E Выберите в меню:
Преобразовать > Создать временной ряд...
EВыберите функцию, которую Вы хотите использовать для преобразования существующих переменных в новые.
EВыберите переменные, из которых Вы хотите создать новые временные ряды. Допускается использование только числовых переменных.
Дополнительно Вы можете:
Ввести имена новых переменных, если Вам не подходят имена, присваиваемые автоматически.
Изменить функцию для выбранной переменной.
Функции преобразования временных рядов
Разность. Несезонная разность между последовательными значениями ряда. Порядок здесь - это число предшествующих значений, используемых для вычисления разности. Поскольку для каждого следующего порядка одно наблюдение теряется, в начале ряда появляются системные пропущенные значения. Например, если порядок равен 2, то для новой переменной первые 2 наблюдения будут системными пропущенными значениями.
Сезонная разность. Разность между значениями ряда, отстоящими друг от друга на постоянный интервал. Величина этого интервала основана на текущей заданной периодичности. Чтобы вычислить сезонные разности, Вы должны сначала определить
181
Преобразование данных
переменные, содержащие даты и включающие периодические компоненты (например, месяцы). Порядок здесь — это число сезонных периодов, используемых для вычисления разностей. Число наблюдений с системным пропущенным значением в начале ряда равно периоду, умноженному на порядок дифференцирования. Например, если текущий период равен 12, а порядок равен 2, то для новой переменной первые 24 наблюдения будут системными пропущенными значениями.
Центрированное скользящее среднее. Среднее на промежутке значений ряда,
окружающем и включающем текущее значение. Протяженность - это число значений ряда, используемых для вычисления среднего. Если это число четное, то скользящее среднее вычисляется путем усреднения каждой пары нецентрированных средних. Количество наблюдений с системным пропущенным значением в начале и в конце получаемого ряда для протяженности n равно n/2 для четного n и (n–1)/2 - для нечетного. Например, если протяженность равна 5, число наблюдений с системным пропущенным значением в начале и в конце ряда равно 2.
Опережающее скользящее среднее. Интервал усреднения предшествует текущему значению. Протяженность — это число значений ряда, используемых для вычисления среднего. Число наблюдений с системным пропущенным значением в начале получаемого ряда равно протяженности.
Скользящая медиана. Медиана на интервале значений ряда, окружающих и включающих текущее значение. Протяженность — это число значений ряда, используемых для вычисления медианы. Если данное число четное, то медиана вычисляется путем усреднения каждой пары не центрированных медиан. Количество наблюдений с системным пропущенным значением в начале и в конце получаемого ряда для протяженности n равно n/2 для четного n и (n–1)/2 - для нечетного. Например, если протяженность равна 5, число наблюдений с системным пропущенным значением в начале и в конце ряда равно 2.
Кумулятивная сумма.Кумулятивная сумма значений ряда вплоть до текущего значения включительно.
Лаг.Значение предшествующего наблюдения, отстоящего на заданное число отсчетов от текущего момента. Порядок — число наблюдений между текущим наблюдением и наблюдением, из которого получается значение. Число наблюдений с системным пропущенным значением в начале получаемого ряда равно значению порядка.
Опережение. Значение последующего наблюдения, в соответствии с заданным порядком опережения. Порядок — число наблюдений между текущим наблюдением и наблюдением, из которого получается значение. Число наблюдений с системным пропущенным значением в конце получаемого ряда равно значению порядка.
Сглаживание. Новые значения ряда, основанные на комбинированном сглаживании данных. Процесс сглаживания начинается со скользящей медианы ширины 4, которая центрирована скользящей медианой ширины 2. Эти значения затем повторно сглаживаются с применением скользящей медианы ширины 5, скользящей медианы ширины 3, и ханнинга (скользящих взвешенных средних). Остатки вычисляются путем вычитания сглаженного рядаизисходного. Весьэтотпроцессзатемповторяетсянавычисленныхостатках. Наконец, сглаженные остатки вычисляются путем вычитания сглаженных значений, полученных в первый раз в начале процесса. Иногда этот процесс называют сглаживанием T4253H.